2010年5月18日原油黄金及工业品早评.doc

原油黄金及工业品早报 永安期货经纪有限公司上海营业部2010年5月18日原油黄金及工业品早评一、行情研判：市场空头氛围本周延续，在经过亚洲盘大幅下跌以及欧洲市场小幅回升之后，美盘市场继续下行，主要期货市场大多接近日低点收盘，而欧美股市在下探后获得逢低买盘的支撑基本回收了日内跌幅，从后期来看，市场可能稍作整理后继续下探，短期技术面偏空依旧，空头市场氛围继续。原油：原油继续下探至70美元附近做震荡整理，并完成期权交易，市场可能习惯性的略作回升完成最后3天的期货交易，建议空头可考虑逐步退出，待小幅反弹继续转向7月空头，6月合约今日压力73和75美元，支撑70和68美元。黄金：黄金市场同样面临换月波动，预计市场窄幅震荡整理完成移仓动作，建议多头逢高了结并转向8月合约，后期市场仍将震荡上行，压力1250和1280，支撑1220和1200美元。天然橡胶： 天然橡胶大幅破位下跌，短期已接近20500的首道目标位，而持仓表现来看，市场出现大量逢低买盘，预计市场今日低开后有望震荡回升，建议空头获利了结，待反弹动能释放后等待重新介入时机，今日9月合约压力22000和22500，支撑20500和20000。关注市场在11月合约的建仓动作。燃料油：国内燃料油破位后引发大量空头增仓，市场短期空头趋势较为明显，预计市场继续震荡下行，建议前期空头持仓，新空待原油换月反弹完成后可继续抛售，1007合约压力4550和4600，支撑4450和4420。二、隔夜重大经济数据和事件回放：l 欧洲央行周二买入163亿欧元债券和价值8亿欧元的担保债券。l 德国金管局周二表示，德国对欧元区公债和CDS实施暂时的裸卖空禁令，以稳定金融市场波动，该禁令将在5月19日至2010年3月31日期间执行并持续监控。l 美国证券委员会主席周二表示，监管股票交易防止市场暴跌的新规预计当日就绪，但不会立即生效；消息人士透露，美国证券交易委员会以及主要交易所将实习熔断机制，若一家上市企业在五分钟内股价跌幅超过10%，该股票交易将被暂停。l 美国劳工部周二公布，4月PPI月率下滑0.1%，预估上升0.1%，3月为上升0.7%；4月PPI年率上升5.5%，预估上升5.6%。l 美国商务部周二公布，美国4月房屋开工年率增加5.8%，至67.2万户，预估为65万户；4月营建许可年率为60.6万户，预估为68万户。(美国经济数据表现强弱不一，市场表现为弱势整理，但尾盘受到股市大跌影响美元回升，关注今日CPI数据)l 欧盟统计局周二公布，欧元区3月贸易顺差为45亿欧元，预估为48亿，2月修正后顺差为24亿欧元；4月欧元区CPI年率上升1.5%，同预估，3月为上升1.4%。l 英国国家统计局周二公布，英国4月CPI月率上升0.6%；年率上升3.7%，预估上升3.5%；4月零售物价指数月率上升1.0%，年率上升5.3%，预估上升4.9%。l 德国智库周二公布，5月ZEW景气判断指数降至45.8，预估为47.0，4月为53.0。ZEW表示，预计未来6个月德国经济继续复苏，但中期内经济增长会下滑，因对希腊进行救助举措，另外持续下跌的欧元令人担心。三、今日关注：1、美国CPI指数2、EIA一周油品库存数据四、国内外期现货市场最新收市情况：合约收盘涨跌涨跌幅成交量持仓持仓差Shfe市场 (元/吨) 黄金(元/克)黄金Au1012267.62-4.81-1.77%5657860814+968天胶Ru100921825+580+2.73%1968388238834-3496燃油Fu10074540+17+0.38%1751822186-6022燃油Fu10094546+20+0.44%2758228030+3716Sge黄金延期交易市场(元/千克)黄金Au(T+D)266.39-5.11-1.88%31360128074-1506国内工业品现货市场 (元/吨)云南农垦全乳胶22900-400-1.72%80(吨)挂单区间:22600-23810元量:671吨Tocom市场 (円/克, 円/千克)黄金11043649-25-0.66%4227654450+2854日胶1010262.0+9.2+3.64%1069517735+530Sicom市场 (美分/千克)20FOB 1006合约282.8+7.3+2.65%109898-8RSS3 1006合约366.0+6.0+1.67%4730-22Sgx场外市场(美元/吨)180CST 5月合约462.25-0.25-0.05%裂解价差-4.42+0.71180CST 6月合约464.13-0.88-0.19%跨月升水+1.88-0.73Nymex市场 (美元/桶)原油6月69.41-0.67-0.96%355833138574-19599原油7月72.70-0.52-0.71%265540394192+14308Comex市场 (美元/盎司)黄金6月1214.6-13.5-1.10%166751313139+8537黄金8月1216.4-13.5-1.10%19939101429+2086注：Nymex与Comex的持仓数据为延迟数据，即当日公布前一交易日持仓外围市场官方简评：【原油】Nymex原油周二收低，受股市尾盘下跌以及欧元走弱影响。亚洲燃料油周二持稳，裂解价继续窄，跨月正价差下降；今越市场买盘强劲但市场整体仍疲弱。【黄金】Comex黄金周二下滑，受市场获利了结影响。伦敦黄金收于1217.05美元/盎司。【股市】美国股市周二大幅下跌，美德加强金融监管压低银行类股以及投资者忧虑回升影响。道指收低114.88点(-1.08%),报10510.95点；标普下跌16.14点(-1.42%),报1120.80点；纳斯达克回落36.97点(-1.57%),报2317.26点。英国富时100指数收低0.31点(-0.01%)，收报5262.54点，防御型个股上扬抵消矿业股疲弱表现。【日胶】东京Tocom橡胶期货周二大幅回升，受空头回补以及技术性反弹影响。亚洲现货市场反弹，受期货市场反弹带动。行业新闻：【原油】美国石油协会API周二公布，上周原油库存减少79.4万桶，预估增加70万桶，库欣库存增加91.4万桶；每日原油进口量增加260万桶；馏分油库存减少33.1万桶，预估增加130万桶；汽油库存增加98.1万桶，预估减少60万桶；【黄金】欧洲央行周二表示，上周黄金和应收黄金储备减少100万欧元至2866.97亿欧元；同期外汇储备增加104亿欧元至1803亿欧元；流通中先进增加25亿欧元至8050亿欧元。【黄金】SPDR黄金ETF持仓周二维持不变，为1217.11吨。六、本周后期主要经济指标：日期/时间地区经济数据预估前期5/19 17:00欧元区3月季调后建筑业产出(月率)- 20:30美国4月CPI(月率)+0.1%+0.1%5/20 07:50日本第一季度实际GDP初值(季率)-+0.9% 14:00德国4月生产者物价指数(月率)-+0.7% 16:30英国4月季调后零售销售(月率)-+0.4% 20:30美国上周初请失业金人数(万人)-44.4 22:00美国4月谘商会领先指标(月率)+0.2%+1.4% 22:00美国5月费城联储制造业指数22.020.25/21 14:00德国第一季度GDP修正值-3.8% 14:58法国5月制造业PMI初值56.256.6 15:28德国5月制造业PMI初值61.561.5 15:58欧元区5月制造业PMI初值57.357.6 16:00德国5月IFO企业景气判断指数102.0101.6 16:00欧元区4月季调后经常帐目(亿欧元)-52.0 16:30英国4月政府收支短差(亿英镑)-+257.52央行及重要会议5/20-21日本日本央行议息会议(21日公布利率决议)5/20 02:00美联储FOMC委员会4月会议记录市场假期5/21韩、港佛诞节香港韩国休市5/24-25中国第二轮中美战略和经济对话七、库存日报以及黄金ETF持仓：（单位：吨) 天然橡胶日期总计上海山东云南海南天津长桥晶通期晟中储大场奥润特青岛832云南储运海口港新思科永桂中储南仓5-18204802601200175470214512802060645543902045增减-90-25000-15-500000燃料油日期总计上海广东浙江洋山百联中油湛江碧辟南沙中燃珠海西基油库泰山石化中化兴中海洋仓储5-181878001000011010055000122005360005400增减0000000000黄金库存及ETF持仓日期上期所SPDR Gold SharesGold B