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精品文档金融监管学考试答案A卷一、 填空题1.保护全存款人的合法权益2. 格拉斯斯蒂格尔法3. 10亿 4. 核准 5. 暂停上市6. 五千万 7. 流动性 8. 金融服务监管局 9. 1亿 10. 20%二，选择题1. C D 2. CD 3. （A）BCD 4. AB D 5 D.6. ABC 7. BC 8. AD 9 ABC. 10 BC三名词解释1非现场监管：监管机构通过收集金融机构的经营管理资料和财务数据，运用专业技术方法研究分析金融机构经营的总体状况、风险管理状况、合规情况等，对其稳健经营情况进行分析。2最后贷款人制度：中央银行承担信用“保险”责任，为金融机构提供必要的信用支持，通过信用管理稳定金融和经济。其目的是防止因挤提造成的经济波动，为中央银行监管奠定基础。3信息不对称监管理论：核心是信息不对称是导致金融体系效率低下的主要原因，政府外部监管是医治良药。在信息不对称环境下，金融机构处于相对劣势，面临金融效率降低和金融风险并存的局面。而政府的外部监管能够逐步完善信息的完备程序，降低金融风险和提高金融效率，减少经济损失。4管制供求理论：该理论诊断金融监管是为了满足各既得利益集团的需要，运用了供求规律阐述金融监管的效率问题。认为影响一个产业对政府监管需求的主要因素是监管可以提供多种利益，包括直接货币补贴、控制新竞争者进入、干预替代品和补充品的生产、实行固定价格等。5大型风险暴露：指金融机构的开口头寸规模大，所含风险中以对市场和清算公司构成威胁的风险。6分工型金融监管体制：不同的金融监管部门对国内金融机构进行分类监管的模式。主要分为单线多头式和双线多头式监管体制。四简答（共4题，26分）简述影响金融监管变迁的主要动因。（金融管制变迁是由经济、政治形势及当时的理论发展水平密切相关的。在自由经济理论影响下，金融监管在中央银行成立之前是缓慢发展的，金融监管的初期主要是以各国中央银行的建立；1分经济大危机严重的削弱了资本主义国家的经济力量，对传统的不干预的经济、金融理论以沉生理打击，以凯恩斯理论为主的思想影响了西方发达国家的决策层，对金融的监管进入了严格管制时期；2分20世纪70年代以来的滞胀宣告了凯恩斯主义的破产，发达国家开始了新一轮的金融自由化，金融监管从强调稳定向注重效率转变；2分20世纪90年代，全球金融发展面临恐慌，金融危机以及严重的经济倒退、资本自由化流动、金融市场一体化、金融机构全球化为特征的金融全球化成为主流。金融监管走向国际合作时期。1分2 比较集权型、分工型、合作型金融监管体制的异同。（8分）差异：第一，集权型金融监管体制是：指单一型的监督管理设置模式，由单一的中央级机构如中央银行或专门的监管机构对银行业进行监管。集权型金融监督管理体制通用于高度集中的计划经济体制和中央银行集权制的政治结构。1分优点：金融管理集小，金融法规统，金融机构不容易钻监管的空子；有助于提高货币政策和金融监管的效率，克服其他体制的相互扯皮、推卸责任弊端，为金融机构提供良好的社会服务。但是，这种体制易于使金融管理部门养成官僚化作风，滋生腐败现象。1分第二，分工型：人为单线多头和单线多头两种单线”是指对金融业的监管权力集中在中央政府这一级,“多头”是指在中央这一级政府有多个机构负责对金融业的监管；1分这种监管模式的优点在于集中统一的监管可以提高监管效率,形成各权力机构之间的制约与平衡。同时也应该看到这种模式有效运行的关键在于各管理机构之间的协调与合作,在一个不善合作与立法不健全的国家中,这种体制的优势难以得到发挥。1分 第三，合作型监管体制是指：在经济合作区域内，对区域内的金融机构实施统一的监督和管理的体制。履行这一职能的机构是跨国中央银行，其代表是西非货币联盟、中非国家银行和1998年开始运作的欧洲小央银行1分。跨国中央银行是一些邻近国家的地区性联合，有利于他们之间的经济金融合作，有助于经济、金融的稳定。但是，跨国会融收管模式运行成功的关键在于成员园的合作。一 旦成员国之间出现利益冲突，就会给金融业带来混乱。另外，成员国的分融管州政策也可能会失去独立性。1分相同之处：它们都是不同国家根据经济、社会、文化的历史和现状而形成的对本国金融监管的体制；以实现本国金融监管目标服务；都处于一个不断变化和调整的过程中。2分3 试述日本的金融监管体制。（6分）日本在传统上实行单线多头的金融监管体制。“单线”是指对金融业的监管权力集中在中央政府这一级,“多头”是指在中央这一级政府有多个机构负责对金融业的监管。大藏省一直是日本金融事务的主管机关，对银行业的监管也主要由大藏省负责。日本银行作为中央银行在行政上接受大藏省的领导、管理和监督,也承担一定的监管职责,形成了由大藏省和日本银行共同负责对银行业实施监督管理的模式。2分1998年,金融监管机构和金融体系计划厅从大藏省分离出来,成立了综合性的单一的金融监管机构日本金融监督厅,后改名为金融监督厅，到2001年,日本初步形成了一个以金融厅为核心,独立的中央银行和存款保险机构共同参与,地方财务局等受托监管的监管框架。 3分目前，日本是以财政省和金融厅分别行使金融行政和金融监管的职能，金融厅主要设总务企划局、检查局和监督局三个职能部门。1分4简述美国的金融衍生品监管体制（7分）P204美国对金融衍生品的监管SEC管辖证券类期权，1分；CFTC管辖豁免类证券类期权和股指期货，1分对一些在证券交易所和期货交易所交易的股票和期货共同监管；1分政府监管与行业自律相结合；1分 包括全国证券交易商协会（NASD）、交易所、美国全国期货协会（NFA）等2分注重效率及核心原则。1分五案例分析（15分）试从金融监管学的角度谈谈国商银行倒闭的原因和教训二、原因和教训1 高级经理经营战略冒进和缺乏基本职业道德是该事件发生的一个重要原因。该行成立之初，就热衷于机构扩张，制定了不符合实际的宏伟目标。其后果是分支机构良莠不齐，管理失控，非法交易盛行。2 部分国家监管当局监管无力，给国商银行以可乘之机。国商银行在成立之初，选择监管不严、注册容易的卢森堡和开曼群岛作为总公司的注册地。这两个地区的金融监管当局都没有对在此注册的金融机构进行认真监督。3 各国金融监管当局在对跨国银行监管方面合作不够，使问题长时间没被发现。国商银行组织结构复杂，它的业务受6 0 多个国家和地区的监管当局管理，各国的监管制度、监管质量、监管尺度相差甚远，任何一个监管当局都无法了解该银行业务的全貌。因此，国商银行可以从容地在世界各地调动资产，应付各国检查，将问题长期掩盖起来。4 部分国家审计报告标准过松，导致外部审计机构没有及时发现和报告存在的重大问题。1 9 8 7 年以后，前面提到的那家会计公司担任国商集团的外部审计机构。在接受英格兰银行调查委托之前，审计师就已经发现该行在贷款和管理方面存在致命的缺陷，并多次私下提醒该行注意，但都仍然为该行的财务报告开了绿灯。事后，有人认为会计公司的行为应当受到起诉，但是由于英国的审计标准比较松，它因此不承担法律责任。这起银行倒闭事件使我们认识到，一个成功的金融企业应当树立稳健经营的思想，在选拔人员尤其是选拔高级管理人员方面要慎之又慎。对于金融监管当局的启示是，一方面要加强对金融机构的监督管理，特别是在银行的注册资格方面要严加审查，不具备条件就不能批准。国商银行在全球6 9 个国家和地区拥有分支机构，但却未能在新加坡开设分行。1 9 7 3 年起，国商银行曾5 次试图在新加坡开设营业机构，但是新加坡监管当局经过仔细审查之后都予以拒绝，认为该行经营作风不稳健，不宜在新加坡开业。二是要加强跨境银行业务监管的国际合作。在此次事件过程中，各国监管当局在国商银行尚能正常经营的时候果断采取行动，联手同时关闭了国商银行的业务，防止了事态进一步扩大。如果缺乏这一行动，损失将更加严重。此外，金融机构应当加强对国际金融机构和国际金融市场的了解，随时跟踪国际金融形势的变化，规避风险，减少损失。国商银行倒闭以后，很多经验丰富的金融机构并没有受到多大冲击，国商银行始终无法获得国际资本市场的长期信用就是很好的证明。试从金融监管学的角度谈谈国商银行倒闭的原因和教训B 卷一、1监管审计2持牌机构3. 一亿4. 批准5. 资本充足率6. 30 7采用银团贷款方式. 8金融厅. 9. 0。5亿10. 40% 二、1.AB 2. AB 3. ABCD 4. ABD 5. BD 6.ABCD 7.ABCD 8. BCD 9. AD 10. AD 三、1现场检查监管2负外部性监管理论 3金融不稳定假说4功能监管论 5并表监管原则上P180 6合作型金融监管体制 P66 四、简答（共4题，26分）导致各国逐步放松金融管制的原因是什么？（5分）2试述商业银行市场经营中所面临的主要风险及其监管。（6分）3试述美国的金融监管体制。（8分）4简述日本的金融衍生品监管体制（7分）204五、分析：一原因 1.巴林集团管理层的失职 在考虑新加坡国际金融交易所是否称职时，有一点必须先弄清楚，新加坡国际金融交易所没有管理新加坡巴林期货公司或任何清算会员的事务的责任。新加坡国际金融交易所只是个供清算会员进行交易的交易场所。不过，即使如此，新加坡国际金融交易所还是有机会识别并反映其会员有不正当行为的征兆的。 这种机会曾在1994年末和1995年初出现。当时，新加坡国际金融交易所发现新加坡巴林期货公司的交易中存在若干异常，并向巴林集团提出了一些关于新加坡巴林期货公司的征询。这些原本是可能促成较早发现里森活动的。根据官委清盘人的观点，如果巴林集团的管理层适当检讨并理解新加坡国际金融交易所在致该集团的信中所表述的忧虑，那么倒闭是可能挽回的。官委清盘人认为巴林资产负债管理委员会回复新加坡国际金融交易所第二封信的态度尤其该受到严厉指责，该回信向新加坡国际金融交易所作出许多毫无基础的错误保证。同样，琼斯对新加坡国际金融交易所的两封信的态度，也反映了他对问题掉以轻心到了令人无法接受的程度。我们无法理解，琼期作为新加坡巴林期货公司的财务董事，何以未经独立地详细了解整个事件，就在里森草拟的回复新加坡国际金融交易所征询里森交易活动的复函上签字。 2.松散的内部控制 从巴林破产的整个过程看，无论是各国金融监管机构或国际金融市场都普遍认为，金融机构内部管理是风险控制的核心问题，而巴林的内部控制却是非常松散的。据报载，在2月26日悲剧发生之前，巴林银行的证券投资已暴露出极大的风险性，但竟末引起该行高级管理人员的警惕。1月份第一周，里森持有合约3024份，20天后，即持有合约16852份(短短20天内，合约持有额增长4倍)。到2月中旬，里森持有的合约突破20000份，比在同一市场操作的第二大交易商持有头寸多出8倍。这个信号由于我们所不知道的原因而没有被巴林银行的最高管理当局注意到从而做出应有的反应。总之，巴林很行本身的内部控制制度失灵了，预警系统失效，最终导致了悲剧的发生。巴林破产后不久，该银行高级主管人员称对尼克里森在新加坡的所为一无所知，因为直到尼克里森去职的那天，即2月23日星期四，公司的风险报告仍出现交易平衡。但是，据新加坡有关当局说，巴林在1995年2月头18天里给新加坡国际货币交易所汇去1.28亿美元作垫付维持金之用；据金融时报报道，英格兰银行行长埃迪乔治(Eddie George)4月5日对英国公共财政部及内务委员会的国会成员说，巴林在未通知英格兰银行的情况下，擅自给其新加坡分部汇去7.6亿英镑现金。 破产前的巴林运作机构，里森主要是与巴林公司的伦敦总部、东京分部及香港分部交易。而在新加坡的期货交易，仅有少数客户，其中三个为巴林分支，另一个是巴黎国家银行，每笔交易都会经过一家巴林分支，因此，巴林主管完全不知晓里森所作所为是不可能的。里森后来在狱中感慨：“对于没有人来制止我的这件事，我觉得不可置信。伦敦的人应该知道我的数字都是假造的这些人都应该知道我每天向伦敦总部要求现金是不对的，但他们却仍旧支付这些钱。”可以说，巴林银行的倒闭不是一人所为，而是一个组织结构漏洞百出的、内部管理失控的机构所致。 3.业务交易部门与行政财务管理部门职责不明 在巴林新加坡分部，尼克里森本人就是制度。他分管交易和结算，这与让一个小学生给自己改作业、打分没什么区别。这种做法给了里森许多自己做决定的机会。作为总经理，他除了负责交易外，还集以下四种权力于一身：监督行政财务管理人员；签发支票；负责把关与新加坡国际货币交易所交易活动的对账调节；以及负责把关与银行的对账调节。行政财务管理部门保留各种交易记录并负责付款。虽然公司总部对他的职责非常清楚，尚并未采取任何行动，他们生怕因得罪他而失去了这个“星级交易员”。他既负责前台交易又从事行政财务管理，就像一个人既看管仓库又负责收款。由于工作便利，尼克里森的代号为“88888”的误差账号用了1年多，直到1995年2月23日他辞职时才被发现。 伦敦总部也曾想到确定来自新加坡分部的利润是否能够长期持续下去，还派了一个审计组来到新加坡分部。审计组主要依靠里森提供的情况，编制了一个长达四页的报告。他们对公司一般性风险有所了解，在报告中这样写道：“管制有可能被总经理一人取代”，“他负责前台交易及财务管理”，“可能会以集体的名义作交易，并保证按自己的意图去交割和记录”。但是报告接着又说，“鉴于行政财务管理方面缺少有经验的资深骨干，总经理必须积极兼任交易和后勤管理两职，”同时报告还指出，“在巴林新加坡期货部存在着离开交易正常轨道做违反新加坡国际货币交易所规章之事的可能”。审计组对里森的交易策略也非常了解-许多交易并非是低风险的套利，而是日经指数的单向高风险投赌，“虽然风险高，却可能有更高的回报”。 4.代客交易部门与自营交易部门划分不清 以一个公司的资本作交易叫做公司自营交易，除此之外，公司还可以代客户交易。当然，第二种情况公司会问客户收取一定的佣金或交易费。比如说我们大