7商业银行外联业务系统 - 外汇交易系统分析.doc

外汇交易系统分析1 外汇交易系统1.1 交易系统1.1.1 交易系统的定义交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。1.1.2 交易体系的特点交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。1.2 外汇交易系统外汇交易系统是一个通过互联网提供外汇交易处理功能的系统。通过个性化的界面，功能齐全的外汇交易平台使用户轻易实现查看及时汇价,帐户信息,货币图表,轻松进行下定单,交易等。即时报价：轻易获取货币对的最新汇价情况。汇价实时更新，无需担心报价延迟。账户信息：用户账户信息即时更新，让用户时刻掌握自己的资金情况。货币图表：强大的数据库为用户提供多种技术分析工具，方便用户把握汇价的走势。订单交易：限价单、市价单轻易实现。同时提供多项诸如锁定赢利/亏损等的自动交易功能。操作简单，交易便捷。客户报表：详细报表为用户提供资金使用情况、持仓情况等，让用户了解自己的情况。1.3 外汇交易系统分类外汇交易系统分为两类：一类是WEB方式，即打开浏览器即可使用；另一类是客户端方式，即需要下载安装并注册后才能使用，两类软件的共同点是都需要连接互联网才能使用，不同点是WEB方式下稳定性差，不能进行盘后分析和保存设置，但使用简单；客户端方式稳定性好，但初期设置比较复杂，适合有一定电脑知识的投资者使用。而基于客户端的外汇交易平台，在国外几乎是随着互联网的普及就得到了广泛的应用，这是因为外汇市场先于互联网存在，系统开发者所要做的就是将之前积累的手工交易经验嵌入外汇交易软件。2 基于WEB的外汇交易系统2.1 系统的总体结构图2.2 系统的层次结构图系统按层次结构可以分为：客户接入层、终端管理层和服务提供层。层次结构图如下所示： 服务提供层 客户接入层 终端管理层2.2.1 客户接入层向客户提供包括柜员交易终端、网上银行、电话银行及各类自助服务终端产品等接入手段，使客户不论在何时何地，都可以极为便捷地进行外汇买卖 。2.2.2 终端管理层终端管理层包括：原有终端系统和电子银行系统。终端管理层原有终端系统电子银行系统2.2.3 服务提供层服务提供层的模块划分如下图所示：服务提供层外汇报价平仓清算报表处理即时买卖委托买卖汇率查询子模块功能描述：l 外汇报价模块通过报价终端定时向银行外汇买卖管理员提供国际市场汇率变动情况，他根据当时外汇交易情况对各外币的买入、卖出价进行调整，确定浮动比例，形成客户交易的外汇报价，存入系统数据库，并通过牌价显示屏向客户显示。l 汇率查询模块向客户提供各种汇率的实时查询功能。l 即时买卖模块 根据客户的交易请求，实时从客户外币账户中扣除交易金额，并以交易发生时的汇率兑换成客户要求的外币，存入客户的外币账户之中。l 委托买卖模块 根据客户提交的委托书，冻结客户外币账户中相应的金额；当汇率变动条件满足时触发即时买卖功能完成交易l 平仓清算模块 提供各种外币头寸的累计金额和成本数据，平仓管理人员与总行的平仓价进行对比，用手工或自动的方式完成平仓操作l 报表模块提供当前外汇头寸清单、当前汇率表、外汇买卖交易清单、各独立核算网点外汇买卖交易统计表、外汇买卖损益表、外汇买卖日报、月报、年报 l 接口模块 统一管理系统的各类接口，完成数据定义和转换功能。其接口包括：（外部调用）汇率查询交易接口、即时买卖交易接口、委托订单交易接口；（内部调用）扣帐交易接口、冻结交易接口 2.3 系统的前台功能系统的前台功能描述：l 买入：买入种类可在后台配置，可有多种类型；l 卖出：类似买入；l 帐号信息：账号的现有信息的一个展示；l 持单管理：所持买、卖单情况的列表；l 挂单管理：挂单情况；l 交易记录：该客户所有交易的日志；l 资金记录：该客户所有资金变化情况的日志；l 账单查询：账单每天生成一个记录该客户的交易和资金记录；l 存取款操作：存款通知 和 取款通知 的填写；l 密码修改：登录密码和 交易密码的修改；l 操作日志：记录各个操作的详细日志；2.4 系统的后台功能系统的后台功能描述：l 客户管理：前台操作的客户的管理，和代理商的关联；l 代理商管理：代理商的管理，增、删、改操作；下属业务员管理、客户管理。可以针对每个代理商做一些参数设置，缺省采用系统设置；l 日志管理：前台客户操作日志，后台用户操作日志，加强安全性管理；l 交易记录管理：前台所有客户的交易记录汇总，查询；l 挂单、平仓管理：自动的处理挂单和止损及自动的平仓；l 资金管理：管理客户的资金，充值等；l 模拟交易管理：管理模拟交易系统；l 菜单管理：后台的菜单管理，没有权限的菜单不能访问，且无法看到；l 权限管理：后台用户的权限管理；l 存取款管理：客户的存取款请求管理和审核；l 委托交易：客户委托交易管理；l 业务统计报表：对账单、赢亏表、客户交易统计表、客户