城镇居民人均可支配收入变动研究.doc

中南民族大学研究生课程作业 课程名称：统计分析方法学院： 管理学院 专业： 企业管理 学号： 2014110420 姓名： 高琪媛 城镇居民人均可支配收入的实证研究一、 理论随着经济的不断发展，我国城镇居民人口占我国总人口的比例在逐渐提高；各产业的迅速发展也提供了更多的工作机会；人们收入的增加提高了其生活质量。为了更好的反映我国城镇居民生活水平的变动，选取“城镇居民人均可支配收入”这个经济指标作为研究对象，通过计量模型来研究“城镇就业人员数”、“城镇固定资产投资”对此指标的影响。二、指标：城镇居民人均可支配收入、城镇就业人员数、城镇固定资产投资三、数据表1 1994-2013年国内城镇居民人均可支配收入与就业人数、固定资产投资情况 年 份人均可支配收入（元）城镇就业人员数（万人）城镇固定资产投资（亿元）19943496.218653.013534.319954283.01904015643.719964838.91992217567.219975160.32078119194.219985425.12161622491.419995854.02241223732.020006280.02315126221.820016859.62412330001.220027702.82515935488.820038472.22623045811.720049421.627293 59028.2200510493.02838975095.1200611759.52963093368.7200713785.830953117464.5200815780.832103148738.3200917174.733322193920.4201019109.434687241430.9201121809.835914302396.1201224564.737102364854.1201326955.138240436527.7资料来源：中国统计年鉴 散点图关联情况： 图 1 城镇就业人员数与城镇居民人均可支配收入 图 2 城镇固定资产投资与城镇居民人均可支配收入四、数据分析：借助SPASS进行分析表2 Correlations（相关性）表人均可支配收入（元）城镇就业人员数（万人）城镇固定资产投资（亿元）Pearson Correlation人均可支配收入（元）1.000.973.981城镇就业人员数（万人）.9731.000.912城镇固定资产投资（亿元）.981.9121.000Sig. (1-tailed)人均可支配收入（元）.000.000城镇就业人员数（万人）.000.000城镇固定资产投资（亿元）.000.000.N人均可支配收入（元）202020城镇就业人员数（万人）202020城镇固定资产投资（亿元）202020 由表可知，城镇就业人员数与人均可支配收入的相关系数为0.973，城镇固定资产投资与人均可支配收入的相关系数为0.981。因此，城镇就业人员数、人均可支配收入与人均可支配收入存在密切的正相关。表3 Model Summaryb（模型概述）表ModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the EstimateDurbin-Watson1.981a.962.9601430.84422.999b.998.998298.54121.109a. Predictors: (Constant), 城镇固定资产投资（亿元）b. Predictors: (Constant), 城镇固定资产投资（亿元）, 城镇就业人员数（万人）c. Dependent Variable: 人均可支配收入（元）表4 ANOVAb （方差分析）表ModelSum of SquaresdfMean SquareFSig.1Regression9.399E819.399E8459.075.000aResidual3.685E7182047315.167Total9.767E8192Regression9.752E824.876E85470.897.000bResidual1515156.2611789126.839Total9.767E819a. Predictors: (Constant), 城镇固定资产投资（亿元）b. Predictors: (Constant), 城镇固定资产投资（亿元）, 城镇就业人员数（万人）c. Dependent Variable: 人均可支配收入（元） 五、模型建立 1.模型假设 如果用y表示人均可支配收入，x1、x2分别表示城镇就业人员数和城镇固定资产投资，1为常数，2、3表示回归系数，为扰动项，我们可以假设一般模型为： y = 0 1x1 2x2 表5 Coefficientsa（回归系数）表ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.BStd. ErrorBeta1(Constant)5191.487433.58511.973.000城镇固定资产投资（亿元）.055.003.98121.426.0002(Constant)-6615.165599.813-11.029.000城镇固定资产投资（亿元）.031.001.55723.896.000城镇就业人员数（万人）.529.027.46419.912.000a. Dependent Variable: 人均可支配收入（元）通过逐步回归，如上表，可知0= -6615.165，1=0.529，2=0.031则回归模型为：y = -6615.165 + 0.529x1 + 0.031x2 t值： (-11.029) (19.912) （23.896） R = 0.999 R2 = 0.998 AdjustedR2 = 0.998 F=5470.897 D.W.=1.109 2.模型检验 (1) 经济意义检验因变量的系数估计值分别1=0.529，2=0.031。两个因变量的系数都为正，符合自变量和因变量之间的正相关关系。同时，常数项0= -6615.165，表示当X1、X2为0时，城镇居民人均可支配收入为负值。因此，可以认为模型通过实际经济意义的检验。 (2) 统计检验由表3、4、5可知， 可决系数R2 = 0.998、调整后的可决系数R2 = 0.998，可见样本可决系数很高，且趋近于1，说明模型对样本的拟合效果非常好；包括常数项在内的所有因变量系数的t检验的伴随概率均小于显著性水平5%，故在5%的显著性水平下，X1、X2的系数显著不为0，通过显著性检验；同理，F检验也通过。 (3) 异方差检验 首先用图示