恒生3.0成本价算法.doc

第一章企业版三成本价和盈亏额的计算1 相关说明1、 成本价计算模式支持到个人，即每个客户都可以通过“帐户资金帐户客户重要信息修改”对自己的成本价计算模式进行调整。2、 每条股份记录都具有四个字段：sum_buy_amount 累计买入数量、sum_buy_balance 累计买入金额、sum_sell_amount 累计卖出数量、sum_sell_balance 累计卖出金额。这四个字段对于计算累计买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在日终清算时对这四个字段进行相关处理。3、 当日发生交易，产生股份变动记录，也具有四个字段：real_buy_amount 成交买入数量、real_buy_balance 成交买入金额、real_sell_amount 成交卖出数量、real_sell_balance 成交卖出金额。这四个字段对于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在回报成交时对这四个字段进行相关处理。4、 每天股份记录同时还有一个成本价字段cost_price，是日终清算时自动根据买入均价计算得到的；也可通过柜台菜单“证券证券控制成本价设置”和周边菜单进行设置和调整。5、 系统后台本身不记录股份盈亏金额，查询的时候通过同一个算法（不论当前客户是那种成本价计算模式）计算股份盈亏金额。6、 有些客户希望能保留他对当前某个证券的盈亏情况，即使他全部卖出了此证券，也希望能够在下次买入此证券后将前次的盈亏额累计下来。默认情况下，由于客户卖出了证券，数量为0的股份记录自动删除，所以不可能累计，为此有些客户甚至不惜留1股。实际上，系统支持保留上次盈亏额（其实是保留数量为0的股份记录），前提是客户具有A盈亏分析的权限。此功能慎用，可以给部分机构客户等使用，如果使用范围扩大，数量为0的股份记录一多，就会影响系统性能。7、 转托管入和指定的股票的成本价取得是该个股票的昨收盘。（不会判断杂项配置中的7128参数）2 成本价算法2.1 类型0 买入均价【说 明】成本价由日终来计算，白天实时成交买入和卖出不影响成本价；不考虑卖出费用。【公 式】后台成本价 日终时自动设置 或者 通过柜台和周边进行人工设置盈亏金额 不记录前台显示成本价 = 后台的成本价盈亏金额 = MarketValue SumBuyBalance RealBuyBalance SumSellBalance RealSellBalance TempFare= 市值累计买入金额回报买入金额累计卖出金额回报卖出金额卖出费用。其中TempFare的计算依赖于开关4125：开关4125为0，表示盈亏不考虑扣除卖出，那么TempFare=0开关4125为1，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“估算” 证券类别为6投资基金，取后台缺省费用的投资基金卖出佣金 证券类别为9记帐国债等，取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金 其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金+卖出印花税综合 取到估算费率后，TempFare = MarketValue * 估算费率 开关4125为2，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“精算”（暂不支持）2.2 类型1 持仓成本【说 明】成本价实时计算，考虑白天实时成交买入，但不考虑白天实时成交卖出；不考虑卖出费用。【公 式】后台成本价 日终时自动设置 或者 通过柜台和周边进行人工设置盈亏金额 不记录前台显示成本价 = (SumBuyBalance + RealBuyBalance) / (SumBuyAmount + RealBuyAmount) * StoreUnit)= （累计买入金额回报买入金额）/（累计买入数量+回报买入数量）*存放单位）盈亏金额= MarketValue SumBuyBalance RealBuyBalance SumSellBalance RealSellBalance TempFare= 市值累计买入金额回报买入金额累计卖出金额回报卖出金额卖出费用。其中TempFare的计算依赖于开关4125：开关4125为0，表示盈亏不考虑扣除卖出，那么TempFare=0开关4125为1，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“估算” 证券类别为6投资基金，取后台缺省费用的投资基金卖出佣金 证券类别为9记帐国债等，取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金 其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金+卖出印花税综合 取到估算费率后，TempFare = MarketValue * 估算费率2.3 类型2 保本价【说 明】卖出影响成本价【公 式】后台成本价 日终时自动设置 或者 通过柜台和周边进行人工设置盈亏金额 不记录前台显示成本价 = (SumBuyBalance+RealBuyBalance-SumSellBalance-RealSellBalance+TempFare) / (SumBuyAmount + RealBuyAmount - SumSellAmount - RealSellAmount) * StoreUnit)= （累计买入金额回报买入金额累计卖出金额回报卖出金额卖出费用）/ （累计买入数量回报买入数量累计卖出数量回报卖出数量）*存放单位）盈亏金额 = MarketValueSumBuyBalanceRealBuyBalanceSumSellBalance RealSellBalanceTempFare= 市值累计买入金额回报买入金额累计卖出金额回报卖出金额卖出费用。其中TempFare为MarketValue * 0.005其中TempFare的计算依赖于开关4125：开关4125为0，表示盈亏不考虑扣除卖出，那么TempFare=0开关4125为1，表示盈亏考虑扣除卖出，且卖出费用进行“估算” 证券类别为6投资基金，取后台缺省费用的投资基金卖出佣金 证券类别为9记帐国债等，取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金 其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金+卖出印花税综合 取到估算费率后，TempFare = MarketValue * 估算费率3 案例分析股份600079和600833，后台情况：cost_pricesum_buy_balancesum_buy_amountsum_sell_balancesum_sell_amount4.12018088.07430012744.1230004.4591783.784000.000柜台： 股份600079 成本价 4.111 盈亏额 337.05 股份600833 成本价 4.459 盈亏额 -295.78周边： 股份600079 成本价 4.111 盈亏额 337.05 股份600833 成本价 4.459 盈亏额 -295.78升级最新的成本价算法公式：成本价0买入均价： 股份600079 成本价 4.120 盈亏额 337.05 股份600833 成本价 4.459 盈亏额 -295.78成本价1持仓均价： 股份600079 成本价 4.207 盈亏额 337.05 股份600833 成本价 4.459 盈亏额 -295.78成本价2保本价： 股份600079 成本价 4.111 盈亏额 337.05 股份600833 成本价 4.459 盈亏额 -295.78分析结果：1、 柜台： 采用类型2 保本价，但是由于4125开关未设置，因此未进行估算卖出费用。 同时没有考虑当日买卖成交。周边： 采用类型2 保本价，强行估算卖出费用，但是只影响盈亏（影响太小，没有体现出来），不影响成本价。 同时考虑了当日买卖成交。2、 对于只买入尚未卖出的人，三种成本价计算模式一致，成本价升级对其无影响。对于买入且卖出部分的人，三种成本价计算模式显然存在较大区别，升级时需慎重考虑，建议设置为2 保本价，另外建议4125开关设置为1，保留估算模式，这样柜台的成本价计算会和周边保持一致，和升级前保持一致。3、 不论采用哪种成本价计算模式，不论是否升级，盈亏还是保持一致的，问题不大。4、 对于国债按手存放的客户，比如国联和华泰的上海国债，那么目前在stock股份表里面的数量记录的都是手，包括sum_buy_amount 和 sum_sell_amount，金额记录的都是总金额，包括sum_buy_balance 和 sum_sell_balance，这样在计算成本价（包括日终计算得到stock表的cost_price 和 查询得到的成本价）的时候就应该考虑存放单位，只有考虑了存放单位，成本价才会正确（为100多，而不是1000多）。第二章企业版三资金算法涉及的表的说明1、 资金余额表说明（fund） 字段名 字段含义branch_no 营业部号 fund_account 资金帐号 rate_kind 利率类别 money_type 结算币种begin_balance 期初余额 current_balance 当前余额cash_balance 现金余额 check_balance 支票余额 frozen_balance 冻结资金 unfrozen_balance 解冻资金 uncome_buy_balance 未回买入金额 uncome_sell_balance 未回卖出金额 uncome_correct_balance 未回买卖净额correct_balance 资产修正金额 foregift_balance 禁取资金 mortgage_balance 禁取资产 integral_balance 利息积数 fine_integral 罚息积数 interest 待入帐利息 integral_update 积数更改日期check_string 校验串2、 变动资金表（fundreal）字段名 字段含义branch_no 营业部号 fund_account 资金帐号money_type 币种entrust_buy_balance 委托买入金额real_buy_balance 回报买入金额 real_sell_balance 回报卖出金额 business_frozen_balance 交易冻结金额real_unfrozen_balance 回报解冻金额在系统中，将用到几种不同含义的资金余额：期初余额、当前余额、可取金额、可用金额、已取金额。期初余额指当天初始化后的最初余额，往往等同与前一天的最终余额。当前余额当前余额 = 期初余额 + 存入金额 - 取出金额 + 蓝补金额 - 红冲金额可用金额可用金额 = 当前金额 - 交易冻结金额 + 回报卖出解冻金额- 冻结金额 + 解冻金额 + 未回卖出金额 - 未回买入金额可取金额1）可取资金 = 当前金额 +回报买入-交易冻结-max（未回金额+回报买入-交易冻结），0）- 冻结金额- 未回买入资金+未回卖出 - 禁取资金其中：未回买入资金指 B股（T+3）未到帐的资金。p_fetch_balance = p_current_balance + v_real_unfrozen_balance - v_business_frozen_balance - max(v_uncome_correct_balance + v_real_unfrozen_balance - v_business_frozen_balanc