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金融风险管理习题辅导金融风险管理习题辅导 主讲人 李树杰 教授主讲人 李树杰 教授 一 出题的原则一 出题的原则 覆盖全书重点内容覆盖全书重点内容 出题范围不超课本出题范围不超课本 题量规模适度题量规模适度 难简适度 各有兼顾难简适度 各有兼顾 定性与定量相结合定性与定量相结合 二 题型介绍二 题型介绍 全部考试题型包括六种题型 全部考试题型包括六种题型 单选题单选题 每题1分 共10分 多选题多选题 每题2分 共10分 判断题判断题 每题1分 共 5 分 计算题计算题 每题15分 共30分 简答题简答题 每题10分 共30分 论述题论述题 每题15分 共15分 合计100分 三 典型知识点与出题三 典型知识点与出题 下面我们分篇章来介绍 第一篇 金融风险管理基础第一篇 金融风险管理基础 共包括三章内容 第一章 金融风险概述第一章 金融风险概述 第二章 金融风险管理系统第二章 金融风险管理系统 第三章 金融风险管理方法第三章 金融风险管理方法 第一章 金融风险概述第一章 金融风险概述 知识点举例知识点举例 按受险主体划分 金融风险如何划分按受险主体划分 金融风险如何划分 出题出题 多项选择题 按金融风险主体分类 金融风险可以划分为 以下哪几类风险 A 国家金融风险B 金融机构风险 C 居民金融风险D 企业金融风险 按金融风险主体分类 金融风险可以划分为 以下哪几类风险 A 国家金融风险B 金融机构风险 C 居民金融风险D 企业金融风险 第一章 金融风险概述第一章 金融风险概述 知识点举例知识点举例 金融风险产生的原因金融风险产生的原因 是什么 出题出题 论述题 试述金融风险产生的原因试述金融风险产生的原因 第一章 金融风险概述第一章 金融风险概述 知识点举例知识点举例 信息不对称会导致道德风险和逆向选择信息不对称会导致道德风险和逆向选择 出题出题 多项选择题 信息不对称又导致信贷市场的 和 从而呆坏帐和金融风险的发生 A 逆向选择B 收入下降 C 道德风险D 逆向撤资 信息不对称又导致信贷市场的 和 从而呆坏帐和金融风险的发生 A 逆向选择B 收入下降 C 道德风险D 逆向撤资 第二章 金融风险管理系统第二章 金融风险管理系统 知识点举例知识点举例 金融风险管理的目的金融风险管理的目的 是什么 出题出题 多项选择题 金融风险管理的目的主要应该包括以下几点 A 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B 保证国际货币的可兑换性和可接受性 C 保证金融机构的公平竞争和较高效率 D 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E 维护社会公众的利益 金融风险管理的目的主要应该包括以下几点 A 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B 保证国际货币的可兑换性和可接受性 C 保证金融机构的公平竞争和较高效率 D 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E 维护社会公众的利益 第二章 金融风险管理系统第二章 金融风险管理系统 知识点举例知识点举例 分散投资策略是降低风险的主要策略之一分散投资策略是降低风险的主要策略之一 出题出题 单选题 是指管理者通过承担各种性质不同的风 险 利用它们之间的相关程度来取得最优风险组 合 使加总后的总体风险水平最低 A 回避策略B 转移策略 C 抑制策略D 分散策略 是指管理者通过承担各种性质不同的风 险 利用它们之间的相关程度来取得最优风险组 合 使加总后的总体风险水平最低 A 回避策略B 转移策略 C 抑制策略D 分散策略 第三章 金融风险管理方法第三章 金融风险管理方法 知识点举例知识点举例 商业银行的负债项目由存款负债 借入负 债和结算中负债三大负债组成 商业银行的负债项目由存款负债 借入负 债和结算中负债三大负债组成 出题出题 多选题 商业银行的负债项目由 和 三大负债组成 A 存款B 放款C 借款 D 存放同业资金E 结算中占用资金 商业银行的负债项目由 和 三大负债组成 A 存款B 放款C 借款 D 存放同业资金E 结算中占用资金 第三章 金融风险管理方法第三章 金融风险管理方法 知识点举例知识点举例 从资产负债表识别金融风险时 从资产负债表识别金融风险时 流动性比 率 流动性比 率 是一个很有效的指标是一个很有效的指标 出题出题 单选题 流动性比率是流动性资产与 之间的商 A 流动性资本B 流动性负债 C 流动性权益D 流动性存款 流动性比率是流动性资产与 之间的商 A 流动性资本B 流动性负债 C 流动性权益D 流动性存款 第三章 金融风险管理方法第三章 金融风险管理方法 知识点举例知识点举例 在从银行的盈利能力识别金融风险时 在从银行的盈利能力识别金融风险时 资 本乘数 资 本乘数 对于计量对于计量 资本收益率资本收益率 有作用有作用 出题出题 单选题 资本乘数等于 除以总资本后所获得的数值 A 总负债B 总权益 C 总存款D 总资产 资本乘数等于 除以总资本后所获得的数值 A 总负债B 总权益 C 总存款D 总资产 第三章 金融风险管理方法第三章 金融风险管理方法 知识点举例知识点举例 就贴现发行债券而言 其到期收益率与当 期债券价格反向相关 就贴现发行债券而言 其到期收益率与当 期债券价格反向相关 出题出题 判断题 对于贴现发行债券而言 到期收益率与当期债 券价格正向相关 对于贴现发行债券而言 到期收益率与当期债 券价格正向相关 第三章 金融风险管理方法第三章 金融风险管理方法 知识点举例知识点举例 值较大的资产系统性风险较大 受欢迎的 程度较小 因系统性风险不能靠多样化来消除 值较大的资产系统性风险较大 受欢迎的 程度较小 因系统性风险不能靠多样化来消除 出题出题 判断题 一项资产的一项资产的 值越大 它的系统风险越小 人 们的投资兴趣就越高 因为可以靠投资的多样化 来消除风险 值越大 它的系统风险越小 人 们的投资兴趣就越高 因为可以靠投资的多样化 来消除风险 第二篇 金融风险评估与管理第二篇 金融风险评估与管理 共包括五章内容 第四章 信用风险管理第四章 信用风险管理 第五章 流动性风险管理第五章 流动性风险管理 第六章 利率风险管理第六章 利率风险管理 第七章 外汇 外债风险管理第七章 外汇 外债风险管理 第八章 操作风险管理第八章 操作风险管理 第四章 信用风险管理第四章 信用风险管理 知识点举例知识点举例 信用风险 是金融机构经常面对的主要风险 之一 因此学生应该掌握其概念 包括其狭义和 广义概念 信用风险 是金融机构经常面对的主要风险 之一 因此学生应该掌握其概念 包括其狭义和 广义概念 出题出题 单选题 狭义的信用风险是指银行信用风险 也就是由 于 主观违约或客观上还款出现困难 而给 放款银行带来本息损失的风险 A 放款人B 借款人 C 银行D 经纪人 狭义的信用风险是指银行信用风险 也就是由 于 主观违约或客观上还款出现困难 而给 放款银行带来本息损失的风险 A 放款人B 借款人 C 银行D 经纪人 第四章 信用风险管理第四章 信用风险管理 知识点举例知识点举例 房地产是商业银行扩张资产的重要领域 了解房地 产贷款出现风险的征兆很有必要 房地产是商业银行扩张资产的重要领域 了解房地 产贷款出现风险的征兆很有必要 出题出题 多选题 房地产贷款出现风险的征兆包括 A 同一地区房地产项目供过于求 B 项目计划或设计中途改变 C 中央银行下调了利率 D 销售缓慢 售价折扣过大 E 宏观货币政策放松 房地产贷款出现风险的征兆包括 A 同一地区房地产项目供过于求 B 项目计划或设计中途改变 C 中央银行下调了利率 D 销售缓慢 售价折扣过大 E 宏观货币政策放松 第四章 信用风险管理第四章 信用风险管理 知识点举例知识点举例 德尔菲法对于贷前审查很有用 故应掌握 其主要内容 德尔菲法对于贷前审查很有用 故应掌握 其主要内容 出题出题 判断题 在德尔菲法中 放贷人是否发放贷款的审查标 准是 在德尔菲法中 放贷人是否发放贷款的审查标 准是 5C5C 法 这主要包括 职业 Career 资 格和能力 Capacity 资金 Capital 担 保 Collateral 经营条件和商业周期 Condition or Cycle 法 这主要包括 职业 Career 资 格和能力 Capacity 资金 Capital 担 保 Collateral 经营条件和商业周期 Condition or Cycle 第五章 流动性风险管理第五章 流动性风险管理 知识点举例知识点举例 银行作为主要以运用企业 居民和政府资金 的金融中介 保持必要的流动性至关重要 所 以 流动性风险产生的主要原因 就成为学生必 须掌握的内容 银行作为主要以运用企业 居民和政府资金 的金融中介 保持必要的流动性至关重要 所 以 流动性风险产生的主要原因 就成为学生必 须掌握的内容 出题出题 简答题简答题 银行流动性风险产生的主要原因是什么 银行流动性风险产生的主要原因是什么 第五章 流动性风险管理第五章 流动性风险管理 知识点举例知识点举例 这章最重要的内容之一是资产负债管理理论这章最重要的内容之一是资产负债管理理论 学生应该掌握其中的核心知识点学生应该掌握其中的核心知识点 出题出题 单选题单选题 理论认为 银行不仅可以通过增加资产 和改善资产结构来降低流动性风险 而且可以通 过向外借钱提供流动性 只要银行的借款市场广 大 它的流动性就有一定保证 A 负债管理B 资产管理 C 资产负债管理D 商业性贷款 理论认为 银行不仅可以通过增加资产 和改善资产结构来降低流动性风险 而且可以通 过向外借钱提供流动性 只要银行的借款市场广 大 它的流动性就有一定保证 A 负债管理B 资产管理 C 资产负债管理D 商业性贷款 第五章 流动性风险管理第五章 流动性风险管理 知识点举例知识点举例 衡量流动性的常用指标之一是衡量流动性的常用指标之一是 存贷比存贷比 但这一比率却不遵循它名称那样的顺序 而是 但这一比率却不遵循它名称那样的顺序 而是 贷款 存款贷款 存款 出题出题 单选题单选题 所谓的所谓的 存贷款比例存贷款比例 是指 A 贷款 存款B 存款 贷款 C 存款 存款 贷款 D 贷款 存款 贷款 是指 A 贷款 存款B 存款 贷款 C 存款 存款 贷款 D 贷款 存款 贷款 第五章 流动性风险管理第五章 流动性风险管理 知识点举例知识点举例 在衡量流动性风险时 还有一个指标是在衡量流动性风险时 还有一个指标是 核 心存款 总资产 核 心存款 总资产 这里关键是弄清楚 这里关键是弄清楚 什么样的 存款是核心存款 什么样的 存款是核心存款 出题出题 判断题判断题 核心存款 是指那些相对来说较稳定的 对 利率变化不敏感的存款 季节变化和经济环境对 其影响也比较小 核心存款 是指那些相对来说较稳定的 对 利率变化不敏感的存款 季节变化和经济环境对 其影响也比较小 第五章 流动性风险管理第五章 流动性风险管理 知识点举例知识点举例 利用算术平均法和加权平均法预测存款增长额 是一个 基本的计量方法 应该掌握 利用算术平均法和加权平均法预测存款增长额 是一个 基本的计量方法 应该掌握 出题出题 计算题计算题 某银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表某银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表 2008年下半年各月定期存款增长额 万元 2008年下半年各月定期存款增长额 万元 请结合上述数据 利用算术平均法和加权平均法两种 方法预测2009年1月份的定期存款增加额 假设7 12月的权重分别是1 2 3 4 5 6 请结合上述数据 利用算术平均法和加权平均法两种 方法预测2009年1月份的定期存款增加额 假设7 12月的权重分别是1 2 3 4 5 6 206412474460434456 定期存款 增加额 121110987月 份 206412474460434456 定期存款 增加额 121110987月 份 第五章 流动性风险管理第五章 流动性风险管理 知识点举例知识点举例 商业银行资产的粗略分类 现金 证券投 资 贷款 固定资产 是学生应该掌握的 商业银行资产的粗略分类 现金 证券投 资 贷款 固定资产 是学生应该掌握的 出题出题 多选题多选题 商业银行的资产主要包括四种资产 分别是 A 吸收的存款B 现金资产 C 证券投资D 贷款E 固定资产 商业银行的资产主要包括四种资产 分别是 A 吸收的存款B 现金资产 C 证券投资D 贷款E 固定资产 第六章 利率风险管理第六章 利率风险管理 知识点举例知识点举例 利率变动会给相关当事人 个人 企业 金融机构 构成不同的风险 利率变动会给相关当事人 个人 企业 金融机构 构成不同的风险 出题出题 简答题简答题 举例说明利率风险会在哪些方面影响个人 企业和金融机构 举例说明利率风险会在哪些方面影响个人 企业和金融机构 第六章 利率风险管理第六章 利率风险管理 知识点举例知识点举例 利率敏感型缺口分析 是商业银行常用 的计量和防范利率风险的工具 应该掌握其 核心原理 特别是利率变动对利润的影响 利率敏感型缺口分析 是商业银行常用 的计量和防范利率风险的工具 应该掌握其 核心原理 特别是利率变动对利润的影响 出题出题 判断题判断题 当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时 利率的下降会减少银行的盈利 相反 则会 增加银行的盈利 当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时 利率的下降会减少银行的盈利 相反 则会 增加银行的盈利 第六章 利率风险管理第六章 利率风险管理 知识点举例知识点举例 掌握利率敏感性缺口的计算方法 利率及利率 变动对银行利润的影响方式 掌握利率敏感性缺口的计算方法 利率及利率 变动对银行利润的影响方式 计算题计算题 试根据某商业银行的简化资产负债表计算 1 利率敏感性缺口是多少 2 当所有的资产的利率是5 而所有的负债的 利率是4 时 该银行的利润是多少 3 当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率 都增加2个百分点以后 该银行的利润是多少 4 试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降 有何关系 试根据某商业银行的简化资产负债表计算 1 利率敏感性缺口是多少 2 当所有的资产的利率是5 而所有的负债的 利率是4 时 该银行的利润是多少 3 当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率 都增加2个百分点以后 该银行的利润是多少 4 试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降 有何关系 第六章 利率风险管理第六章 利率风险管理 出题出题 单选题单选题 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债 时 市场利率的上升会 银行利润 反 之 则会减少银行利润 A 增加B 减少C 不变D 先增后减 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债 时 市场利率的上升会 银行利润 反 之 则会减少银行利润 A 增加B 减少C 不变D 先增后减 单选题单选题 银行的持续期缺口公式是 银行的持续期缺口公式是 A B C D A L LA P P DD L A LA P P DD A L AL P P DD L A AL P P DD 第六章 利率风险管理第六章 利率风险管理 知识点举例知识点举例 在已知利率敏感性资产和负债的持续期 及其现值以后 如何计算持续期缺口 在 缺 口下 利率变动的风险如何 在已知利率敏感性资产和负债的持续期 及其现值以后 如何计算持续期缺口 在 缺 口下 利率变动的风险如何 出题出题 计算题计算题 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4 年 利率敏感性负债平均持续期为5年 利率 敏感性资产现值为2000亿 利率敏感性负债现 值为2500亿 求持续期缺口是多少年 在这样 的缺口下 其未来利润下降的风险 是表现在 利率上升时 还是表现在利率下降时 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4 年 利率敏感性负债平均持续期为5年 利率 敏感性资产现值为2000亿 利率敏感性负债现 值为2500亿 求持续期缺口是多少年 在这样 的缺口下 其未来利润下降的风险 是表现在 利率上升时 还是表现在利率下降时 将几个变量值分别代入下列持续期缺口公 式即可得到持续期缺口 将几个变量值分别代入下列持续期缺口公 式即可得到持续期缺口 即即 4 5 2500 2000 2 25 年 A L LA P P DD 第六章 利率风险管理第六章 利率风险管理 知识点举例知识点举例 掌握利用利率衍生工具 远期利率协定 利率期货 利率 期权 利率互换 利率上下限期权 防范利率风险的方法 此 处仅举一例 掌握利用利率衍生工具 远期利率协定 利率期货 利率 期权 利率互换 利率上下限期权 防范利率风险的方法 此 处仅举一例 利率期权利率期权 出题出题 计算题计算题 假定你是公司的财务经理 公司3个月后需要借入5 000万元 期限为1年的流动资金 现在市场利率为 5 0 但你预计3个月后市场利率会上升到5 5 为规 避利率上升的风险 你与甲银行签订了一份利率期 权 约定执行利率为5 0 期权费5万元 如果3个月 后市场利率真的上升到5 5 那么你将执行期权合 约 按5 的利率从交易对手借入5000万元资金 请问 假定你是公司的财务经理 公司3个月后需要借入5 000万元 期限为1年的流动资金 现在市场利率为 5 0 但你预计3个月后市场利率会上升到5 5 为规 避利率上升的风险 你与甲银行签订了一份利率期 权 约定执行利率为5 0 期权费5万元 如果3个月 后市场利率真的上升到5 5 那么你将执行期权合 约 按5 的利率从交易对手借入5000万元资金 请问 相对于5 5 的市场利率来说 按5 的期权利率借入资 金 你隐含获利多少 相对于5 5 的市场利率来说 按5 的期权利率借入资 金 你隐含获利多少 隐含利润为隐含利润为 5 5 5000 5 5000 5 20 万 第六章 利率风险管理第六章 利率风险管理 知识点举例知识点举例 利率上限利率上限 就是交易双方确定一项固定利率水 平 在未来确定期限内每个设定的日期 将选定的 参考利率与固定利率水平相比较 如果参考利率超 过固定利率 买方将获得两者间的差额 就是交易双方确定一项固定利率水 平 在未来确定期限内每个设定的日期 将选定的 参考利率与固定利率水平相比较 如果参考利率超 过固定利率 买方将获得两者间的差额 出题出题 判断题判断题 利率上限就是交易双方确定一个固定利率 在未来 确定期限内每个设定的日期 将市场利率 或参考 利率 与固定利率比较 若市场利率低于固定利 率 买方 借款者 将获得两者间的差额 利率上限就是交易双方确定一个固定利率 在未来 确定期限内每个设定的日期 将市场利率 或参考 利率 与固定利率比较 若市场利率低于固定利 率 买方 借款者 将获得两者间的差额 第七章 外汇 外债风险管理第七章 外汇 外债风险管理 知识点举例知识点举例 外汇敞口外汇敞口头寸是外汇风险管理的基本变 量 应掌握其含义 头寸是外汇风险管理的基本变 量 应掌握其含义 出题出题 多选题多选题 外汇的敞口头寸包括 等几种情况 A 外汇买入数额大于或小于卖出数额 B 外汇交易卖出数额巨大 C 外汇资产与负债数量相等 但期限不同 D 外汇交易买入数额巨大 外汇的敞口头寸包括 等几种情况 A 外汇买入数额大于或小于卖出数额 B 外汇交易卖出数额巨大 C 外汇资产与负债数量相等 但期限不同 D 外汇交易买入数额巨大 第七章 外汇 外债风险管理第七章 外汇 外债风险管理 知识点举例知识点举例 根据外汇风险的风险结果不同 可以将 外汇风险划分为 交易 折算 根据外汇风险的风险结果不同 可以将 外汇风险划分为 交易 折算 经济风险 应掌握各自含义 经济风险 应掌握各自含义 出题出题 单选题单选题 又称为会计风险 是指对财务报 表会计处理 将功能货币转为记账货币时 因汇率变动而蒙受账面损失的可能性 A 交易风险B 折算风险 C 汇率风险D 经济风险 又称为会计风险 是指对财务报 表会计处理 将功能货币转为记账货币时 因汇率变动而蒙受账面损失的可能性 A 交易风险B 折算风险 C 汇率风险D 经济风险 第七章 外汇 外债风险管理第七章 外汇 外债风险管理 知识点举例知识点举例 保持不同的外汇头寸保持不同的外汇头寸 对于外汇升 贬值 对于外汇升 贬值 的反映是不同的 多头会遭受贬值风险 空 头会遭受升值风险 的反映是不同的 多头会遭受贬值风险 空 头会遭受升值风险 出题出题 判断题判断题 拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的 风险 而拥有外汇空头头寸的企业将面临外 汇升值的风险 拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的 风险 而拥有外汇空头头寸的企业将面临外 汇升值的风险 第七章 外汇 外债风险管理第七章 外汇 外债风险管理 知识点举例知识点举例 国际上多使用负债率国际上多使用负债率 债务率 债务率 偿债率 偿债率三项指 标来衡量一国的债务负担和偿债能力 还应掌握三 项指标的国际警戒线 三项指 标来衡量一国的债务负担和偿债能力 还应掌握三 项指标的国际警戒线是多少 确定是否投资该国 是多少 确定是否投资该国 出题出题 计算题计算题 假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元 当 年国民生产总值为120亿美元 当年商品服务出口总 额为8 5亿美元 当年外债还本付息总额2 5亿美元 试计算该国的负债率 债务率 偿债率 它们各自 是否超过了国际警戒标准 假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元 当 年国民生产总值为120亿美元 当年商品服务出口总 额为8 5亿美元 当年外债还本付息总额2 5亿美元 试计算该国的负债率 债务率 偿债率 它们各自 是否超过了国际警戒标准 第八章 操作风险管理第八章 操作风险管理 知识点举例知识点举例 操作风险是除了市场风险和信用风险以 外的所有风险 操作风险是除了市场风险和信用风险以 外的所有风险 出题出题 多选题多选题 广义的操作风险概念把除 和 以外的所有风险都视为操作风险 A 交易风险B 经济风险 C 市场风险D 信用风险 广义的操作风险概念把除 和 以外的所有风险都视为操作风险 A 交易风险B 经济风险 C 市场风险D 信用风险 第八章 操作风险管理第八章 操作风险管理 知识点举例知识点举例 操作风险是使当今银行业遭受的一个重 要诱因 因此 搞清其原因十分必要 操作风险是使当今银行业遭受的一个重 要诱因 因此 搞清其原因十分必要 出题出题 论述题论述题 结合中国金融经济环境论述操作风险事件损 失的主要原因 结合中国金融经济环境论述操作风险事件损 失的主要原因 第三篇 金融机构风险管理第三篇 金融机构风险管理 第九章 商业银行风险管理 第十章 保险公司风险管理 第十一章 证券公司风险管理 第十二章 基金公司风险管理 第十三章 非银行金融机构风险管理 第九章 商业银行风险管理 第十章 保险公司风险管理 第十一章 证券公司风险管理 第十二章 基金公司风险管理 第十三章 非银行金融机构风险管理 第九章 商业银行风险管理第九章 商业银行风险管理 知识点举例知识点举例 要搞好商业银行风险管理 首先要弄清 商业银行面临哪些内部和外部风险 首先面临 哪些外部风险 要搞好商业银行风险管理 首先要弄清 商业银行面临哪些内部和外部风险 首先面临 哪些外部风险 出题出题 多选题多选题 商业银行面临的外部风险主要包括 A 信用风险B 市场风险 C 财务风险D 法律风险 商业银行面临的外部风险主要包括 A 信用风险B 市场风险 C 财务风险D 法律风险 第九章 商业银行风险管理第九章 商业银行风险管理 知识点举例知识点举例 商业银行在采取抑制措施控制信贷资产 风险时 实施了 商业银行在采取抑制措施控制信贷资产 风险时 实施了 审贷分离审贷分离 制度 应掌握制度 应掌握 出题出题 单选题单选题 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以 权谋私问题 我国银行都开始实行了 制度 以降低信贷风险 A 五级分类B 理事会 C 公司治理D 审贷分离 为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以 权谋私问题 我国银行都开始实行了 制度 以降低信贷风险 A 五级分类B 理事会 C 公司治理D 审贷分离 第九章 商业银行风险管理第九章 商业银行风险管理 知识点举例知识点举例 商业银行中间业务作为不用占压银行资金 的业务 越来越成为银行之间竞争的重点 如何防范中间业务的风险 越来越重要 商业银行中间业务作为不用占压银行资金 的业务 越来越成为银行之间竞争的重点 如何防范中间业务的风险 越来越重要 出题出题 论述题论述题 试述商业银行中间业务风险管理对策和措施试述商业银行中间业务风险管理对策和措施 第九章 商业银行风险管理第九章 商业银行风险管理 知识点举例知识点举例 在商业银行不良资产化解和处置方式 中 债权流动或转化是有效方式之一 在商业银行不良资产化解和处置方式 中 债权流动或转化是有效方式之一 出题出题 多选题多选题 在不良资产的化解和防范措施中 债权流动 或转化方式主要包括 A 资产证券化B 呆坏账核销 C 债权出售或转让D 债权转股权 在不良资产的化解和防范措施中 债权流动 或转化方式主要包括 A 资产证券化B 呆坏账核销 C 债权出售或转让D 债权转股权 第十章 保险公司风险管理第十章 保险公司风险管理 知识点举例知识点举例 要管理保险公司的风险 首先要弄清保险 业务的各个环节 产品设计 展业 核保 核 赔和理赔 要管理保险公司的风险 首先要弄清保险 业务的各个环节 产品设计 展业 核保 核 赔和理赔 出题出题 多选题多选题 广义的保险公司风险管理 涵盖保险公司经 营活动的一切方面和环节 既包括产品设计 展业 和 等环节 A 理赔B 咨询C 核保 D 核赔E 清算 广义的保险公司风险管理 涵盖保险公司经 营活动的一切方面和环节 既包括产品设计 展业 和 等环节 A 理赔B 咨询C 核保 D 核赔E 清算 第十章 保险公司风险管理第十章 保险公司风险管理 知识点举例知识点举例 保险公司的风险主要从承保保险公司的风险主要从承保环节开始 因此 掌握承保环节的风险管理至关重要 环节开始 因此 掌握承保环节的风险管理至关重要 出题出题 论述题论述题 试述保险公司防范承保风险的管理措施试述保险公司防范承保风险的管理措施 第十一章 证券公司风险管理第十一章 证券公司风险管理 知识点举例知识点举例 投资银行业务 经纪业务和自营业务投资银行业务 经纪业务和自营业务 是我国证券公司传统的三大业务 应掌握各 自的基本含义 是我国证券公司传统的三大业务 应掌握各 自的基本含义 出题出题 简答题简答题 我国证券公司传统的三大业务及其含义是 什么 我国证券公司传统的三大业务及其含义是 什么 第十一章 证券公司风险管理第十一章 证券公司风险管理 知识点举例知识点举例 应掌握证券承销的核心内容 如证券公司要以 预定的发行价格将承销的证券全部销售给投资者 否则就会隐含风险 应掌握证券承销的核心内容 如证券公司要以 预定的发行价格将承销的证券全部销售给投资者 否则就会隐含风险 出题出题 多选题多选题 证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌 的时候 证券公司无法将要承销的证券按预定的 全部销售给 的风险 A 投资者B 中介公司C 发行价D 零售价 证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌 的时候 证券公司无法将要承销的证券按预定的 全部销售给 的风险 A 投资者B 中介公司C 发行价D 零售价 第十一章 证券公司风险管理第十一章 证券公司风险管理 知识点举例知识点举例 证券公司面临的信用风险主要包括证券承销完 成后 证券发行人不能按时向证券承销公司支付承 销费用 证券公司面临的信用风险主要包括证券承销完 成后 证券发行人不能按时向证券承销公司支付承 销费用 出题出题 单选题单选题 证券承销的信用风险主要表现为 在证券承销完成 之后 证券的 不按时向证券公司支付承 销费用 给证券公司带来相应的损失 A 管理人B 受托人C 代理人D 发行人 证券承销的信用风险主要表现为 在证券承销完成 之后 证券的 不按时向证券公司支付承 销费用 给证券公司带来相应的损失 A 管理人B 受托人C 代理人D 发行人 第十一章 证券公司风险管理第十一章 证券公司风险管理 知识点举例知识点举例 除了自营业务 证券公司的主要业务内 容就是证券经纪业务 因此应该掌握证券经 纪业务的风险防范措施 除了自营业务 证券公司的主要业务内 容就是证券经纪业务 因此应该掌握证券经 纪业务的风险防范措施 出题出题 论述题论述题 试述证券经纪业务的风险管理措施试述证券经纪业务的风险管理措施 第十二章 基金公司风险管理第十二章 基金公司风险管理 知识点举例知识点举例 为防范不同的风险 应掌握基金的不同分类 封闭式 为防范不同的风险 应掌握基金的不同分类 封闭式 开放式基金 股权型开放式基金 股权型 债券型债券型 混合型基金 成长型 混合型基金 成长型 收益型收益型 平衡型基金 平衡型基金 出题出题 单选题单选题 是以追求长期资本利得为主要目标的互助 基金 为了达到这个目的 它主要投资于未来具有 潜在高速增长前景公司的股票 A 股权基金B 开放基金 C 成长型基金D 债券基金 是以追求长期资本利得为主要目标的互助 基金 为了达到这个目的 它主要投资于未来具有 潜在高速增长前景公司的股票 A 股权基金B 开放基金 C 成长型基金D 债券基金 第十二章 基金公司风险管理第十二章 基金公司风险管理 知识点举例知识点举例 加强内控管理是防范金融风险的主要方式 之一 因此要搞好基金公司的内部控制 加强内控管理是防范金融风险的主要方式 之一 因此要搞好基金公司的内部控制 出题出题 论述题论述题 试述基金管理公司内部控制制度的主要内容试述基金管理公司内部控制制度的主要内容 第十二章 基金公司风险管理第十二章 基金公司风险管理 知识点举例知识点举例 基金的销售环节决定了一个基金是否能 在短期内发展壮大的问题 基金的销售环节决定了一个基金是否能 在短期内发展壮大的问题 出题出题 多选题多选题 基金的销售包括以下哪几种方式 A 计划销售法B 直接销售法C 承销法 D 通过商业银行或保险公司促销法 基金的销售包括以下哪几种方式 A 计划销售法B 直接销售法C 承销法 D 通过商业银行或保险公司促销法 第十三章 非银行金融机构风险管理第十三章 非银行金融机构风险管理 知识点举例知识点举例 农村信用社作为服务农村信用社作为服务 三农三农 的主要金融 机构 其资金来源主要是农民储蓄存款 的主要金融 机构 其资金来源主要是农民储蓄存款 其 资产主要是小额农业贷款 其 资产主要是小额农业贷款 出题出题 多选题多选题 农村信用社的资金大部分来自农民的 是最便捷的服务产品 A 小额农贷B 证券投资 C 储蓄存款D 养老保险 农村信用社的资金大部分来自农民的 是最便捷的服务产品 A 小额农贷B 证券投资 C 储蓄存款D 养老保险 第十三章 非银行金融机构风险管理第十三章 非银行金融机构风险管理 知识点举例知识点举例 农村信用社要想防范金融风险 首先要 弄清楚它主要面临哪些风险 农村信用社要想防范金融风险 首先要 弄清楚它主要面临哪些风险 及其基本含义 及其基本含义 其次 掌握其风险的成因 其次 掌握其风险的成因及对策及对策 出题出题 简答题简答题 农村信用社的主要风险及其含义是什么 农村信用社的主要风险及其含义是什么 论述题 论述题 试述农村信用社风险形成的主要原因 以及 应该采取的操作风险管理措施 试述农村信用社风险形成的主要原因 以及 应该采取的操作风险管理措施 第十三章 非银行金融机构风险管理第十三章 非银行金融机构风险管理 知识点举例知识点举例 掌握金融租赁业务的各方当事人 是开展风险 防范工作的必要开端 另外 融资租赁一般包括两 个合同 租赁合同和购货合同 掌握金融租赁业务的各方当事人 是开展风险 防范工作的必要开端 另外 融资租赁一般包括两 个合同 租赁合同和购货合同 多选题多选题 融资租赁涉及的几个必要当事人包括 A 出租人B 承租人 C 供货人D 牵头人E 经理人 融资租赁涉及的几个必要当事人包括 A 出租人B 承租人 C 供货人D 牵头人E 经理人 单选题单选题 融资租赁一般包括租赁和 两个合同 A 出租B 谈判C 转租D 购货 融资租赁一般包括租赁和 两个合同 A 出租B 谈判C 转租D 购货 第四篇 现代金融风险管理第四篇 现代金融风险管理 第十四章 金融衍生工具与风险管理 第十五章 金融工程技术与风险管理 第十六章 网络金融与风险管理 第十七章 金融风险综合管理 第十四章 金融衍生工具与风险管理 第十五章 金融工程技术与风险管理 第十六章 网络金融与风险管理 第十七章 金融风险综合管理 第十四章 金融衍生工具与风险管理第十四章 金融衍生工具与风险管理 知识点举例知识点举例 所谓期货合约 是由交易所统一设计推 出 并在交易所内集中交易的 标准化的远 期交货合同 所谓期货合约 是由交易所统一设计推 出 并在交易所内集中交易的 标准化的远 期交货合同 出题出题 单选题单选题 是在交易所内集中交易的 标准化 的远期合约 由于合约的履行由交易所保 证 所以不存在违约的问题 A 期货合约B 期权合约 C 远期合约D 互换合约 是在交易所内集中交易的 标准化 的远期合约 由于合约的履行由交易所保 证 所以不存在违约的问题 A 期货合约B 期权合约 C 远期合约D 互换合约 第十四章 金融衍生工具与风险管理第十四章 金融衍生工具与风险管理 知识点举例知识点举例 金融互换类衍生产品 可以分为利率互金融互换类衍生产品 可以分为利率互 换换和货币互换和货币互换 出题出题 单选题单选题 目前 互换类 Swap 金融衍生工具一般分 为 和利率互换两大类 A 商品互换B 货币互换 C 费率互换D 税收互换 目前 互换类 Swap 金融衍生工具一般分 为 和利率互换两大类 A 商品互换B 货币互换 C 费率互换D 税收互换 第十五章 金融工程技术与风险管理第十五章 金融工程技术与风险管理 知识点举例知识点举例 马柯维茨马柯维茨作为现代金融工程技术理论的 奠基人 提出了资产组合选择理论 作为现代金融工程技术理论的 奠基人 提出了资产组合选择理论 应掌握 应掌握 出题出题 单选题单选题 上世纪50年代 马柯维茨的 理 论和莫迪里亚尼 米勒的MM定理为现代金融理 论的定量化发展指明了方向 直到现在 金 融工程的理论基础仍是这两大理论 A 德尔菲法B CART结构分析 C 资产组合选择D 资本资产定价 上世纪50年代 马柯维茨的 理 论和莫迪里亚尼 米勒的MM定理为现代金融理 论的定量化发展指明了方向 直到现在 金 融工程的理论基础仍是这两大理论 A 德尔菲法B CART结构分析 C 资产组合选择D 资本资产定价 第十五章 金融工程技术与风险管理第十五章 金融工程技术与风险管理 知识点举例知识点举例 一种金融资产的预期收益率的方差小 说明其收益的平均变动幅度小 则投资的风 险也越小 一种金融资产的预期收益率的方差小 说明其收益的平均变动幅度小 则投资的风 险也越小 出题出题