资组合风险价值的蒙特卡罗计算模型.xls

已知数据命令按钮计算结果 输入投资组合数据投资组合计算 投资额 元 100000价格均值14 85 证券数量3期收益均值 0 04 未来计算总期数52投资组合单位6802 72 计算时间间隔 以天计 7投资组合收益 257 98 置信水平95 总模拟计算次数1000 输入各个证券的投资比重 股票价格对数均值和对数标准差 证券证券1证券2证券3 投资比重20 50 30 股票价格对数均值8 6 10 股票价格对数标准差22 26 35 目前股票价格20169 计算过程 时间随机数证券1证券2证券3投资组合价格 02016914 70 10 985421 7217 6210 2516 23 20 802622 4618 3210 8116 89 30 696122 9418 7611 1717 32 40 417622 8218 6211 0717 19 50 734523 4019 1711 5117 72 60 277222 9518 7211 1517 29 70 356622 6918 4510 9417 05 80 433522 6018 3510 8716 95 90 945024 0319 7011 9718 25 100 121523 0718 7611 2117 35 110 646023 4419 1011 4917 68 120 347823 1618 8111 2617 41 130 104422 1617 8310 4916 50 140 185421 4917 189 9815 88 150 077720 4416 189 2114 94 160 432820 3616 099 1514 86 170 959321 7617 3810 1616 09 180 542021 8917 4910 2516 20 190 494421 9317 5110 2716 22 200 973023 5919 0711 5317 71 210 217822 9718 4711 0417 14 220 379022 7718 2510 8816 94 230 395822 6018 0810 7416 78 240 281522 1717 6610 4116 39 250 503420 6116 189 2614 99 260 956822 0017 4610 2716 21 270 065920 8616 389 4215 19 280 061519 7515 348 6314 21 290 793220 4015 929 0814 77 300 379620 2215 748 9514 60 310 463620 1915 708 9214 57 320 119519 3814 958 3513 85 330 115518 5814 217 8113 16 340 173817 9913 667 4112 65 350 048116 9612 736 7411 78 360 714817 3613 076 9912 10 370 533017 4513 147 0412 17 380 561017 5913 257 1312 28 390 216717 1312 836 8311 89 400 468017 1212 816 8111 87 410 746417 5813 207 1012 25 420 752318 0713 627 4112 65 430 398917 9413 497 3212 53 440 903118 8614 307 9213 30 450 746019 3714 758 2613 72 460 088618 4713 937 6512 95 470 634618 7514 167 8313 18 480 713019 1814 548 1213 54 490 015717 7613 267 1812 33 500 431117 6913 187 1212 27 510 402017 5613 067 0412 16 520 275317 2212 756 8211 86 风险价值计算 第2个最坏收益 1 02 风险价值6944 99 每期收益 1 53 0 66 0 43 0 12 0 52 0 43 0 25 0 09 1 29 0 89 0 33 0 27 0 92 0 61 0 94 0 08 1 23 0 11 0 02 1 49 0 57 0 20 0 16 0 39 0 53 1 22 1 02 0 98 0 56 0 17 0 03 计算结果 计算过程 0