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文档简介

补充4 n维正态分布 EX将二维正态分布的概率密度写成标准形式 n维正态分布具有如下重要性质1 设n维正态变量 则的均值矢量与协方差矩阵分别为 2 设服从n维正态分布则相互独立的充分必要条件是两两不相关 推论 相互独立的n个正态随机变量组成的向量服从n维正态分布 的充分必要条件是它的任何一个线性组合服从一维正态分布 服从n维正态分布 4 设n维正态变量 A是矩阵 B是n维矢量 则是m维正态变量 且有 EX设X N 0 1 Y N 0 1 而且X与Y相互独立 令 试求U与V的相关系数及联合概率密度函数
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