机械交易系统.pdf

作者简介作者简介 理查德 L 威斯曼有着1 7 年的交易和开发交易系统的经验 他曾经担任过洛易德公司的主席 在那 里他致力于开发和应用适用于所有交易品种的机械交易系统 威斯曼先生在商业期刊中发表过大量 关于技术分析和机械交易系统开发的文章 并且担任过很多会议的讲师 他得到了许多交易专家和 金融媒体的认可 并被公认为这个方向的权威 目前 他为交易者和风险管理专家提供技术分析 机械交易开发 风险管理和交易心理方面的咨询和培训服务 编辑推荐编辑推荐 威斯曼先生的著作是关于交易方法的哲学层面的思考 我们只要读一读本书的前言就可以了解市 场交易的真谛 后面的内容则是关于交易纪律和市场数学的清晰的向导 本书绝对是汗牛充栋的 技术专著中的佼佼者 托莫西凯利 创始人兼C E O F O R E X 电视 机械交易系统 一书中含有关于机械交易各方面的最全面 精确和完整的分析 从具体的示 例学习一直延伸到交易心理的分析 阅读本书将是一个实际的 系统的学习机械交易的途径 它将 对你交易生涯的所有阶段都有所裨益 福雷德里克贝顿 商业开发经理 蒙特利尔金融集团 这是一本严肃且精辟的针对资深技术交易者的著作 威斯曼先生强调了设计和使用交易系统的 最重要的一面 实用的交易系统必须和你的性格相匹配 巴巴拉洛克菲勒 全球交易者和技术分析入门 作者 这是一个思想家的伟大奉献 威斯曼先生给出了很多关于交易过程的极富创意的见解 他针 对机械交易过程中心理变化的分析对所有想从事投资管理的人来说都是值得一读的 我相信机构投 资者可以从这本著作得到很多收获 柯泰奥根克 博士 MBA 经营合伙人和C I O 阿尔法集团 威斯曼先生综合了大量关于人类行为和机械交易系统使用的观察和研究 没有其他著作能够如 此深入地展示系统的创建 架构和测试 本书中提到的诸多系统开发的方法可以帮助我们规避交易 中错误的行为 我向所有想在当今金融市场中使用系统交易的人推荐本书 杰西范卢文 经营合伙人 安倍德基金 C E O 南授策略投资公司 本书简介本书简介 本书阐述了机械交易系统的开发过程 希望能让交易者有所提高 这其中包含了各种交易风格盛行 的原因 系统开发过程中的陷阱以及避开这些陷阱的方法 如何利用样本内测试和样本外测试确定 风险 在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率等等 本书讨论了机械交易系统的利与弊 系统开发中的危险以及如何避免它们 交易系统的辅助测试 的最佳方法 定位规模等风险量化工具 提高投资回报率而无需大量增加风险 最重要的是 通过 对各类不成功交易者的性格特征 害怕 贪婪 焦急 的详细剖析 为各种类型的交易者推荐了各 类不同的交易系统 目录目录 第1 章 破解神话和名词定义 破解神话 无效市场和艰难的盈利之路 技术分析的定义 机械交易系统的定义 确定时间周期 技术分析有效的原因 技术指标的种类 趋势跟随和均值回归 第2 章 数学技术分析 技术指标的种类 趋势跟随指标 价格触发的趋势跟随指标 唐奇安的通道突破 均值回归指标 摆荡指标 第3章 趋势跟随系统 主要的注意事项 双移动平均交叉 I C H I MO K U 双移动平均交叉 三移动平均交叉 I C H I MO K U 三移动平均交叉 MA C D D MI 带有A D X 的D MI 通道突破 布林带 系统间的比较 基本规则 截去系统盈利亏分布的 胖尾 趋势交易者的心理分析 第4章 均值回归系统 分析中线均值回归系统时的注意事项 趋势跟随型均值回归系统 无偏向的均值回归系统 中线均值回归交易者的心理分析 第5 章 短线系统 反向使用亏损系统 流动性和波动性 测试结果 使用2 小时周期的摆荡交易 使用6 0 分钟数据的均值回归系统 无偏向的均值回归系统 基于1 5 分钟时间周期的系统 带有5 0 小时移动平均过滤的R S I 极限 基于5 分钟时间周期的系统 带有1 6 6 7 小时移动平均过滤的R S I 极限 短线交易者的心理分析 第6 章 了解自己 交易心理 亘古不变的转化过程 时间周期 交易系统和个人特性 第7 章 系统研发与分析 系统研发中的问题 机械交易系统的优点 机械交易系统的缺陷 优化过程 交易系统的哲学解释 衡量交易系统的表现 第8 章 价格风险管理 价格风险管理 交易账户中的止损价格风险管理 价格风险管理的两大学派 止损价格风险管理 交易量的价格风险管理 输后加倍和赢后加倍 风险中的价值 V a R V a R 的优点 V a R 的缺点 压力测试 价格风险管理的心理分析 机械交易系统 回调和交易者信心 第9章 提高系统的汇报率 三种类型的多样化 参数组的多样化 交易系统多样化的机制 交易系统多样化的心理分析 第1 0 章 主观判断和系统交易 主观判断和市场性质变化 主观判断 波动性和价格突变 真正 主观判断的利弊 第1 1 章 机械