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文档简介
MATLAB金融工具箱的应用实验报告该数据选取的是TCL自2004年1月7日起至今的股票收盘价数据：1. 时间序列分析x=xlsread(tcl); tcl(1,1)ans = 731979 tcl(1,2)ans = 8.3500 plot(tcl(:,1),tcl(:,2);datetick(x,23);xlabel(Date);title(TCL Composite );2. 绘制收益率序列Return=price2ret(tcl(:,2); Time=tcl(:,1); t=Time(2:end); plot(t,Return); datetick(x,23);3. 自相关autocorr(Return) title(ACF);4. 偏自相关parcorr(Return); title(PACF);5. AR模型m=ar(Return,2)m =Discrete-time AR model: A(z)y(t) = e(t) A(z) = 1 - 0.03316 z-1 + 0.01952 z-2 Sample time: 1 seconds Parameterization: Polynomial orders: na=2 Number of free coefficients: 2 Use polydata, getpvec, getcov for parameters and their uncertainties.Status: Estimated using AR (fb/now) on Return.Fit to estimation data: 0.08195% FPE: 0.000963, MSE: 0.0009614 6. ARMA模型format long gfor a=1:10 for c=1:10m=armax(Return,na,a,nc,c);FPE(a,c)=fpe(m);FPE(a,c)=fpe(m);endendnmin=min(FPE(:)na,nc=find(FPE=nmin)ormat long gfor a=1:10nmin = 0.000962
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