证券投资组合规划求解.xls

深发展 000001 万 科 000002 云南白药 000538 南宁百货 600712 E r 0 0064255140 0012733850 0136712850 026841439 r2 0 0128723260 0141593790 0055848970 014908125 r 0 1134562740 1189931890 0747321680 122098834 x 0 0468921830 0262418480 1983235593 56E 10 0 046892183 0 026241848 0 198323559 3 56395E 10 0 04216027 0 145748087 0 226363978 0 125128407 0 186549437 0 002592231 p 0 0028606104收益率一定最小风险 E rp 0 0250000000对应的收益率 V 对角线 0 0128723260 011007747 0 0012053882 42243E 05 COV 三角区域 0 0110077470 014159379 0 001657019 0 000864924 0 001205388 0 0016570190 0055848970 00148529 2 42243E 05 0 0008649240 001485290 014908125 0 0084801360 0084881830 0003554060 002288813 0 0031111350 0023591760 0037686030 00164974 0 002108105 0 002066644 0 0005858010 007970543 0 001471180 0012791740 0031325810 002083596 0 0034007750 0030140240 0021435170 003938326 0 009427240 0112105090 0007473030 002244479 xi xj cov ri rj 0 00002830470 0000135454 0 00001120990 0000000000 0 00001354540 0000097506 0 00000862380 0000000000 0 0000112099 0 00000862380 00021966650 0000000000 0 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000 0 00001676510 00000939100 00000297170 0000000000 0 00002126290 00000902310 00010893250 0000000000 0 0000223769 0 0000122763 0 00002629850 0000000000 0 00000863220 00000420030 00007773780 0000000000 0 00002974900 00001475490 00007930400 0000000000 0 00000114590 00000076260 00000038420 0000000000 0 046892183 0 026241848 0 198323559 3 56E 10 0 04216027 0 145748087 0 226363978 0 125128407 0 186549437 0 002592231 投投资资比比例例柱柱状状图图 深发展 000001 万 科 000002 云南白药 000538 南宁百货 600712 福耀玻璃 600660 东阿阿胶 000423 昆明制药 600422 青岛啤酒 600600 金种子酒 600199 方大特钢 600507 0 0 05 0 1 0 15 0 2 0 25 投资比例 0 046892183 0 026241848 0 198323559 3 56E 10 0 04216027 0 145748087 0 226363978 0 125128407 0 186549437 0 002592231 投投资资比比例例柱柱状状图图 深发展 000001 万 科 000002 云南白药 000538 南宁百货 600712 福耀玻璃 600660 东阿阿胶 000423 昆明制药 600422 青岛啤酒 600600 金种子酒 600199 方大特钢 600507 0 0 05 0 1 0 15 0 2 0 25 投资比例 福耀玻璃 600660 东阿阿胶 000423 昆明制药 600422 青岛啤酒 600600 金种子酒 600199 0 0178334480 0228286960 0261142620 0139087890 054551538 0 0136208220 0084180020 0134948940 004033770 012318745 0 1167082750 0917496720 1161675240 0635119660 11098984 0 042160270 1457480870 2263639780 1251284070 186549437 0 0084801360 003111135 0 0021081050 001471180 003400775 0 0084881830 002359176 0 0020666440 0012791740 003014024 0 0003554060 003768603 0 0005858010 0031325810 002143517 0 0022888130 001649740 0079705430 0020835960 003938326 0 0136208220 001944554 0 0002784860 0016715750 003999449 0 0019445540 008418002 0 0023420150 0027003910 00349677 0 000278486 0 0023420150 0134948940 0004175280 00240156 0 0016715750 0027003910 0004175280 004033770 002423738 0 0039994490 003496770 002401560 0024237380 012318745 0 008837110 006048356 0 0040803630 0023335380 004887927 0 00001676510 0000212629 0 00002237690 00000863220 0000297490 0 00000939100 0000090231 0 00001227630 00000420030 0000147549 0 00000297170 0001089325 0 00002629850 00007773780 0000793040 0 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000 0 00002421090 0000119489 0 00000265770 00000881830 0000314556 0 00001194890 0001788195 0 00007726800 00004924760 0000950745 0 0000026577 0 00007726800 00069148710 00001182630 0001014133 0 00000881830 00004924760 00001182630 00006315720 0000565764 0 00003145560 00009507450 00010141330 00005657640 0004287008 0 00000096580 0000022851 0 00000239430 00000075690 0000023637 designed by Allenby Shandong University at Weihai 0 046892183 0 026241848 0 198323559 3 56E 10 0 04216027 0 145748087 0 226363978 0 125128407 0 186549437 0 002592231 投投资资比比例例柱柱状状图图 深发展 000001 万 科 000002 云南白药 000538 南宁百货 600712 福耀玻璃 600660 东阿阿胶 000423 昆明制药 600422 青岛啤酒 600600 金种子酒 600199 方大特钢 600507 0 0 05 0 1 0 15 0 2 0 25 投资比例 0 046892183 0 026241848 0 198323559 3 56E 10 0 04216027 0 145748087 0 226363978 0 125128407 0 186549437 0 002592231 投投资资比比例例柱柱状状图图 深发展 000001 万 科 000002 云南白药 000538 南宁百货 600712 福耀玻璃 600660 东阿阿胶 000423 昆明制药 600422 青岛啤酒 600600 金种子酒 600199 方大特钢 600507 0 0 05 0 1 0 15 0 2 0 25 投资比例 方大特钢 600507 0 017963947 0 019933226 0 141185076 0 002592231 0 00942724 0 011210509 0 000747303 0 002244479 0 00883711 0 006048356 0 004080363 0 002333538 0 004887927 0 019933226 0 0000011459 0 0000007626 0 0000003842 0 0000000000 0 0000009658 0 0000022851 0 0000023943 0 0000007569 0 0000023637 0 0000001339 深发展 000001 万 科 000002 云南白药 000538 南宁百货 600712 福耀玻璃 600660 东阿阿胶 000423 2009 01 230 1872852230 086510264 0 061262 0 10972018 0 277522936 0 090322581 2009 02 260 1565217390 015873016 0 10209395 0 12948718 0 048034934 0 056156969 2009 03 310 134253450 140198511 0 01170629 0 13621262 0 219761499 0 098230628 2009 04 300 0232843140 024213075 0 0050266 0 34918919 0 103816794 0 015615616 2009 05 270 0852017940 132352941 0 0727571 0 0205958 0 105191257 0 034161491 2009 06 300 1824014670 243243243 0 04038397 0 00657654 0 0200803210 06012843 2009 07 300 1665393430 046247157 0 04360767 0 12695375 0 236196319 0 158644401 2009 08 31 0 43925234 0 429035753 0 11216887 0 07275954 0 09395973 0 219161677 2009 09 300 0909545230 099512195 0 13495648 0 2066381 0 055966209 0 112174375 2009 10 300 1098754450 096119929 0 05354257 0 11914492 0 21280133 0 180392157 2009 11 300 0733718050 001760563 0 045531450 0230344 0 093443858 0 004338395 2009 12 310 004513746 0 067669173 0 13019391 0 08539326 0 065492958 0 096078431 2010 01 29 0 12304147 0 160305344 0 0407207 0 05845015 0 18629908 0 103690685 2010 02 260 0334075720 0097192220 0277869 0 0098825 0 024449878 0 032312925 2010 03 310 0323275860 00750268 0 0812302 0 21558768 0 05684755 0 067150635 2010 04 30 0 12840467 0 2228047180 1613121 0 03806 0 09014085 0 147850294 2010 05 31 0 17418618 0 073136428 0 01960326 0 0678124 0 22133028 0 112788145 2010 06 290 0 064371257 0 0406588 0 1697908 0 04681873 0 068308414 2010 07 3000 184371184 0 09758684 0 05055455 0 161127895 0 129402757 2010 08 3100 015625 0 06335616 0 14753738 0 056980057 0 099310345 2010 09 29 0 07953144 0 002409639 0 16067836 0 16581071 0 06316726 0 111882401 2010 10 290 1189570890 135416667 0 0775902 0 07561885 0 132716049 0 074122807 2010 11 30 0 12324588 0 195516812 0 0136578 0 08245177 0 21008403 0 078787879 2010 12 31 0 037998730 011083744 0 0563847 0 04854944 0 10526316 0 025590551 2011 01 31 0 03135206 0 002469136 0 0700976 0 1402532 0 097765363 0 003754199 2011 02 280 038920276 0 004962779 0 03178694 0 0304348 0 102006689 0 048043073 2011 03 310 0093283580 061699651 0 0448833 0 06122449 0 0084317 0 128534704 2011 04 290 116483516 0 025059666 0 03197775 0 002127 0 12523719 0 042943413 2011 05 31 0 03057758 0 0688775510 0050147 0 15181793 0 05611222 0 044626168 2011 06 30 0 034563560 072189349 0 0149175 0 0745601 0 036679537 0 044921875 2011 07 290 015570934 0 036809816 0 06743044 0 1451503 0 05498982 0 075395034 2011 08 31 0 029080120 0 02161729 0 04188482 0 0457934 0 041125541 2011 09 30 0 05049875 0 125690608 0 1053097 0 03459169 0 03871681 0 11352133 2011 10 310 0497630330 095 0 0005313 0 1616514 0 034324940 07759004 2011 11 30 0 08833011 0 133144476 0 07547479 0 13492063 0 10632911 0 081853439 2011 12 300 0051314950 054886212 0 1524528 0 1559633 0 014962594 0 140628638 2012 01 310 0631009620 023529412 0 0842881 0 256629 0 058685446 0 063645369 2012 02 290 0269005850 076086957 0 06144393 0 04806848 0 031818182 0 080601093 2012 03 30 0 088478680 0 05810650 059455 0 09862672 0 089285714 2012 04 270 0513285020 077951002 0 02418715 0 02808989 0 054309327 0 038907498 2012 05 18 0 05343511 0 046620047 0 01695576 0 016962520 0375 0 001543607 E r 0 0064255140 001273385 0 01367128 0 02684144 0 017833448 0 022828696 r2 0 0128723260 0141593790 0055849 0 01490813 0 013620822 0 008418002 r 0 1134562740 118993189 0 07473217 0 12209883 0 116708275 0 091749672 相关系数0 81535699 0 14216432 0 186336496 0 001748683 0 05953115 0 16277667 0 6404314290 61121077 0 040748870 1606191 0 2988724040 216089544 0 54962727 0 14726494 0 181599115 0 15994808 0 149506085 0 06747730 5619422 0 02054078 0 219735603 0 2041652410 169259049 0 65999273 0 26868691 0 22551143 0 463411195 0 2700636360 2282135150 2584259 0 29061429 0 308755881 0 343383381 0 5885281440 667289725 0 07082722 0 13020127 0 536314838 0 466921684 方差 对角线 0 0128723260 011007747 0 0012054 2 4224E 05 0 008480136 0 003111135 协方差 三角区域 0 0110077470 014159379 0 001657 0 0008649 0 008488183 0 002359176 0 00120539 0 0016570190 0055849 0 00148529 0 000355406 0 003768603 2 42243E 05 0 000864924 0 00148529 0 01490813 0 0022888130 00164974 0 0084801360 008488183 0 00035541 0 00228881 0 013620822 0 001944554 0 0031111350 0023591760 0037686 0 00164974 0 001944554 0 008418002 0 00210811 0 002066644 0 0005858 0 00797054 0 00027849 0 002342015 0 001471180 001279174 0 003132580 0020836 0 001671575 0 002700391 0 0034007750 003014024 0 00214352 0 00393833 0 0039994490 00349677 0 009427240 0112105090 0007473 0 00224448 0 00883711 0 006048356 昆明制药 600422 青岛啤酒 600600 金种子酒 600199 方大特钢 600507 0 0806846 0 08683470 111888110 17 0 08705357 0 025122880 03160271 0 01506373 0 032397410 08450 12277228 0 16132167 0 20446735 0 150382330 13969336 0 18365728 0 04118616 0 00591216 0 0799373 0 14309993 0 00491803 0 089230770 013910360 2721425 0 0166667 0 049012440 17051282 0 25657532 0 23469388 0 00699820 00255754 0 2582735 0 1232092 0 066368640 04750305 0 12013846 0 12201258 0 085246930 22693032 0 00304507 0 28763441 0 108274890 19727891 0 0307596 0 04396630 04346660 23921794 0 01096854 0 0419103 0 0771676 0 0828144 0 14674201 0 024975 0 009730970 01593137 0 03674094 0 1875 0 03556610 17907445 0 0449698 0 0566038 0 045274480 00649675 0 1864192 0 05126119 0 03303130 01233959 0 0868668 0 1392288 0 04681760 16142384 0 267577 0 0941176 0 05220418 0 1634349 0 28766556 0 14558059 0 058438010 16144019 0 03049759 0 09984399 0 07548599 0 09821430 0453936 0 05735294 0 103650 07109005 0 14828711 0 0437452 0 02163390 07048458 0 04517134 0 1566343 0 01826090 12985146 0 00619195 0 1504095 0 0674505 0 171156 0 009375 0 1959038 0 00369914 0 0224904 0 08961593 0 13281853 0 0417469 0 021861 0 0262774 0 0396596 0 072386060 00279486 0 0133136 0 0251852 0 02526132 0 1104904 0 1695502 0 0790409 0 01413430 03763441 0 04620462 0 0116801 0 106550910 05423729 0 0236486 0 20613409 0 06291950 15714286 0 080292 0 09548387 0 0816697 0 1532125 0 1965066 0 121563 0 018699910 05745342 0 15808824 0 07558528 0 05311973 0 0168421 0 1623932 0 05737705 0 062724 0 2751678 0 2093023 0 0811179 0 0561514 0 0374677 0 11441648 0 1587678 0 064896760 11995452 0 11895161 0 10212766 0 04083510 12313061 0 1350114 0 03470939 0 063272940 07344111 0 05818966 0 020978550 07131410 12525253 0 0311111 0 02611426 0 013908790 05455154 0 01796395 0 01349489 0 004033770 01231874 0 01993323 0 11616752 0 063511970 11098984 0 14118508 0 05659068 0 18626254 0 34383254 0 2487856 0 260237860 31192678 0 0021081 0 001471180 00340077 0 00942724 0 0020666 0 001279170 00301402 0 01121051 0 0005858 0 003132580 002143520 0007473 0 007970540 00208360 00393833 0 00224448 0 0002785 0 001671570 00399945 0 00883711 0 002342 0 002700390 00349677 0 00604836 0 01349489 0 000417530 00240156 0 0040804 0 00041753 0 004033770 00242374 0 00233354 0 00240156 0 002423740 01231874 0 00488793 0 0040804 0 002333540 00488793 0 01993323 深发展 000001 2010 7 8与平安合并停盘 时间收盘价收益率 2008 12 319 46 r2 r1 r2ln r2 r1 2009 01 2311 640 1872852230 207375059 2009 02 2613 80 1565217390 17022115 2009 03 3115 940 134253450 144163081 2009 04 3016 320 0232843140 023559676 2009 05 2717 840 0852017940 089051778 2009 06 3021 820 1824014670 201383853 2009 07 3026 180 1665393430 18216878 2009 08 3118 19 0 439252336 0 364123768 2009 09 3020 010 0909545230 095360156 2009 10 3022 480 1098754450 116393876 2009 11 3024 260 0733718050 076202878 2009 12 3124 370 0045137460 004523964 2010 01 2921 7 0 123041475 0 116040607 2010 02 2622 450 0334075720 033978354 2010 03 3123 20 0323275860 032861664 2010 04 3020 56 0 128404669 0 120804838 2010 05 3117 51 0 174186179 0 160575294 2010 06 2917 5100 2010 07 3017 5100 2010 08 3117 5100 2010 09 2916 22 0 079531443 0 076527098 2010 10 2918 410 1189570890 126648947 2010 11 3016 39 0 123245882 0 116222602 2010 12 3115 79 0 037998733 0 037294564 2011 01 3115 31 0 031352057 0 030870619 2011 02 2815 930 0389202760 039697914 2011 03 3116 080 0093283580 00937214 2011 04 2918 20 1164835160 12384533 2011 05 3117 66 0 030577576 0 030119399 2011 06 3017 07 0 034563562 0 033979658 2011 07 2917 340 0155709340 015693435 2011 08 3116 85 0 029080119 0 028665315 2011 09 3016 04 0 050498753 0 049265054 2011 10 3116 880 0497630330 051043887 2011 11 3015 51 0 08833011 0 084644512 2011 12 3015 590 0051314950 005144706 2012 01 3116 640 0631009620 065179752 2012 02 2917 10 0269005850 027269028 2012 03 3015 71 0 088478676 0 084781011 2012 04 2716 560 0513285020 052692697 2012 05 1815 72 0 053435115 0 052056362 平均值0 0064255140 012386864 方差0 0128723260 011839992 万 科 000002 云南白药 000538 时间收盘价收益率时间收盘价 2008 12 316 23 r2 r1 r2 ln r2 r1 2008 12 3125 985 2009 01 236 820 08651 0 090483 2009 01 2324 485 2009 02 276 93 0 0158730 016 2009 02 2727 269 2009 03 318 06 0 140199 0 151054 2009 03 3127 592 2009 04 308 26 0 024213 0 024511 2009 04 3027 454 2009 05 279 52 0 1323530 14197 2009 05 2725 592 2009 06 3012 58 0 243243 0 278713 2009 06 3026 669 2009 07 3113 19 0 046247 0 047351 2009 07 3127 885 2009 08 319 23 0 42904 0 357 2009 08 3131 408 2009 09 3010 25 0 099512 0 104819 2009 09 3036 308 2009 10 3011 340 09612 0 101059 2009 10 3038 362 2009 11 3011 36 0 001761 0 001762 2009 11 3040 192 2009 12 3110 64 0 06767 0 06548 2009 12 3146 208 2010 01 299 17 0 16031 0 14868 2010 01 2944 4 2010 02 269 26 0 009719 0 009767 2010 02 2645 669 2010 03 319 33 0 007503 0 007531 2010 03 3142 238 2010 04 307 63 0 2228 0 20115 2010 04 3050 362 2010 05 317 11 0 07314 0 07059 2010 05 3151 369 2010 06 306 68 0 06437 0 06238 2010 06 3049 362 2010 07 308 19 0 184371 0 203796 2010 07 3054 7 2010 08 318 32 0 015625 0 015748 2010 08 3158 4 2010 09 308 3 0 00241 0 00241 2010 09 3069 58 2010 10 299 6 0 135417 0 145508 2010 10 2964 57 2010 11 308 03 0 19552 0 17858 2010 11 3063 7 2010 12 318 12 0 011084 0 011146 2010 12 3160 3 2011 01 318 1 0 00247 0 00247 2011 01 3156 35 2011 02 288 06 0 00496 0 00495 2011 02 2858 2 2011 03 308 590 0617 0 063685 2011 03 3155 7 2011 04 298 38 0 02506 0 02475 2011 04 2957 54 2011 05 317 84 0 06888 0 06661 2011 05 3157 83 2011 06 308 45 0 072189 0 074928 2011 06 3056 98 2011 07 298 15 0 03681 0 03615 2011 07 2961 1 2011 08 318 1500 2011 08 3162 45 2011 09 307 24 0 12569 0 1184 2011 09 3056 5 2011 10 3180 0950 09982 2011 10 3156 47 2011 11 307 06 0 13314 0 125 2011 11 3061 08 2011 12 307 47 0 0548860 05645 2011 12 3053 2012 01 317 65 0 023529 0 023811 2012 01 3148 88 2012 02 298 28 0 076087 0 079137 2012 02 2952 08 2012 03 308 2800 2012 03 3049 22 2012 04 278 98 0 077951 0 081157 2012 04 2750 44 2012 05 188 58 0 04662 0 04557 2012 05 1851 31 平均值0 001273 0 007806平均值 方差0 014159 0 013082方差 时代万恒 600241 山大华特 000915 收益率时间收盘价收益率时间 r2 r1 r2 ln r2 r1 2008 12 312 912 r2 r1 r2 ln r2 r1 2008 12 31 0 06126 0 05946 2009 01 233 4 0 143529 0 154935 2009 01 23 0 1020940 10769 2009 02 273 653 0 069258 0 071773 2009 02 27 0 011706 0 011775 2009 03 313 824 0 044718 0 045748 2009 03 31 0 00503 0 00501 2009 04 304 765 0 197482 0 220001 2009 04 30 0 07276 0 07023 2009 05 274 8180 011 0 011061 2009 05 27 0 040384 0 041222 2009 06 305 665 0 149515 0 161948 2009 06 30 0 043608 0 044587 2009 07 316 0 055833 0 057453 2009 07 31 0 112169 0 118974 2009 08 316 894 0 129678 0 138892 2009 08 31 0 134956 0 144975 2009 09 306 147 0 12152 0 11469 2009 09 30 0 053543 0 055029 2009 10 306 271 0 019774 0 019972 2009 10 30 0 045531 0 046601 2009 11 306 7940 07698 0 080104 2009 11 30 0 130194 0 139485 2009 12 317 882 0 138036 0 148542 2009 12 31 0 04072 0 03991 2010 01 297 624 0 03384 0 03328 2010 01 29 0 0277870 02818 2010 02 267 071 0 07821 0 0753 2010 02 26 0 08123 0 0781 2010 03 317 806 0 094158 0 098891 2010 03 31 0 161312 0 175917 2010 04 307 841 0 004464 0 004474 2010 04 30 0 019603 0 019798 2010 05 316 565 0 19436 0 17761 2010 05 31 0 04066 0 03985 2010 06 305 616 0 16898 0 15613 2010 06 30 0 097587 0 102683 2010 07 305 029 0 11672 0 1104 2010 07 30 0 063356 0 065452 2010 08 315 853 0 140783 0 151733 2010 08 31 0 160678 0 175161 2010 09 306 588 0 111566 0 118295 2010 09 30 0 07759 0 07473 2010 10 297 018 0 061271 0 063228 2010 10 29 0 01366 0 01357 2010 11 307 947 0 116899 0 124316 2010 11 30 0 05638 0 05485 2010 12 319 406 0 155114 0 168553 2010 12 31 0 0701 0 06775 2011 01 318 412 0 11816 0 11169 2011 01 31 0 031787 0 032303 2011 02 286 971 0 20671 0 1879 2011 02 28 0 04488 0 04391 2011 03 318 2180 15174 0 164568 2011 03 31 0 0319780 0325 2011 04 298 588 0 043083 0 044039 2011 04 29 0 005015 0 005027 2011 05 317 412 0 15866 0 14727 2011 05 31 0 01492 0 01481 2011 06 306 912 0 07234 0 06984 2011 06 30 0 06743 0 069812 2011 07 297 629 0 093983 0 098698 2011 07 29 0 021617 0 021854 2011 08 316 988 0 09173 0 08776 2011 08 31 0 10531 0 10013 2011 09 307 647 0 086178 0 090119 2011 09 30 0 00053 0 00053 2011 10 316 129 0 24767 0 22128 2011 10 31 0 075475 0 078475 2011 11 306 453 0 050209 0 051514 2011 11 30 0 15245 0 14189 2011 12 306 471 0 002782 0 002786 2011 12 30 0 08429 0 08092 2012 01 315 224 0 23871 0 21407 2012 01 31 0 061444 0 063413 2012 02 295 088 0 02673 0 02638 2012 02 29 0 05811 0 05648 2012 03 305 718 0 110178 0 116734 2012 03 30 0 024187 0 024484 2012 04 276 388 0 104884 0 110802 2012 04 27 0 016956 0 017101 2012 05 306 288 0 0159 0 01578 2012 05 18 0 013671 0 016594平均值0 011533 0 018776 0 005585 0 005833方差0 014874 0 014474 东阿阿胶 000423 收盘价收益率时间收盘价收益率 4 08 r2 r1 r2 ln r2 r1 2008 12 3112 69 r2 r1 r2 ln r2 r1 4 580 10917 0 115602 2009 01 2313 95 0 090323 0 094665 50 084 0 087739 2009 02 2714 78 0 056157 0 057795 5 980 16388 0 178983 2009 03 3116 39 0 098231 0 103396 6 99 0 1444920 15606 2009 04 3016 65 0 015616 0 015739 6 55 0 06718 0 06502 2009 05 2716 1 0 03416 0 03359 6 66 0 016517 0 016654 2009 06 3017 13 0 060128 0 062012 7 290 08642 0 090384 2009 07 3120 36 0 158644 0 172741 6 51 0 11