12年银行从业资格考试风险管理预测试题.doc

2012银行从业资格考试风险管理预测试题来源：91UP银行从业资格考试时间：2012-5-10 9:15:00 【-银行从业风险管理】风险管理基础 一、单项选择题1 ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一A经营管理B风险管理C风险定价D资产盈利2 证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?( )A资产负债风险管理模式阶段B负债风险管理模式阶段C资产风险管理模式阶段D全面风险管理模式阶段3 下列属于按风险诱发原因分类的是( )。A政治风险和社会风险B系统性风险和非系统性风险C信用风险和市场风险D纯粹风险和投机风险4 在市场风险中尤为重要的是( )。A股票风险B汇率风险C利率风险D商品风险5 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是( )。A市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险6 ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。A风险分散B风险转移C风险规避D风险对冲7 随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是( )。A3.15B3.05C3D2.958 ( )指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的风险管理过程D全员的风险管理文化9根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。A政治风险B社会风险C经济风险D环境风险10在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是( )。A强化全面风险管理意识B改善公司的治理C预先做好应对声誉危机的准备D无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序11巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。A损失结果B风险事故C风险发生的范围D诱发风险的原因12下列属于商业银行风险管理的主要策略的有( )。A风险分散B风险对换C风险集中D风险转出13根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。A离散型随机变量和间隔型随机变量B离散型随机变量和连续型随机变量C集中型随机变量和连续型随机变量D集中型随机变量和间隔型随机变量14某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是( )。A35%B33%C34%D23%15在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。A资本规模和商业银行的盈利水平B资产规模和商业银行的风险管理水平C资本金规模和商业银行的风险管理水平D资本金规模和商业银行的盈利水平1620世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列( )阶段。A资产风险管理模式B负债风险管理模式C资产负债风险管理模式D全面风险管理模式17从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由( )引发。A市场风险B信用风险C操作风险D流动性风险18商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为( )。A资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段19资产负债风险管理的重要分析手段为( )。A缺口分析 析和盈利分析B缺口分析和久期分析C缺口分析和风险分析D久期分析和盈利分析20下列关于风险对冲说法不正确的是( )。A风险对冲不能被用于管理信用风险B风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C风险对冲中市场对冲又称为残余风险D风险对冲关键在于对冲比率的确定21某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。A14.5%B14%C13.5%D12%22假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68%。A(0，6%)B(2%，8%)C(2%，3%)D(22%，2.8%)23关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是( )。A有助于商业银行对损失可能性的管理B有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C有助于商业银行对盈利可能性的管理D在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利24金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。A资产风险管理模式阶段B负债风险管理模式阶段C资产负债风险管理模式阶段D全面风险管理模式阶段25下列关于事件的说法，错误的是( )。A不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件26关于国家风险的说法不正确的是( )。A在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D个人一般不会遭受国家风险27对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用( )来转移。A提取损失准备金B资本金C保险手段D冲减利润28国家风险是由( )引起的，超出了( )的控制范围。A债权人，国家B债务人，债权人C债权人所在国的行为，国家D债务人所在国的行为，债权人29关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有( )。A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求30正态分布的图形特征是( )。A左高右低B中间高，两边低，左右对称C右高左低D中间低，两边高，左右对称二、多项选择题1 以下对风险的理解正确的是( )。A风险就相当于损失B风险是收益的概率分布C风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失2 风险管理与商业银行经营的关系( )。A商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象B风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式C风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力D风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段3 信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括( )。A利率风险B违约风险C结算风险D汇率风险E股票风险4 依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的是( )。A未分配利润B未公开储备C公开储备D盈余公积E资本公积5 下列属于相对收益计量方法的是( )。百分比收益率B对数收益率C预期收益率D标准差E方差6 根据巴塞尔新资本协议，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括( )。A就业制度B工作场所安全事件C客户、产品及业务活动事件D信息科技系统事件E交割及流程管理事件7 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为( )。A促使商业银行将收益与风险直接挂钩B体现业务发展与风险管理的内在平衡C实现经营目标与绩效考核的协调一致D无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式E有利于在商业银行内部建立正确的激励机制8 下列关于风险的概念说法不正确的是( )。A风险是一个事前的概念B风险是一个事后的概念C风险是一个贯穿于事前和事后的概念D风险是一个无法确定的概念E风险是一个与损失等同的概念9 下列关于风险的说法正确的是( )。A信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量B市场风险中利率风险尤为重要C操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险E国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险10下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。A商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B风险对冲分为自我对冲和市场对冲C风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D不做业务，不承担风险E风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿11下列说法正确的是( )。A期望值是随机变量的概率加权和B随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度C二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布D正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布E百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整；对数收益率是针对复利而言12下列关于信用风险说法正确的是( )。A信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响B信用风险通常包括违约风险、结算风险C违约风险既可以针对个人，也可以针对企业D结算风险在外汇交易中较为常见E信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中13下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是( )。A信用风险主要存在于授信业务B操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C市场风险存在于交易类业务D操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系14下列关于经济资本、会计资本和监管资本说法不正确的( )。A经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B会计资本可以小于经济资本的数量C经济资本可作为一种媒介D经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E监管资本与经济资本无关15经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有( )。ARAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配BRAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核CRAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制16下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有( )。A为营业场所购买财产保险B对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D将贷款资产证券化后出售E要求借款人提供第三方担保17商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。A风险规避B风险补偿C风险对冲D冲减利润E提取损失准备金18商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有( )。A有助于金融产品的开发B降低现金流的波动性C有利于商业银行更加有效地配置资本D有利于商业银行改善资本结构E有助于获得更多收益19关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的是( )。A全员的风险管理文化B全面的风险管理范围C全新的风险管理方法D全程的风险管理过程E全球的风险管理体系20下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差C如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好三、判断题1巴塞尔新资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )2 结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 ( )3 市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 ( )4 既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 ( )5 会计资本是经济资本和监管资本的媒介。 ( )6 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。 ( )7 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 ( )8 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 ( )9 期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 ( )10全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 ( )11操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 ( )12商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转稼、风险规避、风险赔偿。 ( )13在巴塞尔新资本协议中规定国际活跃银行的整体资本充足率不