大成价值增长证券投资基金.doc

大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告2009年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年8月27日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。1.2 目录1 重要提示及目录12 基金简介33 主要财务指标、基金净值表现44 管理人报告55 托管人报告86 半年度财务报表（未经审计）87 投资组合报告218 基金份额持有人信息279 开放式基金份额变动2710 重大事件揭示2711 备查文件目录302 基金简介2.1 基金基本情况基金名称大成价值增长证券投资基金基金简称大成价值增长混合交易代码090001（前端）/091001（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2002年11月11日报告期末基金份额总额16,648,584,970.13份2.2 基金产品说明投资目标以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。业绩比较基准沪深300指数80%+中信国债指数20%。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲联系电话0755-83183388010-68435588电子邮箱客户服务电话400888555895599传真0755-83199588010-68424181注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层北京市东城区建国门内大街69号办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码518040100048法定代表人张树忠项俊波2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称证券时报、上海证券报、中国证券报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部2.5 其他相关资料项目注册登记机构名称大成基金管理有限公司办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层3 主要财务指标、基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已实现收益-271,944,860.97本期利润4,338,243,352.97加权平均基金份额本期利润0.2552本期加权平均净值利润率40.56%本期基金份额净值增长率50.79%3.1.2 期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）期末可供分配利润-4,605,369,231.17期末可供分配基金份额利润-0.2766期末基金资产净值12,615,140,693.26期末基金份额净值0.75773.1.3 累计期末指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）基金份额累计净值增长率345.12%注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月11.56%0.95%11.62%0.98%-0.06%-0.03%过去三个月20.02%1.30%20.74%1.24%-0.72%0.06%过去六个月50.79%1.54%56.52%1.57%-5.73%-0.03%过去一年18.78%1.77%13.57%2.06%5.21%-0.29%过去三年129.88%1.76%122.50%2.00%7.38%-0.24%自基金合同生效起至今345.12%1.36%157.27%1.56%187.85%-0.20%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为：沪深300指数80%+中信国债指数20%，本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日（基金合同生效日）至2008年2月29日为原业绩比较基准（中信价值指数80%中信国债指数20%）的走势图，2008年3月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199910号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。4.1.2基金经理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何光明先生本基金基金经理2008年1月12日-14年工学硕士。1999年加入大成基金管理有限公司，历任研究员、策略分析师、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理、大成价值增长证券投资基金基金经理助理、大成积极成长股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法、大成价值增长证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成价值增长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行公平交易制度和异常交易监控与报告制度，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2009年上半年，我国政府自去年四季度以来为应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展所采取的积极财政政策和宽松货币政策成效逐步显现，尽管外需依然疲软，但内需两大龙头汽车和房地产先后启动，引领中国经济迎来了较为强劲的复苏。基于上半年不断好转的宏观基本面，加之周边市场从3月份开始陆续出现强劲反弹，上半年A股市场在空前宽松流动性的驱动下高歌猛进，各行业板块轮番表现，美林投资时钟成了当今策略分析师和基金经理最时髦的口头禅，只是该时钟的转动速度已被人为地大大拔快了，短短几个星期就可以基于预期把行业板块轮动一遍。其中，工程机械、有色、汽车、航空、航运等在去年严重超跌的强周期性行业基于行业景气度见底回升预期表现最为突出，金融、地产和煤炭等估值相对偏低的大蓝筹行业成为上半年行情充分展开的主力军，新能源、节能环保、3G和军工等主题投资板块则引领市场拓展估值空间，并购重组和资产注入则成为上升行情空中加油的最佳武器，沪深300指数上半年大涨74.2%，非理性亢奋的幽灵已开始若隐若现。 按照年初制定的投资策略，上半年我们大幅度提高了组合内股票投资的比重，把债券的配置比重降低到了接近基金合同规定的下限，通过提高行业和个股的BETA值以及适度的行业和个股轮动，努力克服本基金在单边上升市场中因基金合同对股票仓位上限的限制所产生的困难。年初我们大幅减持了去年以来相对抗跌的医药、食品饮料、公用事业和铁路建设等防御性行业，置换为有色资源、煤炭、地产、工程机械、化工和汽车等股价明显处于底部且业绩有望复苏的强周期性进攻品种，加大保险和券商等非银行金融业的配置，并在2008 年底已经重仓风电设备制造业基础上，大举出击了太阳能和电动汽车板块。伴随着行情的发展，我们在4月份又对股票组合结构进行了第二次较大幅度的调整，减持了第一季度涨幅过大或者估值严重偏高的太阳能、风电设备、电气设备和工程机械，大幅增持涨幅严重落后、基本面已逐步改善且估值严重偏低的银行和钢铁等蓝筹股，在严格控制风险的基础上，以获取绝对收益为目的，适度把握了航空和航运以及并购重组等主题性投资机会。由于基金合同对于股票仓位上限的约束，上半年本基金份额净值仅上涨50.79%，净值表现弱于同期大盘。截至报告期末，本基金份额净值为0.7577元，本报告期份额净值增长率为50.79%，同期业绩比较基准增长率为56.52% ，低于同期业绩比较基准的表现。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，在世界主要经济体先后出现止跌企稳苗头的大背景下，中国经济有望延续上半年企稳向好的发展势头，企业盈利状况也将逐步恢复增长。由于政府宏观经济管理部门认为我国经济回升的基础还不是很稳固，我们预计即使短期内部分地区和部分行业出现一定程度的偏热局面，已出台的宏观经济政策仍将保持其连续性和稳定性。低利率和相对较高的经济增长，无疑是股票投资的黄金时期，我们对于下半年A股市场继续持较乐观的看法，尽管期间不排除因各种外 在因素而出现一定幅度的短期调整。在组合管理上，我们将继续维持较高股票仓位，坚定中线重仓持有上游的资源和下游的消费服务和金融地产，作为组合的核心资产；密切关注中游制造业伴随着行业景气度变化所带来的阶段性投资机会，以及已调整多时的新能源、节能环保、军工、上海世博会、3G和央企整体上市等主题性投资机会；在严格控制风险的基础上，通过适度的行业板块轮动提升绝对收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中收益分配有关原则的规定：（1）基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的份额基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；（2）基金收益分配每年至少一次，基金成立不满3 个月,收益不分配；（3）基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；（4）基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值；（5）如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；每一基金份额享有同等收益分配权；红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。本基金管理人严格根据基金合同的规定安排报告期内收益分配事项。本报告期内本基金无收益分配事项。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管大成价值增长证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守证券投资基金法等相关法律法规的规定以及大成价值增长证券投资基金基金合同、大成价值增长证券投资基金托管协议的约定，对大成价值增长证券投资基金管理人大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成价值增长证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合证券投资基金信息披露管理办法及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成价值增长证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。6 半年度财务报表（未经审计）6.1资产负债表会计主体：大成价值增长证券投资基金报告截止日：2009年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日资 产：银行存款 92,005,232.60 590,320,131.17 结算备付金 17,816,661.70 12,779,851.19 存出保证金 10,122,920.33 2,138,242.94 交易性金融资产 12,448,345,928.34 7,985,409,509.59其中：股票投资 9,915,548,030.74 5,767,280,493.79 债券投资 2,532,797,897.60 2,218,129,015.80 资产支持证券投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 - -应收证券清算款 28,370,618.06 30,668,090.60应收利息 56,294,649.80 63,915,469.93 应收股利 825,663.29 -应收申购款 3,467,910.57 416,247.63 其他资产 - -资产总计 12,657,249,584.69 8,685,647,543.05 负债和所有者权益附注号本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款 11,719,408.42 1,475,423.87 应付管理人报酬 14,895,561.99 11,404,037.38 应付托管费 2,482,593.69 1,900,672.90 应付销售服务费 - -应付交易费用11,981,312.83 5,917,379.10 应交税费 31,920.00 31,920.00 应付利息 - -应付利润 - -其他负债 998,094.50 903,017.72 负债合计 42,108,891.43 21,632,450.97 所有者权益：实收基金 16,648,584,970.13 17,241,992,517.13 未分配利润0 -4,033,444,276.87 -8,577,977,425.05所有者权益合计 12,615,140,693.26 8,664,015,092.08 负债和所有者权益总计 12,657,249,584.69 8,685,647,543.05 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.7577 元，基金份额总额16,648,584,970.13 份。6.2 利润表会计主体：大成价值增长证券投资基金本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日一、收入 4,474,954,216.07 -6,341,785,212.30 1.利息收入 43,847,604.77 68,978,847.20 其中：存款利息收入1 1,180,550.46 4,288,465.05债券利息收入 42,667,054.31 64,690,382.15 资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -179,493,863.07 -1,132,522,778.59 其中：股票投资收益2 -284,472,061.30 -1,071,440,361.02 债券投资收益3 42,003,969.58 1,154,836.44 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益4 - -115,166,520.84 股利收益5 62,974,228.65 52,929,266.83 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6 4,610,188,213.94 -5,279,610,807.05 4.汇兑收益（损失以“”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列）7 412,260.43 1,369,526.14 二、费用（以“-”号填列） -136,710,863.10 -186,781,667.65 1管理人报酬 -79,009,703.94 -111,688,092.00 2托管费 -13,168,284.00 -18,614,681.97 3销售服务费 - - 4交易费用8 -44,241,027.94 -42,527,128.89 5利息支出 -37,620.01 -13,661,345.22 其中：卖出回购金融资产支出 -37,620.01 -13,661,345.22 6其他费用9 -254,227.21 -290,419.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,338,243,352.97 -6,528,566,879.95 6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：大成价值增长证券投资基金本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 17,241,992,517.13 -8,577,977,425.05 8,664,015,092.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）- 4,338,243,352.97 4,338,243,352.97三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-593,407,547.00206,289,795.21-387,117,751.79其中：1.基金申购款425,267,764.12 -154,172,273.14271,095,490.982.基金赎回款（以“-”号填列）-1,018,675,311.12 360,462,068.35-658,213,242.77四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值） 16,648,584,970.13-4,033,444,276.87 12,615,140,693.26项目上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 16,380,494,652.68 -32,822,037.45 16,347,672,615.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -6,528,566,879.95-6,528,566,879.95三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）1,447,943,029.00 105,092,562.771,553,035,591.77其中：1.基金申购款 4,054,643,895.40 -231,026,369.703,823,617,525.702.基金赎回款（以“-”号填列） -2,606,700,866.40336,118,932.47-2,270,581,933.93四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -五、期末所有者权益（基金净值） 17,828,437,681.68 -6,456,296,354.63 11,372,141,327.05 6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 重要财务报表项目的说明银行存款单位：人民币元项目本期末2009年6月30日活期存款92,005,232.60 定期存款-其他存款-合计92,005,232.60交易性金融资产单位： 人民币元 项目本期末2009年6月30日成本公允价值估值增值股票 8,199,638,742.85 9,915,548,030.74 1,715,909,287.89 债券交易所市场 525,529,873.14 527,239,897.60 1,710,024.46 银行间市场 1,940,871,285.58 2,005,558,000.00 64,686,714.42 合计 2,466,401,158.72 2,532,797,897.60 66,396,738.88 资产支持证券-其他-合计 10,666,039,901.57 12,448,345,928.34 1,782,306,026.77 注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本期利润表中确认的公允价值变动收益为-98,134,344.13元。 衍生金融资产/负债本基金本报告期末衍生金融资产/负债余额为零。 买入返售金融资产本基金本报告期末末买入返售金融资产余额为零。 应收利息单位：人民币元项目本期末2009年6月30日应收活期存款利息 22,254.91 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,612.22 应收债券利息 56,266,732.27 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 50.40 合计 56,294,649.80 其他资产本基金本会计期末其他资产余额为零。 应付交易费用单位： 人民币元 项目本期末2009年6月30日交易所市场应付交易费用 11,976,585.53 银行间市场应付交易费用 4,727.30 合计 11,981,312.83 其他负债单位： 人民币元 项目本期末2009年6月30日应付券商交易单元保证金 750,000.00 预提费用 223,151.28 应付赎回费 24,943.22 合计 998,094.50 实收基金金额单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末17,241,992,517.1317,241,992,517.13本期申购425,267,764.12425,267,764.12本期赎回-1,018,675,311.12-1,018,675,311.12本期末16,648,584,970.1316,648,584,970.13注: 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。0 未分配利润单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-4,518,221,405.98-4,059,756,019.07-8,577,977,425.05本期利润-271,944,860.97 4,610,188,213.944,338,243,352.97本期基金份额交易产生的变动数184,797,035.7821,492,759.43206,289,795.21其中：基金申购款 -133,513,105.56 -20,659,167.58-154,172,273.14基金赎回款 318,310,141.34 42,151,927.01360,462,068.35本期已分配利润-本期末-4,605,369,231.17571,924,954.30-4,033,444,276.81 存款利息收入单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日活期存款利息收入 1,041,115.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 138,108.51 其他 1,326.35 合计1,180,550.42 股票投资收益买卖股票差价收入单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日卖出股票成交总额14,594,342,032.61卖出股票成本总额-14,878,814,093.91买卖股票差价收入-284,472,061.30注：本基金于本期未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。3 债券投资收益单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日卖出债券及债券到期兑付成交金额1,333,220,836.91卖出债券及债券到期兑付成本总额-1,246,218,273.60应收利息总额-44,998,593.73债券投资收益42,003,969.54 衍生工具收益买卖权证差价收入本基金于本期无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 5 股利收益单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日股票投资产生的股利收益 62,974,228.65基金投资产生的股利收益-合计 62,974,228.65 6 公允价值变动收益单位：人民币元 项目名称本期2009年1月1日至2009年6月30日1.交易性金融资产4,610,188,213.94股票投资 4,711,075,929.94 债券投资 -100,887,716.00 资产支持证券投资-2.衍生工具-权证投资-3.其他-合计4,610,188,213.97 其他收入单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日基金赎回费收入 384,506.94 印花税手续费返还 801.69 转换基金补偿收入 26,951.80 合计412,260.43注: (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。(b) 于2008年9月25日前，本基金基金份额转换为大成货币市场证券投资基金基金份额时所收取的转换费总额的25%归入基金资产。根据大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告，自2008年9月26日起本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。8 交易费用单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日交易所市场交易费用 44,233,152.94 银行间市场交易费用 7,875.00 合计44,241,027.99 其他费用单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日信息披露费 148,767.52 审计费用 74,383.76 银行划款手续费 21,875.93 债券托管账户维护费 9,000.00 其他 200.00 合计 254, 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。6.4.4 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国农业银行基金托管人、基金代销机构光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金代销机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东广东证券股份有限公司(“广东证券”)(1)基金管理人的股东中泰信托投资有限责任公司基金管理人的股东注：(1)中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易.1 股票交易金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例光大证券6,736,738,386.6123.30% 6,826,236,476.68 6,826,236,476.68 53.27%.2 权证交易金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例光大证券-19,463,547.38 19,463,547.3810.97%.3 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元 关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例光大证券5,726,203.5123.68%2,325,847.1219.42%关联方名称上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例光大证券 5,802,282.7454.12%1,920,370.7641.73%注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬.1 基金管理费单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日当期应支付的管理费79,009,703.94111,688,092.00其中：当期已支付64,114,141.9596,526,231.85期末未支付14,895,561.9915,161,860.15注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。.2 基金托管费单位：人民币元 项目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日当期应支付的托管费13,168,284.0018,614,681.97其中：当期已支付10,685,690.3116,087,705.31期末未支付2,482,593.692,526,976.66注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本报告期及可比期间与关联方无银行间同业市场的债