6.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念.ppt

6 2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 变量结构式模型简化式模型参数关系体系 一 变量 内生变量 EndogenousVariables 对联立方程模型系统而言 已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量 而将变量分为内生变量和外生变量两大类 内生变量是具有某种概率分布的随机变量 它的参数是联立方程系统估计的元素 内生变量是由模型系统决定的 同时也对模型系统产生影响 内生变量一般都是经济变量 内生变量的特点 1 内生变量既受模型中其他变量的影响 同时又影响模型中的其他内生变量 2 内生变量一般都直接或间接的受模型系统中随机误差项的影响 所以都是具有某种概率分布的随机变量 3 内生变量的变化一般都由模型中的某一个方程来描述 所以模型中每一个方程左端的变量 即被解释变量 都是内生变量 一般情况下 内生变量与随机项相关 即 在联立方程模型中 内生变量既作为被解释变量 又可以在不同的方程中作为解释变量 外生变量 ExogenousVariables 外生变量一般是确定性变量 或者是具有临界概率分布的随机变量 其参数不是模型系统研究的元素 外生变量影响系统 但本身不受系统的影响 外生变量一般是经济变量 条件变量 政策变量 虚变量 一般情况下 外生变量与随机项不相关 外生变量的特点 1 外生变量的变化对模型系统中的内生变量直接产生影响 但自身变化却由模型系统之外的其他因素来决定 2 相对于所构造的联立方程模型 外生变量可以视为可控的非随机变量 从而与模型中的随机误差项不相关 先决变量 PredeterminedVariables 外生变量与滞后内生变量 LaggedEndogenousVariables 统称为先决变量 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量 用以反映经济系统的动态性与连续性 先决变量只能作为解释变量 二 结构式模型StructuralModel 定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 StructuralEquations 各个结构方程的参数被称为结构参数 StructuralParametersorCoefficients 将一个内生变量表示为其它内生变量 先决变量和随机误差项的函数形式 被称为结构方程的正规形式 结构方程的方程类型 描述经济系统中变量间的行为关系 主要是因果关系 如用收入作为消费的解释变量建立的方程 描述由技术决定的变量之间的关系 如用总产值作为净产值的解释变量建立的方程 描述由制度决定的变量之间的关系 如用进口总额作为关税收入的解释变量建立的方程 描述由数据之间的相关性决定的变量之间的关系 如描述城镇居民收入与农村居民收入之间关系的方程 要避免出现 定义方程是由经济学或经济统计学的定义决定的 如国内生总值等于第一 第二 第三产业增加值之和 后者是由变量所代表的指标之间的平衡关系决定的 如政府消费等于消费总额减去居民消费 经验方程序公描述由经验得到的数据之间的确定性关系 无实际意义 要避免出现 完备的结构式模型 具有g个内生变量 k个先决变量 g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型 在完备的结构式模型中 独立的结构方程的数目等于内生变量的数目 每个内生变量都分别由一个方程来描述 完备的结构式模型的矩阵表示 习惯上用Y表示内生变量 X表示先决变量 表示随机项 表示内生变量的结构参数 表示先决变量的结构参数 如果模型中有常数项 可以看成为一个外生的虚变量 它的观测值始终取1 简单宏观经济模型的矩阵表示 例 结构式模型的特点 1 模型直观的描述了经济变量之间的关系结构 模型的经济意义明确 2 模型只反映了各变量之间的直接影响 却无法直观的反映各变量之间的间接影响和总影响 3 无法直接运用结构式模型进行预测 联立方程模型预测 即根据已知的先决变量的值预测模型中的未知的内生变量 但是结构式方程中的解释变量中往往还包含着需要预测的内生变量 故无法预测 三 简化式模型Reduced FormModel 定义 用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量 所形成的模型称为简化式模型 简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关系 并不是经济系统的客观描述 由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量 可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数 所以它在联立方程模型研究中具有重要的作用 简化式模型中每个方程称为简化式方程 Reduced FormEquations 方程的参数称为简化式参数 Reduced FormCoefficients 习惯用表示简化式模型中每个方程的简化式参数 则简化式模型的一般形式为 Ei 简化式模型的矩阵形式 简单宏观经济模型的简化式模型 简化式模型的特点 1 简化式方程的解释变量都是与随机误差项不相关的先决变量 2 简化式参数反映了先决变量对内生变量的总影响 3 利用简化式模型可以直接进行预测 4 简化式模型没有客观的描述经济系统内各个变量之间的内在联系 模型的经济意义不明确 结构式模型与简化式模型的区别与联系 1 结构式模型直观的描述了经济变量之间的关系结构 模型具有十分明确的经济含义 而简化式模型并不反映经济变量这种直接关系 没有明确的经济含义 但简化式模型却反映了先决变量对内生变量的总影响情况 所以便于直接进行经济预测等定量分析 2 结构式模型中的解释变量可能是先决变量 也可能是内生变量 简化式模型中的解释变量均为先决变量 3 简化式模型可以用最小二乘法来估计参数 但结构式模型不能直接利用最小二乘法来估计参数4 简化式模型是通过变量的连续替换从结构式模型中导出的 四 参数关系体系 定义 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系 称为参数关系体系 作用 利用参数关系体系 首先估计简化式参数 然后可以计算得到结构式参数 从参数关系体系还可以看出 简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和 这是简化式模型的另一个重要作用 例如 在上述模型中存在如