计量经济学试卷10.doc

20102011 学年，第 一 学期 计量经济学 课程 代码： 53330155 非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能) 试 题 纸 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、要使得计量经济学模型拟合得好，就必须增加解释变量。（ ）2、邹检验是检验线性回归模型的参数发生改变的。（ ）3、DW检验的值在0到4之间，数值趋于4说明模型随机误差项的自相关度越小。（ ）4、格兰杰因果性检验的结论只是统计意义上的因果性，而不一定是真正的因果关系。（ ）二、填空题（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE估计是指一个估计量具备（ ），（ ）与（ ）。2、如果模型中存在异方差现象，则会引起（ ）、（ ）与（ ）等后果。三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A、横截面数据 B、时间序列数据 C、面板数据 D、时间数据2、线性回归分析中的基本假设定义（ ）。 A、解释变量和被解释变量都是随机变量 B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量 D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ）。 A、 B、C、 D、 4、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( )。A、n B、n-1 C、n-2 D、n-35、用一组有30个观测值的样本估计模型，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于()。 A、F0.05(3,26)B、t0.025(3,30)C、F0.05(3,30) D、t0.025(2,26)6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( )。 A、 0 B、 1 C、 2 D、 47、对于模型，如果在异方差检验中发现，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。A、 B、 C、 D、8、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）。A、 B、 C、 D、 9、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( ) A、增加1个B、减少1个C、增加2个D、减少2个10、下列属于无限分布滞后模型的是（ ）。Ayi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+.+iByi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+.+akyi-k+iCyi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+.+iDyi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+. +akxi-k +i 11、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( )。A、相关系数B、判定系数 C、回归系数D、标准差12、设模型，其中D为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为()。 A、B、 C、D、13、下列哪种方法不能用来消除误差序列相关（ ）。A、柯奥迭代法 B、广义差分法 C、加权最小二乘法 D、杜宾两步法 四、多项选择题（共3题，每题3分，共计9分）1、下列哪种情况会违反线性回归模型的基本假设E(ei)0(ei为随机误差项) （ ）。A、非线性随机函数关系仍用线性模型进行OLS估计 B、模型参数发生改变 C、遗漏重要变量 D、异常值 E、规律性扰动2、对于随机误差项ui, Var(ui)=E(ui2)=2内涵指（ ）。A随机误差项的期望为零B所有随机误差都有相同的方差C两个随机误差互不相关D误差项服从正态分布 E以上都正确3、常用的检验异方差的方法有（ ）。A、戈里瑟检验 B、戈德菲尔德-匡特检验 C、怀特检验D、DW检验 E、方差膨胀因子检测五、计算和分析题（共4题，12分+10分+8分+10分，共计40分）1、某线性回归的结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/30/08 Time: 13:47Sample: 1 16Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-176.277830.62414-5.7561700.0001X11.026137（ ）62.789360.0000X20.6699640.191239（ ）0.0039R-squared0.999726 Mean dependent var5468.869Adjusted R-squared0.99968 S.D. dependent var3659.889S.E. of regression65.10726 Akaike info criterion11.35731Sum squared resid55106.42 Schwarz criterion11.50217Log likelihood-87.85848 F-statistic（ ）Durbin-Watson stat1.345305 Prob(F-statistic)0.000000（1）计算括号内的值。（6分）（2）写出回归模型方程。（2分）（3）判断解释变量X1对被解释变量Y是否有显著性影响，并给出理由。（2分）（4）计算随机误差项的方差2的估计值。（2分）2、设个人消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者年龄构成有关。将年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次。考虑年龄因素的影响，引入虚拟变量，对模型进行回归分析。（1）解释虚拟变量的设置原则。（2分）（2）对虚拟变量进行赋值。（4分）（3）写出用加法方式引入虚拟变量的线性回归模型。（4分）3.对某含截距项的线性模型（3个解释变量）进行最小二乘法回归。将样本容量为60的样本按从小到大的顺序排列后，去掉中间的16个样本后再均分为两组，分别回归后ei2=603.0148，e22=2495.840，在=95%的置信水平下判断是否存在异方差。如果存在，判断是递增还是递减的异方差。（F0.05（16，16）=2.35，F0.05（18，18）=2.19，F0.05（20，20）=2.12）(8分)4、某线性回归的结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresIncluded observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C1.4307110.8606191.6624210.1159X10.2719600.1709401.5909690.1312X20.4161520.02385717.443720.0000R-squared0.986920 Mean dependent var5.407480Adjusted R-squared0.985285 S.D. dependent var0.496602S.E. of regression0.060241 Akaike info criterion-2.636977Sum squared resid0.058064 Schwarz criterion-2.487855Log likelihood28.05128 F-statistic603.6032Durbin-Watson stat0.553242 Prob(F-statistic)0.000000其中已知d0.05(2.19)L=1.074, d0.05(2.19)U=1.536 （1）判断模型中随机误差项是否存在自相关性，要求把DW检验的临界值和区域图画出来。（4分）（2）计算随机误差项的一阶自相关系数的估计值。（3分）（3）写出用广义差分法消除原模型随机误差项一阶自相关的模型。（3分）六、简答题（共2题，6分+9分，共计15分）1、 如何对计量经济模型进行检验？（6分）2、 如何发现和判断近似多重共线性，克服近似多重共线性有哪些方法。（9分） 20102011 学年度 第 一 学期 计量经济学 课程 代码： 53330155非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:_100_ 分钟注：本课程所用教材，教材名：_ 计量经济学 _ _ 主编：_谢识予_ 出版社：_高等教育出版社_ 版次：_第二版_ _ 答案及评分标准 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、 2、 3、 4、二、填空题（共2题，每题3分，共计6分）1、无偏性、线性性、有效性。2、参数估计量非有效；变量的显著性检验失去意义；模型的预测失效。三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、B 2、B 3、C 4、D 5、A 6、A 7、D 8、A 9、B 10、C 11、B 12、A 13、C四、多项选择题（共3题，每题3分，共计9分） 1、ABCDE 2、AB 3、ABC五、计算和分析题（共4题，12分+10分+8分+10分，共计40分）1、（1）=1.026137/62.78936=0.01634 （2分） =0.669964/0.191239=3.50328 （2分）=(0.999726/2)/(1-0.999726)/(16-2-1)=23692.95（2分）（2） （2分）（3）显著，对应t统计量值的绝对值远大于2，相伴概率接近于0（2分）（4）（2分）2、（1）在包含截距项的模型中，一个因素m个属性应设置m-1个虚拟变量。（2分）（2） （4分）（3） （4分）3、e22/ei2 F0.05（18，18）=2.19，存在异方差；（5分）e22ei2 ，因此存在递增的异方差。（3分）4、（1）DW=0