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xx年银行从业风险知识点：风险与风险管理 银行从业资格证共有5个科目，即公共基础、个人理财、风险管理、个人贷款和公司信贷五项。下面为大家分享的是风险管理的知识点，希望能帮助到大家复习! 风险与风险管理 具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力 (一)风险与收益 1.风险的三种定义 (1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括 (2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式 (3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性 符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的，同时也是盈利的基础 2.风险与收益的关系：平衡管理 3.切勿将风险与损失混淆 风险：事前概念，损失发生前的状态 损失：事后概念 4.损失类型 预期损失提取准备金、冲减利润 非预期损失资本 灾难性损失保险 (二)风险管理与商业银行经营 我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则 风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一 1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 (1)依靠专业化的风险管理技能; (2)两个例子 开发和管理基金; 外汇交易和衍生品交易 做市商：指引所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。 2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式 从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化; 从定性分析为主转向定量分析为主; 从分散风险管理转向全面集中管理 3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值 自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能; 5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求 决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平 (三)商业银行风险管理的发展 商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求 1.资产风险管理模式阶段 20世纪60年代前 偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性 2.负债风险管理 20世纪60年代-70年代 为扩大资金，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债;同时，加大了经营风险 华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型 3.资产负债风险管理模式 20世纪70年代 通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段 华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型 4.全面风险管理模式 20世纪80年代后 非利息收入比重增加 1988年巴塞尔资本协议标志全面风险管理原则体系基本形成 (1)全球的风险管理体系 (2)全面的风险管理范围 (3)全程的风险管理过程 (4)全新的方法 (5)全员的风险管理文化 在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。因此，风险的考虑不能仅仅从某项业务、某个部门的角度出发，必须根据风险组合的观点，从贯穿整个银行的角度看风险，即要实行全面风险管理。 Coso全面风险管理框架 美国的COSO委员会，即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会CommitteeofSponsoring OrganizationsoftheTreadwayCommission. 三个维度：企业目标、全面风险管理要素、企业的各个层级 全面