决策理论研究综述.doc

决策理论发展之综述内容摘要：伴随着社会的发展、各种理论的发展以及管理学自身的发展，决策作为一门科学而出现，成为了历史的必然。经历了古典决策理论、行为决策理论，当代决策理论呈现了良好的发展势头。虽然对于决策与管理的关系、决策与计划的关系一直争议颇多，但是作为诺贝尔经济学奖得主的美国著名管理学家赫伯特A西蒙的“管理就是决策”之理论仍然影响了半个世纪。可以说决策学是一门既古老又新兴的学科。无论是政府机关的行政决策还是企业的经营管理决策，都无疑与经济学有着千丝万缕的联系。决策左右着当代科技的进步和社会的发展，决策更直接影响着当今领导方式与管理方式的变革。关键词： 决策 决策学 古典决策理论 行为决策理论 当代决策理论 行政决策理论 西蒙的决策理论 经济学主流 决策学产生于本世纪二三十年代，兴起于50年代，此后在世界各国迅速发展。在管理学中，“决策”一词首先在美国的管理文献中出现，被称为Decision-making,，它比其后出现的Policy-making有更广泛的含义。但是关于什么是决策的问题，众说纷纭，很不一致。管理学教授里基格里芬在管理学中对决策一语作了简单的描述：“决策是从两个以上的备选方案中选择一个的过程”。一个较具体的定义是：“所谓决策，是指组织或个人为了实现某种目标而对未来一定时期内有关活动的方向、内容及方式的选择或调整过程”。还有人从决策的过程入手将决策定义为：“人们为了达到一定目标，在掌握充分的信息和对有关情况进行深刻分析的基础上，用科学的方法拟定并评估各种方案，从中选出合理方案的过程”。而路易斯、古德曼和范特则认为决策是“管理者识别并解决问题的过程，或者管理者利用机会的过程”。决策学是为决策提供理论基础的科学，主要研究决策的本质、基本原理和原则、决策程序和方法、决策的要素、决策体制和决策组织、决策者的素质能力等内容，它要借助于许多科学方法和工具来研究决策的整个系统。一、决策学产生的历史背景决策学的兴起与发展有着它的历史必然性。首先是社会发展的迫切需要。20世纪之前，人类社会也早就存在决策活动，人们对决策也十分重视，但由于那时的生产规模小，社会发展缓慢，信息沟通渠道不畅，同时科技文化水平也相对欠发达，因而决策并没有上升为科学。20世纪以后，社会化的大生产推动了科技进步，促进了人们生产方式、生活方式、思维方式的深刻变化；社会活动，特别是领导和管理活动越来越复杂，管理实践需要决策定量化、模型化、战略化、电脑化，从而推动了决策学的研究与发展。其次，在理论上，20世纪50年代以来出现了控制论、信息论、系统论等大批综合交叉学科，它们为决策学提供了方法论的参考。心理学、脑科学在决策的心理因素，脑活动的机制等方面取得了重大进展，为决策学的发展提供了新的动力支持。数学分支的发展，电脑的出现，为决策学的产生提供了逻辑手段和定量分析的工具。再次，这是管理学自身发展的结果。决策学的兴起和发展与其自身内部的条件是否成熟也很有关系。决策学是管理学发展的必然分支。古典管理理论强调效率，重点研究如何按科学方法生产，重视人的生理能力和物质需求，忽视人的心理因素、社会因素和精神需求。人际关系学派作为古典管理理论的改进者，强调社会环境、人的因素的重要性。行为科学学派认为古典管理理论和人际关系学派的经济人、社会人模式都过于简单化，于是吸收心理学、社会学等相关学科的知识，注意研究组织中人的行为，及如何调动人的工作积极性等问题。而几乎与行为科学学派同时的管理科学学派则注重数学模型、电子计算机的应用，其管理重效果而不是效率。在实践过程中，领导者和管理人员发现决策在管理工作中起到了关键作用。一批管理学家把研究重点从“人”身上转移到决策问题上，并逐步建立了现代决策学。二、决策理论的演变1、古典决策理论 古典决策理论又称规范决策理论，主要盛行于20世纪50年代以前，其前提是假设作为决策者的管理者是完全理性的，决策环境条件的稳定与否是可以被改变的，在决策者充分了解有关信息情报的情况下，是完全可以作出完成组织目标的最佳决策的。该理论认为，应该从经济的角度看待决策问题，即决策的目的在于为组织获取最大的经济利益。决策者必须全面掌握有关决策的信息情报，同时要充分了解有关备选方案的情况，而且还应当建立一个合理的自上而下的执行命令的组织体系。决策者进行决策的目的始终都是为了使本组织获取最大的经济利益。2、行为决策理论 20世纪50年代开始，行为决策理论兴起，其代表人物是赫伯特A西蒙。他对古典决策理论提出尖锐的批评，认为理性和经济的决策标准无法确切说明管理的决策过程。于是他提出“有限理性”标准和“满意度”原则。后来的管理学家又对决策者行为做了进一步的研究，他们认为，影响决策者决策的因素不仅有经济因素，还有其个人的行为表现，如态度、情感、经验和动机等。行为决策理论认为人的理性介于完全理性和非理性之间，即人是有限理性的。决策者在识别和发现问题中容易受知觉上的偏差影响。在对未来的状况进行分析和判断时，直觉的运用往往比逻辑分析方法的运用要多。由于受决策时间和可利用资源的限制，决策者即使充分了解和掌握有关决策环境的信息情报，也只能做到尽量了解各种备选方案的情况，而不可能做到全部了解，因而决策者选择的理性是相对的。在风险型决策中，与经济利益的考虑相比，决策者对待风险的态度起着更为重要的作用，倾向于接受风险较小的方案，尽管风险较大的方案可能带来更为可观的收益。决策者在决策中往往只求满意的结果，而不愿意费力寻求最佳方案。3、当代决策理论 继古典决策理论和行为决策理论之后，决策理论有了进一步发展，产生了当代决策理论。20世纪50年代，萨维奇在冯诺依曼摩根斯坦的效用理论基础上，提出了主观概率的概念和从优先事件判断推论主观概率的关系式。他首先从决策角度研究统计分析方法，建立了统计决策理论。到了70年代，“决策分析”这一概念得到较为广泛的应用决策分析逐渐形成一门科学。冯诺依曼和摩根斯坦在博弈论与经济行为一书中所提出的合作型博弈奠定了博弈论的理论基础，而合作型博弈在应用中所暴露出来的局限性，又促进了非合作型博弈“纳什均衡”的产生由于“纳什均衡”的提出和不断完善，为博弈论广泛应用于经济学、管理学、社会学、政治学、军事科学等领域奠定了坚实的理论基础。随着社会的发展，决策理论的应用受到普遍重视。而计算机技术的发展，又促使了决策支持系统的出现。在决策支持系统的基础上又发展出了群体决策支持系统。有关群体决策支持系统的研究出现于20世纪80年代初期，并得到了迅速发展，现在已经成为决策支持系统研究的重要前沿。效用理论、博弈论以及决策支持系统的发展为当代决策理论的发展提供了理论依据和技术支持。当代决策理论认为，组织是一个由决策者个人及其下属、同事组成的系统。整个决策过程从研究组织的内外环境开始，继而确定组织目标，设计可达到该目标的各种可行方案，比较和评估这些方案进而选择方案，最后实施决策方案，并进行追踪检查和控制，以确保预定目标的实现。这种决策理论对决策的过程、决策的原则、程序化决策和非程序化决策、组织机构的建立同决策过程的联系等进行精辟的论述。当代决策理论把古典决策理论和行为决策理论有机结合起来，它所概括的科学行为准则和工作程序，既重视科学的理论、方法和手段的应用，又重视人的积极作用。三、主要论点（一）行政决策理论行政决策理论形成于20世纪3040年代。首先提出行政决策观点的是美国学者L古立克。他在组织理论一文中认为决策是行政的主要功能之一。其后，美国学者CI巴纳德在行政领导的功能一书中，认为行政决策是实现组织目标的重要战略因素。这些观点对后来行政决策理论颇有影响。但行政决策理论体系的形成，并使其在行政学中占有重要的地位，则是由美国行政学家HA西蒙实现的。1944年他先在决策与行政组织一文中提出了决策理论的轮廓。3年后，他出版了行政行为在行政组织中决策程序的研究，成为决策理论方面最早的专著。此后，他继续研究决策理论和实际决策技术（包括运筹学、计算机学），为决策学成为新的管理学科奠定了基础。 行政决策理论的种类较多，不同学者阐述问题的角度也各不相同。其中具有代表性的理论包括以下几种。 1、完全理性决策论 完全理性决策论又称客观理性决策论。代表人物有英国经济学家J边沁、美国科学管理学家FW泰勒等。他们认为人是坚持寻求最大价值的经济人。经济人具有最大限度的理性，能为实现组织和个人目标而做出最优的选择。 2、连续有限比较决策论 连续有限比较决策论的代表人物是赫伯特A西蒙。他认为人的实际行动不可能合乎于完全理性，决策者是具有有限理性的行政人，不可能预见一切结果，只能在供选择的方案中选出一个“满意的”方案。“行政人”对行政环境的看法简化，往往不能抓住决策环境中的各种复杂因素，而只能看到有限几个方案及其部分结果，他们不可能也不奢望发现最优解，而只是找到满意解就知足，能满足需要就行。 3、理性、组织决策论 理性、组织决策论代表人物有美国组织学者JG马奇。他承认个人理性的存在，并认为由于人的理性受个人智慧与能力所限，必须借助组织的作用。通过组织分工，每个决策者可以明确自己的工作，了解较多的行动方案和行动结果。组织提供个人以一定的引导，使决策有明确的方向。组织运用权力和沟通的方法，使决策者便于选择有利的行动方案，进而增加决策的理性。而衡量决策者理性的根据，是组织目标而不是个人目标。 4、现实渐进决策论 现实渐进决策论代表人物是美国的政治经济学者CE林德布洛姆。他认为，政府决策的实际过程并不完全是一个理性过程（分析问题、明确目标、提出方案、优化选择等），而是对以往政策行为不断补充和修正的过程。政策制定只能根据以往的经验，在现有的政策基础上实现渐进变迁。决策者要根据现有方案，通过与以往政策的比较，考虑不断变化的环境需要，对以往政策进行局部的、小范围的调适，逐渐把一项旧的政策转变成为一项新的政策。 5、非理性决策论 非理性决策论代表人物有奥地利心理学家S弗洛伊德和意大利社会学家V帕累托等。该理论的基点既不是人的理性,也不是人所面临的现实,而是人的情欲。他们认为人的行为在很大程度上受潜意识的支配，许多决策行为往往表现出不自觉、不理性的情欲，表现为决策者在处理问题时常常感情用事，从而做出不明智的安排。 在行政决策理论的发展过程当中，该理论将更加强调人的判断对决策的影响，如行为决策论探讨决策者寻求次优行为的方法；社会判断论认为决策者受不同性质环境的影响会造成判断上的失实；归属决策论强调决策者在环境变量的作用下会受偶然因素的影响。 而且，行政决策理论应用范围也将扩大，如将决策方法应用于行政管理的有效性的分析；把决策理论引入突发性危机的研究；把决策理论应用于政策分析领域，以研究导致政策失误的原因和场合。（二）西蒙的决策理论在西蒙看来，管理就是决策，制定计划就是决策，选定方案也是决策。组织的设计、部门化方案的选择、决策权限的分配等，是组织上决策问题；实践中的比较、控制手段的选择等，是控制上的决策。“决策贯彻于管理的各个方面和全部过程，是全部管理活动的核心”。 西蒙的决策理论主要包含以下内容： 1、决策并不是在几个备选方案中选择最佳方案，而是管理中无时不存在的一种活动，它本是一个过程，这个过程是循序渐进的。2、决策的制定包括四个主要阶段：收集情报；找到可能的行动方案；在诸行动方案中进行抉择；对已选择的方案及其实施进行评价。在这四个阶段中，公司经理及其职员们用很大部分工作时间来调查经济、技术、政治和社会形势，来判别需要采取新行动的新情况。 3、根据决策内容的重复程度，可以把决策分为程序化决策和非程序化决策。但是这两类决策之间并没有明显的分界线，在实践中很难加以区分。 根据决策面临的自然状态，可以把决策分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。 4、决策标准为满意标准，其人性假设是“行政人”或称“管理人”，以此否定绝对理性模型的最优标准，否定经济人的人性假定。5、决策过程与组织的集权和分权有关系，事关整个组织发展的决策必须集权，组织内其他性质的决策可以采取分权的形式。6、不同类型的决策需要不同的决策技术。决策技术又分为传统技术和现代技术。传统技术是一种古典技术，是从有记载的历史到目前这一代一直为某些经理和组织所使用的工具。现代技术则是第二次世界大战后发展起来的一系列新技术。 （三）决策理论与经济学主流的融合 20世纪80年代以前，以最优化方法研究决策问题的理论一般都抽象了决策过程，而决策过程研究一般也不使用最优化方法。冯诺伊曼和摩根斯坦的期望效用理论和博弈理论，采用新古典主义经济学中消费者选择理论的分析方法，即首先建立一个效用函数和预算约束，然后假定一个评价标准，最后计算出最大化该标准的工具的数值，或根据该标准找出绩效改进的方向。但是这些理论基本上不关心决策过程。由利普西和兰卡斯特提出的“次优”思想是对最优决策分析的一次重大修正，但是他们只注意到，除了成本和技术约束之外，决策还会受到政府政策、市场不完善等因素的限制，而没有直接研究决策过程。 西蒙关于商业企业决策的研究都是论证未来不确定性和现在获取信息的成本对行为主体决策的影响。由于对完全理性假设的不信任，他实际上没有运用统计决策理论，也很少利用博弈论的工具去进行研究，他的方法被认为是非正式的方法。20世纪80年代以前的决策理论重视信息收集、信息处理，却很少研究信息传递问题。由于实际中的各种问题大都具有新颖性、偶然性和不完整性，而且决策者也常常不能获取足够的信息，因此就必然存在信息限制。斯蒂格勒最早对信息限制问题进行了研究。信息限制的存在突显了决策过程的重要。由于这种研究，斯蒂格勒成为信息经济学的先驱者。信息经济学的发展是对决策过程进行正式建模的必要条件。但是，斯蒂格勒只研究了信息限制对消费者个人决策造成的影响，却并没有提出信息传递理论。 受个人主义和自由主义传统的影响，经济学过去主要发展了个人决策和民主决策理论，而忽视了权威决策。多元主义把决策所涉及的组织设想为具有扁平结构，而不是层级结构，它忽视了许多决策过程会涉及层级结构的事实，所以受到了西方学者的批评。2、20世纪80年代后决策理论研究的进展 20世纪80年代后，主流经济学家把决策理论作为研究的主题，对决策者的有限理性、信息传递、决策权力分配以及决策责任承担进行建模，作出了重大理论贡献。首先，对有限理性建模。有限理性概念虽然产生了深远影响，却长期被视为不可捉摸，并难以对其进行精确定义。直到20世纪80年代行为经济学的试验结果的出现，模型化方法才成为可能。例如，卡尼曼和特韦尔斯基的分析表明，决策者有简化决策问题的企图。决策者简化决策问题的现象可以定义为有限理性。鲁宾斯坦从这个问题开始了对有限理性建模的第一次尝试，结果认为简化问题、记忆力有限、认知能力低下、组织、博弈都是引起有限理性的原因。 其次，对决策咨询即信息传递建模。由于决策者知识的不足将引起有限理性决策，那么向他人咨询就可能改善决策的质量。最早对这方面进行研究的是克劳福德和索贝尔。他们建构了一个信息策略性传递模型，证明了确实存在着策略性的信号发送机制，即发送者只会向接受者传递其观察到的信号所处的集合，而不是信号本身；只有二者具有相似偏好时，信息传递的噪声才会降至最低。格雷泽和鲁宾斯坦就信息传递机制建立了模型：一些专家就一项公共决策是否可行获得了一些带有噪声的信号，决策者的目标是基于所有信号做出尽可能好的决策。克里希纳和摩根则研究了另外一个模型：拥有完全信息的专家向决策者提出建议，决策将影响所有人的福利。本纳吉和索马纳斯安研究了组织成员与领导者的特征怎样影响发言权，发现在一个相对同质的组织里，远离领导人的成员具有提供信息的最好激励，而在较大的具有较多异质性的组织里，信息交换的可能性却会大大降低。第三，对决策权力的分配授权建模。从优化决策的角度上看，授权通过改变收集和处理信息的对象来达到更有效地利用信息的目的。卡茨证明，如果契约不可观察，那么授权与否对博弈的均衡不产生影响，契约的可观察性似乎是它成为一种承诺的先决条件。考克森和欧克证明，即使契约完全不可观察，授权行为也可能因为策略上的考虑而出现。李和休恩提出了一个向自利和拥有私人信息专家授权的模型。他们得出的结论认为，在一般情况下，完全授权并不是改善决策的最佳方式，而只有能够控制决策过程和将授权建立在自己所获得的信息基础上的选择性授权，才是决策者在保护自己利益的同时又能利用专家信息的有效手段。 第四，对声誉建模。声誉通常被视为决策者承担责任的一种机制，但是事实上声誉并不能成为责任承担的完美机制：克里普斯、迈拉斯和萨缪尔森的研究表明，对恶声誉的担心才能起到制约决策者行为的作用；而利维的工作展示了追求好名声的动机怎样影响决策者对信息咨询的态度。四、简单评述（一）古典决策理论的局限性古典决策理论出现后不久，人们就发现了它的局限性：首先，决策者的目标是多元和模糊的，这是现实中所普遍存在的现象。但是古典决策理论把决策目标看成是单一的、明确的、绝对的，因而从不去研究决策目标本身是否合理，是否明确，而这些问题也是决策实践的重要问题。其次，决策者并不是一个绝对的理性人，他所掌握的信息和处理信息的能力是有限的。决策者既不可能找出全部可供选择的方案，也不可能对所有这些方案的各种后果有绝对的可靠预测，更不可能绝对无偏差地比较个方面的优劣顺序，因此也就不可能找出最佳的决策方案。最后，决策制定要受时间、精力和其他各种耗费的约束。决策总是有时间限制的，而且要具有科学合理性。在行动之前必须进行周密的调查研究，但是又不能无限期地进行，否则就将失去有利的机会。决策制定者还必须付出精力以及其他资源，并且要在决策合理性和有效性之间做出权衡，力求决策过程代价最小。西蒙认为古典决策理论从抽象的“经济人”假设出发而逻辑地推出一套规范决策理论，是不切实际的。（二）西蒙决策理论的启示及其局限性1、西蒙的决策理论给了我们两点启示： 首先，从管理职能的角度来说，该理论提出了一条新的管理职能。西蒙提出决策是管理的职能，决策贯穿于组织活动全部过程，进而提出了“管理的核心是决策”的命题，而传统的管理学派是把决策职能纳入到计划职能当中的。由于决策理论不仅适用于企业组织，而且适用于其他各种组织的管理，具有普遍的适用意义。 第二，该理论首次强调了管理行为执行前分析的必要性和重要性。在决策理论之前的管理理论，管理学家的研究重点集中在管理行为本身的研究中，而忽略管理行为的分析，西蒙把管理行为分为“决策制定过程”和“决策执行过程”，并把对管理的研究的重点集中在“决策制定过程”的分析中。正如西蒙所指出的：“但是，所有这类讨论，却都没有充分注意任何行动开始之前的抉择关于要干什么事情的决定，而不是决定的执行任何实践活动，无不包含着“决策制定过程”和“决策执行过程”。然而，管理理论既要研究后者也要研究前者这一点，却还没有得到普遍承认。”2、西蒙的决策理论的局限性： 一方面，管理是一种复杂的社会现象，仅靠决策也无法给管理者有效的指导，实用性不大。孔茨就这样说：“尽管决策制定对管理是重要的，但在建立管理学全面理论上是一个太狭隘的重点，而如果给它的含义加以扩展的话，则它又是一个太宽广的重点。因为决策理论既可以应用于鲁滨逊所碰到的问题方面，也可以应用于美国钢铁公司的问题上。” 另一方面，决策学派没有把管理决策和人们的其他决策行为区别开来。决策并非只存在管理行为中，人们的日常活动中也普遍存在决策，如人们日常生活做事都需要决策，组织中非管理人员的活动也需要决策，但这些决策行为都不是管理行为。决策学派没有把管理决策和人们的其他行为区别开来。（三）20世纪80年代后决策理论进展的意义 20世纪80年代以后决策理论的发展表明，一种新的决策理论已经开始出现。它不仅具有非常重要的理论意义，也具有非常重要的实践意义。 首先，在方法论上，决策理论的模型化，使得使用静态优化或动态优化方法来研究有限理性条件下的决策问题成为可能。而且模型化方法的假设明确、逻辑推理严密、结论及其适用性一目了然、减少无谓的争论等优点也为决策理论的研究提供了方便。其次，在内容上，决策过程更加明晰化。20世纪80年代以来决策理论的发展克服了以前不重视信息传递和权力结构的缺陷，在内容上使决策过程更加明晰。鲁宾斯坦、萨缪尔森等人的研究使工作对象由“偏好”转变为易于操作的“知识”。在许多场合，由知识不足所导致的有限理性使得潜在的福利有极大的改善空间，因而又引起了决策权接管的必要。为了避免决策权接管，决策者一般都有动机获取更多与决策有关的信息。由于信息冗余会产生信息处理成本，所以从数量上看，信息并不是越多越好。克劳福德和索贝尔、格雷泽和鲁宾斯坦、克里斯纳和摩根等人不仅揭示了信息传递产生信息冗余的机制，还揭示了获