简介与应用.ppt

Eviews簡介與應用 實證研究的工具軟體 資料分析 RawDataDownloaddatafromdatabaseArrangeData將資料整理成可分析的型態例如 stockprice returnLag Difference orLnSummaryStatisticsMean Median Standarddeviation Maximum andminimum CorrelationMatrix 相關係數矩陣 Correlationcoefficient CorrelationMatrix 相關係數矩陣 Cont 相關的方向 CorrelationMatrix 相關係數矩陣 Cont 主要目的確定變數間彼此的相關程度在廻歸分析中 解釋變數間不可以存在高度相關 線性重合的問題 共線性 廻歸估計結果會產生問題 儘量避免使用高度相關的解釋變數 自我迴歸分析除外 Autoregression 簡單線性迴歸 最小平方法 OLS 簡單線性迴歸模型 利用一個線性模型來捕捉 Xi Yi i 1 n 這組雙變量隨機變數中Yi的系統性部分g Xi 利用條件均數 E Y X g X X 其中 為未知參數 需要我們去估計 可以將Y表示為Y X U 其中U代表不能由 X所描述的Y行為 亦即Y與線性模型之間的誤差 簡單線性迴歸 最小平方法 OLS Cont 迴歸模型中的變數Y稱作應變數 dependentvariable或regressand 變數X稱作解釋變數 explanatoryvariable或regressor 參數 和 稱作迴歸係數 regressioncoefficient 截距項 斜率 線性迴歸中的 線性 二字是指模型為參數 而非變數 的線性函數 X2 logX是線性迴歸模型 X 不是線性迴歸模型 簡單線性迴歸模型 檢定的基本概念 檢定 以適當的檢定統計量 teststatistic 並根據特定的標準來判斷虛無假設的真偽 一旦判定虛無假設為偽 則拒絕 reject 虛無假設 若判定虛無假設為真 或者並無證據顯示虛無假設為偽 則接受 accept 虛無假設 或者說 不拒絕虛無假設 例如 樣本平均數為80 若要檢定母體均數是否為70 經過計算後可能會判定 80和70差很多 而拒絕母體均數為70的虛無假設 檢定統計量 確定檢定的虛無假設後 就要選擇適當的檢定統計量 例如 要檢定常態母體的平均數是否等於某一特定參數 常數 如H0 o 70 H1 o 70 則可以選定下式作為檢定統計量 當此檢定統計量的值 太大 或 太小 時 就拒絕虛無假設 此處 大 或 小 的區分取決於T的分配 太大 或 太小 是從機率分配的角度上來看較不可能出現的數值 配適度的衡量 不同的解釋變數可能都適合描述應變數Y的系統性部分 如果可以衡量迴歸線的配適度 goodnessoffit 就可以選擇配適度較高的迴歸線來描述應變數的系統性部分 所以配適度的衡量指標就可以作為比較不同迴歸模型的基準 例如 用坪數來解釋房價的配適度比用房間數來解釋房價的配適度高時 則前者是比較好的模型 配適度的衡量 判定係數 判定係數 coefficientofdetermination 線性迴歸中最常用的配適度指標 它衡量迴歸模型所能捕捉的變動量佔Yi總變動量中的比例 通常以R2來代表 判定係數又分成置中的與非置中的判定係數兩種 配適度的衡量 判定係數的性質 R2愈高代表迴歸模型所能捕捉到應變數的變動量佔總變動量的比例愈高 故配適度較佳 當R2 1 迴歸平方和等於總平方和 此時迴歸模型沒有任何殘差 稱作完全配適 perfectfit 當R2 0 殘差平方和等於總平方和 此時迴歸模型對應變數並無任何解釋能力 若欲利用判定係數來比較不同模型的配適能力 這些模型必須有相同的應變數 Eviews視窗 開啟資料檔 從Eviews資料檔Open EviewsWorkfile 從ExcelNew Workfile 選擇資料型態例如 1896年五月 1896M5從Excel檔匯入資料File Import ReadText Lotus Excel從文字檔 TXTfile 同上 從Excel 開啟完後應馬上存檔 以方便下次使用 檢視資料檔 DoubleclickthedataiconSummaryStatisticsView DescriptiveStatistics HistogramandStatsTimepatternView Graph Line改變觀察期間Sample 1990M1 last 從1990一月到最後一筆資料 產生新的變數 Timetrend 時間趨勢 命令列 seriest trendLagoperator 落遲變數 Genr lagp close 1 Lnoperator 對數轉換 Genr logp log close changeratio 變動率的轉換 Genr closechg pch close 產生新的變數 其他相關的轉換Abs x 取x的絕對值Exp x 取x的指數值Inv x 取x的倒數值 取次方 同時觀察數個資料 選擇欲觀察的資料 按住Ctrl再選取其他資料 Rightclick Open asGroupView Graph Scatter SimplescatterView Graph LineView MultipleGraphs Line 廻歸分析 估計logvol c btQuick EstimateEquation LogvolctLogvol是被解釋變數c t是解釋變數 c是常數項 t是時間趨勢 廻歸結果 模型配適觀察 從模擬值與實際值相比較View Actual Fitted