政府对商业银行的监管PPT课件.ppt

第七章政府对商业银行的监管 1 监管之理由 银行业风险高度集中有效银行监管作为公共品不能完全有市场所提供银行本身有严重的信息不对称银行业风险具有传染性 2 7 1银行监管的基本内容 7 1 1商业银行面临的主要风险1 信用风险 借款人无法按照合同条款按期还本付息的风险 这是银行面临的一种最基本的风险 2 国家风险 与借款人所在国的经济 社会和政治环境方面有关的风险 国家风险的表现形式之一是转移风险 3 市场风险 银行的表内和表外头寸由于市场价格的变化而遭受损失的风险 这类风险在衍生产品交易活动中表现得最明显 4 利率风险 银行的财务状况在利率出现不利的波动时面临的风险 如存贷利差的变化 5 流动性风险 因银行无力满足客户的提款要求 负债的减少 或正当的贷款申请 资产的增加 而造成损失的风险 6 操作风险 由于银行内部的控制机制或公司治理结构的失效而导致损失的风险 3 7 1 2银行业监管的基本内容 对商业银行设立和变更事项的审批银行运营过程的监管 资本充足率要求 流动性要求 资产质量监管 对银行内控制度的监管 风险集中和风险暴露的监管对问题银行的处理 4 7 1 3一些被 放松 的监管内容 对商业银行从事证券业务的限制 格拉斯 斯蒂格尔法 实行分业经营 上世纪80年代开始 分业经营逐渐向混业经营的转变 设立分支机构的限制除了美国 世界各国的商业银行普遍采取分支银行制的组织形式 美国则实行单元银行制 在实践中 采用组建银行控股公司 设立 有限服务银行 等方法规避限制 对利率的限制许多国家的银行法都曾授权中央银行有权制定商业银行存款或贷款利率的上下限 如Q条例 5 7 2 巴塞尔协议 7 2 1资本的构成与限制1 核心资本 1 股本 2 公开储备 3 子银行公司的少数股东权益2 附属资本 1 未公开储备 2 资产重估储备 3 普通准备金 4 混合资本工具 5 长期从属债务3 可以扣除的部分 1 商誉 2 对不合并报表的银行及金融附属公司的投资 3 对其他银行和金融机构资本的投资 6 7 2 2资产负债表内的资产风险权重 巴塞尔协议 它把所有商业银行持有的表内资产按风险程度的高低进行排序并赋予权重 从而计算银行表内的加权风险资产 7 7 2 3资产负债表外项目的信用风险转换系数 巴塞尔协议 将表外业务纳入列银行风险管理的范围之内 其方法是 先根据不同的类别将银行所有表外项目 包括各种创新融资工具 的本金数额分别乘以一个信用转换系数 creditconversionfactor 再将乘出的数额根据项目所涉及的交易对手的性质进行加权 从而计算出表外项目的信用风险等额 creditriskequivalents 8 7 3存款保险制度 一 存保险制度的建立与运行 1 建立 1934年 格拉斯 斯蒂格尔法案 联邦保险公司 FDIC 向投保银行收取保险费 为每个账户提供一定限额的保险 存款额在该保额以下的存款人将得到全额支付 不承担任何损失 2 运行 1 日常检查 由存款保险公司选派专门的检查员根据CAMEL这五个指标不定期地对各个投保银行进行检查 2 对有问题的银行的处理 A 清偿法 即宣告银行破产 B 购买并承担法 动员一家好的银行与之合并 且承担所有债务 FDIC通常向合并者提供贴息贷款或购买濒于倒闭的银行的部分不良贷款 C 直接协助法 暂时国有化 购买贷款或提供贷款注资 3 问题与改革1 问题 1934至1981年 银行倒闭的数量大幅减少 但1981年后 银行倒闭的数量又重新增加 2 原因 道德风险 存款人无监督动力 政府机构的监管也可能失效 从而导致银行过渡冒险 9 3 存款保险制度的改革1991年 联邦存款保险公司改革法 的基本内容 a 追加资金给FDIC的倒闭银行保险基金b 严