银行信托管理及风险控制的考试题晚上修改.doc

A卷1、 （请你从银行信贷管理及风险控制的角度来谈谈你对的看法。）答: 二、 美国零售银行消费信贷业务流程和风险管理经验消费信贷风险主要有两种表现形式: 一是因消费者个人破产而形成的风险; 二是因为银行信贷政策的失误或把握不当而造成的损失。因此, 在发放消费信贷时都应关注银行现有的消费贷款结构与规模; 银行新发生的消费贷款的特点; 客户的信用信息和行为变化, 研究各类消费贷款的风险点与风险源,从中寻找新的业务发展机会; 密切关注宏观经济走向及行业发展趋势对消费信贷所涉及领域的影响。具体做法如下:( 一) 确立风险最优化的管理目标美国各商业银行开展消费信贷业务均 “以利润最大化”为首要目标。一般采用“风险最优化”而非“风险最小化”的原则。一定的利润总是与一定的风险相联系, 风险小并非完全是好事; 同样, 风险大并非完全就是坏事。银行应该通过优化自己产品的风险组合, 以实现利润最大化。如花旗银行对消费信贷产品的利润目标实施全程动态监控。该行在新产品的研究开发阶段就要求对产品的预期利润作出规划, 产品投入市场后, 动态监测产品每月的收益、 费用、坏帐损失及净利润, 比较分析与预期目标的差异, 及时决定是否扩大或缩小该产品在银行产品组合中的比重。( 二) 普遍应用“个人信用风险评分模型”和“消费信贷电脑审批系统” ,严格把好消费信贷入口关银行消费贷款管理制度的核心是对申请人的个人信用评分系统。一般情况下, 银行在接到申请人的贷款申请后, 会要求申请人提供个人财务状况等个人基本资料, 并通过 I nt er net获取信用历史报告、 然后将这些资料输入电脑。银行十分重视利用信用局的个人信用历史资料, 并通过对社会经济的宏观把握, 结合银行信贷管理的基本要求, 对消费信贷的申请和审批设定了一套严密、 详细、 可操作性强的标准程序, 并按此程序设计了一套标准电脑软件。这套标准程序包括: 各类消费信贷品种的含义; 可能取得的最大、最小贷款额; 对不同信用等级客户贷款的要求; 需遵守的主要信贷政策; 贷款期限; 贷款抵押率要求; 负债 - 收入比率; 什么样的物品可以充当担保品; 项目评估要求; 购买保险的要求以及例外情况的处理等。其中贷款抵押率和负债 - 收入比率是两项最重要的风险控制指标。当客户申请一笔消费贷款时, 各营业网点只须按软件显示的要求输入有关信息, 电脑系统会自动通过内部评分模型进行打分, 识别每一笔消费信贷是否应该发放。只有在电脑无法识别有关信息并作出判断, 或贷款超过一定的金额时, 才按规定交给相关贷款审批处理。由于住房抵押贷款的二级市场已经非常发达,贷款人出售给二级市场中介机构的贷款, 也已形成标准化。贷款人受理的贷款只要符合中介机构要求的标准, 便可立即同意发放贷款。这样, 贷款机构日后可以随时将贷款出售, 在此情况下, 如 FA N N I E专 论( 三) 充分运用定量分析方法, 及时监测消费信贷资产质量美国各大银行在风险控制部门都设有专门的团队利用计算机模型研究、 分析消费信贷的运行情况、近期消费信贷的损失预报, 如花旗银行有约三个楼层的工作人员在做数据分析处理工作, 利用定量分析方法详细描述银行一个月来的消费信贷运行情况, 特别是帐户管理、 借款人行为分析、 近期可能造成的损失及应关注的重点消费信贷品种和重点客户等等, 同时提出清收建议。( 四) 强调风险审核与风险组合控制, 实现信贷管理的横向制约为有效控制信贷风险, 银行在风险管理部门设有专门的信贷组合风险审核组和质量控制组。这些人不参与制订信贷政策, 也不参与贷款的审批决策,只负责审核贷款的发放是否符合银行制订的操作规程和运作流程, 是否遵守了银行的信贷组合规定, 是否与宏观经济的发展相匹配, 是条例外部监管部门的有关信贷要求等。具体包括每月分析宏观经济走向、 跟踪房地产等相关行业的发展趋势, 研究已有客户的信用变动情况和区域布局的合理性、审核客户的购买行为、 现金流及贷款支付情况, 同时进行消费贷款组合的压力测试。( 五) 重视信贷文化和风险控制文化的建立与培养, 从业务拓展的源头控制风险最有效的风险控制与防范是业务部门在开展业务中的风险防范意识和行为。如果这个环节做好了,将为风险控制奠定良好的基础。因此, 银行要求每一个员工都要明白其自身所赋予的风险控制与防范职责要求任何部门、 任何员工都必须将业务拓展、 利润增长、股东价值最大化和风险控制与防范列为自己的神圣职责, 并努力地加以身体力行。( 六) 实行消费信贷的精细化管理、 有针对性地防范各类风险从大类上说, 银行的消费信贷分为住房抵押贷款、 汽车消费贷款和学生贷款三种。这三大类可以进行进一步市场细分。银行根据不同消费信贷品种的不同性质, 设定了不同产品的销售方式, 以及同一产品不同部门的交叉销售要求, 并根据交叉销售的要求赋予这些产品特定的含义和信贷审批标准。( 七) 讲究消费信贷风险控制与防范的操作技巧, 在具体操作程序上控制风险美国金融机构特别强调要搞清客户是谁, 贷款干什么。如果是住房按揭贷款或住房净值抵押贷款,则要搞清楚房子在哪, 价格是否合理, 出现泡沫的机会有多大。如果是新客户, 一般会先发放一些小额消费贷款, 以检测客户信用度的高低。十分重视法律文件的齐全程度。在审核每一笔消费信贷时, 尤其是住房按揭贷款或住房净值抵押贷款时, 十分小心地核查所需的法律文件是否齐全,以便在今后可能出现的贷款纠纷中有效地保障银行的资产不受损失或少受损失。严格掌握消费贷款的评估标准。银行对住房净值贷款超过一定金额的, 一般均要求派人到现场进行评估。在评估中, 除核实已有的资料和数据外, 主要是找三个以上的有效参照物进行比较, 详细核定房屋价格的真实性与合理性。密切关注客户的信用变化情况, 并在贷款额度的掌握上灵活操作。银行一般不轻易调整客户的贷款额度。在客户没有宣布破产前, 如随意调整客户的信贷额度, 容易招致客户的反感, 从而人为造成断供情况。银行只是在客户的情况急剧恶化时, 才采取相应的措施。利用消费信贷保险分散银行的消费信贷风险。在美联银行的消费信贷运行中, 尤其是对住房贷款按揭贷款, 都有明确的消费信贷保险要求。一般来说, 地契保险、房屋保险和洪水保险是最基本的几种。如客户不能按照银行的要求支付首期款, 银行还会要求申请人购买人寿、 事故和健康保险。以保险公司为个人提供的信贷担保发放贷款的好处是: 变由银行一家承担风险为两家金融机构共同承担, 并且在贷款的发放中, 银行省去了对私人进行资信评估和偿债能力的考察过程。有效地运用政府提供的消费信贷担保制度处置抵押、担保品, 增强了银行资产的流动性和处置力度, 减少了银行的损失。专 论( 八) 采取有效措施, 及时清收不良贷款美国各银行均十分重视不良贷款的清收, 并形成了一套严密的清收办法和有效的清收策略。他们根据计算机的提示在贷款出现逾期不还的第一个周期会及时向客户发出信函或电话通知, 提醒客户尽快还款。实践证明, 这种方法非常有效。通常 92% 的客户都会在接到通知补交欠款。对剩下的 8% 客户,他们在出现逾期的第二个周期, 开始耐心地与客户商讨还款方案, 希望客户通过调整其个人收入 - 支出比例实现还款愿望。有时也从这一阶段开始利用律师等第三方力量进行追讨。( 九) 运用差别定价策略, 用收益来弥补风险对信用评分较差的客户, 并不是一概拒绝其申请。而是通过提高定价的模式来对此类客户进行授信, 通过提高收益来弥补可能带来的高风险。甚至为此设有专门的公司负责较差客户的授信业务, 其利率有时能达到 30% , 风险调整后的收益也较为可观。( 十) 通过发达的证券化市场转移风险美国金融机构, 有很大比例的信用卡、 消费贷款等产品通过证券化方式处理。资产证券化的根本意义在于它能够通过信用工程分解信用风险、拓宽融资渠道、 降低发行主体的融资成本、 增强金融资产的流动性、 提高资本市场的配置效率, 同时满足发行者和投资者的一些基本需要。同时这对化解集中性风险有很大的意义。三、 对我国商业银行开展消费信贷业务的借鉴( 一) 加快发展房屋净值贷款或额度贷款目前我国市场消费信贷产品趋于同质化。这就需要国内商业银行充分研究客户的需求, 积极借鉴国外成熟经验, 在政策法规允许的范围下, 尽早推出房屋净值类贷款或额度贷款, 拓宽产品渠道, 树立行业竞争优势。( 二) 加快个人评分模型和在线审批系统的应用,建立完善的集中审批模式及相关制度分散式的审批模式转变成集中式的审批模式, I T技术的使用将起到十分重要的作用。加快国内商业银行个人评分卡的研究和使用将是提升消费信贷风险管理水平的重要举措。同时也须加速管理信息系统的建设工作, 提高数据转化成信息, 信息转化成知识、 知识转化成决策的能力。( 三) 加强风险定价的研究, 实现差别化管理风险定价通过评估客户的优质程度来决定其产品的定价, 这不仅是用收益弥补风险的一种手段, 同时也是吸引优质客户的一种手段。具体做法可利用评分卡工具将客户分层给予不同定价, 另外也可借鉴上文提到的花旗银行的做法, 通过客户的行为表现来给予不同的定价, 从而鼓励客户2、 请你分析一下，历次资产价格泡沫与银行信贷之间的关系。答：1、经济预期。对经济发展前景有非常好的预期，这是催生泡沫并使之快速膨胀的基础与关键。由于资产市场常常带有相当大的投机成分，这种投机主要建立在个人或群体对未来经济增长良好预期上。投资资产就是投资未来，就是能获取巨大收益，成为人们的共识。但是，未来常常带有不确定性。在资产供给有限的情况下，对未来良好预期过度，以及人们过度自信常常将资产价格推得很高，泡沫成分由此加大。 2、信贷过度。信贷过度是许多金融和银行危机理论的基础，也是催生资产泡沫的重要因素。信贷过度原因是多方面的。可能来自于监管较差的金融自由化。由于金融市场管制不严，监管当局不能对付快速增长的金融中介活动，隐含或明确的救助保证，加重了对高风险项目的信贷扩张。因此，信贷过度经常被看作是资产泡沫的诱因，也金融灾难的导火线。如果不加以管制，最终必然对经济造成很大伤害。 3、金融自由化。近年来，在许多国家和地区，金融自由化也是导致资产价格泡沫膨胀的重要因素之一。泡沫的破裂导致了金融危机和经济衰退。而更多的证据显示，市场导向的金融体系易发生周期性金融危机。象东南亚国家曾经发生的金融危机那样，随着资产价格泡沫的破灭，金融危机的破坏力就显现出来。泡沫的破灭，股票和其他资产的价格下降，银行和外汇危机发生，会引发严重的经济衰退。 4、国际资本流动。当大量外资流入发展中国家或地区后，生产部门难以吸纳的富余资金极易流入股市和房地产市场，因为只有在股市和房地产市场上才有可能在短期内谋取超额利润。大量外资进入后，很容易在这些市场容量不大的地方把泡沫吹起来。而由于对国际资本流动缺乏健全的监管体系，资本流动的失控，最终可能在热点市场上造成泛滥成灾，投机猖獗、引发泡沫经济和金融危机。 5、货币政策。当中央银行实行不适当的货币政策，比如过于宽松的政策时，很可能通过资产价格的上升影响到经济，严重时产生资产价格泡沫。货币增长持续增加的一个效应是对长期资产的价格效应。货币政策通过银行贷款机制传导到资产价格上去，特别是大量依靠银行贷款获得资金的房地产业，在宽松的货币政策条件下，很容易使贷款量放大，从而极易形成房地产泡沫。在货币政策导致资产价格泡沫形成及崩溃方面最典型的案例是1980年代后期至1990年代初期日本泡沫经济的形成及崩溃。 除此之外，还有一些宏观因素也会促使泡沫形成。这里就不展开说了。总之，资产价格泡沫形成的外部原因就比较复杂了，因此，对泡沫问题的认定，不能只看个别很表面的指标，而是要从多个要素和指标上来观察，这样才能准确的度量泡沫形成的原因以及严重程度有多大。 3、 （请你分析华尔街中“两条道路”与银行信贷的关系。）答：资本市场在华尔街诞生之后，政府与市场之间的关系从彼此隔阂到相互漠视，再从互相影响到息息相关。自由的发展空间和严格的监管措施对于华尔街都是不可或缺的。汉密尔顿派认为:每个人都会追求个人的利益。改变人类的本性，像反对目前强烈的自私自利倾向一样容易。一个明智的立法者应该巧妙地加以疏导，并且在可能的情况下将其向公共利益引导。杰弗逊派强调：基于人类完全性的概念以及平均主义的民主，政治国家应服务于人类的共同福利。杰弗逊和汉密尔顿虽然意见相左，但是还是积极彼此沟通。1. 政府融资问题英格兰银行是最早成为政府的融资者和国库代理人的银行，是历史上第一家具有“政府的银行”职能的银行。到 1746 年时，英格兰银行已借给政府 1168.68 万英镑的款项。不仅是英格兰银行，在 19 世纪末之前各国建立的中央银行（或其前身），几乎无一不是以解决政府资金问题为动机而建立，并首先获得“政府的银行”的职能。如美国建立的第一国民银行和第二国民银行、法国的法兰西银行、日本的日本银行等。2. 即信用货币的发行问题与金属货币相比较，银行券是一种信用货币，从宏观上看，信誉货币的发行与流通虽然给商品经济带来了比金属货币流通时更为便利的条件，也使银行突破了金属货币量的限制，扩大了银行信用，为经济发展提供了动力，但随之也带来了一个新的问题，这便是如果银行提供的信用货币超过了客观需要，也会给经济发展带来不利影响，引起经济和社会的动荡。因此，客观上要求信用货币的发行权应该走向集中统一，由资金雄厚并且有权威的银行发行能够在全社会流通的信用货币。于是，国家就以法律限制或取消一般银行的银行券发行权的方式，将信用货币的发行权集中到几家以致最终集中到一家大银行。这便是中央银行产生的基本经济原因之一。3. 票据交换和清算问题商品经济的发展，银行业务的扩大，使得银行收授票据的数量不断扩大，银行之间的债权债务关系日趋复杂，每天都有大量的资金需要清算，客观上要求有一个统一的票据交换和银行间债权债务的清算机构。 1770 年英国的私人银行组建了伦敦票据交换所，同时，许多私人或股份银行因英格兰银行代理国库业务 , 货币发行范围广、信誉高，也在该行经常保留一些存款。这就为建立统一的票据交换和资金清算奠定了基础。 1854 年，各股份银行也参加了伦敦票据所。此后不久，英格兰银行就获得了最终的清算银行的地位。4. 银行的支付保障能力,随着商品生产流通的扩大，对银行贷款的需求量也不断增加，为了满足借款人的资金需要，客观上对银行形成了减少支付准备、扩大银行券发行量的压力。但是，由于有些贷款不能按期偿还，或者出现突然性的大量提现，一些银行经常发生资金周转不灵、兑现困难的情况。这就在客观上迫切要求有一个信用卓著、实力强大并具有提供有效支付手段能力的机构，充当一般商业银行的最后支持者。 即充当银行的“最后贷款人”。这时中央银行产生的另一个基本经济原因。5. 金融监督与管理问题随着商品货币经济关系的发展，银行和金融业在整个社会经济关系中的地位和作用日益突出，金融运行的稳定成为经济稳定发展的重要条件。金融的稳定运行需要有一个公平、健全的规则和机制。而当时各个银行的运作一般是依据各自的经营原则进行的，尽管在运作过程中各银行之间也形成了某些约定，但这些约束的效力是有限的，这使金融活动经常出现无序甚至混乱状况。因此，要保证金融稳定，经济稳定，减少金融运行的风险，政府对金融业进行监督管理是极其必要的。这便是中央银行产生的再一个基本经济原因。银行可以通过对利率的改变而对国家经济进行宏观调控比如说存款利率上升可以抑制经济的不健康发展下降可以刺激不活跃的市场快速的发展贷款正好相反4、 商业银行贷款及其相互之间的关系是什么。一、商业银行的概念及职能（一）概念：是指在存款货币的创造中起着主要作用的银行，故称存款货币银行。（二）职能：1、充当信用中介；2、充当支付中介；3、创造信用流通工具；4、提供金融服务。二、商业银行的贷款原则（一）安全性原则1、概念：指银行按期收回贷款本息的可靠程度。贷款的安全性既包括本金的按期收回，又包括利息的如数实现。银行的贷款风险集中表现在贷款人能否按期归还贷款本息，按期偿还的可能性越大，风险性越小，反之亦然。2、提高贷款安全性的途径市场经济的不确定性，贷款活动会遭遇各种各样的风险（信用、利率、内部、政策风险等），使银行贷款遭受损失，对国民经济产生不良影响。影响贷款安全性的因素：外部政治、经济环境的影响；内部经营管理水平的影响。银行贯彻安全性原则应以强化内部管理、完善贷款风险防范机制为着力点。强化内部管理，完善贷款风险防范机制必须做好四项工作。 3、贷款安全性原则的意义贯彻安全性原则，有利于银行减少资产损失，增强预期收益的可靠性；有利于银行在公众中树立良好的社会形象；有利于维护社会、经济、金融的稳定。（二）流动性原则1、贷款的流动性 银行资金的流动性包括负债的流动性和资产的流动性。负债与资产流动性的含义贷款流动性的两个方面表现2、提高贷款流动性的途径正确选择贷款的投向（这是按期收回本息，提高流动性的先决条件）优化贷款期限结构（结构是否合理，是决定流动性高低的基本因素）合理确定贷款期限（以存款期限确定存款期限）3、流动性原则的实践意义坚持贷款的流动性原则，对银行的经营至关重要。 （三）盈利性原则1、贷款的盈利性含义：贷款的盈利性就是指获利能力。最简单直接的指标是：盈利的绝对量 = 一定时期的存贷款利差各项费用该指标的积极作用：使人们直观地了解贷款的盈利水平以及盈利的增减变动趋势。该指标的局限性：只反映盈利的多少，而不能反映为实行这些盈利而投入的资金数量。2、提高贷款盈利性的途径3、盈利原则的实践意义 三、安全性、流动性、盈利性的协调（一）三原则的关系三原则是既相互矛盾，又相互统一的关系。1、相互统一关系 安全性是关键、或前提 流动性是条件 盈利性是目标2、矛盾表现 长期贷款安全性差，流动性低，但盈利水平高； 短期贷款安全性好，流动性高，但盈 利水平低。（二）三项原则的协调1、三原则之间的矛盾加大了银行信贷管理的难度，而它们之间的统一性又为协调这些矛盾提供了条件与可能。2、协调的准则商业银行是一种以追求最大利润为目标，以经营金融资产和负债为对象的特殊的企业。他的基本职能包括信用中介、支付中介、信用创造、金融服务及调节经济等。商业银行在其经营管理过程中应遵循“安全性、流动性、盈利性”三原则：（1）安全性原则是指商业银行应努力避免各种不确定因素对它的影响，保证商 业银行的稳健经营和发展。（2）流动性是指商业银行能够随时满足客户提现和必要的贷款需求的支付能力，包括资产的流动性和负债的流动性两重含义。（3）盈 利性是商业银行经营活动的最终目标，这一目标要求商业银行的经营管理层在可能的情况下，追求银行的利润最大化。商业银行经营的安全性、流动性和盈利性之间往往是相互矛盾的。盈利性原则要求提高盈利资产的运用率，而流动性原则却要求降低盈利性资产的运用率； 资金的盈利性要求选择有较高收益的资产，而资金的安全性却要求选择有较低收益的资产。这样，就使得商业银行的安全性、流动性和盈利性之间产生了尖锐的矛 盾。这种矛盾关系要求商业银行的管理者必须对“三性”原则进行统一协调。事实上，商业银行经营“三性”原则之间存在着潜在的统一协调关系。例如，商业银行盈利与否的衡量标准并不单看预期收益率指标，还要综合考虑商业银 行的安全性和商业银行所面临的风险。对各种风险因素进行综合计量后所得出收益率指标，才是商业银行的实际盈利状况。因此，盈利性与安全性之间存在统一的一 面。商业银行的盈利性与流动性也有统一协调的一面。商业银行的流动性要求商业银行保留一定水平的流动性资产，以备人们对商业银行流动性需求的满足。如果商 业银行将本应作为流动资产的资金全部投放到盈利性资产中去，在短期内会提高商业银行资产的盈利性，但是当商业银行出现流动性需求或有新的高盈利资产投放机 会时，原来投放在盈利资产上的资金不能及时抽回或抽回需蒙受重大损失，商业银行因不能保留流动性资产而增加的盈利最终损失殆尽。当然，安全性与流动性也存 在统一的一面。安全性的反面是风险，而流动性风险就是商业银行风险中很重要的一种。因此，商业银行的流动性管理实质上是安全性管理的一个有机组成部分。5、 你怎么看待华尔街“镀金时代”中银行信贷的作用答：十九世纪给了美国很多的机遇。首先，工业革命将世界带入一个全新的时代，蒸汽机的发明，火车的运用，钢铁工业的兴起，这些新兴大工业为经济的发展提供了强大的动力。同时，南北战争使得美国成为一个完整的国家，拥有了一个完整的广袤市场，这为美国经济的腾飞铺平了道路。难得的历史机遇给了华尔街施展才华的绝好舞台，起初华尔街只是欧洲资本向美国输送的运输管道，而后华尔街开始营造自己的金融帝国。JP摩根、洛克菲勒、卡耐基、爱迪生、福特，一个时代造就了这些大人物同时登场。从这个时代起，华尔街开始正式为美国的经济发挥作用，文学家、史学家马克吐温将这个时代称为“镀金时代”。纽约的繁荣是从1825年伊利运河的通航开始的。【运河效应】1825年，运河开通当年，共有13100艘小船通过运河，交纳的费用高达50万美元，这笔收入用来偿还运河建设所欠债务绰绰有余。纽约用了不到10年的时间偿清了所有贷款，余下的资金就用来拓展运河支流。运河开通前，在布法罗，一吨面粉的价格是40美元，将它运到纽约需要花3周的时间，运输成本是120美元，所以当面粉到达纽约的时候，价格是每吨160美元。运河开通之后，运送同样一吨面粉只需要8天的时间，运输成本只有6美元，价格是46美元。伊利运河运送的不只是货物，还有大量的移民，纽约市的人口开始爆炸似地增长。1820年，纽约的人口为123700，到1860年，纽约的人口已经达到1080330。纽约很快变成了世界上有史以来最大的新兴城市，城区不断扩展，每年新增街道大约10英里，这些街道上经常堆积着大量的建筑材料，阻碍了城市交通，这使纽约很快获得“交通混乱”的名声，一直延续到今天。建造铁路是资本密集型产业，铁路发展早期，一个中产阶级的年收入只有1000美元的时候，铁路的造价约为每英里36000美元。要建铁路，只能依靠资本市场，华尔街有了更大的施展才华的空间。19世纪美国经济在世界经济中一枝独秀。【拯救危机】1907年10月10日，纽约证券交易所出现崩盘。几天后，一家信托公司总裁开枪自杀，一家信托公司倒闭，华尔街开始恐慌。联邦政府也束手无策，当时