20100408股指期货基础知识测试试题.pdf

第 1 页 共 6 页 2010 年年 4 月月 8 日编发日编发 股指期货基础知识测试试题 股指期货基础知识测试试题 共 30 道题 答对 24 题为合格 测试时间为 30 分钟 客户姓名 答题日期 客户身份证号码 答对题数 一 判断题 本大题共 10 道小题 对的打 错的打 X 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 判断题 本大题共 10 道小题 对的打 错的打 X 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 期货交易必须在依法设立的期货交易所或者国务院期货监管机 构批准的其他交易场所进行 2 期货公司在为客户开立账户前 应当向客户充分揭示期货交易风 险 评估客户的风险承受能力 审慎选择客户 3 投资者应当遵守 买卖自负 的原则 承担股指期货交易的履约 责任 不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交 易履约责任 4 根据股指期货投资者适当性制度的相关要求 期货公司不得为综 合评估得分在 70 分以下的自然人投资者申请开立股指期货交易 编码 5 股指期货实行双向交易 既可先买后卖 也可以先卖后买 6 证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务 7 沪深 300 股指期货有 4 个合约同时挂牌交易 投资者交易时必 须同时买卖 4 个合约 第 2 页 共 6 页 2010 年年 4 月月 8 日编发日编发 8 股指期货某合约的收盘价是计算该合约当日未平仓合约盈亏的 依据 9 期货公司不得接受投资者的全权委托进行期货交易 10 客户在股指期货交易中发生保证金不足 而又未能按照期货公司 要求及时追加相应保证金或者主动减仓时 期货公司可以强行平 掉该客户部分或者全部持仓 二 单项选择题 本大题共 20 道小题 每题仅有一个正确答案 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二 单项选择题 本大题共 20 道小题 每题仅有一个正确答案 请 将正确答案填入下面的表格中 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 自然人投资者开户参与股指期货交易 应由 签署开户文件 A 投资者本人或其居间人 B 投资者本人或其授权人 C 投资者本人 2 只有取得中间介绍业务资格的 方可接受相应的期货公司委 托 为该期货公司介绍客户参与股指期货交易 A 基金管理公司 B 咨询服务公司 C 证券公司 第 3 页 共 6 页 2010 年年 4 月月 8 日编发日编发 3 沪深 300 股指期货在 挂牌交易 A 中国金融期货交易所 B 上海证券交易所 C 深圳证券交易所 D 上海期货交易所 4 根据股指期货投资者适当性制度 自然人投资者申请开立股指期 货交易编码 不需要符合下列哪个条件 A 投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元 B 投资者需具备股指期货基础知识 通过相关测试 C 投资者需具有累计 10 个交易日 20 笔以上的股指期货仿真交 易成交记录 或者最近三年内具有 10 笔以上的商品期货交易 成交记录 D 投资者需具有 2 年以上的股票交易记录 5 沪深 300 股指期货合约的合约标的是 A 上证综合指数 B 深证成份指数 C 沪深 300 指数 6 沪深 300 股指期货合约非最后交易日的交易时间为 A 9 15 11 30 第一节 13 00 15 00 第二节 B 9 30 11 30 第一节 13 00 15 00 第二节 C 9 15 11 30 第一节 13 00 15 15 第二节 第 4 页 共 6 页 2010 年年 4 月月 8 日编发日编发 7 某沪深 300 股指期货合约的价格为 4050 点 当时沪深 300 指数为 4000 点 则一手该合约的价值为 万元 A 121 5 B 120 C 81 D 80 8 沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 指数点 该合约交 易报价指数点必须为最小报价单位的整数倍 A 0 05 点 B 0 1 点 C 0 2 点 9 沪深 300 股指期货合约的到期日为合约到期月份的 A 第一个交易日 B 第三个周五 C 最后一个交易日 10 当 IF1008 合约交割后 下一交易日挂牌交易的合约分别为 A IF1009 合约 IF1010 合约 IF1011 合约 IF1012 合约 B IF1009 合约 IF1010 合约 IF1012 合约 IF1103 合约 C IF1009 合约 IF1012 合约 IF1103 合约 IF1106 合约 11 沪深 300 股指期货合约到期时 采用 A 现金交割 B 沪深 300 成份股股票交割 C 沪深 300ETF 交割 12 某投资者认为 IF1006 合约的价格会上涨 应在该合约上 A 买入开仓 B 卖出开仓 第 5 页 共 6 页 2010 年年 4 月月 8 日编发日编发 13 期货公司收取投资者的保证金 一般会在交易所要求的保证金 基础上 A 上浮一定比率 B 下浮一定比率 14 沪深 300 股指期货投资者可以通过 建立的投资者查询 服务系统查询其有关期货交易结算信息 A 中国期货保证金监控中心 B 中国期货业协会 C 中国金融期货交易所 15 沪深 300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日标的指数 A 收盘价 B 最后 2 小时的算术平均价 C 最后 2 小时按成交量的加权平均价 16 某投资者急于买入开仓某沪深 300 股指期货合约 在集合竞价 指令申报时间内采用市价指令申报 但总不成功 原因是 A 集合竞价期间不能开仓 只能平仓 B 集合竞价期间不接受市价指令申报 17 某投资者买入开仓 IF1007 合约 8 手 再卖出平仓该合约 3 手 后 该投资者对 IF1007 合约的持仓为 A 8 手多单 B 5 手多单 C 8 手多单 3 手空单 第 6 页 共 6 页 2010 年年 4 月月 8 日编发日编发 18 若 IF1012 合约的挂盘基准价为 4000 点 则在该合约的上市首 日 其涨停板价格为 A 4800 点 B 4600 点 C 4400 点 19 某投资者欲在 3 个月后卖出目前所持有的价值 1000 万元的股 票组合 担心 3 个月后股市下跌而遭受损失 可采用的策略是 A 买入股指期货进行套期保值 B 卖出股指期货进行套期保值 C 期现套利 20 某投资者在 2010 年 5 月 13 日只进行了两笔交易 以 3600 点 买入开仓 2 手 IF1009 合约 以 3540 点卖出平仓 1 手该合约 当 日该合约收盘价为 3550 点 结算价为 3560 点 如