风险管理.doc

银行从业风险管理模拟试题及答案一(1)一、单项选择(每题0.5分)1.商业银行盈利的根本手段是：【D】。A.存贷利差 B.证券投资 C.支付、结算收费 D.经营风险2.华尔街的第一次数学革命是指：【A】。A.资本资产定价模型 B.期权定价模型 C.投资组合理论 D.敏感性分析方法3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【B】。A.相关系数等于1 B.相关系数小于1 C.相关系数等于0 D.相关系数小于04.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【B】。A.0.114 B.0.087 C.0.295 D.0.0875.上题中投资者的标准差为：【B】。A.0.12 B.0.06 C.0.12 D.0.126.如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【B】。A.150 B.161 C.173 D.1907.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少?在r=10%处进行一阶近似。【C】。A.701 B.705 C.704 D.7208.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【A】。A.第一笔 B.第二笔 C.相等 D.无法确定9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【C】A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【D】。A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B.内部控制的组织架构还未形成C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【C】。A.情景分析方法 B.失误树分析方法 C.分解分析方法 D.情景分析法12.风险信息的特性是：【A】。A.准确性、及时性 B.精简性 C.充分性、完善性 D.全面性13.以下关于财务状况分析的论述，正确的是：【C】。A.在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力C.不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论D.财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况14.根据我国现行担保法规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?【B】。A.可以 B.不可以 C.视情况而定 D.以上都不正确15. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【C】。A.识别频率应当快于额度授信周期 B.识别频率应当略慢于额度授信周期C.识别频率应当与额度授信周期一致 D.以上都不对16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【A】。A.系统风险 B.非系统风险 C.A和B都是 D.A和B都不是17.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?【A】。A.基于内部评级体系的内部模型 B.基于外部评级的模型C.VaR方法 D.严格遵照监管当局的要求18.以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素?【D】A. 负债数额 B. 企业资产市场价值 C. 企业资产价值的波动性 D. 负债价值的波动性19.按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：【A】。A.信用评级办法 B.信用评分办法 C.信用评级和评分相结合 D.以上都不对20.信用局评分的信息主要依赖于：【B】。A.商业银行内部信息 B.商业银行外部信息 C.监管机构提供的信息 D.以上都不对21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【A】。A.违约时的债务账面价值 B.违约时债务的市场价值 C.以上任何一种都可以 D.以上都不对22.巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【A】。A.由商业银行自己评估 B.由监管当局统一给定 C.由外部评级机构提供 D.以上都不是23.衡量线性相关的统计量是：【C】。A.均值 B.方差 C.相关系数 D.以上都不是24.CreditMetrics模型本质上是一个：【A】。A.VaR模型 B.信用评分模型 C.线性回归模型 D.以上都不是25.Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：【C】。A.均匀分布 B.二项分布 C.泊松分布 D.正态分布26.压力测试是为了衡量：【B】。A.正常风险 B.极端情况的风险 C.风险价值 D.违约概率27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【A】A.商业银行资产的外部评级结果 B.商业银行自身健全和完备的内部评级C.A和B相结合 D.以上都不是28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【D】A.经营绩效类指标 B.资产质量类指标 C.审慎经营类指标 D.竞争能力指标29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【A】。A. 0.5 B. 0.08 C. 0.2 D. 0.1330.以下关于贷款转让的论述，正确的是: 【D】。A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D. 以上都正确31.贷款组合的信用风险包括【C】。A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D. 以上的都不对32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【B】。A. 20% B. 19% C. 25% D. 30%33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【B】。A. 15亿 B. 12亿 C. 20亿 D. 30亿34.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【B】A. 0.03 B. 0.04 C. 0.05 D. 135. X和Y为两个随机变量，a和b是两个常量，X与Y的相关系数等于 ，那么aX+b与bY+a的相关系数等于：【D】。A.3 B.5 C.15 D. 36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是?【A】A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险B. 商业银行是信用联动票据的中介C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【B】。A.衍生产品的构造方式多种多样 B.能够完全消除市场风险C.交易灵活便捷 D.在操作过程中不会附带新的风险产生38.以下关于经风险调整的收益率(RAROC)和经济增加值(EVA)这两项指标的论述，不正确的是：【C】。A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【A】。A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【C】。A.VaR4亿 B.VaR4亿 C.VaR=4亿 D.无法确定41.根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为：【A】。A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaR B.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaRC.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaR D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【D】。A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D. 存在相当程度的模型风险43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【A】。A.第一种方案 B.第二种方案 C.两种方案计算出来的风险价值一样大 D.无法确定44.常用的风险价值建模技术不包括：【D】。A.方差-协方差方法 B.历史模拟 C.蒙特卡罗模拟 D.情景分析法45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【C】。A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【C】。A.20亿 B.10亿 C.30亿 D.40亿转47.投资组合理论是由谁创立的?【A】。A.马柯维茨 B.法玛 C.萨缪尔森 D.弗里德曼48. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【C】A.1.5 B.-1.5 C.2.3 D.3.549.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手?【B】。A.电脑系统 B.人的因素 C.制度因素 D.以上都不对50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【C】。A.员工素质培养 B.信息系统升级换代 C.合规问题 D.内部控制51. 以下哪一项不属于操作风险事件?【D】A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.经营中断和系统瘫痪 D.本币汇率短期内剧烈波动52. 由操作风险可能引发的风险有：【D】。A.市场风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.以上都有可能53. 由操作风险可能引发的风险有：【D】。A.市场风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.以上都有可能54. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：【C】。A.损失数额是否巨大 B.员工个人是否由这次事故而获利 C.员工是否是为了不法利益而故意为之 D.以上都不对55.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?【C】。A.蒙特卡罗模拟 B.历史模拟 C.情景分析法，并结合专家意见 D.以上都不对56.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?【D】。A.基本指标法 B.标准法 C.高级计量法 D.A或B57.火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险?【C】A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险58. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是【B】。A.资本约束 B.内部控制 C.外部监督 D.以上都不是59. 商业银行的监管资本等于什么?【C】。A.预期损失 B.非预期损失 C.预期损失加上非预期损失 D.以上都不是60. 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险?【D】。A.委托方伪造收付款凭证骗取资金 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失61. 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中【D】。A.资产业务 B.负债业务 C.表外业务 D.以上都是62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是：【A】。A.利用长期负债为短期资产融资 B.利用长期负债为长期资产融资 C.利用短期负债为长期资产融资D.诚实守信(该条件为63-65题条件)如果某商业银行的敏感负债为100亿，脆弱资金为50亿，比较稳定的核心存款为300亿，如果对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔30亿元贷款63. 那么该商业银行负债的流动性需求为：【B】。A.120亿 B.126亿 C.130亿 D.135亿64.商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是：【D】。A.24亿 B.9亿 C.4.5亿 D.30亿65.商业银行短期内的总的流动性需求为：【C】A.150亿 B.154亿 C.156亿 D.160亿66.商业银行的流动性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系?【B】A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产C.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系D.以上都不对67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【C】。A.短期借款不能按期偿还的负债流动性风险 B.长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险C.两者都包含 D.两者都不包含68.为了更有效的降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：【B】A.同质化、集中化 B.异质化、分散化 C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化69.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险?【B】A.竞争对手风险 B.客户风险 C.项目风险 D.技术风险70. 战略风险评估中，需要用到的方法是：【C】。A.久期分析法 B.缺口分析法 C.情景分析法 D.以上都不是71. 商业银行应当如何照顾不同的利益持有者的相关利益?【C】A.所采取的措施有利于全体利益所有者 B.侧重照顾利益重大者的相关利益C.对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益 D.以上都不对72.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：【C】。A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.国家风险73. 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：【B】 A.0 B.50% C.70% D.100%74.对银行业稳定经营最大的威胁是：【C】。A.市场利率剧烈波动 B.大量借款人违约 C.存款人挤提存款 D.外部监管的强化75.风险评级的原则不包括：【C】。A.全面性原则 B.持续性原则 C.深入性原则 D.审慎性原则76.ROCA评级法主要针对哪种类型的银行?【C】A.国有银行 B.股份制商业银行 C.外资银行 D.以上都不是77. 我国银行监管的行政法规是：【C】。A.银行业监督管理法 B.商业银行法 C.金融违法行为处罚办法 D.行政许可法78. 2005年颁布的商业银行市场风险管理指引的适用范围包括：【D】A.中资商业银行 B.外资商业银行 C.中外合资商业银行 D.以上都是79.巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的：【A】。A.最低标准 B.最高要 C.规范做法 D.以上都不是80. 商业银行外部审计主要是针对什么方面?【A】。A.财务状况 B.经营战略 C.风险状况 D.竞争力水平二、多项选择(每题1分)1.巴塞尔新资本协议的三大支柱是【ABC】。A.最低资本金要求 B.监管部门的监督检查 C.市场纪律约束 D.内部评级体系 E.外部审计2.商业银行计量信用风险的办法有：【ABC】。A.标准法 B.内部评级初级法 C.内部评级高级法 D.高级计量法 E.基本指标法3.资产负债风险管理的手段包括：【ABD】。A.缺口分析 B.敏感性分析 C.VaR分析 D.久期分析 E.情景分析4.下列关于风险分散化的论述正确的是：【ABCDE】。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好C.如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好5.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?【ABCDE】。A.财务控制部门 B.内部审计部门 C.法律合规部门 D.风险管理委员会 E.风险管理部6.商业银行内部控制的主要目标包括：【ACDE】。A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B.建立健全监事会为核心的监督机制C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D.确保风险管理体系的有效性E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整7.对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：【ABC】。A.财务报表分析 B.财务比率分析 C.现金流量分析 D.投融资策略分析 E.经营项目分析8.商业银行贷款担保的主要方式有：【ABCDE】。A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 E.定金9.个人信贷业务可以基本划分为哪几类?【ABC】。A.个人住宅抵押贷款 B.个人零售贷款 C.循环零售贷款 D.个人消费贷款 E. 个人助学贷款10.国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段?【ABC】。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.VaR模型 E.高级计量法11.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：【ABD】。A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面的反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素12.Merton模型中关于贷款价值V的函数包含了以下哪些变量?【ABCDE】。A.企业贷款数额 B.企业资产的市场价值 C.企业资产的市场价值的波动性 D.短期无风险利率 E.贷款剩余期限13.以下哪些属于中国银监会的商业银行不良资产监测和考核暂行办法中关于不良贷款分析报告的有关规定?【ABCDE】。A.不良贷款的清收转化情况 B.新发放贷款质量 C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.对不良贷款变化趋势的预测 E.不良贷款的地区和客户结构情况14. 对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意：【ABCDE】。A. 统一识别标准，实施总量控制 B. 掌握充分信息，避免过度授信 C. 主办银行牵头，协调信贷业务 D. 授信协议约定，关联交易必报 E. 尽量少用保证，争取多用抵押15.商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?【ABCDE】。A.给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.周期性明显、固定成本高的行业的股票风险较小D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考16.对企业信用风险分析的5Ps系统包括哪些方面因素?【ABCDE】。A.品德 B.资本 C.还款能力 D.抵押 E.经营环境17.巴塞尔新资本协议关于压力测试的观点包括：【ABCE】。A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程 B.压力测试必须有意义，而且必须谨慎C.压力测试并非是要求考虑最差的情景 D.必须经常进行压力测试 E.可以开发不同方法来符合压力测试要求18.关于理财产品的流动性，以下说法正确的是【ABCD】。A.经济合作发展组织中央政府的债权 B.经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权C.抵押贷款 D.经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款 E.担保贷款19.如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，那么说明了什么?【AB】。A.该债券的流动性不足 B.该债券流动性过大 C.价格无法通过市场机制加以修正D.价格一定能够通过市场机制加以修正 E.以上都不对20. 以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是：【ABC】。A. 如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品B. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品C. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品D. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品E. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品21.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：【BC】。A. 关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知 B. 商业银行市场风险管理指引C. 商业银行资本充足率管理办法 D. 国际会计准则第39号 E. 巴塞尔新资本协议22. 中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容?【CDE】A. 商业银行提供的贷款业务 B. 商业银行的中间业务C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸23.市场风险中的期权性风险包括：【ABCDE】。A.场内(交易所)交易的期权 B.场外的期权合同 C.债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还等选择性条款 E.贷款利率由借款人自主选择的条款24.蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：【ABC】。A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险 B.计算量大，准确性的提高速度慢C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果 D.计算的VaR准确性较差E.仍然没有考虑到厚尾现象25.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?【CDE】。B.商业银行资本充足率管理办法 C.内部控制整体框架D.全面风险管理框架 E.银行机构内部控制体系框架26. 以下那些项属于健全我国商业银行内部控制体系的应有之义?【ABCDE】。A. 强化内控意识，树立内控优先的理念 B. 完善激励约束机制 C. 强化责任追究机制D. 健全信息管理系统 E. 强化评估和反馈制度27.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【ABCE】。A.商业银行一揽子保险 B.商业综合责任保险 C.未授权交易保险 D.存款保险 E.错误与遗漏保险28.中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知主要内容包括哪几个方面：【ABCDE】。A.高度重视防范操作风险的规章制度建设 B.切实加强稽核建设 C.加强对基层行的合规性监督D.坚持相关的行务公开制度 E.建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度29. 以下属于代理业务操作风险的是：【ABCDE】。A. 内部人员窃取客户资料谋取私利 B. 委托方伪造收付款凭证骗取资金 C. 销售时不恰当的宣传导致误导销售D. 计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失 E. 超越委托范围办理业务30. 通常操作风险与内部控制自我评估的方法有：【ABCDE】。A.流程分析法 B.情景模拟法 C.引导会议发 D.德尔菲法 E.问卷调查法31.商业银行通过对资产负债表和表外项目进行压力测试，可以了解自身当前的流动性状况，进行压力测试的方法包括：【ABCDE】。A.收益率曲线4种平移个100个基点 B.收益率曲线倾斜25个基点C.相对于美元的汇率，主要货币增减60%，非主要货币增减20% D.信用价差增减20%E.3个月的收益率变化增加/减少20%32.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括：【BC】。A.战略风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险 E.国家风险33.商业银行的流动性负债包括：【ABCDE】。A.活期存款 B.短期内到期的拆放/存放同业款项 C.中央银行借款 D.短期内到期的定期存款E.发行的票据和债券34. 目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括：【ABCDE】。A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并做出相应决策C.通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行D.运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性E.成立由行长河各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案35. 商业银行声誉危机管理的主要内容包括：【ABCDE】。A.制定战略性的危机沟通机制 B.危机处理过程中的持续沟通 C.管理危机过程中的信息交流D.危机现场处理 E.提高发言人的沟通技能36.战略管理的基本假设是：【ABC】。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会 D.任何战略规划都不是无懈可击的E.战略管理是企业经营的生命线37.我国商业银行信息披露的要求包括：【ABCDE】。A.资产负债表 B.损益表 C.现金流量表 D.部分公司治理情况 E.部分风险管理情况38. 根据巴塞尔委员会在核心原则中的规定，商业银行外部审计的内容应当包括：【ABCDE】。A.评估从商业银行收到的报告的精确性 B.评价商业银行总体经营状况 C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价商业银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度 E.评价管理层的能力39.信息披露的质量方面，应当遵循那几条标准?【ABCDE】。A.银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露 B.披露的信息对使用者决策有用C.要使使用者尽早获得有关数据 D.披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循是实质重于形式的原则E.保证银行自身历史数据的可比性40.商业银行核心资本由哪几部分组成?【ABCDE】A.实收资本 B.资本公积 C.盈余公积 D.资本公积 E.未分配利润三、判断正误(每题1分)1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好【对】2.经风险调整的收益率(RAROC)能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率(ROE)和资产收益率(ROC)。【错】3.商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。【错】4.在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。【对】5.按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中可疑和损失类贷款属于不良贷款。【错】6. 在巴塞尔新资本协议计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。【对】7.Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。【对】8.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。【对】9.信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的。【对】10. 债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离一定能够得到修正。【错】11. 向右下方倾斜的收益率曲线说明了市场短期资金流动性过剩。【错】12.压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。【对】13.由于操作风险的成因及后果的多样性，因此在进行损失数据收集的时候，很难做到数据的标准化。【错】14.巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。【错】15.对于国内商业银行而言，操作风险主要发生在表内业务中。【错】16.商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。【错】17.商业银行流动性风险主要源于资产负债的期限负债结构不匹配。【错】18.商业银行的声誉风险不仅会影响单独一家银行，还对银行体系具有外部效应，可能会加剧其他银行的声誉风险。【错】19.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。【错】20.政府加强监管会阻碍商业银行的扩张和发展，限制商业银行间的竞争。【错第二套题一、 单选题 1.商业银行的核心竞争力是：DA.吸存放贷 B.支付中介 C.货币创造 D.风险管理2.风险是指：CA.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。BA.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.高风险高收益 D.低风险低收益4.风险分散化的理论基础是：AA.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。BA.特殊性、非盈利性和可转化性 B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性 D.普遍性、盈利性和不可转化性6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。CA.资本金管理和负债管理 B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核 D.流动性管理和绩效考核8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.49.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CA.风险管理知识 B.风险管理制度 C.风险管理理念 D.风险管理技能10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？CA.Credit Metrics B.KMV模型 C.VaR模型 D.高级计量法13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？AA.信用等级 B.资产规模 C.盈利水平 D.还款意愿14.压力测试是为了衡量：BA.正常风险 B.小概率事件的风险 C.风险价值 D.以上都不是15.外部评级主要依靠：AA.专家定性分析 B.定量分析 C.定性分析和定量分析结合 D.以上都不对16.预期损失率的计算公式是：AA.预期损失率预期损失资产风险敞口 B.预期损失率预期损失贷款资产总额C.预期损失率预期损失风险资产总额 D.预期损失率预期损失资产总额17.中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？DA.不良贷款清收转化情况 B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 D.以上都是18.信用风险经济资本是指：AA.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 D.以上都不对19.贷款组合的信用风险包括：CA.系统性风险 B.非系统性风险 C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D.以上的都不对20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA.15亿 B.12亿 C.20亿 D.30亿21.以下关于相关系数的论述，正确的是：DA.相关系数具有线性不变性 B.相关系数用来衡量的是线性相关关系 C.相关系数仅能用来计量线性相关 D.以上都正确22.信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级 B.债项评级 C.既有客户评级，又有债项评级 D.以上都不对23.情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D.A和C24.资产证券化的作用在于：DA.提高商业银行资产的流动性 B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法 D.以上都正确25.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？CA.RAROC贷款年收入监管或经济资本 B.RAROC（贷款年收入预期损失）监管或经济资本C.RAROC（贷款年收入各项费用预期损失）监管或经济资本 D.以上都不对26.以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMELs系统 D.以上都是27.贷款定价中的风险成本是用来：AA.抵销贷款预期损失 B.抵销贷款非预期损失 C.抵销贷款的预期和非预期损失 D.以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28.根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA.4亿 B.8亿 C.10亿 D.6亿29.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA.2亿 B.3亿 C.5亿 D.10亿30.如果商业银行在当期