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两个有趣的问题 美貌与幸福长得 帅 漂亮 是生活幸福的保障吗 BeautyIsthePromiseofHappiness 如何严肃 科学地研究 帅 与幸福的关系 丈母娘与房价丈母娘推高了中国的房价吗 新 婚姻法 司法解释三 嫁房子的拜金女们 你们这下傻了吧 老公以后就变房东了 铁打的房子 流水的媳妇儿 怎么来准确衡量丈母娘对中国房价的影响 计量经济学Econometrics 梁权熙暨南大学金融系TEL mail引子 为什么要学习计量经济学 一门科学只有成功地运用数学的时候 才算达到了真正完善的地步 卡尔 马克思说明计量经济学对经济学科的重要意义 第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代 萨缪尔森 P Samuelson 说明计量经济学在经济学发展中的地位和作用 在大多数大学和学院中 计量经济学的讲授已成为经济学课程中最有权威的一部分 克莱因 R Klein 说明计量经济学在经济学教学中的地位和作用 引子 为什么要学习计量经济学 1998年教育部全国经济学教学指导委员会决定 把计量经济学纳入经济学所有专业必修的核心课程 计量经济学是理解和运用现代经济学的重要基础 在教学科研中越来越受重视 目前 国内许多高校的数学系开设了计量经济学课程 掌握计量经济学最基本的理论和方法 这是学习计量经济学的基本要求具有运用计量经济方法解决实际经济问题的初步能力 能做初步的的经济分析与预测能运用Stata软件作一般性经济计量分析 初步掌握Stata软件的基本操作重思想 方法 应用 数学推导不是重点 从这门课你能学到什么 经济学 理论知识宏观经济学 微观经济学 概率论与数理统计 基础知识随机变量 概率分布 期望 方差 协方差 假设检验 正态分布 t分布 F分布等概念和性质 线性代数 基础矩阵及运算 线性方程组 预备知识 教学方式 课堂讲授 实验教学 课程论文 三结合 课堂讲授 实验教学 课程论文 着重讲授计量经济学中基本思想 经济背景 基本方法和应用等 学习计算机软件和培养动手能力 体验计量经济学方法的实际应用 训练计量经济分析的实际应用能力 基本教材国家精品课程主干教材教育部 十一五 国家级规划教材 计量经济学 庞浩主编科学出版社 教材及参考书 参考书 金融计量经济学导论 布鲁克斯 Brooks C 著邹宏元译西南财经大学出版社 2005年 计量经济学 第三版 李子奈 潘文卿著高等教育出版社 2010 计量经济学基础 第五版 达摩达尔 N 古扎拉蒂著费剑平译中国人民大学出版社 2011 计量经济学基础 第三版 张晓峒著南开大学出版社 2007年 计量经济学导论 第四版 杰弗里 M 伍德里奇著中国人民大学出版社 2010 EViews EconometricViews Stata经济统计软件SPSS SAS统计分析系统R S PLUS Mathematica Matlab处理各种数学运算GAUSS软件 常用软件 第一章导论 对 计量经济学 整体的概略认识 内容 什么是计量经济学计量经济学的研究方法计量经济学中最基本的概念 变量 参数 数据和模型 第一节什么是计量经济学 先看若干实例实例1 中国经济增长问题的研究 经济增长的状况怎样 度量 速度 波动 影响经济增长的因素有哪些 如投资 消费 出口等 经济与各种影响因素关系的性质是什么 如增加 减少 各种因素对经济增长影响的程度和数量规律是什么 所作数量分析结果的可靠性如何 对经济增长的政策效果分析和对经济发展趋势的预测 实例 中国股票价格波动的研究 股票价格变动的情况怎样 用股价指数观测 影响股票价格变动的因素有哪些 如资金 政策 利率等 股价与各影响因素关系是什么 利空 利多 各种因素影响的具体数量规律是什么 所作的数量结果可不可靠性 今后股票价格的发展趋势可能会怎样 实例 中国家庭汽车市场的研究 家庭汽车市场状况如何 用销售量观测 影响汽车销量的主要因素有哪些 如收入 价格 费用 政策等 各种因素对汽车销量影响的性质怎样 正 负 各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么 所得结论是否可靠 今后发展前景可能怎样 各实例研究的共性问题 提出所研究的经济问题及度量方式 如股票 汽车 分析主要影响因素分析各种因素与所研究经济现象的相互关系确定所研究的经济问题与各种因素间的数量关系分析和检验所得数量结论的可靠性运用数量研究结果作实际的经济分析和预测 结论 以上研究有普遍性 需要有一门学科去研究这类问题 产生的历史 经济学的一个分支起因 对经济问题的定量研究名词 1926年弗瑞希 R Frisch 仿造出 Biometrics Econometrics 标志 1930年成立计量经济学会说明 计量经济学经济计量学 一 计量经济学的产生与发展 特点计量经济学的重要特点是它本身并没有固定的经济理论 计量经济学中的各种计量方法和技术 大多数来自数学和统计学 因此有广泛的应用价值 一 计量经济学的产生与发展 计量经济学产生的意义计量经济学是现代经济学的重要特征 从定性研究到定量分析的发展 是经济学更为精密 更为科学的具体表现 一 计量经济学的产生与发展 计量经济学的发展计算机技术的发展和应用使计量经济方法更易于实际应用模型的变量和方程由少到多 又趋向较少 多个模型归并为整体模型理论和方法的突破经典计量经济学非经典计量经济学应用领域的拓展由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验 二 计量经济学的性质 计量经济学是统计学 经济学和数学的结合 R Frisch 计量经济学是用数学语言来表达经济理论 以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支 现代经济词典 计量经济学可定义为 根据理论和观测的事实 运用合适的推理方法使之联系起来同时推导 对实际经济现象进行的数量分析 萨缪尔森 综上 计量经济学与经济理论 统计学 数学都有关系 还没有一致公认的定义 若干代表性表述 数理经济学 计量经济学 经济统计学 数理统计学 经济学 统计学 数学 一般性定义 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据 运用数学和统计学的方法 通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科注意 研究的主体 经济现象及数量变化规律研究的工具 手段 模型 数学和统计方法明确 方法是为经济问题服务的 方法手段是要服从研究对象的本质特征 这与数学不同 注意 计量经济研究的三个方面 理论 经济理论 即说明所研究对象经济行为的理论 计量经济研究的基础数据 对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的原料或依据方法 模型的方法与估计 检验 分析的方法 计量经济研究的工具与手段三者缺一不可 方法手段 理论基础 数据依据 计量经济学研究的基本概述 第二节计量经济学的研究方法 回顾 各实例需要研究的共性问题 提出所研究的经济问题及度量方式分析主要影响因素分析各种因素与所研究经济现象的相互关系确定所研究的经济问题与各种因素间的数量关系分析和检验所得数量结论的可靠性运用数量研究结果作实际的经济分析和预测 对模型的运用 对模型检验的方法 参数估计方法 由建立模型体现 需要做的工作选择变量和数学关系式 模型设定确定变量间的数量关系 估计参数检验所得结论的可靠性 模型检验作经济分析和经济预测 模型应用 一 模型设定 经济模型及设定模型 对经济现象或过程的一种数学模拟设定 Specification 模型只能抓主要因素和主要特征 不得不舍弃某些因素对所研究的经济变量间的关系选用适当的数学关系式近似地 简化的表达出来模型的设计和形式的取舍具有一定的主观性 只能是漫画不能是照片 构成计量经济模型的基本要素 经济变量 不同时间 不同空间的变现不同 取值不同 是可以观测的因素 是模型的研究对象或影响因素经济参数 描述经济变量相互依存程度的 决定经济结构和特征的 相对稳定的因素 通常不能直接观测 例 消费支出 收入 参数 随机误差项 随机误差项 模型中没有包含的所有因素的代表 设定计量经济模型的基本要求 要有科学的理论依据选择适当的数学形式 方程应有解 形式尽可能简单模型要兼顾真实性和实用性两种不好的模型 太真实 过于复杂过分简单 不真实包含随机误差项经济模型和计量经济模型的区别方程中的变量要具有可观测性 二 估计参数 为什么要对参数作估计 一般来说参数是未知的 又是不可直接观测的 由于随机项的存在 参数也不能通过变量值去准确计算 如何通过变量样本观测值科学的估计总体模型的参数是计量经济学核心内容 两个概念 参数的估计值 所估计参数的具体数值参数的估计式 所估参数数值的公式估计参数常用的方法普通最小二乘法 极大似然估计 二段最小二乘 三段最小二乘 其他估计方法 三 模型检验 为什么要检验 建模的理论依据可能不充分统计数据或其他信息可能不可靠样本可能较小 结论只是抽样的某种偶然结果可能违反计量经济学方法的某些基本假定对模型检验什么 对模型和所估计的参数进行评判 在理论上是否有意义 在统计上是否可靠 对计量经济模型检验的方式 经济意义检验所估计的模型与经济理论是否相符统计推断检验检验参数估计值是否是抽样的偶然结果计量经济学检验是否符合计量经济方法的基本假定预测检验将模型预测的结果与经济运行的实际对比 四 模型应用 经济结构分析分析变量间的数量比例关系例如 分析消费增加对GDP的拉动作用统计预测由预先测定的解释变量去预测因变量在样本以外的数据例如 预测股票市场价格的走势政策评价用模型对政策方案做模拟测算 对政策方案作评价例如 分析道路收费政策对汽车市场的影响 经济理论 结构分析 客观事实 理论模型 计量经济方法 统计资料 检验模型与客观事实是否一致 估计的计量经济模型 经济预测 政策评价 实证分析 模型应用 否 是 重新搜集整理数据 重新设定理论模型 否 计量经济研究的步骤 第三节变量 参数 数据与模型 本节基本内容 计量经济模型中的变量参数的估计方法计量经济学中应用的数据计量经济模型的建立 从变量的因果关系区分 被解释变量 因变量 要分析研究的变量解释变量 自变量 说明因变量变动主要原因的变量从变量的性质区分 内生变量 其数值由模型所决定的变量 是模型求解的结果外生变量 其数值由模型以外决定的变量关系 外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化 反过来不成立 一 计量经济模型中的变量 二 参数的估计方法 单一方程模型最常用的是普通最小二乘法 极大似然估计法等联立方程模型常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等准则 参数估计值应符合 尽可能地接近总体参数真实值 的准则 根据样本信息推测总体 三 计量经济学中的应用数据 1 计量经济研究中常见的数据结构类型 时间序列数据截面数据面板数据 paneldata 虚拟变量数据 四 计量经济模型的建立 经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟 是对复杂经济现象的简化与抽象特点 只能在一定假定前