第4章-面板数据模型.ppt

1 2 file 5panel02file 6panel02file 5panel02a 第4章面板数据模型 3 ChengHsiao Baltagi 面板数据的计量经济分析 白仲林著 张晓峒主审 南开大学出版社 2008 书号ISBN978 7 310 02915 0 白仲林著 Baltagi著白仲林主译 4 5 6 7 图6图7 5panel02a 8 File 5panel02a 用原变量建模还是用对数变量建模 人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图 本例用对数数据研究更合理 9 图8图9 尽管两个地区的水平值差异很大 但消费结构并没有太大的变化 10 人均消费对人均可支配收入的弹性系数是0 9694 人均消费对人均可支配收入的边际系数是0 9694CPit IPit 11 第4章面板数据模型 12 13 第4章面板数据模型 14 第4章面板数据模型 15 从结果看 北京 上海 浙江是自发消费 消费函数截距 最大的3个地区 第4章面板数据模型 16 第4章面板数据模型 17 18 第4章面板数据模型 19 20 21 22 第4章面板数据模型 23 24 3 面板数据模型估计方法 25 第4章面板数据模型 26 27 28 29 30 方差分析 31 32 33 第4章面板数据模型 34 35 36 37 38 人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图 5 面板数据建模案例分析 案例1 file 5panel02 1996 2002年中国东北 华北 华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费 CP 和人均收入 IP 数据见file panel02 数据是7年的 每一年都有15个数据 共105组观测值 第4章面板数据模型 39 5 面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下 LnCPit 0 6878 0 8925LnIPit it 5 4 60 6 R2 0 99 DW 1 5 40 5 面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较 应该建立个体固定效应模型 41 5 面板数据建模案例分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较 应该建立个体固定效应模型 42 43 拟合的个体回归直线 file 6panel02c graph06 file 6panel02c graph07 44 45 46 47 48 49 50 51 例3 加入人力资本的生产函数研究 人均产出y对人均资本K的面板数据散点图 对数形式人均产出Lny对人均资本LnK的面板数据散点图 5 面板数据建模案例分析 File 5panel04 File 5panel04a 52 5 面板数据建模案例分析 例3 加入人力资本的生产函数研究 人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图 对数形式人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图 结合图形分析 建立如下计量模型 File 5panel04 File 5panel04a 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 第4章面板数据模型 67 68 69 70 第4章面板数据模型 71 72 73 动态模型y 8y 1 v 样本容量分别为T 20 50 100时 各模拟2万次 74 75 回归系数不存在显著性差异 76 77 第4章面板数据模型 78 79 第4章面板数据模型 80 81 82 83 84 第4章面板数据模型 85 86 87 88 89 90 91 第4章面板数据模型 92 第4章面板数据模型 93 第4章面板数据模型 94 第4章面板数据模型 95 第4章面板数据模型 96 97 面板数据型工作文件 panel 的估计窗口 点击Quick键选Equ