对冲运营方案.doc

对冲运营操作方案实盘模拟盘项目简述：中鼎华融对冲运营方案基于海量的交易数据，统计分析结果表明普通投资者在期货类的杠杆交易市场中亏损的概率高达95%，普通投资者在期货市场的生存周期不超过三个月，故此中鼎华融采取逆向思维，采集散户投资者的交易数据进行实时反向下单，中鼎华融首创性地组建了归属于公司制度的交易员团队，将交易员培训成为具备与散户同等专业知识基础，通过奖惩、淘汰等机制，促使交易员表现出与普通散户同样的想赢怕输，赢小亏大等贪婪与恐惧等的人性弱点，实现本项目盈利的稳定性及合法性。本项目获利的大小，关键节点在于团队管理及交易管理。一. 团队管理1. 人员构成：交易员20名；项目负责人1名；培训老师一名；人事专员（兼行政）一名；2. 人员招聘：交易员团队的数量代表数据采集的统计样本，建议不低于20人为一组交易员团队，以确保盈利的稳定性，通过公司长达6个月的实际运营数据分析，结果表明，样本越多，盈利概率越大。交易员招聘标准：在杠杆类投资市场中的交易经验为0，或不超过1年；经济压力较大，对金钱需求比较迫切；最为理想的招聘对象为外地到本地工作的应届毕业生，其次为在传统行业有过工作经验，刚刚转行到金融行业，以及追求交易员，操盘手梦想，但从未在正统金融机构工作过的人员。职场氛围：打造严谨，纯净的交易环境，给交易员一定的紧张感，让其对本工作高度热衷与向往，希望争取可以成为公司正式交易员。添加诸如不得携带手机，不允许浏览无关信息等细节，增加其对公司的向往。另一方面，公司可为合作伙伴申请中国基金业协会的阳光私募牌照，条件为实收资本一千万，公司有一名证券从业资格的人员（可外部兼职），整体以一个正规私募公司的形象展现出来。3. 人员培训培训内容：K线理论，技术指标分析，期货品种基础知识。培训周期：理论培训三天，模拟盘培训两天，即可进入工作状态。4. 薪酬及奖惩机制一周为无底薪培训期，三个月内实习期底薪3000元，实习期最长可设置为6个月，转正5000元；实习期间，交易盈利可提成10%，亏损则需要在底薪中按10%进行惩罚。5. 淘汰机制一周内淘汰不低于20%交易员，进入实习期，淘汰率不低于50%（每周淘汰人员），淘汰标准严格按交易成绩排名，成绩最差者淘汰；两个月内确保全部淘汰完毕，原则上不允许交易员在公司工作超过两个月，绝对不允许交易员转正。二 、交易管理1）每天交易指定品种，当前唯一适合运营此方案的仅白糖一个品种；2）允许交易时间：9:05-11:30 ，13:30-14:55 21:05-23:253）交易手数：每次下单开仓时不得低于15手，开仓后可加仓，平仓时必须全部平仓，不允许只平部分仓位。4）委托方式：开仓时必须要以定价委托的方式开仓，不得以市价或涨跌停价开仓；平仓时可采取任意方式平仓。5）交易频率：每天不低于完成2次开平仓，最高不得超过4次开平仓，即每天交易手数严格限制在40手至80手的区间内。6）止损止赢：在交易过程中盈亏未达到1500元前，不得止损止赢；达到或超过1500元的，交易员可以选择止赢止损，也有权加仓；盈利达到4000元时，必须止赢（灌输止赢理念，类似散户的落袋为按心态），亏损达到6000元时，必须止损（防止商品期货窄幅波动，交易员死扛，导致浮亏回踩）。三、 收益分析3.1 ，资金分配：1）实盘：20万本金，配10倍共有220万操作资金。2）模拟盘：20个，每个20万资金，共400万操作资金。3.2 操作1) 对冲模式：模拟盘操作下单，实盘系统自动反向1：1比例下单。做白糖1601成交量最活跃的商品。3.3 成本本项目因为交易数量较大，手续费将是影响本项目盈亏的重大影响因素之一，为了确保合作伙伴利益最大化，公司极大幅度地调整手续费标准，标准如下：月度利息：1.5%，手续费：6元/手（白糖），为最大程度让合作伙伴快速切入本项目，公司特别扶持，合作伙伴在运营的第一个月，公司免收任何利息，同样提供1:10的资金支持。1）模拟盘：20个操盘手，每天每次下单20手一笔，每天做两次，一个月21个交易日。每个月交易总手数是：20*20*2*21=16800手（1手包括开仓、平仓）。实盘：每个月交易总手数也是16800手，手续费6元/手实盘手续费成本：16800*6=100800元2）因为撮合制度的原因，商品期货没有达到股指那么大的成交量，实盘想要马上快速成交单，那么就会跟模拟盘的价格有机率出现，最小波动单位的滑点，通过我们的数据计算得出，出现滑点的概率是75%。3）滑点成本：16800（手）*0.75（滑点概率）*2（开仓平仓）*10（10吨/手）=252000元（每月）总成本：100800+252000=352800元3.4 保本盈利1）保本盈利计算：352800元/21天=16800元/天， 16800元/20人=840元/人，840元/40手/天=21元， 21元/10吨/手=2.1元/吨，上面数据说明：每个操盘手每次操作每手只要亏2.1元就保本，亏3元就盈利。2）根据我们在期货公司对客户数据的统计，做商品期货客户的存活率是3个月时间，也就是客户每月亏损本金 的30%。期货公司的客户操作都不是每天都操作，公司在样本交易员团队的数据统计分析以及近半年的配资客户的数据分析发现，且交易员团队按照公司要求每天都操作，每月亏损的远远超过本金 的30%，下面我们按亏损30%计算。3，盈利计算：模拟盘总共400万资金，每月亏30%就是120万，120万减去手续费、滑点成本，剩下就是代理商的每月收益了。400万*30%=120万120万-100800元-352800元=746400元从数据得出代理商的每月收益：746400元四、 风险提示本项目成败的核心在于交易员团队的管理以及交易过程的交易，务必100%确保交易员团队不知道公司盈利的核心机密，团队打造的过程需要高度保密。其次，本项目追求的相对长期的稳定盈利，运营过程中可能会出现亏损的情况，合作伙伴务必保持良好心态，相信时间可以让所有的交易员人最终面临亏损的命运，不得因为交易员盈利导致跟单亏损，表现出对交易成绩较好的交易员有任何不满。 附：培训课件 深圳中鼎华融资产管理有限公司资产管理 加盟合作方案基于中鼎华融过往的历史数据，带给客户的超高收益率，而自身没有太多精力去招聘，管理团队，又有意愿和中鼎华融携手一起分享本项目带来的超高收益。可以采用加盟合作的方式与中鼎合作：1. 不用自己招聘交易员和组建管理团队。直接采用中鼎现有的交易员数据进行对冲。中鼎华融汇给出充分多的历史数据给合作伙伴，让合作伙伴自己挑选对冲标的。采用的标的按每个1000元/月付费。2. 中鼎提供账户分拆系统和风控软件，并负责培训教会合作伙伴使用。合作伙伴可以自主在风控端进行风控动作。3. 中鼎提供510倍的配资资金。月息1.6%，如不配资可不用缴纳利息。4. 交易手续费按交易所1.3倍收取。5. 收益按照账户利润2:8分成（平仓盈亏-手续费-标的费用）。居间代理合作方案本方案适合觉得本