深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范.doc

工程技术标准工程技术标准 深交所与中国结算基金盘后业务文件深交所与中国结算基金盘后业务文件 数据接口规范数据接口规范 Ver 1 00 二二 九年十一月九年十一月 深交所与中国结算工程技术文档 I 目录目录 接口规范接口规范 VER1 00 前言前言 1 修订说明修订说明 2 一 实时系统文件类数据的交换方式一 实时系统文件类数据的交换方式 3 二 实时系统文件类数据文件命名规则二 实时系统文件类数据文件命名规则 3 三 实时系统文件类数据接口定义三 实时系统文件类数据接口定义 4 1 基金信息文件基金信息文件 4 2 基金行情文件基金行情文件 5 3 交易回报库交易回报库 6 第 1 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 接口规范接口规范 Ver1 00 前言前言 一 一 目标说明目标说明 本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金盘 后业务系统 以下简称实时系统 中接收和发送的文件类数据接口定义 在 交易时间内交易申报环节采用实时申报 对于非交易时间中 由系统下发的 相关数据文件 数据文件主要主要分两类 上传 指基金管理人上传基金信息数据文件 下传 指实时系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发 给销售代理人交易确认回报文件 二 二 相关事宜相关事宜 本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行修 订和解释 在使用本接口规范过程中 需要注意以下几点 1 汉字编码采用 GBK 编码 西文字符编码采用 ASCII 编码 所有英文字母 使用半角模式 2 在没有特别声明的情况下 所有字符类型 C 的字段从左至右连续 填写 不足部分右端补足空格 数字类型 N 的字段左补零右对齐 第 2 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 修订说明修订说明 日期日期版本版本修订说明修订说明 2009 10 281 00完成正式稿 2009 11 201 01在回报库中 增加 结算价格 字段 第 3 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 一 一 实时系统文件类数据的交换方式实时系统文件类数据的交换方式 基金盘后文件类数据以DBF文件的格式进行维护 并通过 深证通 系统进 行发送和接收 各参与基金盘后业务的证券公司和基金管理人需要与深圳证券通 信公司联系数据通信事宜 二 实时系统文件类数据文件命名二 实时系统文件类数据文件命名规则规则 基金盘后传输文件命名规则为 SCD 文件创建人代码 文件接收人 代码 日期 YYYYMMDD 两位文件类型编码 DBF 文件创建人 文件接收人代码 由证监会统一发放 对应销售人 TA 基金管 理人 托管人的代码 具体可参考中国结算开放式基金数据接口规范定义 目前 对于实时系统 采用TA代码做标识 由于是面向深交所上市基金所以代码为 98 日后如果有上交所上市基金加入 则TA代码为99 日期 YYYYMMDD 为文件发送日期 一般为交易日 对于文件类型定义 管理人上传基金信息文件类型为 GJ 由实时系统下发 的基金行情文件类型为 DJ 下发的交易回报文件文件类型为 HB 数据文件数据文件发送方发送方接收方接收方文件名文件名说明说明 基金信息管理人 TASCD GG 98 yyyymmdd GJGJ DBF 基金行情 TA 代理人 SCD 98 XXX yyyymmdd DJDJ DBF 交易回报 TA 代理人 SCD 98 XXX yyyymmdd HBHB DBF 其中 GG 表示二位管理人代码 XXX 表示三位销售人代码 第 4 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 三 三 实时系统文件类数据接口定义实时系统文件类数据接口定义 以下所有接口文件均采用FOXPRO2 5的标准DBF文件格式 库中的文字编码 要求 中文编码GBK规范 英文ASCII码 1 基金信息文件基金信息文件 文件名 SCD GG 98 yyyymmdd GJGJ DBF 序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型长度长度备注备注 1XXGGRQ信息发布日期C8 2XXJJDM基金代码C6 3XXJJJC基金名称C40 4XXJJZT基金状态C2 5XXJZRQ净值日期C8 6XXJJJZ基金净值N7 4 7XXJLJZ累计净值N7 4 8XXCFZT合并 分拆状态C1 9XXZJDM主基金代码C6 10XXCFBL合并 分拆比例N4 11XXHBSL最低合并数量N16 2 12XXCFSL最低分拆数量N16 2 13XXZHZT转换状态C1 14XXBYZD备用字段10C 1 本库由基金管理人每日通过深证通在 8 00 点前发送给实时系统 2 本库包含基金每日交易所需的行情 交易状态 特殊业务控制状态及 相关参数数据 3 XXGGRQ 字段 1 信息发布日期 一般为当前工作日期 格式为 YYYYMMDD 4 XXJJDM 字段 2 基金代码 填写基金代码 对于分级基金填写实 际代码 对于分级基金要上报包含主基金和子基金多条记录 5 XXJJJC 字段 3 基金名称 填写基金代码对应基金名称 6 XXJYZT 字段 4 基金状态 00 基金正常交易 01 基金发行 02 发行成功 03 发行失败 04 停止交易 指控制场内申购赎回类业务 对二级市场买卖没有影响 05 停止申购 06 停止赎回 7 XXJZRQ 字段 5 基金日期 填写要发布基金净值的净值日期 格 第 5 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 式为 YYYYMMDD 8 XXJJJZ 字段 6 基金净值 填写基金净值日期对应的净值数据 9 XXJLJZ 字段 7 累计净值 填写基金累计净值数据 10 XXCFZT 字段 8 分拆合并状态 该状态控制分拆合并业务是 否允许当日提交 该类业务不受基金状态控制 0 可分拆和合并 1 只可 分拆 暂停合并 2 只可合并 暂停分拆 3 不可分拆与合并 11 XXZJDM 字段 9 主基金代码 对于普通基金该字段和基金代码字 段相同 对于分级基金 对于主基金代码信息记录 该字段填写与基金代码相同 对于分级基金 该字段填写合并后的基金代码 如对于基金 A 可分拆成 B1 和 B2 两只分级基金 那么在基金 A 的记录中该字段填写 A 在 B1 和 B2 的记录中该 字段填写 A 表示 A 为主基金 B1 和 B2 基金在一定比例下能合并成基金 A 12 XXCFBL 字段 10 分拆合并比例 对于有分拆合并业务的分级基金 该字段需填写 其它基金填写 0 对于分拆合并比例 也是填写方法如下 对于 基金 A 可分拆成 B1 和 B2 两只分级基金 如 10 份 A 可以分拆成 4 份 B1 和 6 份 B2 那么在基金 A 的信息中填写 10 基金 B1 的信息中填写 4 基金 B2 的信 息中填写 6 同时 提交业务时 数量必须为分拆合并比例的整数倍 例如 对以上案例来讲 申报记录为三条 例如 对以上案例来讲 申报记录为三条 XXJJDMXXJJJZXXZJDMXXCFBL A1 7821A10 B11 5620A4 B21 9871A6 13 XXHBSL 字段 11 最低合并数量 指分级基金中 分级基金在申 报合并业务中最低申报份额数量 14 XXHBSL 字段 12 最低分拆数量 指分级基金中 主基金代码在 申报分拆业务中最低申报份额数量 15 XXZHZT 字段 13 转换状态 指该基金做基金转换相关的业务控 制状态 0 可转入转出 1 只可转入 2 只可转出 3 不可转换 16 XXBYZD 字段 14 备用字段 暂不做定义 特别说明 特别说明 在设计初期 对字段 8 12 对系统来讲是固定的 系统只是接收管理人申报 但系统中该参数为静态参数只能由业务人员一次性维护或修改 考虑到后续产品 可能会出现分拆比例是动态变化 所以 8 12 字段仍保留在基金信息中 但实时 第 6 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 系统判断是不以每日参数为标准的 仍会以系统中事先录入参数比例为准 对于日后 ETF 相关成分股相关信息会以另一个文件的形式上报 在本次文档 制定中暂不列出 2 基金行情文件基金行情文件 文件名 SCD 98 XXX yyyymmdd DJDJ DBF 序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型长度长度备注备注 1JHGGRQ信息发布日期C8 2JHJJDM基金代码C6 3JHJJJC基金名称C40 4JHJJZT基金状态C2 5JHJZRQ净值日期C8 6JHJJJZ基金净值N7 4 7JHJLJZ累计净值N7 4 8JHCFZT合并 分拆状态C1 9JHZJDM主基金代码C6 10JHCFBL合并 分拆比例N4 11JHHBSL最低合并数量N16 2 12JHCFSL最低分拆数量N16 2 13JHZHZT转换状态C3 14JHBYZD备用字段C10 15JHGRDM管理人代码C3 16JHTADMTA 代码C2 1 本库由实时系统每日通过深证通在 8 30 点前发送给销售代理人 2 本库包含基金每日交易所需的行情 交易状态 特殊业务控制状态及 相关参数数据 3 字段 1 14 相关字段解释见前一节对应字段解释 4 JHGRDM 字段 12 管理人代码 指基金的管理人代码 5 JHGRDM 字段 13 TA 代码 一般为 98 3 交易回报库交易回报库 文件名 SCD 98 XXX yyyymmdd HBHB DBF 序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型长度长度备注备注 1HBSQRQ申请日期C8 2HBSQSJ申请时间C6 3HBDLRM销售人代码C3 4HBXWDM席位代码C6交易单元 5HBSQDH申请单号C24 6HBZQZH证券账户C10 第 7 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 7HBPZDM品种代码C6 8HBYWLX业务类型C3 9HBMBDM目标品种代码C6 10HBSQJE申请金额N16 2 11HBSQSL申请数量N16 2 12HBQRRQ确认日期C8 13HBQRLS确认流水号C20 14 HBMXBZ回报明细标志C1 15HBFHDM返回代码C4 16HBYSQDH原申请单编号C24 17HBQRJE确认金额N16 2 18HBQRSL确认数量N16 2 19HBSLBH确认数量变化方向C1 20HBSXF手续费N16 2 21HBDLF代理费N16 2 22HBQTFY其它费用N16 2 23HBHSXF后收手续费N16 2 24HBTABZTA 发起标志C1 25HBJSBZ结算币种C3 26HBJSJG结算价格N9 4 27HBBYZD备用字段C10 1 本库由实时系统每日通过深证通在 18 00 点前发送给销售人 2 本库包含当日申请业务中需要 T 0 过户业务 如分拆合并 及 T 1 日申购赎回类业务回报数据 3 HBSQRQ 字段 1 申请日期 指交易提交的申请日期 YYYYMMDD 4 HBSQSJ 字段 2 申请时间 指交易提交的时间 HHMMSS 5 HBDLRM 字段 3 销售人代码 指销售三位销售人代码 统一由 证监会分配 6 HBXWDM 字段 4 席位代码 指交易申报时提交的席位代码 交 易单元 7 HBSQDH 字段 5 申请单号 指交易提交的申请单编号 注意 在 汇总和明细记录回报方式中 多条记录的申请单号是一样的 可以标明是针对同 一笔委托做的回报 8 HBZQZH 字段 6 证券账户 指交易提交时使用的证券账户 9 HBPZDM 字段 7 品种代码 指交易中引起份额变更的品种代码 可以填写基金代码或证券代码 10 HBYWLX 字段 8 业务类型 目前 暂定业务类型为 业务类型业务名称备注 第 8 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 085基金分拆 086基金合并 099撤单 11 HBMBDM 字段 9 目标代码 指分拆合并业务中 对于分级基金 对应的主基金代码 12 HBSQJE 字段 10 申请金额 指交易申请金额 13 HBSQSL 字段 11 申请数量 指交易提交的申请份额 14 HBQRRQ 字段 12 确认日期 指交易最终确认的日期一般为当日 15 HBQRLS 字段 13 确认流水 指交易回报中 每笔交易的确认流 水号 不重复 对同一申请单号下的明细和汇总记录也不重复 16 HBMXBZ 字段 14 回报明细标志 指回报记录是明细记录还是汇 总记录 0 汇总记录 1 明细记录 对相同申请单号下的申请认为是同一笔 申请 由于涉及多个基金或证券品种的份额变更 对该部分回报采用明细记录说 明 17 HBFHDM 字段 15 返回代码 指交易处理返回代码 返回代码代码含义返回代码代码含义 0000成功4099销售人已撤单 4001品种余额数量不足4002品种代码无效 4003交易时间无效4004申请单编号无效或重复 4005销售商代码无效4006席位代码无效或非法 4007申请金额或数量无 效 4008分拆合并比例错误 4009基金暂停该业务4010业务类型无效 18 HBYSQDH 字段 16 原申请单编号 指撤单业务中提交的对于撤 销那笔委托对应的申请单编号 19 HBQRJE 字段 17 确认金额 指交易中涉及品种代码对应的确认 金额 20 HBQRSL 字段 18 确认数量 指交易中涉及的品种代码对应的确 认份额或证券数量 第 9 页 共 9 页 深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 21 HBSLBH 字段 19 确认数量变化方向 指交易中涉及的品种代码 对应的份额或数量的变化方向 表示无变化 0 表示份额增加 1 表示 份额减少 2 表示份额在途或冻结 22 HBSXF 字段 20 申请日期 指交易中涉及的手续费 对于后收费 基金该手续费中不包含后手续费 注意 只有在汇总记录中能体现各种费用 下同 23 HBDLF 字段 21 代理费 指交易中销售人所得费用 24 HBQTFY 字段 22 其它费用 指交易中其他费用 对于基金赎回 或转换业务中指归基金资产部分