第一章计量经济学的研究方法PPT课件.ppt

1 1 高级计量经济学 Econometrics 引子 为什么要学习计量经济学 这是由计量经济学的性质及在经济学中的地位和作用所决定 一门科学只有成功地运用了数学时 才算达到了真正完善的地步 卡尔 马克思 见拉法格的回忆录 从经济学发展趋势看 从定性研究发展到运用数学方法的定量分析 这是经济学更为精密 更为科学的具体表现 第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代 P 萨谬尔逊 P Samuelson 从对当代经济学的理解看 计量经济学已经成为理解和运用现代经济学的重要基础 成为当代经济学研究和交流的必备工具 诺贝尔经济学奖获得者几乎都与计量经济学有关 2 2 3 在大多数大学和学院中 计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最有权威的一部分 R 克莱因 R Klein 从经济学人才培养看 计量经济学是高层次经济学人才应具备的基本素质和能力 计量经济学是经济类各专业最重要的经济学课程之一 中国的大学从80年代初开始在部分专业开设计量经济学课程 逐步受到重视 1998年教育部全国经济学教学指导委员会作出决定 把计量经济学纳入经济学类所有专业必修的核心课程 具备计量经济学的基础 已经是对经济学各专业完备教学体系的基本要求 大金融学科群 人才培养模式创新调查报告 对北京大学 南开大学 浙江大学 复旦大学 上海财经大学等14所综合类和财经类高校 就金融人才培养进行调研 其中 学生对最重要课程的选择 排在前三位的是计量经济学 西方经济学和货币银行学 不同教育层次的学生认为最重要的10门课程排名基本一致 其中博士生认为计量经济学最为重要的高达93 8 4 5 现在 计量经济学已经形成为经济学各专业本科生 硕士生及博士生都要开设的课程体系 一般可以分为 基础计量经济学 以经典计量为主的计量经济学 中级计量经济学 非经典计量为主的计量经济分析 高级计量经济学 时间序列 微观计量 面板数据 非参数计量等板块或专题 特点 课程的承继性较强 无前期基础难以学习后续课程 计量经济学的课程类型 目前面临的问题 现在经济管理类各专业博士生的专业背景较为复杂 前期课程的基础差异比较大 从当前实际出发 只能因材施教 整合从基础到高级 从经典到非经典的基本内容 分板块安排教学内容 高级计量经济学 课程内容及安排 6 高级计量经济学1 教学目标 掌握计量经济学的基本理论与基本方法 具备从基础 高级计量经济学的基础 具有运用计量经济方法解决实际经济问题的初步能力 能结合本专业作某些经济定量分析与预测 能够运用EViews软件作一般的经济计量分析 掌握EViews软件的基本操作特别提示 本课程采取分班教学 请博士生根据自己的计量经济学前期基础 选择最适合本人情况的教学班学习 7 8 应具备的预备知识 经济学 理论知识如宏观经济学 微观经济学 概率论与数理统计 基础知识如随机变量 概率分布 期望 方差 标准误差 协方差 点估计 区间估计 假设检验 方差分析 正态分布 分布 T分布 F分布等概念和性质 线性代数 基础如矩阵运算 线性方程组 经济统计学 知识如经济数据内涵 数据加工处理 数据间的关系 9 重思想 指重计量经济分析的基本思想 要注重经济背景 注重问题的提出 注重解决问题的基本思路 注重经济分析的目的和结果 掌握基本思想才是最重要的素质和能力所在 才可能有所发展和创新 重方法 指重解决实际经济问题的基本方法 即 具体怎么去做 要特别强调运用各种方法的前提条件 重应用 指能运用计量经济方法 使用计算机软件 去分析和解决实际经济问题 并能正确解读计量分析的结果 计量经济学教学的指导思想 某些数理方法的推导是必须的 但要将把数学推导降到最低程度 对非数量经济专业 本课程强调 重思想 重方法 重应用 10 基本教材 国家级精品课程主干教材教育部 十一五 国家级规划教材教育部 十二五 国家级规划教材 公示中 计量经济学 第二版 庞皓主编科学出版社出版 板块一 教材与教学参考 11 参考教材 计量经济学基础 第四版 上 下册 第五版 美 古扎拉蒂著中国人民大学出版社出版 学习参考 计量经济学学习辅导 庞皓主编科学出版社出版2011年出版 主要教学参考 第一版 1986年出版 作为 导论 本章的目的是明确计量经济学的性质和基本的研究步骤 从而对计量经济学从整体上有一个概略性的认识 以避免 瞎子摸象 讨论三个基本问题 什么是计量经济学 计量经济学的基本研究方式 计量经济学中最基本的概念 变量 参数 数据和模型 12 第一章导论 计量经济学的研究方式 一 什么是计量经济学 先看若干实例 从感性上认识经济定量研究所面临的问题实例1 对改革开放以来中国经济增长的定量研究 中国经济总量的度量及变动的状况怎样 GDP的度量 增长速度 波动 周期等 分析影响中国GDP增长的因素有哪些 如投资 消费 进出口 货币供应量 科技进步 等等 中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么 如增加 减少 各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么 各种因素变动具体会引起GDP变动多少 所得数量分析结果的可靠性如何 对经济增长的政策效应分析 对中国GDP发展趋势的预测等 13 实例2 中国家庭用汽车市场的研究 家用汽车市场状况如何 用销售量观测 影响汽车销量的主要因素是什么 如收入 价格 费用 道路状况 政策 消费行为特征等 各种因素对汽车销量影响的性质怎样 正 负 各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么 所得的分析结论是否可靠 今后汽车市场的发展前景怎样 应如何制定汽车的产业政策 14 14 实例3 中国保险业发展的研究 保险业发展状况怎样 用全国保险总收入观测 影响保险总收入变动的主要因素是什么 经济增长 监管政策 保险品种 社会保险意识等 与各种影响因素的关系是什么 各种因素影响的具体数量规律是什么 所得的数量分析结果可不可靠 今后保险业的发展趋势可能会怎样 15 提出所研究的经济问题及度量方式 如GDP 股票价格 汽车 确定作为研究对象的经济现象的变量 分析研究对象变动的主要影响因素 根据经济理论 实际经验 选择若干作为影响因素的变量 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系决定相互联系的数学关系式 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的具体数量规律需要有科学的数量分析方法 分析和检验所得出的数量结论的可靠性需要运用统计检验方法 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测对数量分析的实际应用结论 对经济现象作定量研究所面临的这类问题具有普遍性 需要有一门经济学科去专门研究 16 这些实例所面临的问题有其共性 17 一 什么是计量经济学 名词 是1926年挪威经济学家弗瑞希仿造的 Biometrics Econometrics 计量经济学的产生与发展 见教材第1 3页 计量经济学还没有公认的定义一般性表述 计量经济学是以经济理论为基础 以经济数据表现的事实为依据 运用数学和统计学的方法 通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科 注意 研究的主体 经济现象及数量变化规律 核心 研究的工具 模型 数学推演和统计方法 手段 特点 计量经济学研究的是对经济问题作定量分析的方式 理论计量经济学自身并没有固定的经济理论 因此有广泛的应用领域 18 计量经济学与经济学 统计学的关系 计量经济学 经济学 统计学 数理经济学 经济统计学 数理统计学 数学 为认识各学科的关系 看一种十分不确切的参考性图形 19 强调 计量经济学是经济学科 不是数学学科 计量经济学研究的是经济数量规律性 当然离不开数学和统计学方法 但方法是为经济主体服务的 方法手段要服从研究对象 经济活动 的本质特征 这是与数学不同的 计量经济学要研究计量方法 涉及大量公式和符号 但是离开了计量方法提出的经济背景 离开了计量方法思想本身的经济学解释 离开了计量方法应用的经济对象 离开了计量结果的经济意义解读 对实际的经济问题来说 计量经济学就只是一堆毫无用处的公式和符号 在计量经济学中 数学只是 仆人 不是 主人 结论 计量经济学课程是经济学课程 不是数学课程 19 20 计量经济研究中的三个要素 理论 即说明所研究对象 经济行为 的经济理论 是人们对经济规律的某种认识 是计量经济研究的基础数据 对所研究对象加以观测所得到的数据信息 反映经济活动的事实 是计量经济研究的原料或依据方法 模型的方法与估计 检验 分析的方法 是计量经济研究的工具与手段三个要素缺一不可 理论 基础 数据 依据 方法 工具 计量经济学的运用不只是研究或写作范式的变化 更重要的是思维方式的转变 坚持 实践是检验真理的唯一标准 21 经典计量经济学研究的基本概述 准备阶段计量过程运用阶段 根据数据运用方法对模型估计 检验 结构分析 经济预测 政策评价 经济计量模型 经济模型 数量化 加工的数据 统计数据 经济计量方法 反映为 补充改造 验证理论 21 经济理论 观测事实 数理统计 2020 3 19 22 二 计量经济学的研究方式 步骤 提出所研究的经济问题及度量方式确定所研究经济现象的变量 如消费Y 分析主要的影响因素选择作为影响因素的变量 如收入X 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系决定相互联系的数学关系式 如 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的具体数量规律需要科学的数量分析方法 主要是参数估计方法 分析和检验所得数量结论的可靠性需要运用统计检验方法 对模型检验的方法 运用数量研究结果作经济分析和预测对数量分析的实际应用 模型运用 由模型设定体现 23 设定变量和数学关系 计量经济学是怎样去研究经济问题的呢 回顾共性问题 一 模型设定 什么是模型 模型是对所研究的某种现象 某种关系或某种过程的一种模拟 如物理模型 图形 数学模型 经济模型 对经济现象 经济关系或经济过程的一种数学模拟 是对复杂经济现象的简化与抽象 计量经济学中用的主要是数学模型 计量经济学中的模型需要由研究者去设定 Specification 什么是 设定 Specification 为从一个数据集引出推论而使用的假定集便叫作设定 新帕尔格雷夫经济学大辞典 Q Z第464页 24 经济现象或过程变化的规律性客观存在 但却往往是未知的 而实际经济过程又太复杂 不可能对其精确 全面的复制 模型只是研究者对经济规律性作的某种模拟 必然有某些假定 模型只是研究者对客观经济现象 经济关系或经济过程规律性的某种认识和某种界定 认识和界定总有主观性 模型只是研究者对所关注的那些部分所作的模拟 只能抓主要因素和主要特征 而不得不舍弃某些因素 对所研究经济变量之间的数量关系只能选用适当的数学关系式近似地 简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍总是具有一定主观性 为什么对模型是设定 Specification 因此 模型只能是漫画 不是照片 更不是高像素照片 25 26 不同时间 不同空间的表现不同 取值不同 但是可以直接观测的因素 是模型的研究对象或影响因素 表现经济变量相互依存程度的 决定经济结构和特征的 相对稳定的因素 通常不能直接观测 参数通常是某种经济数量规律性的具体体现 模型中没有包含的所有因素的代表 经济变量 经济参数 随机误差项 构成经济模型的基本要素 例如消费模型 其中 Y 消费支出X 收入 参数u 随机误差项 变量要具有可观测性 注意 包含随机误差是经济模型与计量经济模型的根本区别 二 估计参数 经济参数是变量间数量关系和经济数量规律性的具体体现 获取经济参数的数值是经济计量分析的主要目的 为什么要对参数作估计呢 一般来说参数都是未知的 参数又不可直接观测 由于经济关系有一定不确定性 存在随机误差 参数也不能通过变量的值去精确计算 总体通常无法全面观测 只能得到变量的样本观测值 如何在一定前提下选择适当的估计方法 通过变量的样本观测值 科学地 合理地去估计总体模型中的参数 是计量经济学的核心内容 27 例如 注意两个重要的概念 参数的估计值 estimate 指所估计的参数的具体数值例如 对于模型得到其中的参数的估计量 估计式 estimator 指用于计算参数估计数值的公式例如 理论计量经济学讨论的主要内容之一 是如何确定能充分满足计量经济要求的参数估计量 而不是具体估计值 28 三 模型检验 为什么要对模型加以检验 建立模型的理论依据可能并不充分 用于模型估计的统计数据或其他信息可能并不可靠 样本可能较小 所得结论可能只是抽样的某种偶然结果 可能违反计量经济方法的某些基本前提 或假定 这说明通过计量得出的结论也许不可靠 需要加以检验 对模型检验什么 对模型和所估计的参数加以评判 判定模型及所估计的参数在经济理论上是否有意义 判定前提条件是否符合用于估计参数方法假定的要求 判定所得估计结论在统计意义上是否可靠 29 对计量经济模型检验的方式 经济意义检验所估计的模型与经济理论是否相符 统计推断检验检验参数估计值是否抽样的偶然结果 计量经济学检验是否符合计量经济方法的基本前提条件 预测检验将模型预测结果与经济运行的实际作对比 30 四 模型应用 1 经济结构分析着重于对参数的分析 分析变量之间的数量比例关系 如 边际分析 弹性分析 乘数分析 例 分析消费增加对GDP的拉动作用2 经济预测由预先测定的解释变量去预测被解释变量在样本以外的数据 动态预测 空间预测 例 预测中国消费者价格指数的走势3 政策评价用模型对各种政策方案作模拟测算和评价 把计量经济模型作为经济活动的实验室 例 分析道路收费政策对汽车市场的影响 31 例如 4 验证理论和发展理论 实践是检验真理的唯一标准 任何经济学理论 只有当它成功地解释了过去 才能为人们所接受 计量经济学模型将理论与事实结合起来 提供了一种检验经济理论的好方法 可以检验依据理论建立的模型是否符合事实 对理论假设的检验也可以发现和发展理论 例如 库兹涅茨倒U理论的验证库兹涅茨的 倒U假设 认为 在经济发展过程中 收入分配不平等的长期趋势可以假设为 在经济增长早期阶段迅速扩大 而后是短暂的稳定 然后在增长的后期阶段逐渐缩小 这一理论是否符合实际 32 经济理论 实际经济活动 搜集统计数据 设定计量模型 参数估计 模型检验 是否符合检验标准 模型应用 经济预测 结构分析 政策评价 修订模型 符合 不符合 归纳 计量经济学的研究过程 验证理论 33 经验 三 计量经济学中最基本的概念 变量 参数 数据与模型 1 计量经济模型中的变量及类型经济变量 描述经济活动的水平或状态 随时间或空间不同而变动的各种因素 如GDP 财政收入 消费支出等 从变量的因果关系区分 被解释变量 应变量 作为模型分析研究对象的变量解释变量 自变量 说明被解释变量变动原因的变量从变量的性质区分 在第十一章中具体讨论 内生变量 其数值由模型所决定 是模型求解的结果外生变量 与模型中其他因素无关 其数值由模型以外决定关系 外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化内生变量却不能反过来影响外生变量 相关概念 前定内生变量 前定变量 34 怎样确定模型中包含的变量 被解释变量 模型作为研究对象的变量解释变量 作为被解释变量变动原因的变量解释变量主要是外生经济变量 外生条件变量 政策变量 滞后被解释变量等 但在某些情况下也可能是内生变量选择解释变量的原则 1 根据经济理论和经济行为规律 2 考虑变量的可计量性和数据的可得性 3 尽量使得解释变量间是独立的选择解释变量容易发生的问题 1 选择了无关变量 2 选择了不重要变量 3 选择了不独立变量 35 是内生变量 36 参数是模型中相对稳定的因素 是经济数量规律性的体现 由样本数据估计总体参数的方法很多 例如 单一方程模型 最常用的是普通最小二乘法 此外还有极大似然估计法 广义最小二乘 矩估计法等联立方程组模型 常用间接最小二乘法 二段最小二乘法 三段最小二乘法等对参数估计与检验面临很大的计算工作量 现在可以由各种计算机应用软件来实现 例如EViews SAS等 关键问题 有多种估计参数的方法 不同方法的估计结果可能不同 什么才是令人满意的估计方法和结果呢 需要有判断估计结果是否理想的准则 二 参数的估计 参数估计的准则 为什么要确定参数估计的准则 参数无法直接观测 也不能直接计算 只能通过样本去估计 面临的问题 样本 总体参数估计值 参数真实值 样本的获得存在抽样波动 不同样本的估计结果不一致 估计方法不一定完备 不一定能得到总体参数的真实值 估计参数的方法有多种 不同方法的估计结果可能并不相同 需要