计量实验报告7Hausman检验与工具变量法.doc_第1页
计量实验报告7Hausman检验与工具变量法.doc_第2页
计量实验报告7Hausman检验与工具变量法.doc_第3页
计量实验报告7Hausman检验与工具变量法.doc_第4页
计量实验报告7Hausman检验与工具变量法.doc_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

计量经济学实验报告7学号班级姓名试验时间2014年5月15日实验序号7实验名称随机解释变量与工具变量法开设实验室经济学实验室实验目的：掌握用Eviews检验模型中随机解释变量的方法，学会豪斯曼检验和工具变量法。实验内容：练习教材P151例4.4.11、 以中国城镇居民人均消费为被解释变量，人均可支配收入和前一年城镇居人均消费支出为解释变量，建立模型；2、 经分析认为，人均可支配收入可能具有同期内生性；3、 选择工具变量；4、 采用Hausman检验判断，城镇居民人均可支配收入确实是内生变量；5、 采用工具变量估计。6、 为了比较，采用OLS估计。实验报告（1、实验操作过程；2、实验结果；3、对实验结果的分析或体会）：1.建立工作表，输入数据，在命令窗口输入LSYCX1X2点击enter可得原模型最小二乘法估计=143.33+0.5556x1+0.2501x2(0.55)(7.37)(2.20) R2=0.9756 F=560.56D.W.=1.84RSS=4170093 2.如果考虑居民人均消费支出（Y）由人均可支配收入（X1）决定的同时，人均消费支出（Y）又反过来影响着同期居民人均可支配收入，因此，那些在模型中独立列出而纳入到随机干扰项的影响居民人均消费支出的因素，也影响着居民可支配收入，据此有理由怀疑居民可支配收入和随机干扰项u同期相关，对前一年城镇居民消费支出（X2）而言，它影响着当年的消费支出，而当年的消费支出不会反过来影响前一年的消费支出，因此可认为X2是同期外生变量。 3.可选择前一年的可支配收入z作为X1的工具变量，显然前一年的居民可支配收入与的当年的居民可支配收入有较强的相关性，但是由于当年的消费支出不会影响前一年可支配收入，因此z与原模型的随机干扰项也不会存在同期相关性。将X1关于X2，Z进行普通最小二乘估计得x1=132.74-0.4709x2+104605z(0.68) (-4.08) (16.98)记录残差ez，并将其加入原模型进行最小二乘估计得=155.70+40.4502x1+0.4026x2+10190ez(1.11) (10.60) (6.31) (8.35)t检验表明，ez之前的参数显著不为0，因此判断居民人均可支配收入确实是内生变量。从而原模型的普通最小二乘估计量有偏并且非一致。必须采用工具变量法进行估计。=155.70+40.4502x1+0.4026x2(0.58) (5.52) (3.28) R2=0.9739 F=513.7 D.W=2.08 RSS=4461871=143.33+0.5556x1+0.2501x2(0.55)(7.37)(2.20) F=560.56D.W.=1.84RSS=4170093 原模型的随机干扰项u和辅助回归式的随机干扰项ez是正相关，意味着同期内生变量X1和u是正相关，在随机解释变量和随机干扰项存在正相关的情形下，普通最小二乘估计量可能会低估截距项，而高估斜率项。因此，正如预期
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论