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中南财经政法大学20042005第一学期硕士研究生经济计量学试题（开卷）一、（本题15分）根据1988年到1997年的月度数据得到以下回归结果（1） （2） 其中，Y=普通股月回报率（%）X=市场回报率（%）问：（1）这两个回归模型有何区别？（2）你选用哪个模型？（3）如何解释这两个模型的斜率系数。（4）能否比较两模型的R2项。二、（本题20分）判定以下陈述正误，并给出合理解释1、尽管有多重共线性，OLS估计量仍然是BLUE。2、在高度多重共线性的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。3、如果有某一辅助回归显示出高的值，则高度共线性的存在是肯定无疑的了。4、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。5、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。6、其它条件不变，VIF越高，OLS估计量的方差越大。7、如果在多元回归中，据检验，全部偏斜率系数都是统计上不显著的，就不能得到一个高的R2值。三、（本题10分）克莱因与戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W、非工资一非农业收入P、农业收入A的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。四、（本题15分）下面是根据时序样本资料估计出的短期利率函数：式中：Y46个月的商业票据贴现率X90天国库券的利率P价格指数季度虚拟变量=要求根据上述资料：（1）分析写出各季度的商业票据贴现率函数；（2）在该模型中，4个季度的虚拟变量全部被引入，这是否违反了引入虚拟变量的一般规则？该模型中虚拟变量的这种使用方法与虚拟变量的一般使用方法有什么不同？（3）在该模型中，如果用通货膨胀率代替，模型中的回归系数将会有什么变化？五、（本题20分）考虑如下的货币供求模型：货币需求：货币供给：其中 M=货币Y=收入R=利率P=价格假定R和P是前定的。（1）需求函数可识别吗？（2）供给函数可识别吗？（3）你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数？为什么？（4）假使我们把供给函数加以修改，多加进两个解释变量和，会出现些什么识别的问题？你还会用你的（3）中用的方法吗？为什么？六、（本题20分）格里利切斯（Griliches）曾用以下模型研究农场对拖拉机的需求：其中：=拖拉机的理想存量X1=拖拉机的相对价格X2=利率他利用存量调整模型，对1921-1957年数据得到如下结果：这里，括号中的数字是估计的标准误。（1）估计的调整系数为何？（2
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