自相关习题.doc

第六章 自相关性一、 填空题（每空2分）1、五项古典假定中的第条随机扰动项之间逐次不相关的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了 。2在DW检验中，不能判定的区域是 。3DW是用于检验 的4加权最小二乘法是 最小二乘法的一个特例 5已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW统计量近似等于 。二、名词解释：（每题4分）1. 序列相关性；2科克伦-奥克特迭的代法3差分法；4DW检验法三、单项选择题：（每小题2分）1.利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ ）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题2已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（ ） A.0 B.1 C.2 D.43下列说法正确的是（ ）A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 4在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性5对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ） A使用DW检验有效 B使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D使用DW检验时，DW值往往趋近于4 6在DW检验中，不能判定的区域是（ ） A. 0d, 4-d4 B. dud4- duC. ddu, 4-dud4- D. 上述都不对7在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ）A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 8加权最小二乘法是（ ）的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法9广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。 A B C D 10DW是用于检验（ ）的A、异方差性 B、多重共线性 C、自相关性 D、设定误差四、多项选择题（每小题3分）1能够修正序列自相关的方法有（ ） A. 加权最小二乘法 B. 科克伦-奥克特（chrane-Orcutt）迭代法 C. 普通最小二乘法 D. 一阶差分法E. 广义差分法 2如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ） A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.参数的显著性检验失效D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的3下列说法不正确的有（ ）A.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况B普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况.C. 普通最小二乘法是广义差分法的特殊情况D. 广义差分法是普通最小二乘法的特殊情况4在DW检验中，不能判定的区域是（ ） A. 0d, 4-d4 B. dud4- duC. ddu D.4-dud4- 五、判断题（判断下列命题正误，并说明理由，每小题5分）1在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。2DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。3消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1；六、解答题 1对于模型，试问：（1） 如果用变量的一次差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？（2） 用差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？2.自相关性的消除方法有哪些？3检验的局限性是什么？七、计算分析题6.1 下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据。美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出单位：100亿美元年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977157162169176188200211220230237247256268287285290301311143146153160169180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：资料来源于Economic Report of the President，数据为1992年价格。要求：（1）用普通最小二乘法估计收入消费模型；（2）检验收入消费模型的自相关状况（5%显著水平）；（3）用适当的方法消除模型中存在的问题。6.3下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份顺序人均收入(元)人均生活消费支出(元)商品零售物价指数(%)人均实际收入(元)人均实际支出(元)12345678910111213141516171819450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 5585.88 6748.68 7945.78359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90450.18 484.28 551.93 562.22 594.89 634.16 725.87 847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 67