2013年银行从业资格考试の风险管理试题(10).doc

2013年银行从业资格考试风险管理试题（10）1有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（D）。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、系统性风险较高D、风险监控难度较小2巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（B）。A、统计模型B、VAR法C、历史违约经验D、外部评级映射3根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（D）。A、次级类贷款B、损失类贷款C、关注类贷款D、可疑类贷款4亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（B）。A、风险计量B、压力测试C、风险监控D、风险分析5违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（D）所有借款人的违约概率。A、某一地区B、某一行业C、某一组合D、某一信用等级6（B）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。A、不良率B、违约概率C、违约频率D、不良债项余额在所有债项余额的占比7反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（B）。A、不良贷款率B、不良贷款拨备覆盖率C、预期损失率D、贷款准备充足率8假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（C）。A、5%B、10%C、15%D、20%9对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（B）万人民币。A、5B、10C、20D、10010影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（B）。A、行业因素B、产品因素C、地区因素D、宏观经济因素11如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（A）万人民币。A、35B、65C、75D、10012从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（A）。A、相对于无风险利率的差额B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差C、相对于无风险利率的比率D、两种信用资产相对于无风险利率的比值13从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（A）三个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法14以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（A）。A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置15（B）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A、信用风险识别B、信用风险计量C、信用风险监控D、信用风险报告16资产组合的信用风险通常应（B）单个资产信用风险的加总。A、大于B、小于C、等于D、无关17将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（A）。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据18商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（A）。A、所预计的下一年度的银行资本B、所预计的未来三年的银行资本C、本年度的银行资本D、过去三年间的银行资本19参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用（A）。A、信用局评分B、申请评分C、行为评分D、CreditMonitor评分20按照巴塞尔新资本协议，内部评级体系（B）。A、完全等同于内部评级法B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D、是实施内部评级法的惟一必备条件21“5C方法属于（B）评级方法。A、信用评分法B、专家判断法C、模型法D、部分基于模型法22在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（D）。A、催收B、重组C、诉讼D、贷款的借新还旧23在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（A）。A、获得盈利B、承受一定损失C、不受影响D、以上均不对24关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是（D）。A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价C、外部评级主要依靠专家定性判断D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群25根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（B）。A、债务人评级B、债项评级C、不良贷款评级D、贷款评级26商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（ACDE）。A、了解各种风险的概率分布B、确定非常规事件的发生次数C、确定各类风险敞口的额度D、确定各类风险敞口的损失相关性E、确定商业银行对风险的容忍程度27监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（ABCDE）。A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试E、风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。28用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。（A）A、正确B、错误29高级计量法中的定量标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。（A）A、正确B、错误30对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。（A）A、正确B、错误31操作风险也需要一定的成本，商业银行在制定风险管理方案时必须考虑风险管理的成本。（A）A、正确B、错误32操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理，对损失数据的收集要实时进行，对以前的信息就无需更新了。（B）A、正确B、错误33可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。（A）A、正确B、错误34使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。（A）A、正确B、错误35保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。（B）A、正确B、错误36对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等作出分析和解释。（A）A、正确B、错误37提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。（A）A、正确B、错误38流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10。BA、正确B、错误39流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性。AA、正确B、错误40根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25。BA、正确B、错误41央行宣布上调利率0.5%会影响商业银行的资产负债期限结构。AA、正确B、错误42最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。BA、正确B、错误43缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。BA、正确B、错误44通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。AA、正确B、错误45现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。BA、正确B、错误46商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。BA、正确B、错误47战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。（B）A、正确B、错误48银行的发展战略应该与所有利益持有者的期望一致，否则这个战略就是失败的。（B）A、正确B、错误49银行的声誉风险仅存在于银行的前台服务中，与信用、市场、操作、流动性等风险无关。（B）A、正确B、错误50我国商业银行法规定，商业银行的资本充足率不得低于4。（B）A、正确B、错误51确保银行的稳定经营和健康发展是银行业监管的唯一目标。（B）A、正确B、错误52如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（A）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不对53在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是(A)A、商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产B、市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损C、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化D、商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。54（C）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。A、法律风险的评估B、法律风险的识别C、法律风险的监测D、法律风险的控制和缓释55流动性需求和流动性来源之间的（A）是流动性风险产生的根源。A、不匹配B、匹配C、两者没有关系D、以上都不对56以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是(B)A、公开市场B、外汇市场C、货币市场D、债券市场57中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了(B)A、商业银行不需承担最终流动性风险B、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”C、央行为商业银行提供便利的政策D、商业银行的风险管理机制更完善。58严重的流动性问题可能导致所有的债权人（B），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。A、付款B、挤兑C、追索D、支付59以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有(B)A、某项业务风险水平增加B、债权人提取要求兑付C、资产质量下降D、所发行的股票价格下跌60以下不属于商业银行经营三原则的是(D)A、盈利性B、安全性C、流动性D、均衡性61房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是(C)A、严重的流动性风险B、资金调度主管向货币市场借入资金C、增加所持有的流动性资产D、商业银行信贷额度趋严62以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是(C)A、行宣布上调利率0.5%B、沪市投资收益率上涨5%C、商业银行增加网点数量D、贷款人推进新的贷款请求63内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？（B）A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误64错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的（C）或者外部汇报不准确。A、操作规范B、监管职责C、汇报义务D、风险控制义务65在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指（D）A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误66商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是（C）A、追求快速见效，无需考虑长期的效果B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本67在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（D）A、政府新兴的立法B、公共利益集团持续的压力/运动C、极端组织的行动或政变D、政府货币政策的改变68巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（A）A、经济资本B、存款准备金C、资本充足率D、央行票据69在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等（C）类。A、6B、7C、8D、970在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的因子等于18？CA、商业银行业务B、资产管理C、公司金融D、零售经纪71高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（C）来给出。A、外部操作风险计量系统B、外部操作风险控制系统C、内部操作风险计量系统D、内部操作风险控制系统72使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（D）A、信用风险模型和模型独立控制B、技术风险模型和模型独立预测C、系统风险模型和模型独立操作D、操作风险模型和模型独立验证73使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（B）损失来得出监管资本要求。A、预期收益，非预期风险B、预期损失，非预期损失C、预期风险，非预期风险D、预期资本，非预期资本74监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（B）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A、风险假设B、相关性假设C、准确性假设D、完整性假设75巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（B）年的内部损失数据。A、至少3年B、至少5年C、至多5年D、至多10年76使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。下面的（B）两个因素是必须考虑的？A、宏观环境和内部控制B、业务经营环境和内部控制C、监管环境和行业竞争D、宏观环境和政策风险77公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（C）部门的责任。A、风险管理部门B、监事会C、高级管理层D、业务管理部门78以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有(A)。A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论79巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是(D)。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因80商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是(C)。A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应81一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施(D)。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿82在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(B)。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行准备金83假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是(D)。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%84对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于(B)业务。A、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同业交易85在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括(D)。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理模式D、内部管理模式86下列理论中，属