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管理定量分析复习题一、单项选择题（本大题共 小题，每小题 分，共 分）1以下哪种不是预测误差的来源（）A误差项的随机性 B参数估计量偏离真值C测量误差 D模型确认失误 2在多元回归中，调整后的与的关系有（）A C = D 与 的关系不能确定3根据 与F统计量的关系可知，当 1时有（）AF1 BF0CF1 D F4根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln=2.00+0.75lnX，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（）A0.2% B0.75%C2% D7.5%5DW检验法适用于检验（）A异方差性 B序列自相关C多重共线性 D设定误差6已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似值为（）A0 B1C2 D47在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的接近1，则表明模型中存在（）A异方差性 B序列相关C多重共线性 D拟合优度低8、对于回归模型 ，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )A.： .B： C： D.： 9.假设回归模型为 ，其中 则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A. B.C. D.10. 经济计量模型的预测功效最好，说明Theil不等系数U的值( )A.等于0 B.接近于-1C.接近于1 D.趋近于+二、填空 回归方程2（附页）IP变量的t统计值为：_模拟误差U+ U+ U=_理想的不相等比例是 U= U=_, U=_三、判断题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）已知生产函数为：Y= 1789，、解释L，K的指数0.55，0.63的经济含义。（标准化系数，弹性系数？） 、该方程本质上是（线性的方程，非线性的方程）3、当有一个或多个滞后内生变量时，DW检验仍然有效4、回归模型中引入虚拟变量的特别适用于分类型数据5、Theil不等系数U=1，则模型的预测能力最差6、附页中方程2预测能力好四、计算题（本大题共2小题，每小题8分，共16分）1、某工厂生产甲、乙、丙三种产品，每一种产品都需要A、B、C三种原材料。各单位产品所需的原料及销售的产品所获的单位利润如下表所示。假定所生产的三种产品全部能售出。为了使该工厂获利最多，请写出最佳产量的线形规划模型。 产品原料 甲 乙 丙原料日供应量 （吨）ABC 10 20 20 40 30 20 30 10 5012008001500单位产品利润（千元） 40 60 30 63、某工厂在计划期内要安排生产、两种产品，这些产品分别需要在A、B、C、D四种不同的设备上加工。按工艺规定，产品和在各设备上所需要的加工台时及有关数据如下表所示。请帮助工厂拟订使总利润最大的生产计划。ABCD每件利润（百元）21401122049台时限制1281612五、分析论述题1、回归方程1（附页）的估计中存在什么问题? 从回归方程2（附页）的估计中哪些方面可以看出改进的效果？2、回归方程1（附页）的预测中存在什么问题? 从回归方程2（附页）的预测中哪些方面可以看出改进的效果？附页下面是用两种方法回归的方程，及其预测结果：R 3月期美国国债利率，为年利率的某一百分比IP 联邦储备委员会的工业生产指数（1987=100）GM2 名义货币供给增长率GPW 所有商品的生产价格指数增长率回归方程1及预测：Dependent Variable: RMethod: Least SquaresDate: 06/06/05 Time: 08:06Sample: 1960:01 1995:08Included observations: 428VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C1.2140780.5516922.2006440.0283IP0.0483530.0055038.7866360.0000GM2140.326136.038503.8937840.0001GPW(-1)104.588417.442185.9962950.0000R-squared0.216361 Mean dependent var6.145764Adjusted R-squared0.210816 S.D. dependent var2.792815S.E. of regression2.481026 Akaike info criterion4.664523Sum squared resid2609.927 Schwarz criterion4.702459Log likelihood-994.2079 F-statistic39.02177Durbin-Watson stat0.183733 Prob(F-statistic)0.000000回归方程2及预测：Dependent Variable: RMethod: Least SquaresDate: 06/06/05 Time: 08:16Sample: 1960:01 1995:08Included observations: 428Convergence achieved after 9 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-49.60064140.6314-0.3527000.7245IP0.2441240.0406536.0051350.0000GM2-62.357489.520160-6.5500450.0000GPW(-1)6.2099522.9705452.0905090.0372AR(1)0.9987710.004546219.70390.0000R-squared0.968296 Mean dependent var6.145764Adjusted R-squared0.967997 S.D. dependent var2.792815S.E. of regression0.499620 Akaike info criterion1.461674Sum squared resid105.5892 Schwarz c