计量经济学主要知识点.doc

计量经济学经济计量学Econometrics一、主要知识点第一章 绪论第一节 计量经济学 一、 经济计量学的产生过程1930 世界经济计量学会二、 经济计量学与其他学科的关系计量经济学的定义第二节 建立计量经济学模型的步骤和要点一、 数据类型 1、 时间序列数据2、 截面数据3、 面板数据 二、 经济变量与经济参数（一）、经济变量 1、 内生变量和外生变量内生变量(endogenous variable)：随机变量，模型自身决定；内生变量影响模型中内生变量，同时又受外生变量和其它内生变量影响。外生变量(exogenous variable)：通常为非随机变量，在模型之外决定。而外生变量只影响模型中的内生变量，不受模型中任何其它变量影响。2、 解释变量与被解释变量3、 滞后变量与前定变量（二）建模步骤和要点。模型假定 把所研究的经济变量之间的关系用适当的数学模型表达出来。估计参数 模型检验：经济意义的检验、统计推断的检验、计量经济的检验、预测的检验第三节 计量经济学模型的应用模型应用：政策评价、经济预测、结构分析、检验和发展经济理论第二章 一元线性回归模型第一节 概述一、 相关关系与回归分析 1、 函数关系与统计相关关系2、 相关分析与回归分析的区别和联系二、 总体回归模型与样本回归模型1、 总体回归模型（PRF）：总体回归函数 随机扰动项 2、 样本回归模型（SRF）：样本回归函数 残差第二节 简单线性回归模型的参数估计一、 对线性回归模型的假设（古典假定）如何表示？1、 零均值假定2、 同方差假定3、 无自相关假定4、 与解释变量不相关5、 正态性假定二、 普通最小二乘法（OLS）1、 OLS的思想 参数估计式2、Yi的分布 三、普通最小二乘估计量的统计性质 高斯马尔可夫定理 BLUE1、参数估计量的性质 高斯-马尔科夫定理2、 总体方差/随机扰动项方差的估计式3、 参数估计量的概率分布 四、最大似然估计的概念第三节 简单线性回归模型的检验一、 对估计值的直观判断（经济意义的检验）二、 拟和优度的检验1、 TSS=ESS+RSS2、 TSS ESS RSS 各自的含义3、 R2的构造4、5、 0，1三、 对的显著性检验（T检验） 检验步骤 四、均值预测与个值预测的置信区间 P49第三章 多元线性回归模型 第一节 概述一、 基本概念 偏回归系数及其解释二、 多元线性回归的基本假定 如何表示和理解？1、 零均值假定2、 同方差假定3、 无自相关假定4、 无多重共线性5、 扰动项与解释变量不相关6、 正态性假定第二节 多元线性回归模型的最小二乘估计一、 矩阵形式的OLS参数估计式 二、总体方差/随机扰动项方差的OLS估计式 三、参数估计量的性质：同一元情形 四、样本容量问题 第三节 多元回归模型的检验一、 拟和优度检验1、 判定系数2、 调整后的判定系数二、 对单个回归系数的显著性检验（T检验） 检验步骤三、 总体回归模型的显著性检验（F检验） 检验步骤第四节 预测 对个值预测、区间预测的理解：p74第五节 可以线性化的其他函数形式一、 线性回归模型的形式：对参数而言是线性的 回归系数的含义:边际效应二、 几种常见的线性回归模型1、 双对数模型 回归系数的经济含义:弹性2、 半对数模型3、 倒数变换模型 第六节 受约束回归 基本思想和检验步骤第四章 违背经典假设的回归模型第一节 异方差一、 异方差1、 异方差，指的是回归模型中的随机误差项的方差不是常数。即2、 产生的原因：截面数据 异常值的出现、遗漏重要的解释变量二、 异方差条件下普通最小二乘估计的性质1、 OLS估计量仍然是线性无偏估计量；2、 参数估计量的方差估计是有偏的，也导致变量的显著性检验失效；3、 参数的区间估计及预测失效三、 异方差的检验1、 图示法 注意横纵坐标及不同类型的判断2、 样本分段拟和（Goldfeld-Quant）3、 残差回归检验法、 White 检验 辅助回归的构造 检验统计量 检验步骤、 Park 检验四、 异方差情形下参数的估计加权最小二乘（WLS）的思想 如何选择权重第二节 序列相关一、 序列相关的含义又称自相关性，是指。；产生的原因一阶自相关： 二、 序列相关条件下普通最小二乘估计的性质1、 OLS估计量是线性无偏的2、 估计量的方差不再满足最小方差性3、 参数的显著性检验失效三、 序列相关的检验1、 图示法检验自相关 横纵坐标及基本图形2、DW检验检验步骤：（1）、（2）、检验统计量 （3）、接受原假设与拒绝原假设的规则 3、LM检验 辅助回归 检验步骤四、 序列相关情形下参数的估计1、 一阶差分：或近似等于1时采用一阶差分法2、 广义差分（广义最小二乘特例） ：基本思想；实际操作中未知，一般采用的估计值，并进行迭代完成。第三节 多重共线性一、 多重共线性的含义1、 完全共线性2、 近似共线性（不完全共线性） 二、 多重共线性的后果1234.。三、 检验1、 简单相关系数法：r、2、 方差膨胀因子法：VIF大于10判断四、 多重共线性的处理：1、 追加样本信息：2、 使用非样本先验信息3、 进行变量形式的转换第四节 随机解释变量一、 后果和原因1、 如果随机解释变量与随机误差项是相互独立，则OLS估计量仍然是无偏；2、 如果随机解释变量与随机误差项是不相互独立，但互不相关，则OLS估计量是有偏的，一致估计量；3、 如果随机解释变量与随机误差项是不相互独立，且具有相关关系，则OLS估计量是有偏的非一致估计量；二、 工具变量法解决随机解释变量问题1、工具变量法原理：为了避免解释变量与随机扰动项相关而造成的OLS估计量有偏和不一致，采用工具变量法。工具变量满足的条件：与随机解释变量高度相关；与随机误差项不相关；。2、工具变量的选择：时间序列数据，一般选择随机解释变量的滞后值或被解释变量的滞后值 二、练习题一、解释下列概念：1) 总体回归函数2) 样本回归函数3) 随机的总体回归函数4) 线性回归模型5) 随机误差项（ui）和残差项（ei）6) 回归系数或回归参数7) 普通最小二乘法8) 加权最小二乘法9) 最大似然法10) 估计量的标准差11) 总离差平方和12) 回归平方和13) 残差平方和14) 可决系数15) 调整后的可决系数16) 自由度 （ESS/RSS/TSS的自由度）17) 无偏性18) 有效性19) 一致性 20) 参数估计量的置信区间21) 异方差22) 自相关23) 完全多重共线性24) 不完全多重共线性25) 随机解释变量26) 工具变量27) T统计量28) F统计量二、填空题1、马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_的特性。2、经济模型的计量经济检验通常包括_、多重共线性检验、_。三、单项选择题1在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（ ）A、解释变量对的影响是显著的； B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的；D、解释变量和对的影响是均不显著2设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( ) A B在回归直线上 C D3一元线性回归分析中的 ESS的自由度是（ ）An B1 Cn-2 Dn-14假设n为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ ）ABCD5广义差分法是对用最小二乘法估计其参数6 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var(u)是下列形式中的哪一种?( ) A. x; B. B. D. Log(x)7在DW检验中，存在不能判定的区域是A. 0,4-4 B. 4-C. ,4-4- D. 上述都不对8线性回归模型为，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是9调整后的判定系数与判定系数R2的关系是（ ）A=1-(1-R2)B=1-(1-)C=(1-R2)D=(1-).。四、回答下列问题：1) 建立计量经济学模型的步骤和要点有哪些？2) 计量经济学模型的检验通常有哪些？3) 计量经济学模型成功的三要素是什么？如何理解三者间的关系？4) 线性回归模型有哪些基本假设？5) 古典假设下，最小二乘估计量的性质有哪些？6) 以一元线性回归为例说明总体方差2与参数估计误差方差var()的区别与联系。7) 随机误差项ui和残差项ei的区别与联系。8) 回归分析与相关分析的区别与联系。9) 为什么要进行解释变量的显著性检验？它的实施步骤是这样的？10) 为什么要进行方程总体线性的显著性检验？它的实施步骤是这样的？11) 如何构建参数估计量置信区间？12) 解释R2的意义。13) 下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？ 12）异方差的后果有哪些？试述White检验的实施步骤。13）自相关的后果有哪些？试述LM检验的实施步骤。14）若存在一阶自相关，当已知时，简述采用广义差分法校正自相关的实施步骤。14）什么是多重共线性？完全的和不完全的多重共线性有何区别？15）多重贡献性的后果有哪些？如何检验它？16）随机解释变量的后果有哪些？简述选用工具变量的原则。五计算题1.从某班级随机抽取10个同学，通过计算得到其物理成绩Y和数学成绩X的主要统计数据：请对该样本中的物理成绩Y和数学成绩X建立一元线性回归模型，并解释其含义。六分析题1、王先生估计消费函数（用模型表示），并获得下列结果：，n=19 （3.1） (18.7) R2=0.98 这里括号里的数字表示相应参数的t值。要求：（1）利用t值检验假设：b=0（取显著水平为5%）；（2）确定参数估计量的标准方差；（3）构造b的95%的置信区间（已知，t0.025,17 = 2.110）;（4）表述该模型的经济含义。2根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入Y和人均消费性支出X资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为（括号内为t值）：Y137.42+0.772X(5.87)(127)R2=0.99;S.E=51.9;DW=1.25;F=1615ei2=-457+0.871X+0.102X2(3.22)(1.05)R2=0.67;S.E=35.4;DW=1.96;F=281）解释模型中回归系数的经济意义；2）解释R2的含义；3）简述什么是模型的异方差性；4）检验该模型是否存在异方差性，说出你的理由。3根据我国19782000年的财政收入Y、国内生产总值X1和进出口总额X2的统计资料，可建立如下的计量经济模型（括号内为t值）：请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？ （2）解释F统计量的含义。（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？4某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差） （0.02） （0.01） （1.0） （1.0）其中第个百货店的日均销售额（百美元）； 第个百货店前每小时通过的汽车数量； 第个百货店所处区域内的平均收入； 第个百货店内所有的桌子数量 第个百货店所处地区竞争店面的数量请回答以下问题：（1） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（2） 计算每个变量参数估计值的T值；（3） 在0.05的显著性水平下检验各变量的显著性。（临界值，）5、模型分析题（20分）“基尼系数”是反映收入差别总水平的一个指标，也是反映社会公平程度的主要指标。基尼系数越大，收入分配差别越大，反之基尼系数越小，收入分配差别越小，而影响我国居民正常收入差别基尼系数的因素，我们主要考察经济发展水平（人均GDP）及财政收入水平（财政收入占GDP的比重）这两个因素。用G表示全国居民正常收入的基尼系数，PD表示人均GDP(万元) CG表示预算内财政收入占GDP的比重，利用19881997年的有关数据，估计的结果为：Dependent Variable: GMethod: Least SquaresDate: 03/17/02 Time: 09:00Sample: 1988 1997Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C0.2638810.01899613.891670.0000PG0.7217450.1279555.6406360.0008CG-0.8184240.174517-4.6896480.0022R-squared0.902818 Mean dependent var0.387751Adjusted R-squared0.875052 S.D. dependent var0.029672S.E. o