计量经济学名词解释.doc

名词解释：1、计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。2、虚拟变量数据：是人为构造的，用来表征政策等定性事实的数据。3.回归平方和：用ESS表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。4、拟和优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用表示，该值越接 近1，模型对样本观测值拟合得越好。5、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数（j=1，2，k）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。6. 多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用表示。7、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数 中的残差平方和与回归平方和。8、回归方程的显著性检验（F检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。9、回归参数的显著性检验（t检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。10、正规方程组：指采用OLS法估计线性回归模型时，对残差平方和关于各参数求偏导，并令偏导数为零后得到的一组方程，其矩阵形式为。11、多重共线性: 解释变量之间精确的线性关系和解释变量之间近似的线性关系。12、完全的多重共线性: 解释变量的数据矩阵中，至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示。13、辅助回归: 多元线性回归模型，分别以每个解释变量为被解释变量，做对其他解释变量的回归。14、方差扩大因子VIFj: 1除以（1-多重可决系数的平方），决定了方差和协方差增大的速度。15、逐步回归法: 将变量逐个的引入模型，每引入一个解释变量后，都要进行F检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t检验。16、不完全的多重共线性: 指对解释变量，存在不全为0的数，使得 ，其中，为解释变量。17. 异方差性 : 随即变量的方差不是确定的常数，即被解释变量观测值的分散程度随解释变量的变化而变化。18. White检验法: 如果存在异方差，其方差与解释变量有关系，分析方差是否与解释变量有某些形式的联系以判断异方差性。19加权最小二乘法: 使得加权的残差平方和最小的求解参数估计式的方法。20戈德菲尔德-夸特（G-Q）检验法: 将样本分成两部分，然后分别对两个样本进行回归，并计算比较两个回归的剩余平方和是否有明显差异，以此判断是否存在异方差。21科克伦-奥克特迭的代法：通过逐次迭代寻求更为满意的自相关系数的估计值，然后再采用广义差分法。22DW检验法：杜宾和沃特森于1951年提出的一种适用于小样本的检验自相关的方法。24行为方程：描述决策者经济行为的某些变量与其他变量的方程。25恰好识别：如果结构型模型中某个方程的参数能够由简化型模型参数值唯一解出，则称该方程恰好识别。26过度识别：如果结构型模型中某个方程的参数能够由简化型模型参数估计值解出，但求解出的值不唯一，则称该方程是过度识别。27前定变量：在模型中滞后内生变量或更大范围的内生变量与外生变量一起称为前定变量。28.计量经济学模型的检验有以下几种：统计推断检验，经济意义检验，计量经济学检验，预测检验。29判断：1、计量经济模型一定要与已有的经济理论一致。错。计量经济模型通常要和已有的经济理论相符。但是，如果经过反复研究，证明计量经济模型和估计的参数完全正确，而是经济理论本身不完备，则应对已有的经济理论重新审视，提出修正经济理论的建议。2 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。正确。，该表达式成立与否与正态性无关。 3、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。错。随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确定的值。在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计：。其中n为样本数，k为待估参数的个数。是线性无偏估计，为一个随机变量。4、在高度多重共线性的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的单个显著性是不可能的。错。如果共线性是高度的但不是完全的，则回归系数的估计是可能的，但不能精确地加以估计。5、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是BLUE。错。此时的参数估计式为不定式。6.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误。错。此时是不能保证最小二乘估计的方差最小。7如果存在异方差，通常使用的检验和检验是无效的。对8DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错。在区间中，不能确定随机误差项是否自相关。9消除序列相关的一阶差分变换，假定自相关系数必须等于1。 错。只要自相关系数是正的且比较大，一阶差分往往是有效的。10、如果有某些分布滞后系数是正的，而另一些是负的，库伊克模型就没有多大意义。对11、如果用OLS估计库伊克模型和自适应预期模型，则估计量将是有偏误，但却是一致的。错12 、如果两虚拟变量乘积的参数为正，则它们的交互效应是显著的。 错13简答题1、多元线性回归分析中，为什么在做了F检验以后还要做t检验？在多元模型中，F检验与T检验的作用不同，具体表现在：F检验是检验整个方程，即所有解释变量联合起来对被解释变量的影响，但并未说明各个解释变量对被解释变量的影响；而t检验是检验当其他解释变量不变时，单个解释变量对被解释变量的影响。2试比较说明模型存在异方差时，普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。模型存在异方差时，普通最小二乘估计仍具有无偏性和一致性，但估计式的方差不再是最小的。加权最小二乘法是在模型存在异方差时，消除异方差后，再运用最小二乘法进行计算。3、虚拟变量数量的设置规则是什么？若定性因素有m个相互排斥的类型（或属性、水平），在有截距项的模型中只能引入m-1个虚拟变量，否则会产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有m个相互排斥的类型时，引入m个虚拟变量不会导致完全多