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高级计量经济学试题参考答案专业班级：经双011、经双012 考试时间： 2005.1.29 一、 （8分324分）：1对于模型： yit=xit+it 其中, it=it+it (it与xit不相关) （1）.若it与xit不相关,即为随机效应模型; （2）.若it与xit相关,即为固定效应模型.2无论是线性回归还是非线性回归，其回归函数形式都是已知的，只是其中参数待定，所以可称为参数回归，对应的估计称为参数估计。参数回归的最大优点是回归结果可以外延，但其缺点也不可忽视，就是回归形式一旦固定，就比较呆板，往往拟合效果较差。另一类回归，非参数回归，则与参数回归正好相反。它的回归函数形式是不确定的，其结果外延困难，但拟合效果却比较好。非参数估计有核函数法，最近邻函数法，样条函数法，小波函数法等。3广义矩估计方法（GMM）是基于模型实际参数满足一些矩条件而形成的一种参数估计方法，是矩估计方法的一般化。GMM估计的出发点是参数应满足的一种理论关系。其思想是选择参数估计尽可能接近理论上的关系。把理论上的关系用样本近似值代替，并且估计量的选择就是要最小化理论值和实际值之间的加权距离。GMM估计是一个稳健估计量，因为它不要求扰动项的准确分布信息，允许随机误差项存在异方差和序列相关，所得到的参数估计量比其他参数估计方法更合乎实际；而且可以证明，GMM包容了许多常用的估计方法，普通最小二乘法、工具变量法、极大似然法都是它的特例。 二、（12分）：（a）此情形必然是错误的，因为随着解释变量个数的增加至少不会减少，所以应该有。 （b）不确定。（c）此情形也是错误的，由得，应该有 三、（20分）n=76,TSS=ESSR+RSSR=109.6+18.48=128.08无约束回归为： （1） （2）利用邹至庄断点检验， 四、（22分）：1. 从模型（1）的结果来看，各个系数均通过了显著性检验，说明以CPI度量的美国通货膨胀率中确实存在ARCH效应，且为ARCH(3)模型。2. 此问题假设检验为：在此假设下，模型（1）为未约束模型，模型（2）为受约束模型，检验统计量为：选择ARCH(3)模型五、（22分）数据非平稳，往往导致出现“缪误（或虚假）回归”问题。表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)。这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。两个或多个非稳定时间序列的线性组合可能是稳定的。如果那种稳定的线性组合存在，就称这些非稳定（具有一个单位根的）时间序列具有协积（共积）关系（Cointegration relationship）。这种稳定的线性组合也称协积方程。 1.从回归1和回归2的结果看出，个人消费支出（PCE）和个人可支配收入（PDI）数据都存在单位根。2. 从回归3看出，个人消费支出（PCE）和个人可支配收入（PDI）之间存在着协积（共积）关系，回归3不是谬
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