深证指数证券投资封闭式基金.doc

基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2012年10月25日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。封闭式基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。2基金产品概况3主要财务指标和基金净值表现31主要财务指标单位：人民币元注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。32基金净值表现321本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较322自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的基金合同于2011年6月10日生效。按照基金合同规定，自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。4管理人报告41基金经理（或基金经理小组）简介42报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。43公平交易专项说明431 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。432 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。44报告期内基金的投资策略和业绩表现说明441报告期内基金投资策略和运作分析本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。442报告期内基金的业绩表现截至2012年9月30日，本基金份额净值为06737元，份额累计净值为06737元。报告期内，本基金份额净值增长率为1020，同期业绩基准增长率为1036，相对于投资基准的季度累计偏离度为016，跟踪误差（年化）控制在2以内。45 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2012年三季度，国内经济增速持续放缓，资金面始终保持紧平衡，市场持续下探前期低点，市场仅在期间及季度末产生几次较小的快速反弹。展望四季度，经济或将持续低迷。受海外央行宽松的影响，国内谨慎宽松的货币政策、房地产行业的调整和出口乏力，这些因素在四季度可能无显著改观，企业盈利增速有可能在四季度企稳，甚至略有回升，相对看好周期性行业及个股，我们将密切关注新一届政府政策的影响。在投资策略上，深200基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪深证基本面200指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过深200基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。5投资组合报告51报告期末基金资产组合情况52报告期末按行业分类的股票投资组合53报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细54报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。55报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。56报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。57报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。58投资组合报告附注581报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。582报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。583其他各项资产构成584报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。585报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明586 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6开放式基金份额变动单位：份7影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年9月30日，博时基金公司共管理三十二只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1230亿元人民币，累计分红57423亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、基金业绩根据银河证券基金研究中心统计，截至2012年9月28日，开放式基金，股票型基金中，博时创业成长基金、博时第三产业基金分列同类型274只基金的第38 和第63名；指数型基金中，博时超大盘及超大盘联接基金在同类型162只基金中分列第3和第4；封闭式基金中，基金裕隆在同类的25只基金中排名第6；货币基金中，博时现金收益基金在同类49只基金中排名第5。2、客户服务2012年三季度，博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾194场；“博时视界”共举办视频直播活动4场，在线人数累计417人次。3、其他大事件1）博时医疗保健行业基金首募顺利结束并于8月28日正式成立。2）博时信用债纯债基金首募顺利结束并于9月7日正式成立。8备查文件目录81备查文件目录811中国证券监督管理委员会批准深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金设立的文件812深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同813深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金托管协议814基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程815报告期内深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿816