XX基金产品要素表--XX1号纯期货投机.doc

XX基金产品要素表基金公司填写部分一、产品结构产品名称XX 1期产品性质结构化发行规模3000万产品分级优先：劣后=3:1产品期限1年是否开放否二、信息及费率投资顾问托管银行证券期货席位管理费托管费认购费无销售服务费收益分配投顾填写部分一、策略配置标的固定收益类、商品期货、股指期货、股票及法律法规允许投资的其他工具。配置比例1.固定收益类及货币市场资产：占比10-20% 2.权益类资产：占比0-30%（以大宗交易及证券套利为主）3.大宗商品资产：占比0-50%投资策略把握宏观经济走势，坚持价值发现和价差发现投资理念，在风险可控的前提下，以对冲及套利收益作为趋势交易的安全垫，在稳定实现收益的基础上适当放大风险收益，为投资人带来稳健、持续的收益。二、风险控制预警线，平仓线预警线:0.90 平仓线:0.85；产品杠杆1:3交易执行风险制度及措施（1）投资范围：本计划投资于债券回购、协议存款、货币型基金等固定收益品种，以及商品期货和股指期货。其中，债券回购、货币基金、协议存款等固定收益资产占计划财产总值的0%100%；组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0600%。（2）风险控制条款。1）任一交易日盘中，当计划财产份额净值 1.2 元时，组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0600%，组合持有的全部期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的-400400%;隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0300%；单品种持仓保证金不超过计划财产净值的30%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的15%。2)任一交易日盘中，当1.1计划财产份额净值1.2 元时，组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0500%，组合持有的全部期货合约价值（轧差计算）为资产管理计划财产净值的-350350%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0250%；单品种持仓保证金不超过计划财产净值的30%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的15%。为满足上述条件管理人需在2分钟内开始进行降低持仓操作，原则上10分钟内完成降仓操作。3)任一交易日盘中，当1.05元计划财产份额净值 1.1 元时组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0400%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-300%300%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0300%；单品种保证金不超过本计划财产净值的20%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%。为满足上述条件管理人需在2分钟内开始进行降低持仓操作，原则上10分钟内完成降仓操作。4) 任一交易日盘中，当1 元计划财产份额净值 1.05 元时组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0300%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-200%200%；日内单品种持仓保证金不超过计划财产净值的20%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0150%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%。资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。7) 任一交易日盘中，当0.90 元计划财产份额净值 1元时组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0200%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-100%100%；日内单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0100%；单品种持仓保证金不超过本计划财产净值的20%；隔夜单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%。资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。8)任一交易日盘中，当0.85 元计划财产份额净值0.90 元时组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的0100%，组合所持有的期货合约价值（轧差计算），合计为资产管理计划财产净值的-75%75%；隔夜组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）为资产管理计划财产净值的050%；单品种持仓保证金不超过计划财产净值的10%资产管理人将对超出比例的期货合约进行平仓操作。5)任一交易日盘中，当计划财产份额净值0.90时资产管理计划禁止对商品期货和股指期货资产进行新开仓操作，只允许平仓操作；普通级投资者须在次日内追加资金（只增加金额不增加份额），使计划份额净值达到1元，才可进行新开仓操作；6）任一交易日盘中，当计划财产份额净值0.85时，资产管理人将对本计划所持有的全部期货合约进行平仓。7)遇国内超过3个工作日不交易的中长假期，若计划份额净值在1.20以上，长假持仓保证金不超过产品资产净值15%；若1.05计划份额净值1.20；长假持仓保证金不超过产品资产净值10%；若计划份额净值1.05，禁止长假持仓。 8)交易品种仅限于合约品种，避免出现流动性风险，持仓合约仅限于主力及次主力合约。9)计划财产上一日份额净值低于0.9元时，本计划当日盘中亏损较以上一日份额净值计算超过1%，则管理人2分钟之内开始进行期货合约的平仓操作，原则上10分钟内完成。10)若因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使本计划资产配置比例不符合本合同的有关规定，资产管理人应当及时调整组合，使之符合法律法规或者本合同的约定。11）资产管理人的平仓操作必须建立在遵