计量经济学自相关性检验报告分.doc

计量经济学自相关性检验实验报告实验内容：自相关性检验工业增加值主要由全社会固定资产投资决定。为了考察全社会固定资产投资对工业增加值的影响，可使用如下模型：Y=；其中，X表示全社会固定资产投资，Y表示工业增加值。下表列出了中国1998-2000的全社会固定资产投资X与工业增加值Y的统计数据。 单位：亿元年份固定资产投资X工业增加值Y年份固定资产投资X工业增加值Y1980910.91996.519915594.58087.119819612048.419928080.110284.519821230.42162.3199313072.314143.819831430.12375.6199417042.119359.619841832.92789199520019.324718.319852543.23448.7199622913.529082.619863120.63967199724941.132412.119873791.74585.8199828406.233387.919884753.85777.2199929854.735087.219894410.46484200032917.739570.3199045176858一、估计回归方程OLS法的估计结果如下：Y=668.0114+1.181861X（2.24039）（61.0963）R=0.994936，=0.994669，SE=951.3388，D.W.=1.282353。二、进行序列相关性检验（1）图示检验法 通过残差与残差滞后一期的散点图可以判断，随机干扰项存在正序列相关性。（2）回归检验法一阶回归检验=0.356978e+二阶回归检验=0.572433e0.607831e+可见：该模型存在二阶序列相关。（3）杜宾-瓦森（D.W）检验法由OLS法的估计结果知：D.W.=1.282353。本例中，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为21，查表得d=1.22，d=1.42,而D.W.=1.282353，位于下限与上限之间，不能确定相关性。（4）拉格朗日乘数（LM）检验法Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic6.662380Probability0.007304Obs*R-squared9.227442Probability0.009915Test Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 12/26/09 Time: 22:55Presample missing value lagged residuals set to zero.VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-35.61516236.2598-0.1507460.8820X0.0055200.0154080.3582450.7246RESID(-1)0.5780690.1953062.9598070.0088RESID(-2)-0.6179980.200927-3.0757290.0069R-squared0.439402Mean dependent var1.53E-12Adjusted R-squared0.340473S.D. dependent var927.2503S.E. of regression753.0318Akaike info criterion16.25574Sum squared resid9639967.Schwarz criterion16.45469Log likelihood-166.6852F-statistic4.441587Durbin-Watson stat2.569721Prob(F-statistic)0.017675由上表可知：含二阶滞后残差项的辅助回归为：=-35.61516+0.05520X+0.578069e0.617998e (-0.1507) (0.3582) (2.9598) (-3.0757)R=0.439402于是，LM=190.439402=8.348638，该值大于显著性水平为5%，自由度为2的的临界值=5.991，由此判断原模型存在2阶序列相关性。三、序列相关的补救（1）广义差分法估计模型由D.W.=1.282353，得到一阶自相关系数的估计值=1-DW/2=0.6412则DY=Y-0.6412*Y(-1)， DX=X-0.6412*X(-1)；以DY为因变量，DX为解释变量，用OLS法做回归模型，这样就生成了经过广义差分后的模型。由上表知D.W.=1.751259，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为20，查表得d=1.20，d=1.41,而D.W.=1.751259，大于上限d=1.41，可知模型经过广义差分后不存在相关性。 （2）科克伦-奥科特法估计模