以不变应万变 建立全面风险管理体系——读《金融道》有感.doc

3517ba3ac1b63d7c030d8400a838c7a2.pdf以不变应万变 建立全面风险管理体系读金融道有感总行营业部 黄浒文银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。与风险相伴的是收益，这也正是商业银行无法摆脱风险的根本原因。要完全避免风险是不可能的，但在获得利润的同时如何将风险控制在一定程度以内，将其可能造成的危害最小化是摆在我们面前的重要课题，风险管理机制的健全与否和风险管理意识的深入程度将对我行的未来发展产生深远影响。在前不久的中韩论坛上，银监会研究局副局长龚明华表示，努力完善风险管理机制是银行改革的重要方面，银行的风险管理体系必须要覆盖所有的业务、所有的产品、所有的活动。在他看来，目前至少还需要做五件事情，即充分发挥董事会的功能、完善风险管理组织结构、实现风险管理全面化、逐步提高组合风险管理的水平、以建设内部评级体系为突破口全面提高风险管理能力。在这方面，杭州广发没有安于现状，他们不断挖掘潜在的危机和管理上的薄弱之处，修订更完善合理的风险管理准则，把重心从现场管理移向层次管理，以制度化程式化的管理条例为主，辅之以现场调控。这很好的避免了因人为原因而产生管理漏洞，但通过保留现场经办人员的处置权限，在制度范围内又充分发挥了员工的主观能动性。同时，全行上下重新学习风险文化，深入强化风险理念，金行长朴实的六个警示，句句深入人心。“道”字含有规则、规范的意思，杭州广发将抽象的风险管理落实到具体的管理条例、操作流程，并通过强化教育加深员工“内力”，众志成城，由内而外修筑起一道防险大堤。在重视信用、市场风险防范的同时，把操作风险控制深入到日常工作的各个环节，充分做到了全面风险管理的全面，全程和全员。这“三全”是全面风险管理的最突出特点。（1）全面是指对整个银行各个层次的各个业务单位所面临的各类风险，在统一的理念、统一的目标、统一的标准指引下进行全面化、系统化管理；（2）全程是指关注银行业务和内部管理每一个环节中所存在的风险，并进行妥善管理；（3）全员是指银行的每一个员工都必须具有风险管理的意识和自觉性，深刻理解可能存在的风险因素，并主动地加以预防。作为一种先进的风险管理理念和操作实践，全面风险管理为世界各国主要商业银行所采用的主要原因在于：经营环境的复杂化，使得银行所面临的各类风险之间的界限已不在泾渭分明，而是呈现出“你中有我、我中有你”的相互交叉、相互影响状态，只有实行全面统一管理，才能避免“管理重叠”或“真空管理”的问题。全球风险专业人员协会（Global Association of Risk Professionals, GARP）将全面风险管理方案定义为策略、过程、基础设施和环境四个方面之间的融合。一，风险管理策略全面风险管理的第一个环节是制定风险管理的策略。在这一个环节，银行需要完成的主要任务是，在处理好银行战略目标与风险管理策略以及价值导向之间的关系的基础上，确定整个银行的风险偏好，即设置风险管理目标或风险承受能力。从整个风险管理体系来看，策略环节的各项任务时由董事会来负责的。董事会在综合考虑资产面临的各种风险、组织、人员、系统等内部约束因素的基础上确定本银行的风险偏好。二，风险管理过程这一环节的任务在于将战略目标与风险管理连接起来，确保全面识别银行所面临的各种风险，并对其进行有效的管理。这一环节包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制，是全面风险管理的核心。三，风险管理基础设施风险管理基础设施是全面风险管理体系的基础，它为风险管理过程的有效执行提供组织、政策和程序、报告和系统方面的支持，具体包括如下几个方面：（1）需要建立一个独立并且权责明确的风险管理中心，负责银行的全面风险管理。在具体实施中，银行的董事会在风险管理中具有突出地位，同时，首席风险官需要对董事会负责，具体执行全面风险管理战略；（2）制定一系列正式的政策和程序，明确定义风险管理的过程，采用一致的风险测量方法，充分利用各种风险管理方法，设置各类风险和头寸的最大风险承受水平；（3）建立即时、全面、准确的风险汇报和沟通体系，使风险管理状况能够在银行内部各个层次、各个部门之间得到充分、全面的沟通；（4）建立完善的信息系统，满足风险管理的需要。四，风险管理环境全面风险管理体系的成功实现，要受到很多环境或“软件”方面因素的影响，其中最为突出的是文化和培训。一家银行的文化，在很大程度上决定着每个人的思想和行为，只有全面风险管理的理念深入银行每个员工，建立起一种良好的全面、全程、全员的风险管理文化，全面风险管理体系才能建立起来，并发挥有效的作用。同时，随着金融创新的层出不穷，金融风险的表现形式越来越多，对其进行监控的难度越来越大。因此，必须加强对员工的培训，不断提高其风险管理素质，这是确保风险管理体系持久有效的关键。全面风险管理体系所涉及的点、线、面以及相互之间的分工协