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文档简介

06120324 罗杰波关于城市居民消费价格指数时间序列分析本文提供的数据为2000年1月开始到2015年3月期间每月的城市居民消费价格指数，分析过程主要利用spss进行研究。一、 序列的平稳性的检验。在spss中录入数据，对样本做出时序图。从图像中，我们很难发现什么明显的递增或递减的趋势，初步认为原始序列可能是平稳序列. 通过差分法，可以知道，一阶差分不太理想，而2阶差分法较为合理。则有下图。二、模型的定阶。所以对于ARMA模型，ARMA（m，n）中m=0或1，n=0 、1、2、3.分别将m，n的值代入。观测正态化的BIC信息量，相对较小的为m=0，n=1.所以模型应该为MA（1）模型。nm010-0.4771-0.730-0.7072-0.709-0.6753-0.707-0.663 三、 模型的参数估计。 由spss算出下列表格，可发现，其MA（1）模型的参数，常数为-0.001，而MA滞后为一的系数为1.ARIMA 模型参数估计SEtSig.城市居民价格指数-模型_1城市居民价格指数无转换常数-.001.001-.608.544差分2MA滞后 11.0001.414.707.480四、 预测序列。模型统计量模型预测变量数模型拟合统计量Ljung-Box Q(18)离群值数平稳的 R 方正态化的 BIC统计量DFSig.城市居民价格指数-模型_10.473-.73082.10417.0000由spss输出的表格，可以发现模型适应性检验的Ljung-Box-Pierce统计量中的p值小于0
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