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文档简介

风险管理 宏观经济波动风险 1 参考书目 宏观经济学 第七版 曼昆 宏观经济学 第三版 威廉森 RBC之ABC 动态宏观经济模型入门McCandless 宏观经济学现代观点巴罗 宏观经济理论 动态一般均衡方法Wickens 取对数和线性滤波的理论基础 潜在产出的均衡路径 潜在产出 趋势部分 稳态 实际产出 包含趋势和波动 取对数后趋势呈线性 生产函数的性质 生产函数 性质 资本存量 产出 1 生产的规模报酬不变 人均产出 人均资本存量 2 生产函数的人均形式 劳动量 生产函数的性质 3 边际产出递减 资本的边际产出递减 生产函数的人均形式 竞争性企业的劳动需求 利润最大化 企业的目标函数 柯布 道格拉斯 Cobb Douglas 生产函数 Cobb 生产函数的形式 Douglas 国民收入在资本和劳动之间的分割在较长的一段时间内保持不变 引入生产效率 改进对不同国家模型的适用程度 全要素生产率 totalfactorproductivity TFP 动态模型举例 Cass Koopmansmodel 转移 transition 函数 消费优化 控制变量 状态变量 返回 return 函数 Cass Koopmans模型的解 转移 transition 函数 已知 控制变量 状态变量 返回 return 函数 已知 策略 policy 函数 待求的解 动态模型一般形式 转移 transition 函数 已知 控制变量 状态变量 返回 return 函数 已知 控制变量 状态变量 策略 policy 函数 待求 值函数 ValueFunction 的定义 消费优化问题 值函数 Bellman方程 值函数的一般形式 值函数 包络定理 Cass Koopmans模型的值函数及其导函数 消费优化问题 值函数 返回函数 包络定理 为未知的策略函数 消费优化问题 值函数 猜想值函数的形式为 全折旧模型 动态模型的解法 一 猜想和修正值函数 对比左边 值函数的形式 策略函数 动态模型的解法 一 猜想和修正值函数 策略函数 动态模型的解法 二 猜想和修正策略函数 猜想策略值函数的形式为 值函数 包络定理 消费优化模型的解 策略函数 初始条件 k0 给定 经济就会沿着指定的路径运行 资本存量不变 产出不变 稳态 消费优化模型的随机化 BrockMirman模型 消费优化 生产函数 消费优化模型 随机 的解法 BrockMirman模型 值函数 消费优化模型 随机 的解法 值函数 猜想策略值函数的形式为 包络定理 相机决策 contingentplan 真实经济周期 RealBusinessCycle 个人可支配的劳动时间为 1 劳动时间记为 闲暇为 当期的效用 值函数 真实经济周期 RealBusinessCycle 1 值函数 猜想
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