Easylanguage的下单指令.doc

Easylanguage的下单指令 (Author：杨晓 Email: QQ:493202788 Date:2010-08-16 )一、开仓与平仓1 基本指令Mc新版本中，开仓指令是Buy和SellShort，平仓指令是Sell和BuyToCover。下面是mc与ts两个版本的下单指令对比：指令版本TradeStation2000iTradeStation8MultichartsMulticharts实例建多仓BuyBuyBuyBuy(“war1”) next bar at market;建空仓SellSellShortSellShortSellShort(“war2”) next bar at market;平多仓ExitLongSellSellSell(“war3”) next bar at market;平空仓ExitShortBuytoCoverBuytoCoverBuyToCover(“war4”) next bar at market;2. 指令详细分析Buy(“Buy”) 2 contracts next bar at Market; /在下个bar刚开始以市价买入2手Buy 下单动作，代表开多仓。这一类关键字还有：SellShort 开空仓;Sell 平掉多仓;BuyToCover平掉空仓“BUY” 动作标识（EntryLabel，通常注明为什么入场/出场）。该标识紧跟在下单动作后面，并置于小括弧中, 是用来区分多个入场/出场情景的，不能重复。2 Contracts 头寸大小（TradeSize）。当前代表交易2手，2 contracts=2 contract=2 shares=2 share。该字段可以省略，省略代表使用默认头寸大小(默认头寸大小，请参见信号属性)。Next Bar 下单时间。只有两个选择：this bar 和 next bar， 每句下单指令必有这二者之一。At market下单价位。如果下单时间是this bar，则下单价位只能是on close：this bar on close=this bar close=this bar，代表当前bar结束时进行市价交易；如果下单时间是next bar则很灵活，可以分为市价和限价，市价例如： at open ,at market等，限价例如：at 4330 stop, at 4550 limit , at 4660, at High+5等;3 仓位管理假设当前已开多仓(marketPostion=1)，则：可执行Buy 指令来加仓Buy(“buy1”) 2 contracts next bar at market; 执行该指令相当于在原来的仓位基础上增加2手（和第一次开仓指令没啥区别，但是需要注意：信号属性中必须选中复选框“同一时刻，允许最大N个同向进场”）。可执行Sell指令来平仓Sell(“sell2”) next bar at market; 执行该指令相当于平掉所有的多仓。Sell(“sell3”) 4 contracts next bar at market; 执行该指令相当于平掉每个Buy进场的4手多仓(若某个进场Entry不满4手，则有几手平几手)。Sell(“sell4”) 4 contracts total next bar at market; 执行该指令相当于平掉前4手多仓。Sell(“sell5”) From Entry(“war1”) next bar at market; 执行该指令相当于平掉进场War1的所有仓位。Sell(“sell5”) From Entry(“war2”) 4 contracts next bar at market; 执行该指令相当于平掉进场War2的4手仓位（若不满4手，则有几手平几手)。可执行SellShort指令来反转仓位，变多仓为空仓。SellShort(“sellShort6”) 5 contracts next bar at market;执行该指令相当于先平掉所有多仓，再建5手空仓。注意：这里信号必须保留有过去的仓位记录，如果中途因某种原因丢失了仓位记录，那系统只会直接建5手空仓。4市价与限价Buy(“Buy1”) this bar on close;Buy(“Buy1”) this bar close;Buy(“Buy1”) this bar;Buy(“Buy2”) next bar at open;=Buy(“Buy2”) next bar at market;这些是市价交易，而限价交易都有价格限定:Buy(“Buy3”) next bar at 4300;=Buy(“Buy3”) next bar at 4300 limit;（表示在4300的范围内可交易）=Buy(“Buy3”) next bar at 4300 or lower;Buy(“Buy4”) next bar at 4300 stop; （stop单，表示超出4300的范围则可交易）=Buy(“Buy4”) next bar at 4300 or higher;注意：上海交易所本身不支持市价交易，达钱进行了变相处理，比如市价买入，相当于使用涨停价去限价买进，市价卖出，相当于使用跌停价去限价卖出。5Stop与LimitLimit 标准限价单的标识，可省略。Stop 限价单的反向扩展，常称为stop单。按照我的个人理解，限价单的作用无非就是限制滑价， Stop单的用途完全不同，stop单主要用于突破系统，如下图多方与空方在阻挡线3600处争夺，你现在还不知道战争的结局，但这时候你可以确定自己的战略：只要向上突破3600超过2点，就认为后期是趋势上升的,立刻买进！那么现在就可以下stop单: If(marketpostion1)thenbuy(“breakoutLong”) next bar at 3600+2 stop;/只要下个bar达到3600+2点 就系统自动买进可以从另一个角度再去理解limit和stop：Buy(“Buy3”) next bar at 4300;=Buy(“Buy3”) next bar at 4300 limit;（表示在4300的范围内可交易）=Buy(“Buy3”) next bar at 4300 or lower;Buy(“Buy4”) next bar at 4300 stop; （stop单，表示超出4300的范围则可交易）=Buy(“Buy4”) next bar at 4300 or higher;SellShort(“Short3”) next bar at 4300;=SellShort(“Short3”) next bar at 4300 limit;（表示在4300的范围内可交易）=SellShort(“Short3”) next bar at 4300 or higher;SellShort(“Short4”) next bar at 4300 stop; （stop单，表示超出4300的范围则可交易）=SellShort(“Short4”) next bar at 4300 or lower;6细微区别This bar on close 、next bar at open 、next bar at market首先，next bar at open =next bar at market，其次this bar on close是在当前bar的结束时间进行市价交易，next bar at open(market)是在下一个bar的开始时间进行市价交易。对于连续k线来说（假设无跳空）当前bar的收价和下个bar的开价是一样的，所以交易价格上保持一致。不过，毕竟this bar就是this bar，next bar就是next bar，交易的时间是计算在了不同的bar上，在同一条件下执行这两条指令，二者在同时刻的barssinceentry是不同的。对于有跳空的k线来说，this bar on close真的能在当前bar交易成功吗？还是和next bar at open一样到了下个bar才实际交易成功？我也不知道！这需要清楚其指令的内部原理才会明白。二、内置止损1. 止损 SetStopLoss(Amount) 当亏损达到XX元时，平仓2. 止盈 SetProfitTarget(Amount) 当利润达到XX元时，平仓3. 保本止损 SetBreakEven(Profit) 当利润