第六章练习题及参考解答.doc

第六章练习题及参考解答6.1 下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据。 表6.6 美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出 (单位：百亿美元)年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977157162169176188200211220230237247256268287285290301311143146153160169180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：资料来源于Economic Report of the President，数据为1992年价格。要求：（1）用普通最小二乘法估计收入消费模型；（2）检验收入消费模型的自相关状况（5%显著水平）；（3）用适当的方法消除模型中存在的问题。练习题6.1参考解答:（）收入消费模型为Se = (2.5043) (0.0075)t = (-3.7650) (125.3411)R2 = 0.9978，F = 15710.39，d f = 34，DW = 0.5234（）对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.411，dU= 1.525，模型中DW dU，说明广义差分模型中已无自相关。同时，可决系数R2、t、F统计量均达到理想水平。最终的消费模型为Y t = 13.9366+0.9484 X t6.2 在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型1 模型2 其中，Y为劳动投入，t为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型1 t = （-3.9608）R2 = 0.5284 DW = 0.8252模型2 t = （-3.2724）(2.7777)R2 = 0.6629DW = 1.82其中，括号内的数字为t统计量。问：（1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？ （3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。 练习题6.2参考解答:（1）模型1中有自相关，模型2中无自相关。（2）通过DW检验进行判断。模型1：dL=1.077, dU=1.361, DWdU, 因此无自相关。（3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。6.3下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。 表6.7 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份顺序人均收入(元)人均生活消费支出(元)商品零售物价指数(%)人均实际收入(元)人均实际消费支出(元)12345678910111213141516171819450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 5585.88 6748.68 7945.78359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90450.18 484.28 551.93 562.22 594.89 634.16 725.87 847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 674.94 731.58 723.58 753.00 663.64 690.17 718.77 761.56 897.04 1069.91 1153.70 1227.13要求：（1）建立居民收入消费函数； （2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理； （3）对模型结果进行经济解释。练习题6.3参考解答：（）收入消费模型为（）DW0.575，取，查DW上下界，说明误差项存在正自相关。（）采用广义差分法使用普通最小二乘法估计的估计值，得 DW=1.830，已知。因此，在广义差分模型中已无自相关。据，可得： 因此，原回归模型应为 其经济意义为:北京市人均实际收入增加1元时，平均说来人均实际生活消费支出将增加0.669元。6.4 下表给出了日本工薪家庭实际消费支出与可支配收入数据表6.8 日本工薪家庭实际消费支出与实际可支配收入单位：1000日元年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y1970197119721973197419751976197719781979198019811982239248258272268280279282285293291294302300311329351354364360366370378374371381198319841985198619871988198919901991199219931994304308310312314324326332334336334330384392400403411428434441449451449449注：资料来源于日本银行经济统计年报数据为1990年价格。要求：（1）建立日本工薪家庭的收入消费函数； （2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理； （3）对模型结果进行经济解释。要求：（1）检测进口需求模型的自相关性； （2）采用科克伦奥克特迭代法处理模型中的自相关问题。练习题6.4参考解答:（）收入消费模型为t = (6.1361) (30.0085)R2 = 0.9751 DW = 0.3528（）对样本量为25、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.288，dU= 1.454，模型中DW dU，说明广义差分模型中已无自相关。最终的消费模型为Y t = 93.7518+0.5351 X t（3）模型说明日本工薪居民的边际消费倾向为0.5351，即收入每增加1元，平均说来消费增加0.54元。6.5下表给出了某地区1980-2000年的地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)的数据。 表6.9 地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X) 单位：亿元年份地区生产总值(Y)固定资产投资额(X)年份地区生产总值(Y)固定资产投资额(X)198019811982198319841985198619871988198914021624138212851665208023752517274127302162541871512463684174124384361990 19911992199319941995199619971998199920003124315835784067448348975120550660887042875654452354866869974566784595111851180要求：（1）使用对数线性模型进行回归，并检验回归模型的自相关性； （2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。(3) 令（固定资产投资指数），（地区生产总值增长指数），使用模型，该模型中是否有自相关？练习题6.5参考解答：（）对数模型为ln(Y)=2.1710+0.9511ln(X) t = (9.0075)(24.4512)R2 = 0.9692 DW = 1.1598样本量n=21，一个解释变量的模型，5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.2