青海省2017年上半年期货从业资格：期货交易所的职能考试试卷.docx

青海省2017年上半年期货从业资格：期货交易所的职能考试试卷一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、申请总经理、副总经理的任职资格，应当具备担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于_年，或者具有相当职位管理工作经历。A：1B：2C：3D：5 2、某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分/蒲式耳。A290B284C280D2763、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，应当承担主要赔偿责任，赔偿额（）。A为损失的百分之五十以上B不超过损失的百分之五十C为损失的百分之八十以上D不超过损失的百分之八十 4、与商品期货相比，金融期货的特点有_。A交割便利B全部采用现金交割方式交割C期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情5、期货交易应当采用（）方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。A公开的集中交易B公开的分散交易C不公开的分散交易D不公开的集中交易 6、在一个期货投资基金中具体负责投资运作的是_。ACTABCPOCFCMDTM 7、某种商品期货合约交割月份的影响因素有_。A该商品的体积B该商品的储藏、保管方式和特点C该商品的生产、使用、消费等特点D该商品的期货价格的价格波动规律 8、期货与期货期权的不同在于（）。A期货合约的标的物是一般商品或金融工具，而期货期权合约的标的物是相关商品期货合约或金融期货合约B期货合约的买卖双方都被赋予了相应的权利和义务；而期货期权的买方有权在其认为合适的时候行使权利，但并不负有必须买入或卖出的义务C在期货交易中，买卖双方都要缴纳一定数量的保证金，而在期货期权交易中，期权买方无须缴纳保证金D期货买卖双方的潜在盈利和亏损都是无限的；而期货期权买方的亏损是有限的，而盈利可能是有限的，也可能是无限的 9、某期货公司2009年2月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政处罚。后该期货公司被另一证券公司投资控股，原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010年4月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件的影响而不予批准_A不受影响，应当予以批准B受影响，应当不予批准C受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准D不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制 10、对于多元线性回归方程，回归方程标准差的计算公式中所使用的自由度为A：样本个数B：自变量数C：样本个数-2D：样本个数-(自变量+某常数项)11、沪深300指数的基期是。A：2001年1月31日B：2002年2月18日C：2004年12月31日D：2005年4月8日 12、技术面分析的隐含前提是A：现在的现货定价不一定合理B：现在的现货定价合理C：现在的期货定价不一定合理D：现在的期货定价合理 13、会员大会是会员制期货交易所的_。A权力机构B监管机构C常设机构D管理机构14、_的所有品种期货交割均采用滚动交割的方式。A大连商品交易所B郑州商品交易所C上海期货交易所D中国金融期货交易所 15、下列选项中属于期货从业人员的是_。A期货公司的打字员B期货交易所的非期货公司结算会员中的管理人员和专业人员C为期货公司提供中间介绍业务的机构中的管理人员和专业人员D期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员 16、下列机构中，可以代理期货交易的是（）。A期货投资咨询机构B期货交易所非期货公司结算会员C期货交易所D期货公司 17、在我国，期货交易所的负责人由（）任免。A期货交易所会员大会B商务部C中国期货业协会D国务院期货监督管理机构 18、客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由_A：期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外B：客户自己承担C：期货公司与客户平均分担D：期货公司与客户自行协商 19、（）对境内单位或者个人从事境外商品期货交易的品种进行核准。A国务院期货监督管理机构B国务院银行业监督管理机构C国务院商务主管部门D国务院证券监督管理机构 20、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的_家公司兼任董事、监事。A1B2C3D5 21、下列说法中，出现反向市场的原因不正确的是。A：近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量B：现货价格增加，高于期货价格C：期货价格下降，低于现货价格D：交割月到来，持仓费降至零 22、某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于_。A正向市场的熊市套利B正向市场的牛市套利C反向市场的牛市套利D反向市场的熊市套利23、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存（）年。A5B10C15D20 24、期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全（），并保持办公场所和办公设备相对独立。A信息共享机制B信息隔离机制C信息透明机制D信息公开机制25、期货市场的组织结构由_组成。A提供集中交易场所的期货交易所B提供结算服务的结算机构C提供代理交易服务的期货公司D进行期货交易的投资者二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列关于集合竞价产生价格的方法，描述不正确的是_A：交易系统分别对所有有效的买入申报按申报价由高到低的顺序排列B：申报价相同的按照进入系统的时间先后排列C：交易系统依次逐步将排在前面的买入申报和卖出申报配对成交，直到不能成交为止D：最后一笔成交的的申报价为集合竞价产生的价格 2、为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有_。A买入看涨期货期权B卖出看涨期货期权C买进期货合约D卖出期货合约3、申请设立期货交易所，不需要向中国证监会提交的文件和材料是（）。A理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历B拟任用高级管理人员及其亲属的名单及简历C场地、设备、资金证明文件及情况说明D拟加入会员或者股东出资证明 4、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是_。A利率期货B股票指数期权C外汇期权D能源期权5、下列期货合约中，在大连商品交易所上市交易的有_。A黄大豆2号合约B玉米合约C优质强筋小麦合约D棉花合约 6、期货市场风险中的不可控风险包括_。A政策性风险B计算机故障等技术风险C交易所的管理风险D宏观环境变化的风险 7、期货经营机构的管理人员应当对下属期货从业人员、期货业务辅助人员的工作进行（），使其保持并不断提高专业胜任能力。A指导B鼓励C支持D监督 8、下列关于期货市场中正向市场和反向市场的说法，正确的是。A：在正向市场中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格也会上升，以保持与远期月份合约间的正常的持仓费用关系，且尽可能近期月份合约的价格上升更多；当市场行情下滑时，远期月份合约的跌幅不会小于近期月份合约，因为远期月份合约对近期月份合约的升水通常不可能大于与近期月份合约间相差的持仓费B：在正向市场中，做多头的投机者应买人远期月份合约，做空头的投机者应卖出较近期的合约C：在反向市场中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨，在近期月份合约价格上升时，远期月份合约的价格也上升，且远期月份合约价格上升可能更多，如果市场行情下滑，则近期月份合约受的影响较大，跌幅很可能大于远期月份合约D：在正向市场中，做多头的投机者宜买入交割月份较远的远期月份合约，行情看涨时可以获得较多的利润，做空头的投机者宜卖出交割月份较近的近期月份合约，行情下跌时可以获得较多的利润 9、目前，我国_已经推出了期转现交易。A大连商品交易所B郑州商品交易所C上海期货交易所D中国金融期货交易所 10、依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理的机构是A：中国期货保证金监控中心B：中国证监会C：中国期货业协会D：期货交易所11、下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是_A：卖出看涨期权B：买入看跌期权C：买入看涨期权D：卖出看跌期权 12、通过期货交易形成的价格具有_的特点。A对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能B间断地反映供求关系及其变化趋势C集中在交易所内通过公开竞争达成D被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据 13、下列关于期货市场风险的说法，正确的有_。A期货公司自身投资决策失误是期货公司面临的主要风险B投资者选择期货公司不当会给自身带来代理风险C政府的宏观调控政策失误、宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力、法制不健全等，均会对期货市场产生重大影响D期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险14、关于牛市套利正确的是。A：牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效B：如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约C：在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大D：在反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买入近期合约同时卖出远期合约 15、中国金融期货交易所结算会员分为_。A特别结算会员B普通会员C全面结算会员D交易结算会员 16、会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的（）进行核查和验证。A真实性B准确性C合法性D完整性 17、沪深300股指期货的合约月份为。A：当月B：下月C：随后两个季月D：112月 18、价格形态的主要类型有_。A持续整理形态B持续突破形态C反转整理形态D反转突破形态 19、在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括_。A合约指向的外汇币种B每份合约的面值C合约的交割月份，以及合约的最后交易日D每份合约要求的保证金数额 20、在规定交割期限内，_视为违约。A卖方未交付有效标准仓单B买方未解付货款或解付不足C卖方的标准仓单是他人转让所得D买方头寸过大 21、在基差(现货价格期货价格)为+2时，买入现货并卖出期货，在基差多少时结清部位可获利_A