合成7套第一章 风险管理基础.doc

第一章 风险管理基础一、单项选择题1 （ ）已经成为商业银行经营管理的核心内容之一A经营管理B风险管理C风险定价D资产盈利B【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】随着商业银行业务发展和竞争加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征。因此，风险管理已经成为商业银行经营管理的核心内容之一，所以B项正确，ACD为干扰项。2 证券组合理论体现在以下哪个模式阶段？（ ）A资产负债风险管理模式阶段B负债风险管理模式阶段C资产风险管理模式阶段D全面风险管理模式阶段B【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】20世纪60年代，商业银行处于负债风险管理模式阶段。在该时期，现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持。例如马柯维茨的证券组合理论，所以正确选项为B。3 下列属于按风险诱发原因分类的是（ ）。A政治风险和社会风险B系统性风险和非系统性风险C信用风险和市场风险D纯粹风险和投机风险 C【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】A项是按风险事敌划分；B项是按风险的范围划分；C项是按诱发的原因划分，所以C项正确。D项是按损失结果划分。4 在市场风险中尤为重要的是（ ）。A股票风险B汇率风险C利率风险D商品风险 C【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】市场风险可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要，所以C项正确。5 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（ ）。A市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险C【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，所以C项正确。6 （ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。A风险分散B风险转移C风险规避D风险对冲D【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。7 随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是（ ）。A3.15B3.05C3D2.95A【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】期望值是随机变量的加权和，依据公式：E(X)=230%+325%+445%=3.15。故选A。8 （ ）指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的风险管理过程D全员的风险管理文化D【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】全员的风险管理文化指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必颁体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。9根据国家风险的分类，（ ）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。A政治风险B社会风险C经济风险D环境风险 B【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】根据国家风险的分类，可以分为政治风险、社会风险、经济风险三类。社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损害损失的风险，所以B项正确。10在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是（ ）。A强化全面风险管理意识B改善公司的治理C预先做好应对声誉危机的准备D无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序D【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产，管理声誉风险的最好的办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司的治理，预先做好应对声誉危机的准备，确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理，所以ABC项正确，D项错误。11巴塞尔委员会以（ ）方式把商业银行面临的风险分为八大类。A损失结果B风险事故C风险发生的范围D诱发风险的原因D【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】本题主要考查商业银行风险的主要类别。根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。本书主要侧重于信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八夫类。此八大类主要按诱发原因分类，因此本题D项正确。A项按损失的结果可分为纯粹和投机风险，B项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险，C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。12下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（ ）。A风险分散B风险对换C风险集中D风险转出A【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】本题主要考查商业银行风险管理的主要策略。本题要求考生在宏观层面上时风险管理的主要策略予以掌握。商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。所以本题答案为A，BCD三项都属于偷换概念。13根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为（ ）。A离散型随机变量和间隔型随机变量B离散型随机变量和连续型随机变量C集中型随机变量和连续型随机变量D集中型随机变量和间隔型随机变量B【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】本题主要考查风险管理常用的概率铳计知识中随机变量的分类。在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布、期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量，所以B项正确。14某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是（ ）。A35%B33%C34%D23%B【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】期初资产分别为：P1=4万，P2=8万，P3=2万则P0=P1+P2+P3=14万期末资产分别为：P1=4(1+20%)=4.8万P2=8（1+0.44）=11.52万P3=2（1+15%）=2.3万则P=P1+P2+P3=18.62万总收益率为:R=(P-P0)/P0=33%。15在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。A资本规模和商业银行的盈利水平B资产规模和商业银行的风险管理水平C资本金规模和商业银行的风险管理水平D资本金规模和商业银行的盈利水平C【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平，所以C项正确。1620世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列（ ）阶段。A资产风险管理模式B负债风险管理模式C资产负债风险管理模式D全面风险管理模式C【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】20世纪70年代处于资产风险管理模式阶段，此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的自债风险管理模式进取有余而稳健不足，资产自债风险管理理论应运而生。17从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（ ）引发。A市场风险B信用风险C操作风险D流动性风险B【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】很多银行倒闭案例由信甩风险引发。18商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（ ）。A资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段A【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段，A项正确。19资产负债风险管理的重要分析手段为（ ）。A缺口分析和盈利分析B缺口分析和久期分析C缺口分析和风险分析D久期分析和盈利分析B【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段，B项正确。20下列关于风险对冲说法不正确的是（ ）。A风险对冲不能被用于管理信用风险B风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C风险对冲中市场对冲又称为残余风险D风险对冲关键在于对冲比率的确定A【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确；风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确；市场对冲是指对于无法通过资产自债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），C项正确；利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。21某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是（ ）。A14.5%B14%C13.5%D12%A【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】总资产的百分比收益率公式为：R=R1W1+R2W2+R3W3=30%10%+40%22%+30%9%=14.5%。22假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间的概率约为68%。A（0，6%）B（2%，8%）C（2%，3%）D（22%，2.8%）B【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：】【解析】根据题意某股票的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，是正态分布的均值，是标准差，=5%，=3%，依据-XABB. BCAC. BACD. ABC【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：A】【解析】假设投资组合A期初投资100元，其半年收益率为4%，即半年后可得到104元，如果再将这04元投资半年，假设同样获得半年4%的收益率，则1年末得到 104xl.(M = 108. 16(元），其投资的年化收益率为8. 16%。同理，如果投资组合C每 季度的百分比收益率为2%，则其年化收益率为：(100xl.02xl.02xl.02xl.02) -100/100xl00% 8.24%。比较可知，三个投资组合的年化收益率依次为C A B。经分析比较甲乙两种投资方案，甲方案的标准差比乙方案的标准差大，但甲、乙两方 案的期望值不同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（ ）。A. 条件不足，无法确定B.相等C.较小D.较大【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：A】【解析】投资者在预期收益相同的条件下，愿意投资风险（标准差）更小的资产；而在相 同的风险水平，希望得到收益更高的资产。本题中甲乙期望值与标准差都不相同，无法比较。关于风险的定义，下列各项最符合商业银行风险管理理念的是（）。A.风险是损失的可能性B.风险是未来结果的不确定性C.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性D.风险是未来结果的变化【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】在商业银行风险管理理念中，风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。 具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风 险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在 风险。下列关于风险的说法，不正确的是（）。A.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的B.对于商业银行而言，没有风险就没有收益C.风险是一个事前概念，损失是一个事后概念D.风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，可以等同于损失本身 【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：D】【解析】损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险是 一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态。风险和损失是不能同时 并存的事物发展的两种状态。虽然风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来 计量，但绝不等同于损失本身。关于金融风险可能造成的损失，下列说法正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过提取资本金的方式来转移D.商业银行通常用存款来应对非预期损失【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：A】【解析】金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。商业银行通常应对金融风险的做法为：采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收 预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、 火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为 所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。存款是 商业银行的负债，用存款来应对非预期损失容易引起“挤兑”危机。在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是（）。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：D】【解析】在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力： 资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失；商业银行的 风险管理水平，商业银行所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行 的风险管理水平。关于商业银行的风险管理模式，下列说法正确的是（）。A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于负债风险管理模式阶段B.欧式期权定价模型是负债风险管理模式的重要分析手段C.资产负债风险管理模式已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石D.自2006年巴塞尔新资本协议提出一系列风险计量的规范标准后，商业银行风险 管理的模式发生了本质变化【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：D】【解析】A项，20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶 段；B项，欧式期权定价模型是资产负债风险管理模式的重要分析手段；C项，全面风 险管理模式已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。现代风险分散化思想的重要基石是（）。A.风险收益率分析B.欧式期权定价模型C.哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D.威廉夏普提出的资本资产定价模型【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】诺贝尔经济学奖得主哈瑞马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的 投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的 重要基石。而威廉夏普在1964年提出的资本资产定价模型，揭示了在一定条件下资 产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要 的理论基础。关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段，下列说法不正确的是（）。A.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由主动负债变为被动负债B.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通 过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商 业银行的风险管理【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：A】【解析】A项，在负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，为扩 大资金来源，满足商业银行的流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行 变被动负债为主动负债。下列哪项不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法？（）A. 全面的风险管理范围B.区域的风险管理体系C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：B】【解析】全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法主要有：全球的风险管 理体系；全面的风险管理范围；全程的风险管理过程；全新的风险管理方法； 全员的风险管理文化。下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款 承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍 生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：B】【解析】B项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用 担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成 与交易对方的正常结算，这属于（ ）。A. 市场风险B.操作风险C.流动性风险 D.信用风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：D】【解析】结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约 的风险。它是一种特殊的信用风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破 产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生。下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：D】【解析】AB两项，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方 发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险；C项，信用风险具有明显的非系统性风 险特征。一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（ ）。A. 信用风险B.市场风险C.操作风险D.商品价格风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：B】【解析】市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格 风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。因 此，汇率变动造成的风险属于市场风险。根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A. 声誉风险B.法律风险C.战略风险).流动性风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：B】【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事 件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉 风险和战略风险。与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A. 特殊性、非营利性B.特殊性、营利性C.普遍性、非营利性D.普遍性、营利性【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风 险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业 银行带来盈利。商业银行之所以承担操作风险是因为其不可避免，对其进行有效管理 通常需要较大规模的投人，应当控制好合理的成本收益率。历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ ）。A. 法律风险B.政策风险C.操作风险I).策略风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，题中所 述属于由人员因素引起的操作风险。下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体 现了商业银行的整体经营管理水平。A. 战略风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：D】【解析】流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、 操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散， 造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排 之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理 水平体现了商业银行的整体经营管理水平。无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必 要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难 免会受到（ ）的影响。A. 国家风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险 【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：A】【解析】国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国 政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国家风险通常是由债务人所在国 家的行为引起，它超出了债权人的控制范围。一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安， 如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分 裂等因素可能造成损失的风险是（ ）。A. 政治风险B.社会风险C.经济风险D.市场风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：A】【解析】国家风险可分为：政治风险，指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素 影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险；经济风险，指商业银行 受特定国家经济衰退等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的 风险；社会风险，指商业银行受特定国家贫穷加剧、生存状况恶化等不利因素影响， 无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。商业银行通常将（）看做是对其经济价值最大的威胁。A. 市场风险B.流动性风险 C.声誉风险D.操作风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。根据巴塞尔新资本协议，法律风险是一种特殊类型的（）。A. 声誉风险B.国家风险C.操作风险D.流动性风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】根据巴塞尔新资本协议，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不 限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。()是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞 争能力、生存能力的风险。A. 法律风险B.监管风险C.国家风险D.违规风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：B】【解析】A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定， 导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险；C项，国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险；D项，违规风险是指商业银行由于违反监 管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。法律风险与违规风险之间的关系是（）。违规风险包括法律风险B.两者产生的风险相同C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管 机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。从广义上讲，法律风险与 违规风险密切相关。关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险是一种特殊类型的操作风险B.法律风险的分布非常广泛C.法律风险是一种需要计提资本的风险D.法律风险包含违规风险和监管风险【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：D】【解析】D项，从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法 律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，法律风险与违规风险、监管风险密切相关， 它们之间不存在包含关系。“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。A. 风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：A】【解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。基于（）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质 甚至同一个借款人，应是全面的。A. 风险对冲B. B.风险转移C. C.风险分散D. D.风险补偿【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。根据多样化 投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一 性质甚至同一个借款人。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团 贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。()是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产 品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A. 风险规避B.风险分散C.风险对冲D.风险转移【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】商业银行风险管理的主要策略有：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避 和风险补偿。其中，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种 资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具 有的对冲特性进行风险对冲。A.组合对冲B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【分数：0.5】【章节号：1】【参考答案：C】【解析】商业银行的