第十章 时间序列计量经济模型 思考题.doc

第十章 时间序列计量经济模型 思考题10.1 对时间序列进行分析 , 为什么提出平稳性问题 ? 10.2 简述模型出现 伪回归 的含义。10.3 什么是非平稳 ? 为什么随机游走过程是非平稳的 ? 10.4 试述单位根检验的基本步骤。10.5 怎样判断变量之间是否存在协整关系。10.6 什么是误差修正机制 ? 误差修正模型的特点是什么 ?练习题10 1 表 10 10 是某国的宏观经济数据。其中 ,GDP 为国内生产总值 ,PDI 为个人可支配收入 ,PCE 为个人消费支出 , 利润为公司税后利润 , 红利为公司净红利支出。表10.10某国1980年到2001年宏观经济季度数据季度GDPPDIPCE利润红利gdppdipcepftbnuJan-802878.81990.61800.544.724.5Feb-802860.32020.11087.544.423.9Mar-802896.62045.31824.744.923.3Apr-802873.72045.21821.242.123.1Jan-812942.92073.91849.948.823.8Feb-812947.420981863.550.723.7Mar-8129662106.61876.954.223.8Apr-812980.82121.11904.655.723.7Jan-823037.32129.71929.359.425Feb-823089.72149.11963.360.125.5Mar-823125.82193.91989.162.826.1Apr-823175.322722032.168.326.5Jan-833253.32300.72063.979.127Feb-833267.62315.2206281.227.8Mar-833264.32337.92073.781.328.3Apr-833289.12382.72067.48529.4Jan-843259.42334.72050.88929.8Feb-843267.72304.5205991.230.4Mar-843239.123152065.597.130.9Apr-843226.42313.72039.986.830.5Jan-8531542282.52051.875.830Feb-853190.42390.32086.98129.7Mar-853249.92354.42114.497.830.1Apr-853292.52389.42137103.430.6Jan-863356.72424.52179.3108.432.6Feb-863369.22434.92194.7109.235Mar-8633812444.7221311036.6Apr-863416.32459.52242110.338.3Jan-872466.424632271.3121.539.2Feb-8735252490.32280.8129.740Mar-873574.425412302.6135.141.4Apr-873567.22556.22331.6134.842.4Jan-883591.82587.32347.1137.543.5Feb-883707.72631.9239415444.5Mar-883735.62653.22404.515846.6Apr-883779.62680.92421.6167.848.9Jan-893780.82699.22437.9168.250.5Feb-893784.32697.62435.4174.151.8Mar-893807.52715.32454.7178.152.7Apr-893814.62728.12465.4173.457.6Jan-903830.82742.92464.6174.357.6Feb-903732.626922414.2144.558.7Mar-903733.52722.52440.315159.3Apr-903808.527772469.2154.660.5Jan-913860.52783.72475.5159.3564Feb-913844.42776.72476.1143.768.4Mar-913864.52814.12487.4147.671.9Apr-913803.12808.82468.8140.372.4Jan-923756.127952484114.470Feb-923771.12824.82488.911468.4Mar-923754.428292502.5114.669.2Apr-923759.62832.62539.3109.972.5Jan-933783.32843.62556.5113.677Feb-933886.52867260413380.5Mar-933944.429032639145.783.1Apr-934012.12960.62678.2141.684.2Jan-944221.83123.62824.3125.287.2Feb-9441443065.92741152.682.2Mar-944166.43102.72754.6141.881.7Apr-944194.23118.52784.8136.383.4Jan-954221.83123.62824.9125.287.2Feb-954254.83189.62849.7124.890.8Mar-9543093156.52893.3129.894.1Apr-954333.53178.72895.313497.4Jan-964390.53227.52922.4109.2105.1Feb-964387.73281.42947.9106110.7Mar-964412.63272.62993.4111112.3Apr-964427.13266.23012.5119.2111Jan-9744603295.23011.5140.2108Feb-974515.33241.73045.8157.9105.5Mar-974559.33285.73075.8169.1105.1Apr-974625.53335.83074.6176106.3Jan-984655.33380.13128.2195.5109.6Feb-984704.83386.33147.8207.2113.3Mar-984779.73443.13170.6213.4117.5Apr-984779.73473.93202.9226121Jan-994809.83473.93200.9221.3124.6Feb-994832.43450.93208.6206.2127Mar-994845.63446.93241.1195.7129Apr-994859.734933241.6203130.7Jan-004880.83531.43258.8199.1132.3Feb-004832.43545.33258.6193.7132.5Mar-004903.335473281.2196.3133.8Apr-004855.13529.53251.8199136.2Jan-0148243514.83241.1189.7137.8Feb-014840.73537.43252.4182.7136.7Mar-014862.73539.93271.2189.6138.1Apr-0148683547.53271.1190.3138.51) 画出利润和红利的散点图 , 并直观地考察这两个时间序列是否是平稳的。2) 应用单位根检验分别检验两个时间序列是否是平稳的。10.2 表 10.11 是 19701991 年美国制造业固定厂房设备投资 Y 和销售量 X, 计价经过季节调整。根据该数据 , 判断厂房开支和销售量序列是否平稳 ?表10.11 19701991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X(单位:109美元) 年份固定厂房开支销售量YX197036.9952.805197133.655.906197235.4263.027197342.3572.027197452.4884.79197553.6686.589197658.5398.797197767.48113.201197878.13126.905197995.13143.9361980112.6154.391981128.68168.1291982123.97163.3511983117.35172.5471984139.61190.6821985182.88194.5381986137.95194.6571987141.06206.3261988163.45223.5411989183.8232.7241990192.61239.4591991182.81235.14210.3 根据习题 10.1 的数据 , 回答以下问题 :1) 如果利润和红利时间序列并不是平稳的 , 而如果你以利润来回归红利 , 那么回归的结果会是虚假的吗?为什么? 你是如何判定的 , 说明必要的计算。2)取利润和红利两个时间序列的一阶差分,确定一阶差分时间序列是否平稳。10.4 从中国统计年鉴中取得 19782005 年全国全社会固定资产投资额的时间序列数据 , 检验其是否平稳 , 并确定其单整阶数。10.5 表10.12是19782003年中国财政收入Y和税收X,判断lnY和1nX的平稳性,如果是同阶单整的,检验它们之间是否存在协整关系,如果协整，则建立相应的协整模型。10.6 表 10.13 是某地区消费模型建立所需的数据 , 即实际人均年消费支出 C 和人均年收入 Y 。分别取对数 , 得到 lnC 和 lnY 。1) 对 lnC 和 lnY 进行平稳性检验。2) 用EG两步检验法对lnC和1nY进行协整性检验并建立误差修正模型,分析该模型的经济意义。表 10.12 19782003年中国财政收入Y和税收X的数据（单位：亿元）年度财政收入Y税收X19781132.26519.2819801159.93571.719852004.822040.7919892664.92727.419902937.12821.8619913149.482990.1719923483.373296.9119934348.954255.319945218.15126.8819956242.26038.0419967407.996909.8219978651.148234.0419989875.959262.8199911444.0810682.58200013395.2312581.51200116386.0415301.38200218903.6417636.45200321715.2520017.31表 10.13某地区实际人均年消费支出C和人均年收入Y（单位：元）年份人均消费支出C人均年收入Yexpinc195092.28151.2195197.92165.61952105182.41953118.08198.481954121.92203.641955132.96211.681956123.84206.281957137.88255.481958138226.21959145.08236.881960143.04245.41961155.42401962144.24234.841963132.72232.681964136.2238.561965141.12239.881966132.84239.041967139.2237.481968140.76239.41969133.56248.041970144.6261.481971151.2274.081972163.2286.6819731652881974170.52293.521975170.16301.921976177.36313.81977181.56330.121978200.4361.441979219.6398.761980260.76491.761981271.085011982290.28529.21983318.48522.721984365.4671.161985418.92811.81986517.56988.441987577.921094.641988655.761231.81989756.241374.61990833.761522.2第十章 习题解答提示1 略；2 略；3 略；4 解答：秩条件、阶条件。P2202215 解答：（1）间接二乘法适用于恰好识别方程，而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程；（2）间接最小二乘法得到无偏估计，而两阶段最小二乘法得到有偏的一致估计；（3）都是有限信息估计法；6 略；7 解答：（1）内生变量：消费（Ct，Ct-1），投资（It）；外生变量：收入(Yt、 Yt-1)；前定变量：消费（Ct-1）、收入(Yt、 Yt-1)。 （2）结构方程；（3）略；8 解答：用两阶段最小二乘法估计（2）式是可以的，因其为恰好识别方程；但估计（1）式不行，因（1）不可识别。9 解答：（1）内生变量：消费Ct，投资It，税收Tt，国民收入Yt；其余的变量为外生变量（含滞后的内生变量）。（2）恒等式不用识别；其余方程按照秩条件和阶条件结合的方法进行识别，具体略。（3）用上法判断，具体略。10 解答：（1）递归模型参数估计法在此不作要求，故略；（2）该模型为一个递归模型，可以直接用最小二乘法逐次估计，用Eviews估