




已阅读5页,还剩5页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第4季度报告华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第4季度报告2010年12月31日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二一一年一月二十一日11重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。2基金产品概况基金简称华夏策略混合基金主代码002031交易代码002031基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月23日报告期末基金份额总额1,257,130,455.87份投资目标通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的长期、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金;而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2010年10月1日-2010年12月31日)1.本期已实现收益444,826,907.142.本期利润409,663,396.623.加权平均基金份额本期利润0.32264.期末基金资产净值3,096,009,947.895.期末基金份额净值2.463注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月14.93%1.28%3.66%0.97%11.27%0.31%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2008年10月23日至2010年12月31日)4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王亚伟本基金的基金经理、公司副总经理2008-10-23-15年经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)。注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析4季度,市场在周期股带动下出现快速反弹,但随着通胀压力加大,货币政策呈现出连续收紧的态势,导致反弹未能延续,市场重新回落整理。煤炭、机械、有色等行业表现相对突出,而非周期的商业、食品、旅游、传媒等行业出现调整。报告期内,本基金着眼于为明年布局,在市场回调过程中小幅增加了股票仓位,积极增持了可转换债券。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2010年12月31日,本基金份额净值为2.463元,本报告期份额净值增长率为14.93%,同期业绩比较基准增长率为3.66%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望预计下一阶段市场仍将维持震荡整理的格局。通胀形势如何演化将决定市场能否产生全局性行情以及结构性机会的来源。本基金将积极寻找风险释放充分、具备长期增长空间的投资品种,对组合进行优化调整。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例()1权益投资2,372,943,997.6074.29其中:股票2,372,943,997.6074.292固定收益投资586,255,925.0018.36其中:债券586,255,925.0018.36 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中:买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计173,100,964.535.426其他各项资产61,665,754.171.937合计3,193,966,641.30100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例()A农、林、牧、渔业-B采掘业-C制造业653,927,998.3321.12C0 食品、饮料25,938,536.580.84C1 纺织、服装、皮毛289,526,814.209.35C2 木材、家具-C3 造纸、印刷11,008,348.500.36C4 石油、化学、塑胶、塑料145,845,344.644.71C5 电子18,407,832.940.59C6 金属、非金属51,612,050.191.67C7 机械、设备、仪表85,489,970.532.76C8 医药、生物制品14,897,287.450.48C99 其他制造业11,201,813.300.36D电力、煤气及水的生产和供应业60,439,653.721.95E建筑业242,902,152.487.85F交通运输、仓储业-G信息技术业174,133,184.335.62H批发和零售贸易89,090,007.592.88I金融、保险业426,592,423.4813.78J房地产业551,841,655.8717.82K社会服务业78,518,277.282.54L传播与文化产业59,788,930.601.93M综合类35,709,713.921.15合计2,372,943,997.6076.655.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例()1600256广汇股份7,200,000301,896,000.009.752600086东方金钰11,530,012273,145,984.288.823601939建设银行31,000,000142,290,000.004.604600068葛 洲 坝11,504,628133,453,684.804.315601328交通银行21,999,977120,559,873.963.896002524光正钢构2,250,00069,772,500.002.257600135乐凯胶片4,000,00062,600,000.002.028601818光大银行15,006,17259,424,441.121.929600239云南城投3,000,00255,710,037.141.8010600050中国联通10,000,00053,500,000.001.735.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例()1国家债券20,144,000.000.652央行票据140,406,000.004.543金融债券-其中:政策性金融债-4企业债券163,062,984.005.275企业短期融资券-6可转债262,642,941.008.487其他-8合计586,255,925.0018.945.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例()1113002工行转债2,223,150262,642,941.008.482080103508央行票据351,400,000140,406,000.004.54312292310北汽投369,80037,275,840.001.20412601808江铜债396,45030,800,200.500.99501011221国债200,00020,144,000.000.655.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金119,893.232应收证券清算款53,579,615.463应收股利-4应收利息7,966,245.485应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计61,665,754.175.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例()流通受限情况说明1002524光正钢构69,772,500.002.25新发流通受限5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。6开放式基金份额变动单位:份本报告期期初基金份额总额1,279,803,209.62本报告期基金总申购份额-减:本报告期基金总赎回份额22,672,753.75本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,257,130,455.877影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2010年10月13日发布华夏基金管理有限公司公告。2010年10月22日发布华夏基金管理有限公司关于网上下单转账支付业务增加指定银行收款账户的公告。2010年11月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告。2010年11月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国建设银行股份有限公司A股配股发行的公告。2010年11月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司A股配股发行的公告。2010年12月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。2010年12月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金新增财富证券为代销机构的公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。4季度,在市场冲高回落、大幅震荡的情况下,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格,主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略,谨慎运作,整体上实现了正收益;固定收益类基金持续创造正回报;指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,2010年共有30只基金净值增长率超过20%,其中华夏基金旗下4
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论