计量经济学1ppt课件.ppt

计量经济学 Econometrics 授课教师 郑循刚 教材及参考书1 张晓峒 计量经济学基础 南开大学出版社 2001年2 李子奈 计量经济学 高等教育出版社 2005年4月3 庞皓 计量经济学 西南财经大学出版社 2006年8月4 田维民 计量经济学 中国农业出版社 2005年6月45 BasicEconometrics DamodarN Gujarrati 20016 李子奈等 高等计量经济学 清华大学出版社2000年7 EconometricModels Techniques andApplications MichaelD Intriligator Prentice HallInc 1997 SecondEdition 第1章绪论 一 计量经济学1 计量经济学 Econometrics 利用数学和统计推断为工具 在经济理论指导下对经济现象进行分析 并对经济理论进行检验和发展的一门学科 其内容涉及经济理论 数理经济 经济统计和数理统计等 研究的主体 出发点 归宿 核心 经济现象及变化规律研究的工具 手段 数学和统计方法2 计量经济学的产生和发展 1 计量经济学的产生产生的历史 起因 对经济问题的定量研究名词 1926年挪威经济学家弗瑞希 RagnarFrisch 仿造出BiometricsEconometrics标志 1930年成立国际计量经济学学会1933年创刊 Econometrics TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969 forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses RagnarFrischNorway JanTinbergentheetherlands 诺贝尔经济学奖与计量经济学 TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973 forthedevelopmentoftheinput outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems WassilyLeontiefUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980 forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies LawrenceR KleinUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984 forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis RichardStoneGreatBritain TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989 forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures TrygveHaavelmoNorway TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000 forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples JamesJHeckmanUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000 forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice DanielLMcFaddenUSA TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003 formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends cointegration CliveW J GrangerUK TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003 formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime varyingvolatility ARCH RobertF EngleUSA 截止2005年 57位获奖者中12位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R FrischJ Tinbergen1973W Leotief1980L R Klein1984R Stone1989T Haavelmo2000J J HeckmanD L McFadden2003R F EngleC W J Granger2005R J AumannThoamsSchelling近25位担任过世界计量经济学会会长近40余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 计量经济人才深受社会欢迎 2003年5月15日 光明日报 第4版报道 上海财经大学研究生就业统计 3年平均供需比列第一位的专业是数量经济学 硕士生为1 29 博士生为1 9 在国家综合经济管理部门 金融机构的招聘中 越来越多的单位明确提出需要计量经济学专业人才 光明日报 2004年9月6日文章 主流经济学须不断创新 不应把现时期世界主流经济学即西方经济学当作我国社会主义国家的主流经济学 后者必然是以与时俱进的马克思主义指导下的现代政治经济学 传统社会主义经济学在数学方面用得不够 只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析 这是需要加强的 被经济学界广泛接受 人民日报 2004年11月25日文章 中国经济学的发展方向 中国经济学的发展方向是 马学 为魂 中学 为体 西学 为用 在坚决反对把西方经济学作为中国经济学的主流的同时 应积极借鉴西方经济学的一些科学方法 李子奈 清华大学工程物理系本科 1970年 清华大学核能技术研究院硕士 1981年 张晓峒 1977年毕业于天津大学自动化系 1984 1986年留学加拿大并取得管理学硕士学位 1997年于日本取得经济学博士学位 特点 自身没有固定的经济理论 各种计量方法和技术 大多来自数学和统计学 说明 计量经济学经济计量学意义 经济学从定性研究到定量分析的发展 是更精密 更科学的表现 是现代经济学的重要特征 数量经济学 包括数理经济学和计量经济学 2 计量经济学的发展 计算机的发展与应用 模型的变量个数和方程个数更多 理论与方法的新突破非线性模型合理预期模型时间序列方法协整理论 Cointegration 非参数计量经济学对策论动态计量经济学并行数据模型 TS CS 非均衡模型 应用领域的拓展 3 计量经济学与其他学科的关系 1 计量经济学与经济学经济理论 定性计量经济学 定量 数值估计 检验计量经济学的研究必须以经济学的理论为依据 离开了经济理论的指导 计量经济学便成了无源之水 无本之木 计量经济学反过来促进了经济学的进一步发展和深化 2 计量经济学与数理经济学数理经济学是经济学的一个学科 它把经济理论运用数学符号 公式加以描述和用以分析 它同计量经济学有一共同之处 即都是以经济现象作为研究对象 以数学方法为分析研究的基本手段 但是 它们之间仍有很大的不同 数理经济学只给出经济变量间的逻辑关系 用数学方程式加以描述 并不对方程式的参数经济估计 因而 它实际上仍是一种定性分析 数理经济学 以数学形式表述经济理论 不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性 计量经济学 利用数理经济学的数学方程式 并把它改造成适合于经验检验的形式 3 计量经济学与经济统计学经济统计学是研究如何收集和整理经济统计资料的 虽然它在收集整理资料的基础上 也要给出各种经济变量在整个观测期的发展趋势或推测各种经济变量之间的关系 但它主要侧重于经济状况的描述 不对各种经济变量的变化作出定量的说明 也不对经济关系中的参数作出估计 而计量经济学则要利用统计数据和数理统计方法 找出各种经济变量之间的因果关系 测定这种关系的参数 经济统计学 经济数据的收集 加工 不利用数据来检验经济理论 计量经济学 以经济统计数据为原始资料进行分析 4 计量经济学与数理统计数理统计学是一门以概率论为基础的研究随机变量统计规律性的一门数学学科 数理统计学的方法是在实验室于给定的条件下进行试验的基础上发展起来的 使用这些方法就要满足一些严格的条件假定 而大多数经济现象只能观测 不能试验 只有把数理统计的方法经过修正后 才能用于研究经济现象的特性 这些修正后的数理统计方法就是计量经济学的方法 数理统计 是计量经济学的基本工具 但由于经济数据的特殊性 计量经济学需要特殊的处理方法 总之 计量经济学的发展 使经济统成为一门更为精密的科学 有趣的是 从1969年第一个Nobel经济学奖开始 到2005年的57位Nobel经济学奖得主中 有40多位是国际计量经济学会会员 特别是自1994年以来 诺贝尔经济学奖得主所获学位种类大多是数学或理工 Nobel经济学奖得主Samuelson认为 二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代 3 计量经济学的特点 1 精密性 计量经济学说明经济现象 不但给出了质的定性的解释 同时给出了量的确切描述 从而使经济学成为一门精密的科学 2 综合性 计量经济学能够综合考虑多种因素 描述客观经济现象中极为复杂的因果关系 影响某一经济现象的众多因素 哪些是主要的 哪些是次要的 可以给出一目了然的清晰回答 3 实用性 充分利用经济信息 对经济现象进行预测 为制定政策选择最优方案 计量经济学研究的三要素 模型 数据 方法 理论 经济理论 即说明所研究对象经济行为的理论 计量经济研究的基础数据 对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的原料或依据方法 模型的方法与估计 检验 分析的方法 计量经济研究的工具与手段三者缺一不可 二 计量经济学研究内容与过程1 计量经济学研究内容 1 方法论理论计量经济学 计量经济学方法 2 实际应用应用计量经济学 计量经济学研究方法 2 计量经济学研究过程 1 模型的设定 确定模型必须包含的因变量 被解释变量 和解释变量 作为研究对象的变量 因果关系中的 果 是模型中的被解释变量 而作为 原因 的变量 是模型中的解释变量 确定模型所包含的变量 主要是指确定模型中的解释变量 怎样正确的选择解释变量 首先 需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律 其次 选择变量要考虑数据的可获得性 第三 选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系 使得每一个解释变量都是独立的 选定模型的数学形式 选择模型的数学形式主要是依据经济行为理论 也可根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图 由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式 如果无法事先确定模型的数学形式 那么就采用各种可能的形式进行模拟 然后选择模拟结果较好的一种 根据经济理论确定模型中参数的符号和大小 2 估计参数 数据的收集与整理 常用的样本数据有以下几类 时间序列数据 截面数据 混合数据和虚拟变量数据 时间序列数据 一批按先后顺序排列的统计数据 在利用时间序列数据时 要注意以下几个问题 一是所选择的样本区间内经济行为的一致性问题 二是样本数据在不同样本点之间的可比性问题 三是样本观测值过于集中的问题 四是模型随机误差项的序列相关 自相关 问题 截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据 在利用截面数据时 应注意以下几个问题 一是总体与样本的一致性问题 二是随机误差项的异方差性问题 混合数据 时间序列数据和截面数据的混合数据 虚拟变量数据 用0 1表示的非此即彼的变量数据 样本数据的质量 完整 准确 可比 一致完整性 模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值 准确性 有两方面的含义 一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态 即统计数据或调查数据 本身是准确的 二是它必须是模型研究中所准确需要的 即满足模型对变量口径的要求 可比性 统计数据的口径要一致 具有可比性 一致性 总体与样本应保持一致 模型条件分析 异方差 自相关 多重共线 选择恰当的估计参数的计量经济学方法 3 模型检验 经济意义检验 统计检验 计量经济学检验 4 模型应用 结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究 结构分析所采用的主要方法是弹性分析 乘数分析与比较静力分析 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系 即通过模型得到弹性 乘数等 经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型 是从用于经济预测 特别是短期预测而发展起来的 计量经济学模型是以模拟历史 从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段 对于非稳定发展的经济过程 对于缺乏规范行为理论的经济活动 计量经济学模型预测功能失效 模型理论方法的发展以适应预测的需要 政策评价政策评价的重要性 经济政策的不可试验性 计量经济学模型的 经济政策实验室 功能 验证理论 理论检验 实践是检验真理的唯一标准 任何经济学理论 只有当它成功地解释了过去 才能为人们所接受 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法 对理论假设的检验可以发现和发展理论 计量经济学研究过程 三 计量经济模型中的变量 数据1 计量经济模型中的变量从变量的因果关系分被解释变量 因变量 要分析研究的变量解释变量 自变量 解释因变量变动主要原因的变量 非主要原因归随机扰动项 从变量的性质区分内生变量 其数值由模型所决定的变量 是模型求解的结果外生变量 其数值由模型以外决定的变量关系 外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化内生变量却不能反过来影响外生变量2 计量经济学中应用的数据 1 时间序列数据一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观测结果 这些数据可以按固定的时间间隔收集 收集的数据可以是定量的 也可以是定性的 虚拟变量 中国1993年 1998年的GDP增长率 2 截面数据一个或多个变量在同一时点上收集的数据 1992年实际GDP增长 第二十七届悉尼奥运会各国家或地区奖牌榜 第二十八届希腊奥运会各国家或地区奖牌榜 3 混合数据 面板数据 PanelData 时间序列数据和截面数据的混合 人均可支配收入 人均消费性支出 3 参数估计准则 1 无偏性 2 有效性 最小方差性 3 一致性 四 计量经济学的应用软件包 目前计量经济学软件包有很多 常见的有 EXCEL TSP SPSS EVIEWS SAS GAUSS STATA PC GIVE等 五 计量经济学内容体系经典计量经济学现代计量经济学 经典计量经济学 创立 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入产出模型 Leontief 现代计量经济学 微观计量 选择性样本模型 微观计量 离散选择模型 时间序列 协整理论 现代宏观计量 时间序列 ARCH 现代金融计量 En