全国银行业从业资格考试题库

1 全国银行业考试题库 、 风险管理题库 第一章 1（ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内自残的非预期顺势而应持有的资本金。 A会计资本 B经济资本 C实收资本 D监管资本 正确答案： （ B） 2信用风险是指由于人为错误，技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 3 对大多数商业银行来说，贷款是最大，最明显的信用风险来源。 A正确 B错误 正确答案： （ ） 4大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。 A流动性 B操作 C法律 D战略 正确答案： （ A） 5下列属于管理声誉风险的最好办法是（ ）。 A强化全面风险管理意识 B改善公司治理 C预先做好应对声誉危机的准备 D确保其他主要风险被正确识别，优先排序，并得到有效管理 E商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁 正确答案： （ ABCD） 6假设投资者 A 每月的百分比收益为 1%，投资者 B 每季度 的百分比收益为 3%,投资者 C 每半年的百分比收益为 6%，投资者 D 每年的百分比收益为 12%，则年投资收益最高的是（ ）。 A A B B C C D D 正确答案： （ A） 2 7风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面（ ）。 A承担和管理风险是商业银行的基本职能也是商业银行业务不断创新发现的原动力 B风向管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行的经营管理模式 C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 D健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求 正确答案： （ ABCDE） 8一位投资者将 500 万人民币投资一年期国债，国债的利率为 5%，市场利率为 10%，议年到期后，其投资的绝对收益是（ ）万元人民币。 A 550 B 500 C 25 D 50 正确答案： （ C） 9信用风险的主要形式包括（ ）。 A结算风险 B流动性风险 C非系统风险 D违约风险 E国家风险 正确答案： （ AD） 10信用风险是一种系统性的风险。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 11商业银行的资产和负债包括（ ） A浮动利率资产 B固定利率资产 C浮动利率负债 D固定利率负债 E长期负债 正确答案： （ ABCD） 12 20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了（ ）阶段。 A资产风险管理 B负债风险管理模式 C资产负债风险管理模式 D全面 风险管理模式 正确答案： （ C） 3 13某交易部门持有三种资产，占总资产的比例风别为 20%， 40%,40%，三种资产对应的百分比收益分别为8%， 10%， 12%，则该部门总的资产百分比收益是（ ）。 A 10% B 10.40% C 9.50% D 3.35% 正确答案： （ B） 14在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利规模 D资本金规模和商 业银行的风险管理水平 正确答案： （ D） 15下列关于商业银行的风险管理的主要策略的说法正确的是（ ）。 A风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的办法 B风险对冲是管理利率风险，汇率风险，股票风险和商品风险非常有效的办法 C风险转移可分为保险转移和非保险转移 D在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现 E风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿 正确答案： （ ABCDE） 16计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。 A标准法 B内部模型法 C高级计量法 D内部评级初级法 E内部评级高级法 正确答案： （ ADE） 17下列不属于附属资本的是（ ）。 A未公开储备 B重估储备 C盈余公积 D普通贷款储备 正确答案： （ C） 18以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。 A风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的办法 B风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 C风险转移包括保险转移和非保险转移 D在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现 正确答案： （ D） 4 19商业银行的信贷业务不应集中于同一业务，同一性质甚至同一国家的借款者，应该是多方面开展，这是基于（ ）。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险转移 正确答案： （ B） 20风险转移分为（ ）。 A正常转移 B非正常转移 C安全转移 D保险转移 E非保险转移 正确答案： （ DE） 21下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心 资本的有（ ）。 A权益资本 B公开储备 C重估储备 D普通贷款储备 E混合型债务工具 正确答案： （ AB） 22对于不可管理的风险，商业银行可采取的管理方法是（ ）。 A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险规避 E风险补偿 正确答案： （ ABCDE） 23商业银行以安全性，流动性，效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。 A正确 B错误 正确答案： （ A） 24以下关于风险的定义，错误的是（ ）。 A风险是未来结果的不确定性 B风险是损失的可能性 C风险是不可避免的危险 D风险是未来结果对期望的偏离，即波动性 正确答案： （ C） 25（ ）是指由于人为错误，技术缺陷或不利的外部事件所造成的风险。 5 A操作风险 B市场风险 C信用风险 D声誉风险 正确答案： （ A） 26下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（ ）。 A某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法 B某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法 C某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法 D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法 E某银行对于信用等级较低的借贷客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法 正确答案： （ ADE） 27国家风险可以分为（ ）。 A政治风险 B信用风险 C社会风险 D经济风险 E操作风险 正 确答案： （ ACD） 28（ ）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。 A政治风险 B社会风险 C经济风险 D市场风险 正确答案： （ B） 29下列关于操作风险的说法，不正确的是（ ）。 A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作费 D操作风险具 有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 0 正确答案： （ D） 30下列属于政治风险的是（ ）。 A政治风险 B证据风险 C政策风险 D对外关系风险 6 E信用风险 正确答案： （ ABCD） 31全面风险管理模式体现的风险管理理念和方法包括（ ）。 A全球的风险管理体系 B全面的风险管理范围 C全城的风险管理过程 D全新的风险管理方法 E全员的风险管理文化 正确答案： （ ABCDE） 32下列关于流动性风险的说法，错误的是（ ）。 A流动性风险与信用风险，市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和 /或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 正确答案： （ A） 33商业银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负面的，都必须通过整体的，系统化的方法来管理。 A正确 B错误 正 确答案： （ A） 34以下关于收益的计量，说法错误的是（ ）。 A绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B百分比收益率和对数收益率的绝对收益计量方法 C百分比收益率是对期初投资的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收益率 D百分比收益率只考虑了起初的投资额，没有考虑不同投资期限的影响 正确答案： （ B） 35对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（ ）。 A利率风险 B股票风险 C商品风险 D汇率风险 正确答案： （ A） 36（ ）是商业银行的基本职能。 A承担和管理风险 B储蓄 C投资 D获得收益 正确答案： （ A） 7 37经风险调整的资本收益率，公式是 RAROC=（收益 -预期损失） /经济资本（或非预期损失）。 A正确 B错误 正确答案： （ A） 38小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元， 4 万元， 4 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%,25%,15%,则小陈的投资组合年百分比收益率是（ ） 。 A 25% B 20% C 21% D 22% 正确答案： （ D） 39（ ）是管理利率风险，汇率风险，股票风险和商品风险非常有效的办法。 A风险转移 B风险补偿 C风险对冲 D风险分散 正确答案： （ C） 40经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的预期损失调整后的收益率。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 41商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化 ，违反借款合同无法偿还贷款本息时商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理方法属于（ ）。 A风险转移 B风险补偿 C风险分散 D风险规避 正确答案： （ A） 42下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是（ ）。 A有助于商业银行提高风险管理水平 B有助于消化和吸收损失 C有助于商业银行制定科学的业绩评估体系 D有助于位置市场信心 E有助于为商业银行提供融资 正确答案： （ AC） 43正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准范围内的概率约为（ ）。 A 68% B 95% 8 C 32% D 50% 正确答案： （ B） 44商业银行的经营原则是（ ）。 A安全性 B流动性 C效益性 D交易性 E投资性 正确答案： （ ABC） 45根据巴赛尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。 A操作风险 B战略风险 C国家风险 D信用风险 正确答案： （ C） 46假设某股票一个月后的股价增长率从均值为 2%，方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率在（ ）区间内的概率为 68%。 A（ 1%， 3%） B（ 0,4%） C (1.99%,2.01%) D (1.98%,2.02%) 正确答案： （ A） 47下列属于国家风险的是（ ）。 A信用风险 B政治风险 C声誉风险 D经济风险 E社会风险 正确答案： （ BDE） 48按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是（ ）。 A信用风险 B市场风险 C政治风险 D国家风险 正确答案： （ C） 49下列降低风险的方法中，（ ）只能减低非系统性风险。 A风险分散 B风险转移 9 C风险对冲 D风险规避 正确答案： （ A） 50下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。 A风险是收益的概率分布 B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身 正确答案： （ C） 51.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入（ ）。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段 正确答案： （ D） 52下列关于风险说法不正确的是（ ）。 A风险是一个事前概念 B风险是一个事后概念 C反映的是损失发生前事物发展状态 D可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性 正确答案： （ B） 53金融风险可能造成的损失不包括（ ）。 A系统损失 B预期损失 C非预期损失 D灾难性损失 正确答案： （ A） 54信用风险的主要形式包括（ ）。 A结算风险 B流动性风险 C非系统风险 D违约风险 E国家风险 正确答案： （ AD） 55方差越大，随机变量取值的范围越大，其确定性程度增加。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 56巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（ ）。 10 A某法人客户由于破产而不 能归还贷款，这反映了银行的流动性 B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险 C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险 D央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险 E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险 正确答案： （ BDE） 57金融风险可能造成的损失包括（ ）。 A系统损失 B预期损失 C非预期损失 D灾难性损失 E经营损失 正确答案： （ BCD） 58在实际应用中，通常用正态分布来描述（ ）的分布。 A每日股票价格 B每日股票指数 C股票价格每日变动值 D股票价格每日收益率 正确答案： （ D） 59下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。 A国家风险可以分为政治风险，社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由在劝人所在国家的 行为引起的，它超出了债务人控制范围 正确答案： （ A） 60下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A对大多数银行来说，存款时最大，最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C对于衍生产品而言，对手违约照成的损失一般小于衍生产品的名义价值。因此其潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 正确答案： （ D） 61（ ）是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关的业务组合本身所具有的对冲 特性进行风险对冲。 A风险对冲 B风险补偿 11 C自我对冲 D市场对冲 正确答案： （ C） 62以下属于风险转移策略的是（ ）。 A出口信贷保险 B担保 C备用信用证 D对冲 正确答案： （ ABC） 63.信用风险的主要形式包括（ ）。 A结算风险 B流动性风险 C非系统风险 D违约风险 E国家风险 正确答案： （ AD） 64在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行 的风险管理水平 B资本金规模和商业银行盈利水平 C资产规模和商业银行盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理水平 正确答案： （ D） 65市场风险包括（ ）。 A利率风险 B流动性风险 C股票风险 D汇率风险 E商品风险 正确答案： （ ACDE） 66（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A系统性风险对冲 B非系统性风险对冲 C自我对冲 D市场对冲 正 确答案： （ D） 67在实际应用中，通常用正态分布来描述（ ）的分布。 A每日股票交割 B每日股票指数 C股票价格每日变动值 12 D股票价格每日收益率 正确答案： （ D） 68下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A对大多数银行来说，存款是最大，最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C对于衍生产品而言，对手违约照成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手 的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 正确答案： （ D） 69.20 世纪 70 年代，商业银行进入（ ）。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段 正确答案： （ A） 70下列属于市场风险的是（ ）。 A利率风险 B股票风险 C违约风险 D汇率风险 E商品风险 正确答案： （ ABDE） 71下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。 A流动性风险与信用风险，市场风险 和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和 /或资产的增加提供融资而造成或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 正确答案： （ A） 72 20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入（ ）。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式 D负债风险管理模式阶段 正确答案： （ D） 73（ ）是指由 于银行操作上的失误，违反有关法规，资产资量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A操作风险 B国家风险 C声誉风险 13 D法律风险 正确答案： （ C） 74下列关于风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（ ）。 A在京风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（ RAROC） B在单笔业务层面上， RAROC 可用余额衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是 否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核盈利目标为充分反映风险成本的缺陷 E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从而根本上改变银行忽视风险，盲目追求利润的经营方式 正确答案： （ ABCE） 75下列属于资本的作用的是（ ）。 A为商业银行提供融资 B吸收和消 化损失 C限制商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力 正确答案： （ ABCDE） 76下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。 A对大多数银行来说，存款是最大，最明显的信用风险来源 B信用风险只存在于传统的贷款，债券投资等表内业务中，不存在于信用担保，贷款承诺等表外业务中 C衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合 带来损失 正确答案： （ D） 77在商业银行经营过程中，有二个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是资产变现能力。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 78方差越大，随机变量取值的范围越大，其确定性程度增加。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 79下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有（ ）。 A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B风险管理能 够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 14 C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 正确答案： （ ABCDE） 80“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。 A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险补偿 正确答案： （ A） 81.2007 年底，美国爆发了次贷危机。长期以来 ，有些妹子商业银行员工违规相信用分数较低，收入证明确实，负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不在偿还贷款，形成坏账，次级债务危机就产生了。危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧，危机样机了许多全球知名的商业银行，投资银行，是长期以来他们在 . A市场风险 B信用风险 C操作风险 D流动性风险 E声誉风险 正确答案： （ ABCDE） 82商业银行的风险管理模式经历了四个发展阶段，其顺序是（ ）。 A资产风险管理模式阶段 负债风险管理模式阶段 资产负债风险管理模式阶段 全面风险管理模式阶段 B负债风险管理模式阶段 资产风险管理模式阶段 资产负债风险管理模式阶段 全面风险管理模式阶段 C资产负债风险管理模式阶段 负债风险管理模式阶段 负债风险管理模式阶段 全面风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段 负债风险管理模式阶段 资产风险管理模式阶段 全面风险管理模式阶段 正确答案： （ A） 83下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）。 A章冕资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 15 B账面资本包括实收资本，资本公积，盈利公积，一般准备，信托赔账准备和未分配利润等 C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本 正确答案： （ D） 84下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。 A资本为商业银行提供融资 B吸收和消化损失 C支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力 正确答案： （ ABDE） 85，马科维茨的资产组合管理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不能与 -1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 86经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 87经风险调整的资本收益率（ RAROC）的计算公式是（ ）。 A RAROC=（收益 -预期损失） /非预期损失 B RAROC=（收益 -非预期损失） /预期损失 C RAROC=（非预期损失 -预期损失） /收益 D RAROC=（预期损失 -非预期损失） /收益 正确答案： （ A） 88操作风险可以分为由人员，系统，流程和内部事件所引发的四类风险。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 89（ ）是指当银行 正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失得风险。 A流动性风险 B国家风险 C操作风险 D法律风险 正确答案： （ D） 16 90中华人民共和国商业银行法明确规定了“商业银行以（ ）为经营原则。” A公平性，公开性，公正性 B安全性，公平性，效益性 C公正性，流动性，公开性 D安全性，流动性，效益性 正确答案： （ D） 91下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有（ ）。 A在京风险调整的业绩评 估方法中，目前被广泛绝收和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（ RAROC） B在单笔业务层面上， RAROC 可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的 E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险，盲目追求利润的经营方式 正确答案： （ ABCE） 93甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评价低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）。 A风险补偿 B风险转移 C风险分散 D风险对冲 正确答案： （ A） 94金融风险可能造成的损失不包括（ ）。 A系统损失 B预期损失 C非预期损失 D灾难性损失 正确答案： （ A） 95对于规模巨大的灾难性损失，一般需要（ ）来转移。 A提 取损失准备金 B冲减利润 C资本金 D保险手段 正确答案： （ D） 96下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A违约风险仅针对个人，不针对企业 B结算风险指交易双方在结算工程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 17 C信用风险具有明显的系统性风险特征 D与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 正确答案： （ B） 97以下属于核心资本的是（ ）。 A股本 B未公开储备 C资本公积 D未分配利润 E 公开储备 正确答案： （ ACDE） 98威廉夏普于 20 世纪 50 年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化的基石。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 99商业银行（ ）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A风险转移 B风险规避 C风险补偿 D风险对冲 正确答案： （ B） 100风险补偿主要是指在损失发生以后对风险承担的价格补偿。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 101于声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 102商业银行通常用资本金来应对（ ）。 A系统损失 B预期损失 C非预期损失 D灾难性损失 正确答案： （ C） 103商业银行风险管理的主要策略包括（ ）。 A风险分散 B风险对冲 C风险转移 18 D风险规避 E风险补偿 正确答案： （ ABCDE） 104国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风 险水平的最佳方法是（ ）。 A股本收益率（ ROE） B资产收益率（ ROA） C风险调整的业绩评估方法（ RAPM） D风险价值 (VAR) 正确答案： （ C） 105下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。 A国家风险可以分为政治风险，社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失 D国家风险通常由债券人所在国家的行为引起的，它超出了债务人控制范围 正确答案： （ A） 106下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，主要组成的资产个数足够多。其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿 C风险转移只能降低非系统性风险 D风险规避可分为保险规避和非保险规避 正确答案： （ B） 107巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于 12%，其中核心资本充足率不得低于 8%。 A正确 B错误 正 确答案： （ B） 108信用风险与市场风险相比具有数据优势易于计量的特点。 A正确 B错误 正确答案： （ B） 109下列说法不正确的是（ ）。 A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B操作风险具有营利性 C流动性风险通常被看做是一种综合性风险 D法律风险是一种特殊的操作风险 正确答案： （ B） 110（ ）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管19 理方法。 A风 险规避 B风险对冲 C风险补偿 D风险转移 正确答案： （ D） 111根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开转信贷业务的说法，正确的有（ ）。 A不应集中于同一业务 B不应集中于同一性质贷款人 C不应集中于同一国家贷款人 D可以与其他商业银行组成银团贷款 E应当使自己的授信对象多样化 正确答案： （ ABCDE） 112操作风险可以分为其中表现形式，其中包括（ ）。 A聘用员工做法和工作场所的安全性 B业务中断和 系统失灵 C客户，产品及业务做法 D实物资产损坏 E外部欺诈 正确答案： （ ABCDE） 113商业银行风险管理的主要策略不包括（ ）。 A风险分散 B风险对冲 C风险规避 D风险隐藏 正确答案： （ D） 114金融风暴可能造成的损失包括（ ）。 A系统损失 B预期损失 C非预期损失 D灾难性损失 E经营损失 正确答案： （ BCD） 115假设交易部门持有两种资产，头寸分别为 1000 万元和 2000 万元， 对应的年资产百分比收益率分别为20 6%和 10%,投资期为 1 年，则该部分总的资产百分比收益率为（ ）。 A 8% B 8.5% C 8.67% D 9.13% 正确答案： （ C） 116下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。 A对大多数商业银行来说，贷款是最大，最明显的信用风险来源 B信用风险即存在于传统的贷款，债券投资等表内业务中，也存在于信用担保，贷款承诺等表外业务中，还存在与衍生产品交易中 C信用风险具有明显的系统性风险特征 D违约风险既可以针 对个人，也可以针对企业 正确答案： （ C） 117下列关于风险的说法不正确的是（ ）。 A风险是一个事前概念 B风险是一个事后概念 C反映失发生前的事物发展状态 D可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性 正确答案： （ B） 118巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（ ）。 A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的市场风险 B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险 C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险 D央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险 E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险 正确答案： （ BDE） 119下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ） . A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理模式主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负 债风险管理模式阶段，西方商业银行有积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务，负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结 构 ， 经 营 目 标 互 相 替 换 和 资 产 分 散 ， 实现。21 。悲剧 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品，金融工程 学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 正确答案： （ B） 120（ ），商业银行进入负债风险管理模式阶段。 A 20 世纪 60 年代以前 B 20 世纪 60 年代 C 20 世纪 70 年代 D 20 世纪 80 年代 正确答案： （ B） 第二章 1.商业银行风险控制 /缓释措施应当实现以下目标（ BDE） A.检测各种不可量化的关键风险因素的变化和发展趋势 . B.风险管理战略和策略符合经营目标的要求 . C.检测各种可量化的关键风险指标 . D.所采取的各种措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本 /收益基础 上 有效性 E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。 2.商业银行风险管理部门主要的职责有 (ABCDE) A.监控各种类金融产品和所有业务部门的风险限额 B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告 C.负责核准复杂金融产品的定价模型 D.协助财务会计人员进行复杂金融产品价格评估 E.全面掌握商业银行的正题风险状况，为管理决策提供辅助作用 3.以下关于先进的风险管理理念的说法正确的有（ ACD） A.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东汇报的重要手段。 B.风险管理的目标是消除风险。 C.风险管理战略 应纳入商业银行的整体战略中，并服务于业务发展战略 D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应才去审慎态度。 E.以上都对 4 商业银行内部控制的主要目标是（ ABCD） A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 C.确保风险管理体系的有效性 D.确保业务记录 .财务信息和其他管理信息的及时 .真实和完整 E.确保员工素质得到相应提高 5.风险计量 .量化是（ ABC）得以有效实施的基础 22 A.全面风险管理 B.资本监管 C.经济资本配置 D.风险控制 6.知识是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素 B A.正确 B.错误 7.下列选项中，不属于信息系统安全管理的主要标准是（ B） A.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录 B.为所有系统用户配置相同的使用权限和识别标志 C.对每次系统登陆或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 D.设置严格的网络安全 /加密系统，防止外部非法入侵。 8.一下关于风险管理组织中各机构主要职责的说法，错误的是（ D） A.董事会是商业银行的最高风险管理 /决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 B.风险管理委员会根据风险 管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施 C.监事会从事商业银行内部尽职监督 .财务监督 .内部控制监督等监察工作 D.风险管理委员会主要负责执行风险管理政策，及时了解风险水平及其管理状况 9.商业银行公司治理是指控制 .管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现方式。 (A) A.正确 B.错误 10.关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（ A） A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与 B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先 .内 控辅之”的要求 C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制约束的权力 D.内部控制的监督评价部门必须与内部控制的建设 .执行部门密切联系 11.商业银行内部控制的主要原则是（ ABCD） A.全面 B.有效 C.审慎 D.独立 E.安全 12.商业银行公司治理的核心是（ D） A.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系 B.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化 C.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督 D.在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会 .高管 层组成体系和制衡机制 13.以下关于商业银行管理战略基本内容说法错误的是（ D） A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 23 B.战略目标可以分为战略愿景 .阶段性战略目标和主要发展指标等 C.战略目标决定了实现路径 D.各家商业银行的风险管理模式和水平不尽相同，是由于实现路径不同所致 14.风险管理信息系统应当设置灾难恢复以及应急操作程序（ A） A.正确 B.错误 15.商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据（ B） A.正确 B.错误 16.商业银行内部控制包括主要要素有（ ABCDE） A.内部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.信息交流与反馈 E.监督与纠正 17.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（ A） A.风险管理的目标是消除风险 B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 18.下列关于风险管理组织中各个机构主要职责的说法，正确的是（ C） A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程 序和操作规程 B.高级管理层是商业银行的最高风险管理 /决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C.风险管理委员会根据风险管理部分提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施 D.风险管理部门从事内部尽职监督 .财务监督 .内部控制监督等监察工作 19.商业银行公司治理的核心是在所有权 .经营分离的情况下，为妥善解决委托 代理关系而提出的董事会 .高管层组织体系和监督制衡机制（ A） A.正确 B.错误 20.商业银行的战略目标应该由（ C）核准 A.股东大会 B.高级管理层 C.董事会 D.监事会 21.（ C）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风 险管理理念 .哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略 .风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化 A.内部控制制度 24 B.公司治理 C.风险文化 D.战略管理 22.风险文化一般由三个层次组成（ CDE） A.风险管理行为 B.风险管理对象 C.风险管理理念 D.风险管理知识 E.风险管理制度 23.(D)负责建立识别 .计量 .监测并控制风险的程序和措施 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层 24.风险识别包括（ BE）环节 A.预测风险 B.感知风险 C.监测风险 D.控制风险 E.分析风险 25.内部控制的监督 .评价部门应当独立于内部控制的建设 .执 行部门 .并有直接向董事会 .监事会和高级管理层报告的渠道（ A） A.正确 B.错误 26.在商业银行的风险管理活动中，下列哪些环节属于风险管理流程（ ACE） A.风险检测 B.风险承担能力确定 C.风险计量 D.风险额度分配 E.风险控制 27.高级管理层主要职责包括（ BDE） A.审批风险管理的战略 .政策和程序 B.执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程 C.对商业银行的决策过程 .决策执行过程 .经营过程进行监督和评测 D.了解风险水平及其管理状况 E.确保商业银行具备足够的人力和恰当的组织机构 .管理信息系统以及技术水平 .，以及能有效的识别 .计量 .监测和控制各项业务所承担的各种风险 28.风险管理是商业银行的核心竞争力 .是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的最终目标是控制以至最终消除风险（ B） 25 A.正确 B.错误 29.风险管理数据的处理主要分为两个具体步骤，中间计量数据和末端计量数据（ B） A.正确 B.错误 30.风险管理的目标是（ C） A.消除风险 B.实现收益最大化 C.实现收益和风险的平衡 D.降低风险 31.在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（） A.风险识别 B.风险承担能力确定 C.风险计量 D.风险控制 32.由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长 期发展目标的，所以商业银行管理战略一旦制定后就