银丰证券投资基金季度报告(2010年第2季度).doc

银丰证券投资基金季度报告（2010年第2季度）目 录1 重要提示2 基金产品概况3 主要财务指标和基金净值表现4 管理人报告5 投资组合报告6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况7 备查文件目录1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年04月01日起至06月30日止。2 基金产品概况基金简称银河银丰封闭交易代码500058基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日2002-08-15报告期末基金份额总额3,000,000,000.00 份投资目标本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：基金资产的25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。业绩比较基准上证A股指数涨跌幅75%同期国债收益率25%。风险收益特征本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年04月01日-2010年06月30日）1.本期已实现收益-188,380,015.062.本期利润 -532,018,232.743.加权平均基金份额本期利润-0.17734.期末基金资产净值2,890,236,242.315.期末基金份额净值0.963注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-15.60%2.66%-17.34%2.26%1.74%0.40%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图注： 2002年8月15日本基金成立，根据银丰证券投资基金基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。截止至2002年11月15日，建仓期已满。建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期尚鹏岳本基金的基金经理2007-12-182010-05-298硕士研究生学历，曾在汉唐证券有限公司研究所工作，从事策略研究和数量分析工作。2004年2月加入银河基金管理有限公司，历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理、银丰证券投资基金基金经理等职务。徐小勇本基金的基金经理2010-04-29-16硕士研究生学历，曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务。注：1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日，离任日期为对外公告之日。2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守证券法、证券投资基金法等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况银丰证券投资基金（以下简称“银河银丰封闭”）在本报告期内严格遵守证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较与银河银丰封闭风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金（以下简称“银河稳健混合”）、银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称“银河银泰混合”）。报告期内本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下：阶 段基 金净值增长率2010年2季度银河银泰混合-6.10%银河稳健混合-10.49%银河银丰封闭-15.60%由于银丰为封闭式基金，其2季度平均仓位与开放式基金相比略有差异，同时各基金风格资产的配置也有不同，导致各基金收益率表现有所不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明银河银丰封闭在本报告期内未发现异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析二季度，上证指数下跌22.86%，基本呈现为单边下跌行情。医药股虽然在季度末大幅下跌，但整个季度依然是表现最强的板块，其次是保险、铁路、食品、商业、IT等行业，大多具有防御特征，跌幅在15%以内。下跌领先的是证券、地产、钢铁、煤炭、航运等周期性行业，大多幅度超过30%。二季度银河银丰封闭基金股票投资仍然维持在比较高的仓位，在行业配置方面，降低了周期性行业的投资比例，提高了防御性行业的投资比例。4.5 报告期内基金的业绩表现本基金二季度净值增长率为 -15.60% ，同期业绩比较基准增长率为 -17.34% 。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,996,011,276.9267.21其中：股票1,996,011,276.9267.212固定收益投资904,958,243.8030.47其中：债券904,958,243.8030.47资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计54,719,728.941.846其他资产14,272,221.390.487合计2,969,961,471.05100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业9,972,676.000.35B采掘业-C制造业1,107,440,437.3338.32C0食品、饮料241,568,037.188.36C1纺织、服装、皮毛-C2木材、家具-C3造纸、印刷46,353,332.341.60C4石油、化学、塑胶、塑料149,291,044.195.17C5电子109,665,844.973.79C6金属、非金属9,099,165.190.31C7机械、设备、仪表169,365,716.685.86C8医药、生物制品353,037,212.3812.21C99其他制造业29,060,084.401.01D电力、煤气及水的生产和供应业-E建筑业20,675,711.000.72F交通运输、仓储业60,780,602.302.10G信息技术业330,344,252.0211.43H批发和零售贸易321,305,051.5111.12I金融、保险业-J房地产业60,887,633.042.11K社会服务业13,297,097.220.46L传播与文化产业71,307,816.502.47M综合类-合计1,996,011,276.9269.065.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1600600青岛啤酒4,297,001141,886,973.024.912000423东阿阿胶4,026,081139,946,575.564.843600588用友软件6,016,231131,394,485.044.554000061农 产 品5,399,81585,749,062.202.975600639浦东金桥6,505,08960,887,633.042.116600329中新药业2,199,87755,458,899.171.927600570恒生电子3,665,85055,061,067.001.918002024苏宁电器4,785,00054,549,000.001.899601766中国南车10,000,00048,200,000.001.6710000963华东医药1,899,95745,180,977.461.565.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券252,110,337.808.722央行票据503,729,000.0017.433金融债券82,131,000.002.84其中：政策性金融债82,131,000.002.844企业债券47,857,275.001.665企业短期融资券-6可转债19,130,631.000.667其他-8合计904,958,243.8031.315.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）101020302国债885,05089,080,282.503.08201011221国债855,90086,779,701.003.00301011021国债681,77069,063,301.002.394080106508央票65500,00051,015,000.001.775080105308央票53500,00050,940,000.001.765.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金946,860.542应收证券清算款-3应收股利161,787.694应收利息12,795,573.165应收申购款-6其他应收款-7待摊费用368,000.008其他-9合计14,272,221.395.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况报告期期初管理人持有的封闭式基金份额3,000,000.00报告期期间买入总份额0.00报告期期间卖出总份额0.00报告期期末管理人持有的封闭式基金份额3,000,000.00报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）0.107 备查文件目录7.1 备查文件